中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2025年08月29日
1中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2025年08月28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
2中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.............44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................48
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........48
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....48
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....48
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........48
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................48
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................48
3中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
7.12投资组合报告附注.........................................49
§8基金份额持有人信息..........................................50
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................50
8.2期末上市基金前十名持有人......................................51
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................51
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...............51
8.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................52
§9开放式基金份额变动..........................................52
§10重大事件揭示............................................52
10.1基金份额持有人大会决议......................................52
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................52
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................52
10.4基金投资策略的改变........................................52
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................53
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................53
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................53
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................55
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................55
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................56
§12备查文件目录............................................56
12.1备查文件目录...........................................56
12.2存放地点.............................................56
12.3查阅方式.............................................56
4中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）
基金简称 中信保诚中证 800 有色指数（LOF）
场内简称 有色 LOF基金主代码165520基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年01月01日基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额554259061.89份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2021年02月03日中信保诚中证中信保诚中证800中信保诚中证800下属分级基金的基金简称800有色指数
有色指数（LOF）A 有色指数（LOF）C（LOF）E
下属分级基金场内简称 有色 LOF - -下属分级基金的交易代码165520013081023593
报告期末下属分级基金的份额总额488573513.19份65436724.67份248824.03份
2.2基金产品说明
本基金进行数量化指数投资通过严谨的数量化管理和投资纪律约投资目标束实现对中证800有色金属指数的有效跟踪为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足投资策略等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选
5中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
业绩比较基准95%×中证800有色金属指数收益率＋5%×金融同业存款利率
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币风险收益特征
市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称中信保诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名周浩许俊
信息披露负责人联系电话021-68649788010-66596688
电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-666-006695566
传真021-50120895010-66594942中国（上海）自由贸易试验区银城北京市西城区复兴门内大街1注册地址路16号19层号中国（上海）自由贸易试验区银城北京市西城区复兴门内大街1办公地址路16号19层号邮政编码200120100818法定代表人涂一锴葛海蛟
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
6中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2025年01月01日至2025年06月30日）
3.1.1期间数据和指标中信保诚中证800中信保诚中证800中信保诚中证800
有色指数（LOF）A 有色指数（LOF）C 有色指数（LOF）E
本期已实现收益-8283584.27-1412997.91921.42
本期利润124507878.7317699025.2413346.40
加权平均基金份额本期利润0.22940.23240.1687
本期加权平均净值利润率14.35%14.76%10.30%
本期基金份额净值增长率15.23%15.02%6.60%
报告期末（2025年06月30日）
3.1.2期末数据和指标中信保诚中证800中信保诚中证800中信保诚中证800
有色指数（LOF）A 有色指数（LOF）C 有色指数（LOF）E
期末可供分配利润-88151502.07-13283211.88-44887.49
期末可供分配基金份额利润-0.1804-0.2030-0.1804
期末基金资产净值840411255.86110867303.37428088.50
期末基金份额净值1.72011.69431.7204
报告期末（2025年06月30日）
3.1.3累计期末指标中信保诚中证800中信保诚中证800中信保诚中证800
有色指数（LOF）A 有色指数（LOF）C 有色指数（LOF）E
基金份额累计净值增长率32.62%-17.09%6.60%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月7.99%0.88%7.22%0.87%0.77%0.01%
过去三个月5.33%1.51%4.49%1.52%0.84%-0.01%
过去六个月15.23%1.29%14.52%1.30%0.71%-0.01%
7中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
过去一年15.03%1.60%13.37%1.61%1.66%-0.01%
过去三年-3.32%1.47%-6.66%1.48%3.34%-0.01%自基金合同生
32.62%1.79%22.34%1.81%10.28%-0.02%
效起至今
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月7.95%0.88%7.22%0.87%0.73%0.01%
过去三个月5.23%1.51%4.49%1.52%0.74%-0.01%
过去六个月15.02%1.29%14.52%1.30%0.50%-0.01%
过去一年14.57%1.60%13.37%1.61%1.20%-0.01%
过去三年-4.47%1.47%-6.66%1.48%2.19%-0.01%自基金合同生
-17.09%1.63%-18.83%1.65%1.74%-0.02%效起至今
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
增长率*
准差*率**
过去一个月7.98%0.88%7.22%0.87%0.76%0.01%
过去三个月5.31%1.51%4.49%1.52%0.82%-0.01%自基金合同生
6.60%1.41%6.98%1.42%-0.38%-0.01%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C
8中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E
注：本基金于 2025 年 3 月 7 日起新增 E 类份额。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
9中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2025年6月30日，本基金管理人管理的运作中基金为89只，分别为：中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基
金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚中小
盘混合型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中
信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚深度价值
混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指
数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚全球商品主题证
券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚周期轮动混合型证券
投资基金（LOF）、中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投
资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型
证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息
安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中
证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资
基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、
中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚薪金宝
货币市场基金、中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合
型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资
基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚
稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券
投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基
金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型
证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚
新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚至诚
10中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市
场基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型
证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚
新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚
景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债
券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债
券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型
证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资
基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保
诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合
型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放
债券型证券投资基金、中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金
融债指数证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚国企红利量化选股股票
型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投
资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投
资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投
资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金、中信
保诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
黄稚女士，理学硕士。
曾任职于中国国际金
融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平
安证券有限责任公司，量化投资部助理总2019年09月担任产品经理。2015黄稚-13
监、基金经理04日年6月加入中信保诚
基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券
11中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证
800医药指数型证券
投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证
TMT 产业主题指数型
证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证
券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型
证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交
12中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对
于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2025年上半年，美联储暂停降息，市场对于美国经济前景的担忧上升，美国关税政策加剧全球贸易不确定性，美债利率维持高位震荡，美元指数回落，风险资产的价格波动有所加大，避险情绪推动黄金价格上行。国内方面，经济运行总体保持平稳。消费维持韧性，制造业投资、广义基建投资增速下行但仍处于较高水平，而房地产投资继续承压。上半年受美国关税政策影响，抢出口支撑下出口数据韧性较强。
报告期内，A 股市场整体波动较大，4月初受美国关税因素干扰、市场经历快速调整，随后震荡上行。上证指数上涨2.76%，沪深300指数上涨0.03%，中证500指数上涨3.31%。从行业上看，有色、银行、国防军工、传媒等行业涨幅居前，而煤炭、食品饮料、房地产等行业表现较弱。报告期内，小盘、成长风格表现相对占优。红利资产内部出现结构分化、作为机构配置重要方向之一的银行板块表现较好。
13中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合，实现对标的指数的有效跟踪。
本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求，根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸，有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购，力争获取收益增厚的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A 份额净值增长率为 15.23%，同期业绩比较基准收益率为 14.52%；中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C 份额净值增长率为 15.02%，同期业绩比较基准收益率为 14.52%；中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E 份额净值增长率为 6.60%，同期业绩比较基准收益率为6.98%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场经历4月初的快速调整后，随着贸易冲突缓和、地缘风险阶段性平息，叠加流动性相对充裕，市场风险偏好持续修复。展望后市，外部宏观不确定性依然存在，美国关税政策和贸易冲突或仍有反复，但对市场影响可能有所减弱。下半年美联储降息的概率依然较高，仍需关注美联储的降息节奏对全球流动性的影响。国内方面，上半年经济运行稳中有进，但抢出口效应消退后外需的持续性有待观察，下半年出口不确定性或有所增加。国内政策空间依然充裕，扩内需政策有望继续发力。
后续关注国内政策出台和实施的节奏、力度与效果，持续跟踪国内经济基本面的修复情况。
国内权益市场主要指数估值目前处于相对合理区间。三季度 A 股上市公司半年报进入集中披露期，短期内市场行情或转向盈利增长驱动，景气度持续向好的板块有望获得投资者关注。长期来看，国内经济走势和企业盈利变化仍是影响权益市场表现的关键因素。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设置了估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。估值委员会由主管运营的公司领导、投资、研究、会计和风控等岗位资深人员组成。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程人员均具备相应的专业胜任能力及相关工作经历。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确
14中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
定基金的份额净值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组
合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
15中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.1资产负债表
会计主体：中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.156172959.1363958596.97
结算备付金1174.41188268.73
存出保证金97058.01124263.87
交易性金融资产6.4.7.2896738511.39952441968.05
其中：股票投资896738511.39952441968.05
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款11268947.75-
应收股利--
应收申购款1251245.871456856.61
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计965529896.561018169954.23本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年06月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款12693408.602430135.84
应付管理人报酬783397.69897035.05
应付托管费156679.54179407.01
应付销售服务费36919.0444180.47
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6152843.96331541.95
负债合计13823248.833882300.32
16中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
净资产：
实收基金6.4.7.7508139693.30624051974.81
未分配利润6.4.7.8443566954.43390235679.10
净资产合计951706647.731014287653.91
负债和净资产总计965529896.561018169954.23
注：截止本报告期末，基金份额总额 554259061.89 份。其中：中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A 的基金份额净值 1.7201 元，基金份额总额 488573513.19 份；中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C 的基金份额净值 1.6943 元，基金份额总额 65436724.67 份；中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E 的基金份额净值 1.7204 元，基金份额总额 248824.03 份。
6.2利润表
会计主体：中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年01月012024年01月01日
项目附注号日至2025年06月至2024年06月30
30日日
一、营业总收入148493063.4884070504.46
1.利息收入101088.04327040.84
其中：存款利息收入6.4.7.9101088.04128110.00
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
其他利息收入-198930.84
2.投资收益（损失以“-”填列）-3814645.49-14492918.42
其中：股票投资收益6.4.7.10-13843327.10-30399767.26
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.11--
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益--
衍生工具收益6.4.7.13--
股利收益6.4.7.1410028681.6115906848.84
其他投资收益--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.15151915911.1397715917.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.16290709.80520464.15
减：二、营业总支出6272813.117850422.10
1．管理人报酬4899362.796107878.12
2．托管费979872.551221575.57
3．销售服务费238256.05285646.33
17中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失6.4.7.17--
7．税金及附加-716.19
8．其他费用6.4.7.18155321.72234605.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）142220250.3776220082.36
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）142220250.3776220082.36
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额142220250.3776220082.36
6.3净资产变动表
会计主体：中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产624051974.81390235679.101014287653.91
二、本期期初净资产624051974.81390235679.101014287653.91三、本期增减变动额（减少以“-”-115912281.5153331275.33-62581006.18号填列）
（一）、综合收益总额-142220250.37142220250.37
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号-115912281.51-88888975.04-204801256.55填列）
其中：1.基金申购款142275648.68102643638.52244919287.20
2.基金赎回款-258187930.19-191532613.56-449720543.75
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少---以“-”号填列）
四、本期期末净资产508139693.30443566954.43951706647.73上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30日
项目未分配实收基金净资产合计利润
一、上期期末净资产830308132.22437726821.041268034953.26
二、本期期初净资产830308132.22437726821.041268034953.26三、本期增减变动额（减少以“-”-118705615.879883873.93-108821741.94号填列）
（一）、综合收益总额-76220082.3676220082.36
18中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号-118705615.87-66336208.43-185041824.30填列）
其中：1.基金申购款286886959.52195373232.39482260191.91
2.基金赎回款-405592575.39-261709440.82-667302016.21
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少---以“-”号填列）
四、本期期末净资产711602516.35447610694.971159213211.32报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
董元星桂思毅刘卓基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金(LOF)(原“信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金“)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证800有色指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]831号文)和《关于信诚中证800有色指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]761号文)批准，由中信保诚基金管理有限公司(原“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年8月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集资金总额人民币301781767.94元。上述募集资金已由会计师事务所验证，并出具了验资报告。根据《信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A类份额和 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》和《关于信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金名称变更的公告》，本基金于2020年12月31日终止分级运作，《信诚中证800有色指数分级证券投资基金基金合同》失效。基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的信诚有色 A 份额和信诚有色 B 份额办理向场内信诚有色份额折算。于 2021 年 1月 1 日，《中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，基金名称由“信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金”变更为“中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金(LOF)”，取消分级机制，基金规模为576816871.49份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司2021年8月26日《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告》
19中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，自2021年8月26日起本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，不计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。
根据基金管理人中信保诚基金管理有限公司2025年3月7日《关于旗下中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）增加 E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，自 2025 年 3 月 7日起本基金增加 E类基金份额并相应修改基金合同。本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额、E类基金份额。A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，不计提销售服务费；C类、E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。E 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A类基金份额的基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证800有色金属指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证800有色金属指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：95%×中证800有色金属指数收益率＋5%×金融同业存款利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会（以
20中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和基金净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布
的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问
21中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税
以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元
22中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
本期末项目
2025年06月30日
活期存款56172959.13
等于：本金56168253.08
加：应计利息4706.05
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
合计56172959.13
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票901568568.70-896738511.39-4830057.31
贵金属投资-金交所黄金合约----
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计901568568.70-896738511.39-4830057.31
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
23中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年06月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费17005.83
应付证券出借违约金-
应付交易费用31699.78
其中：交易所市场31699.78
银行间市场-
应付利息-
应付审计费44630.98
应付信息披露费59507.37
合计152843.96
6.4.7.7实收基金
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A
金额单位：人民币元本期项目2025年01月01日至2025年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末591112467.43541923403.54
本期申购85458208.9478346793.12
本期赎回（以“-”号填列）-187997163.18-172352994.05
本期末488573513.19447917202.61
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C
金额单位：人民币元本期项目2025年01月01日至2025年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末89578926.5882128571.27
本期申购69376309.9563606166.09
本期赎回（以“-”号填列）-93518511.86-85740397.53
本期末65436724.6759994339.83
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E
金额单位：人民币元项目本期
24中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
2025年01月01日至2025年06月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末--
本期申购351929.12322689.47
本期赎回（以“-”号填列）-103105.09-94538.61
本期末248824.03228150.86
注：1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下：
6.4.7.8未分配利润
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-98289360.04438691831.67340402471.63
本期期初-98289360.04438691831.67340402471.63
本期利润-8283584.27132791463.00124507878.73
本期基金份额交易产生的变动数18421442.24-90837739.35-72416297.11
其中：基金申购款-15366968.7572795509.2057428540.45
基金赎回款33788410.99-163633248.55-129844837.56
本期已分配利润---
本期末-88151502.07480645555.32392494053.25
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-16652477.3866485684.8549833207.47
本期期初-16652477.3866485684.8549833207.47
本期利润-1412997.9119112023.1517699025.24
本期基金份额交易产生的变动数4782263.41-21441532.58-16659269.17
其中：基金申购款-13842184.3358796680.6544954496.32
基金赎回款18624447.74-80238213.23-61613765.49
本期已分配利润---
本期末-13283211.8864156175.4250872963.54
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）E
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末---
本期期初---
本期利润921.4212424.9813346.40
25中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
本期基金份额交易产生的变动数-45808.91232400.15186591.24
其中：基金申购款-64878.58325480.33260601.75
基金赎回款19069.67-93080.18-74010.51
本期已分配利润---
本期末-44887.49244825.13199937.64
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
活期存款利息收入100641.82
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入218.73
其他227.49
合计101088.04
注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.10股票投资收益
6.4.7.10.1股票投资收益--买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
卖出股票成交总额245101548.78
减：卖出股票成本总额258745814.29
减：交易费用199061.59
买卖股票差价收入-13843327.10
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.11.2债券投资收益--买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
26中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.12.2资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13衍生工具收益
6.4.7.13.1衍生工具收益--买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2衍生工具收益--其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.14股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
股票投资产生的股利收益10028681.61
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计10028681.61
6.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年01月01日至2025年06月30日
1.交易性金融资产151915911.13
--股票投资151915911.13
--债券投资-
--资产支持证券投资-
--基金投资-
--贵金属投资-
--其他-
2.衍生工具-
--权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税-
合计151915911.13
6.4.7.16其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
基金赎回费收入290321.63
27中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
转换费收入388.17
合计290709.80
6.4.7.17信用减值损失
本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.18其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年01月01日至2025年06月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用6728.41
指数使用费44454.96
合计155321.72
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
中信保诚基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
28中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5基金交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至20252024年01月01日至2024年06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费4899362.796107878.12
其中：应支付销售机构的客户维护费2068471.782566362.94
应支付基金管理人的净管理费2830891.013541515.18
注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年01月01日至2025年2024年01月01日至2024
06月30日年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费979872.551221575.57
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
29中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年01月01日至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称中信保诚中证中信保诚中中信保诚中合计
800有色指数证800有色证800有色（LOF）A 指数（LOF）C 指数（LOF）
E
中信保诚基金管理有限公司--0.080.08
合计--0.080.08上年度可比期间
2024年01月01日至2024年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称中信保诚中中信保诚中证中信保诚中证800有色
800有色指数证800有色合计指数（LOF）（LOF）A 指数（LOF）C
E
-----
合计----
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.40%和前一日 E类基金份额基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费=前一日 C类基金份额基金资产净值×0.40%/当年天数；
E类基金份额日销售服务费=前一日 E类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
30中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
的情况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2025年01月01日至2025年06月30日2024年01月01日至2024年06月30日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股
56172959.13100641.8268296276.95126076.31
份有限公司
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12期末2025年06月30日本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
31中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值受限期（单位：备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额总额
股）
2025年
00133信凯锁定期
04月026个月12.8028.05801024.002244.00-
5科技股票
日
2025年
00135富岭锁定期
01月166个月5.3014.447093757.7010237.96-
6股份股票
日
2025年
00138新亚锁定期
03月136个月7.4020.213662708.407396.86-
2电缆股票
日
2025年
00138信通1个月新股未
06月2416.4216.4284313842.0613842.06-
8电子内（含）上市
日
2025年
00138信通锁定期
06月246个月16.4216.42941543.481543.48-
8电子股票
日
2025年
00139古麒锁定期
05月216个月12.0818.121782150.243225.36-
0绒材股票
日
2025年
00139亚联锁定期
01月206个月19.0847.25801526.403780.00-
5机械股票
日
2025年
30117毓恬锁定期
02月246个月28.3344.981734901.097781.54-
3冠佳股票
日
2025年
30127汉朔锁定期
03月046个月27.5056.1939710917.5022307.43-
5科技股票
日
2025年
30145钧崴锁定期
01月026个月10.4034.117017290.4023911.11-
8电子股票
日
2025年
30150恒鑫锁定期
03月116个月39.9245.222419620.7210898.02-
1生活股票
日
2025年锁定期
30150恒鑫1-6个
06月06股票-转-45.22109-4928.98-
1生活月（含）
日增
30153浙江2025年6个月锁定期4.9218.997343611.2813938.66-
32中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
5华远03月18股票
日
2025年
30156众捷锁定期
04月176个月16.5027.451903135.005215.50-
0汽车股票
日
2025年
30159优优锁定期
05月286个月89.60139.48736540.8010182.04-
0绿能股票
日
2025年
30159太力锁定期
05月126个月17.0529.101963341.805703.60-
5科技股票
日
2025年
30160惠通锁定期
01月086个月11.8033.853424035.6011576.70-
1科技股票
日
2025年
30160超研锁定期
01月156个月6.7024.806584408.6016318.40-
2股份股票
日
2025年
30163泽润锁定期
04月306个月33.0647.461284231.686074.88-
6新能股票
日
2025年
30165首航锁定期
03月266个月11.8022.984375156.6010042.26-
8新能股票
日
2025年
30166宏工锁定期
04月106个月26.6082.501433803.8011797.50-
2科技股票
日
2025年
30166泰禾锁定期
04月026个月10.2722.393934036.118799.27-
5股份股票
日
2025年
30167新恒锁定期
06月136个月12.8044.543824889.6017014.28-
8汇股票
日
2025年
60301威高锁定期
05月126个月26.5032.682055432.506699.40-
4血净股票
日
2025年
60304中策锁定期
05月276个月46.5042.8548322459.5020696.55-
9橡胶股票
日
2024年
60307天和锁定期
12月246个月12.3054.452262779.8012305.70-
2磁材股票
日
60312肯特2025年锁定期
6个月15.0033.4365975.002172.95-
0催化04月09股票
33中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
日
2025年
60312江南锁定期
03月126个月10.5446.3188927.524075.28-
4新材股票
日
2025年
60321泰鸿锁定期
04月016个月8.6015.612862459.604464.46-
0万立股票
日
2025年
60325中国锁定期
03月286个月20.5237.47781600.562922.66-
7瑞林股票
日
2025年
60327永杰锁定期
03月046个月20.6035.081262595.604420.08-
1新材股票
日
2025年
60338海阳锁定期
06月056个月11.5022.391051207.502350.95-
2科技股票
日
2025年
60340华之锁定期
06月126个月19.8843.81571133.162497.17-
0杰股票
日
2025年
68841海博锁定期
01月206个月19.3883.4956010852.8046754.40-
1思创股票
日
2025年
68854兴福锁定期
01月156个月11.6826.9599411609.9226788.30-
5电子股票
日
2025年
68858思看锁定期
01月086个月33.4679.681755855.5013944.00-
3科技股票
日
2025年锁定期
68858思看1个月
06月19股票-转-79.6852-4143.36-
3科技内（含）
日增
2025年
68875汉邦锁定期
05月096个月22.7739.332034622.317983.99-
5科技股票
日
2025年
68875胜科锁定期
03月186个月9.0825.945364866.8813903.84-
7纳米股票
日
2025年
68875赛分锁定期
01月026个月4.3216.977773356.6413185.69-
8科技股票
日
2025年
68877影石锁定期
06月046个月47.27124.1657327085.7171143.68-
5创新股票
日
34中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。
本基金管理人风险管理组织体系包括董事会（及其下设的风控与审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等。董事会下设风控与审计委员会根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等。管理层下设经营层面风险管理委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。
35中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险等情况。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
36中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。
本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
37中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年06月301个月内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
日资产
56172959.1
货币资金-----56172959.13
3
结算备付金1174.41-----1174.41
存出保证金97058.01-----97058.01
交易性金融资896738511.3
-----896738511.39产9
38中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
衍生金融资产-------买入返售金融
-------资产
应收清算款-----11268947.7511268947.75
应收股利-------
应收申购款-----1251245.871251245.87递延所得税资
-------产
其他资产-------
56271191.5909258705.0
资产总计----965529896.56
51
负债
短期借款-------交易性金融负
-------债
衍生金融负债-------卖出回购金融
-------资产款
应付清算款-------
应付赎回款-----12693408.6012693408.60应付管理人报
-----783397.69783397.69酬
应付托管费-----156679.54156679.54应付销售服务
-----36919.0436919.04费应付投资顾问
-------费
应交税费-------
应付利润-------递延所得税负
-------债
其他负债-----152843.96152843.96
负债总计-----13823248.8313823248.83
利率敏感度缺56271191.5895435456.1
----951706647.73口58上年度末
2024年12月311个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
日资产
63958596.9
货币资金-----63958596.97
7
结算备付金188268.73-----188268.73
存出保证金124263.87-----124263.87
39中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
交易性金融资952441968.0
-----952441968.05产5
衍生金融资产-------买入返售金融
-------资产
应收清算款-------
应收股利-------
应收申购款-----1456856.611456856.61递延所得税资
-------产
其他资产-------
64271129.5953898824.61018169954.2
资产总计----
763
负债
短期借款-------交易性金融负
-------债
衍生金融负债-------卖出回购金融
-------资产款
应付清算款-------
应付赎回款-----2430135.842430135.84应付管理人报
-----897035.05897035.05酬
应付托管费-----179407.01179407.01应付销售服务
-----44180.4744180.47费应付投资顾问
-------费
应交税费-------
应付利润-------递延所得税负
-------债
其他负债-----331541.95331541.95
负债总计-----3882300.323882300.32
利率敏感度缺64271129.5950016524.31014287653.9
----口741
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利
40中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年06月30日2024年12月31日
项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
896738511.3952441968.0
交易性金融资产－股票投资94.2293.90
95
交易性金融资产—基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
896738511.3952441968.0
合计94.2293.90
95
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析上年度末（2024年12月31本期末（2025年06月30日）
日）
业绩比较基准中的股票指44891219.3947738711.06
41中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
数上升5%业绩比较基准中的股票指
-44891219.39-47738711.06
数下降5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年06月30日2024年12月31日
第一层次896249299.04951896317.57
第二层次15385.5427736.50
第三层次473826.81517913.98
合计896738511.39952441968.05
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：无)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
42中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资896738511.3992.88
其中：股票896738511.3992.88
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计56174133.545.82
8其他各项资产12617251.631.31
9合计965529896.56100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 383693848.53 40.32
C 制造业 498916274.97 52.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
43中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 13639175.54 1.43
合计896249299.0494.17
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 458565.15 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2244.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28403.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计489212.350.05
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1601899紫金矿业7279800141956100.0014.92
2600111北方稀土197395849151554.205.16
3603993洛阳钼业548072346147687.664.85
44中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
4600547山东黄金140973645012870.484.73
5601600中国铝业618336543530889.604.57
6603799华友钴业106152139297507.424.13
7600489中金黄金227023033213464.903.49
8600988赤峰黄金129840032304192.003.39
9002460赣锋锂业88110529754915.853.13
10000807云铝股份162310025937138.002.73
11002466天齐锂业80650025840260.002.72
12000975山金国际129954024613287.602.59
13601168西部矿业130114921638107.872.27
14000831中国稀土57950020931540.002.20
15600219南山铝业543542520817677.752.19
16000933神火股份122820020437248.002.15
17000630铜陵有色598789519999569.302.10
18600362江西铜业80942018964710.601.99
19688122西部超导35468918401265.321.93
20002738中矿资源56282318100387.681.90
21002532天山铝业217720018092532.001.90
22600549厦门钨业74298615543267.121.63
23000426兴业银锡96950015318100.001.61
24002155湖南黄金85322015229977.001.60
25600392盛和资源109385514406070.351.51
26000878云南铜业109400013915680.001.46
27600673东阳光117275813639175.541.43
28300748金力永磁53560012768704.001.34
29600497驰宏锌锗238280012605012.001.32
30000960锡业股份77025011784825.001.24
31002203海亮股份9353009652296.001.01
32000060中金岭南20408419347051.780.98
33000629钒钛股份36252009280512.000.98
34601958金钼股份7550338260061.020.87
35002756永兴材料2523008010525.000.84
36601212白银有色23104007231552.000.76
37600361创新新材12816005113584.000.54
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688775影石创新57371143.680.01
2688411海博思创56046754.400.00
3688545兴福电子99426788.300.00
45中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
4301458钧崴电子70123911.110.00
5301275汉朔科技39722307.430.00
6603049中策橡胶48320696.550.00
7688583思看科技22718087.360.00
8301678新恒汇38217014.280.00
9301602超研股份65816318.400.00
10301501恒鑫生活35015827.000.00
11001388信通电子93715385.540.00
12301535浙江华远73413938.660.00
13688757胜科纳米53613903.840.00
14688758赛分科技77713185.690.00
15603072天和磁材22612305.700.00
16301662宏工科技14311797.500.00
17301601惠通科技34211576.700.00
18001356富岭股份70910237.960.00
19301590优优绿能7310182.040.00
20301658首航新能43710042.260.00
21301665泰禾股份3938799.270.00
22688755汉邦科技2037983.990.00
23301173毓恬冠佳1737781.540.00
24001382新亚电缆3667396.860.00
25603014威高血净2056699.400.00
26301636泽润新能1286074.880.00
27301595太力科技1965703.600.00
28301560众捷汽车1905215.500.00
29603210泰鸿万立2864464.460.00
30603271永杰新材1264420.080.00
31603124江南新材884075.280.00
32001395亚联机械803780.000.00
33001390古麒绒材1783225.360.00
34603257中国瑞林782922.660.00
35603400华之杰572497.170.00
36603382海阳科技1052350.950.00
37001335信凯科技802244.000.00
38603120肯特催化652172.950.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
46中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
1000933神火股份21611280.002.13
2601899紫金矿业2805504.000.28
3600111北方稀土1577992.000.16
4601600中国铝业1500752.000.15
5600361创新新材1410638.000.14
6600547山东黄金1352400.000.13
7603799华友钴业1257739.000.12
8603993洛阳钼业1086954.000.11
9600988赤峰黄金1064873.000.10
10600489中金黄金1061428.000.10
11002460赣锋锂业942742.000.09
12000975山金国际867167.000.09
13002466天齐锂业807702.000.08
14000807云铝股份803885.000.08
15600219南山铝业731447.000.07
16601168西部矿业702935.000.07
17000831中国稀土606615.000.06
18002738中矿资源587221.000.06
19000630铜陵有色586912.000.06
20002532天山铝业583483.000.06
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
1601899紫金矿业44488840.004.39
2002128电投能源20464903.002.02
3600111北方稀土10909943.001.08
4601600中国铝业10729496.001.06
5603993洛阳钼业9705865.920.96
6600547山东黄金9151177.000.90
7603799华友钴业8548553.000.84
8002240盛新锂能8036116.000.79
9600489中金黄金7280543.000.72
10002460赣锋锂业7124495.800.70
11600988赤峰黄金6813903.000.67
12000807云铝股份6297182.000.62
13002466天齐锂业6033026.300.59
14000975山金国际5669910.000.56
15601168西部矿业5183392.000.51
16600219南山铝业5001047.000.49
47中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
17000630铜陵有色4631259.000.46
18002738中矿资源4522336.000.45
19002532天山铝业4421392.000.44
20000831中国稀土4355143.000.43
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额51126446.50
卖出股票收入（成交）总额245101548.78
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
48中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司受到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局处罚（内蒙古证监局[2025]10号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关
投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分
支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金97058.01
2应收清算款11268947.75
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1251245.87
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计12617251.63
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
49中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净值比例序号股票代码股票名称流通受限情况说明
允价值（%）
1688775影石创新71143.680.01锁定期股票
2688411海博思创46754.400.00锁定期股票
3688545兴福电子26788.300.00锁定期股票
4301458钧崴电子23911.110.00锁定期股票
5301275汉朔科技22307.430.00锁定期股票
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
（户）基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例中信保诚中证800有
1844532648.7778236.680.02%488495276.5199.98%
色指数（LOF）A中信保诚中证800有
208243142.374417638.366.75%61019086.3193.25%
色指数（LOF）C中信保诚中证800有
882827.55--248824.03100.00%
色指数（LOF）E
合计2053652698.904495875.040.81%549763186.8599.19%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
50中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
8.2期末上市基金前十名持有人
中信保诚中证 800 有色指数（LOF）A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例
1陈志豪831471.008.90%
2刁一鸣350000.003.75%
3颜泽良266408.002.85%
4李鸿深259574.002.78%
5朱洪宏197014.002.11%
6刘铁梁191394.002.05%
7王筠132600.001.42%
8刘小红131086.001.40%
9李翠香121671.001.30%
10杨亚非118300.001.27%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
份额
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例级别中信保诚中证
800有色指数17630.600.00%（LOF）A中信保诚中证
基金管理人所有从业人800有色指数11.060.00%
员持有本基金 （LOF）C中信保诚中证
800有色指数--（LOF）E
合计17641.660.00%
注：本表列示"占基金总份额比例"中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例；对合计数，为占期末基金份额总额的比例。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）中信保诚中证800
0~10
有色指数（LOF）A
本公司高级管理人员、基金投中信保诚中证800
0
资和研究部门负责人持有本 有色指数（LOF）C开放式基金中信保诚中证800
0
有色指数（LOF）E
合计0~10中信保诚中证800本基金基金经理持有本开放0
有色指数（LOF）A式基金中信保诚中证8000
51中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
有色指数（LOF）C中信保诚中证800
0
有色指数（LOF）E合计0
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9开放式基金份额变动
单位：份中信保诚中证中信保诚中证中信保诚中证项目800有色指数800有色指数800有色指数（LOF）A （LOF）C （LOF）E
基金合同生效日（2021年01月01日）基金
576816871.49--
份额总额
本报告期期初基金份额总额591112467.4389578926.58-
本报告期基金总申购份额85458208.9469376309.95351929.12
减：本报告期基金总赎回份额187997163.1893518511.86103105.09
本报告期基金拆分变动份额---
本报告期期末基金份额总额488573513.1965436724.67248824.03
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，自2025年4月21日起，刘业伟先生不再担任中信保诚基金管理有限公司副总经理职务。上述变更事项已按规定公告并向监管机构备案。
本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
52中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化，为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元券商名称占当期股票成交占当期佣金备注数量成交金额佣金总额的比例总量的比例
长江证券2-----
德邦证券2-----东方财富
2-----
证券
东方证券1-----
东海证券1-----
广发证券2116778084.5039.69%22875.4739.69%-
国海证券2-----
国盛证券2-----国泰海通
3-----
证券
国投证券1-----
国信证券1-----
华福证券1-----
开源证券2-----
民生证券267129924.4322.82%13150.5422.82%-
天风证券1-----
兴业证券2-----
53中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
招商证券2-----
浙商证券1-----
中泰证券1-----中信建投
4110326118.8337.50%21613.6837.50%-
证券
中信证券2-----
注：1、本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。
2、国泰海通由国泰君安与海通证券合并而成，自合并交割日2025年3月14日起国泰君安作为
合并后的存续公司，承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
1、本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能
力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。
2、国泰海通由国泰君安与海通证券合并而成，自合并交割日2025年3月14日起国泰君安作为
合并后的存续公司，承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
《上海证券报》及/或基中信保诚中证800有色指数型证券投资
1金管理人网站、中国证监2025年01月21日基金（LOF）2024 年第 4季度报告会基金电子披露网站关于旗下中信保诚中证800有色指数型
2 证券投资基金（LOF）增加 E 类基金份额 同上 2025年03月07日
并修改基金合同及托管协议的公告
3中信保诚中证800有色指数型证券投资同上2025年03月07日
54中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告基金（LOF）基金合同中信保诚中证800有色指数型证券投资
4同上2025年03月07日基金（LOF）托管协议中信保诚中证800有色指数型证券投资
5 基金（LOF）（A类份额）基金产品资料 同上 2025年03月12日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
6 基金（LOF）（C类份额）基金产品资料 同上 2025年03月12日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
7 基金（LOF）（E类份额）基金产品资料 同上 2025年03月12日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
8同上2025年03月12日基金（LOF）更新招募说明书关于中信保诚基金管理有限公司旗下部
9分指数基金指数使用费调整为基金管理同上2025年03月20日
人承担并修订基金合同的公告中信保诚中证800有色指数型证券投资
10同上2025年03月20日基金（LOF）托管协议中信保诚中证800有色指数型证券投资
11同上2025年03月20日基金（LOF）基金合同中信保诚中证800有色指数型证券投资
12同上2025年03月26日基金（LOF）更新招募说明书中信保诚中证800有色指数型证券投资
13 基金（LOF）（A类份额）基金产品资料 同上 2025年03月26日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
14 基金（LOF）（C类份额）基金产品资料 同上 2025年03月26日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
15 基金（LOF）（E类份额）基金产品资料 同上 2025年03月26日
概要更新中信保诚中证800有色指数型证券投资
16同上2025年03月28日基金（LOF）2024 年年度报告中信保诚中证800有色指数型证券投资
17同上2025年04月21日基金（LOF）2025 年第 1季度报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
55中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
类别持有基金份额比例序期初申购赎回
达到或者超过20%持有份额份额占比号份额份额份额的时间区间
机构-------
个人-------产品特有风险无
11.2影响投资者决策的其他重要信息根据基金管理人于2025年3月7日发布的《关于旗下中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）增加 E 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金自 2025 年 3 月 7 日起增加E类基金份额，并对基金合同等法律文件进行修订。
根据基金管理人于2025年3月20日发布的《关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》，本基金自2025年3月21日起指数使用费调整为由基金管理人承担，并对基金合同等法律文件进行修订。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、（原）信诚中证800有色指数分级证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）基金合同
4、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
56中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）2025 年中期报告
中信保诚基金管理有限公司
2025年08月29日
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