银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
银华上证科创板人工智能交易型开放式指
数证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日科创板 AI2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月06日（基金合同生效日）起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................14
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................43
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末上市基金前十名持有人......................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44
§9开放式基金份额变动..........................................45
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................46
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................47
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................47
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................47
§12备查文件目录............................................47
12.1备查文件目录...........................................47
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 科创板 AI
场内简称 科创板 AI（扩位简称：科创板人工智能 ETF）基金主代码588930基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2025年1月6日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额863329000.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2025年1月14日
2.2基金产品说明
投资目标本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证，下同)。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准上证科创板人工智能指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中信证券股份有限公司姓名杨文辉杨军智信息披露
联系电话(010)58163000010-60834299负责人
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn yjz@citics.com
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客户服务电话4006783333(010)85186558010-60836588
传真(010)58163027010-60834004注册地址广东省深圳市深南大道6008号特广东省深圳市福田区中心三路8
区报业大厦19层号卓越时代广场（二期）北座办公地址北京市东城区东长安街1号东方北京市朝阳区亮马桥路48号中
广场 C2办公楼 15层 信证券大厦 5层邮政编码100738100125法定代表人王珠林张佑君
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.yhfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期(2025年1月6日(基金合同生效日)-2025年6月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益-5459871.64
本期利润-14988112.53
加权平均基金份额本期利润-0.0281
本期加权平均净值利润率-2.44%
本期基金份额净值增长率14.84%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润57583790.56
期末可供分配基金份额利润0.0667
期末基金资产净值991416858.90
期末基金份额净值1.1484
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率14.84%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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4、本基金合同生效日为2025年01月06日，主要财务指标的计算期间为自2025年01月06日起
至2025年06月30日止。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月3.50%1.48%3.50%1.50%0.00%-0.02%
过去三个月-4.94%2.38%-5.17%2.42%0.23%-0.04%自基金合同
14.84%2.37%18.35%2.45%-3.51%-0.08%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2025年01月06日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，注册资本2.222亿人民币，是一家全牌照、综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银第 7 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资
管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2025年上半年，银华基金管理公募基金
227 只，建立了覆盖权益、固收、量化、QDII、FOF、REITs等类型的全系列产品线。
银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自2020年起连续五年实现运营层面碳中和。
银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自
2021年12月29日至2023年10月24日
担任银华华证 ESG 领先指数证券投资基
金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2021年12月
29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小
盘价值交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理，自2021年12月29日至2024年10月31日兼任银华中谭跃峰本基金的2025年1-13.5年证研发创新100交易型开放式指数证券投先生基金经理月6日
资基金基金经理，自2021年12月29日起兼任银华深证100交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券
投资基金、银华中证有色金属交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易
型开放式指数证券投资基金基金经理，自
2022年11月21日至2024年11月14日
第 8 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告兼任银华中证内地地产主题交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易
型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数
证券投资基金基金经理，自2023年7月
11日至2024年7月30日兼任银华中证细
分化工产业主题交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易
型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，自2024年5月6日起兼任银华中证高股息策略交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，自2024年 9月 26日起兼任银华中证 A500交易型
开放式指数证券投资基金基金经理，自
2024 年 11 月 13 日起兼任银华中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理，自2024年12月24日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年1月6日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，自2025年3月11日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
学士学位。曾就职于上海携宁计算机科技有限公司、上海恒生聚源数据服务有限公本基金的
谭普景2025年1司。2013年7月加入银华基金，历任信息基金经理-11年先生月6日技术部开发工程师、开发主管、量化投资助理
部量化研究员，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益无损害
基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内（1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面
进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，国内外宏观经济运行呈现出一些新的特点。国内方面，整体经济格局依然延
续弱复苏的态势。在消费品国补等政策支撑下，内需消费稳健。此外，上半年经济中出现了一些新的亮点，如 AI、传媒、新消费等新兴行业都出现了热度持久的产品。海外方面，关税战给全球贸易带来了明显的不确定性，全球风险偏好在上半年出现了较大幅度的波动，避险情绪上升。在上述因素的作用下，上半年 A 股市场呈现波动后修复的特征，上证指数、中证 500、创业板指等宽基指数获得正收益。
在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基金的跟踪误差控制在合理水平。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1484元；本报告期基金份额净值增长率为14.84%，业绩比较基准收益率为18.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025年下半年，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期，国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量，我们也将对此进行持续的观察。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2025年01月06日至2025年06月30日止会计期间未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》第 11 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末资产附注号
2025年6月30日
资产：
货币资金6.4.7.111312274.95
结算备付金-
存出保证金-
交易性金融资产6.4.7.2982482337.72
其中：股票投资982482337.72
基金投资-
债券投资-
资产支持证券投资-
贵金属投资-
其他投资-
衍生金融资产6.4.7.3-
买入返售金融资产6.4.7.4-
债权投资6.4.7.5-
其中：债券投资-
资产支持证券投资-
其他投资-
其他债权投资6.4.7.6-
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其他权益工具投资6.4.7.7-
应收清算款-
应收股利-
应收申购款-
递延所得税资产-
其他资产6.4.7.8-
资产总计993794612.67本期末负债和净资产附注号
2025年6月30日
负债：
短期借款-
交易性金融负债-
衍生金融负债6.4.7.3-
卖出回购金融资产款-
应付清算款1933998.96
应付赎回款-
应付管理人报酬349552.20
应付托管费69910.43
应付销售服务费-
应付投资顾问费-
应交税费-
应付利润-
递延所得税负债-
其他负债6.4.7.924292.18
负债合计2377753.77
净资产：
实收基金6.4.7.10863329000.00
其他综合收益6.4.7.11-
未分配利润6.4.7.12128087858.90
净资产合计991416858.90
负债和净资产总计993794612.67
注：1.报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.1484元，基金份额总额863329000.00份。
2.本财务报表实际编制期间为2025年01月06日至2025年06月30日。
6.2利润表
会计主体：银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目附注号2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
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一、营业总收入-13224720.36
1.利息收入22293.51
其中：存款利息收入6.4.7.1322293.51
债券利息收入-
资产支持证券利息收入-
买入返售金融资产收入-
其他利息收入-
2.投资收益（损失以“-”填列）-4891430.03
其中：股票投资收益6.4.7.14-6554796.03
基金投资收益-
债券投资收益6.4.7.15-
资产支持证券投资收益6.4.7.16-
贵金属投资收益6.4.7.17-
衍生工具收益6.4.7.18-
股利收益6.4.7.191663366.00以摊余成本计量的金融资产
-终止确认产生的收益
其他投资收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”
6.4.7.20-9528240.89号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.211172657.05
减：二、营业总支出1763392.17
1．管理人报酬6.4.10.2.11448916.67
其中：暂估管理人报酬-
2．托管费6.4.10.2.2289783.32
3．销售服务费6.4.10.2.3-
4．投资顾问费-
5．利息支出-
其中：卖出回购金融资产支出-
6．信用减值损失6.4.7.22-
7．税金及附加-
8．其他费用6.4.7.2324692.18三、利润总额（亏损总额以“-”号-14988112.53
填列）
减：所得税费用-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14988112.53
五、其他综合收益的税后净额-
六、综合收益总额-14988112.53
注：本基金合同生效日为2025年01月06日，无上年度可比期间数据。
6.3净资产变动表
会计主体：银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
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本报告期：2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
单位：人民币元本期
项目2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
----资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
217329000.00--217329000.00
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”646000000.00-128087858.90774087858.90号填列）
（一）、综合收益
---14988112.53-14988112.53总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数646000000.00-143075971.43789075971.43
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1778000000.-319470843.272097470843.27购款00
2.基金赎-1132000000-1308394871.8
--176394871.84
回款.004
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
863329000.00-128087858.90991416858.90
资产
注：本基金合同生效日为2025年01月06日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
第 15 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王立新凌宇翔伍军辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]1816号文《关于准予银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的注册，由银华基金管理股份有限公司于2024年12月23日至2024年12月31日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2025）验字第 70026197_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2025年1月6日正式生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的科创板人工智能 ETF 以网上现金认购方式收到首次募集有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币217329000.00元，折合217329000.00份科创板人工智能 ETF 基金份额；有效认购资金在首次募集期间产生的利息为人民币 45078.07 元，归入基金财产，不折算为基金份额。科创板人工智能 ETF 无网下现金认购。以上收到的实收基金共计人民币 217329000.00 元，折合 217329000.00 份科创板人工智能 ETF 基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证，下同）。同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板股票、主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低第 16 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。本基金业绩比较基准：上证科创板人工智能指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年06月30日的财务状况以及2025年01月06日（基金合同生效日）起至2025年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2025年01月06日（基金合同生效日）起至2025年06月30日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分
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类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2)金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的
无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获第 18 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允
价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
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报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
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6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适
用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)转融通证券出借业务中，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确
认出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益；
(8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
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6.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具
体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配采取现金分红方式；
(3)本基金在基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法如下所示：
基金份额净值增长率＝（基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
标的指数同期增长率＝（标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算；期间如发生基金份额拆分，则以基金份额拆分日为初始日重新计算）；
(4)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
(5)每一基金份额享有同等分配权；
(6)法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
6.4.4.12外币交易无。
6.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
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6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年第
39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；
存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资第 23 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持第 24 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款146594.29
等于：本金146521.67
加：应计利息72.62
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
--
其他存款11165680.66
等于：本金11164861.02
加：应计利息819.64
减：坏账准备-
合计11312274.95
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票992010578.61-982482337.72-9528240.89
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
第 25 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
合计992010578.61-982482337.72-9528240.89
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
第 26 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用24292.18
合计24292.18
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期
项目2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
基金合同生效日217329000.00217329000.00
本期申购1778000000.001778000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-1132000000.00-1132000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末863329000.00863329000.00
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
基金合同生效日---
加：会计政策变更---
前期差错更正---
第 27 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
其他---
本期期初---
本期利润-5459871.64-9528240.89-14988112.53本期基金份额交易产生
63043662.2080032309.23143075971.43
的变动数
其中：基金申购款153986012.61165484830.66319470843.27
基金赎回款-90942350.41-85452521.43-176394871.84
本期已分配利润---
本期末57583790.5670504068.34128087858.90
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
活期存款利息收入9306.94
定期存款利息收入-
其他存款利息收入12986.57
结算备付金利息收入-
其他-
合计22293.51
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-191728.86
股票投资收益——赎回差价收入-6363067.17
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-6554796.03
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期
项目2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出股票成交总额116269927.86
减：卖出股票成本总额116304082.12
减：交易费用157574.60
买卖股票差价收入-191728.86
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元项目本期
第 28 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额1308394871.84
减：现金支付赎回款总额4923226.84
减：赎回股票成本总额1309834712.17
减：交易费用-
赎回差价收入-6363067.17
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入注：无。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
第 29 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益1663366.00
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计1663366.00
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期
项目名称2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
1.交易性金融资产-9528240.89
股票投资-9528240.89
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-9528240.89
第 30 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期
项目2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益1127578.98
其他45078.07
合计1172657.05
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期
项目2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
审计费用19555.36
信息披露费-
证券出借违约金-
其他5136.82
合计24692.18
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系银华基金管理股份有限公司(“银华基基金管理人金”)
中信证券股份有限公司(“中信证券”)基金托管人、基金代销机构银华上证科创板人工智能交易型开放式基金管理人管理的其他基金
第 31 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告指数证券投资基金发起式联接基金(“银华上证科创板人工智能 ETF发起式联接”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易注：无。
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金注：无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期项目
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费1448916.67
其中：应支付销售机构的客户维护
297918.17
费
应支付基金管理人的净管理费1150998.50
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期项目
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费289783.32
第 32 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费注：无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末
2025年6月30日
关联方名称持有的持有的基金份额
基金份额占基金总份额的比例（%）银华上证科创板人工智能
108523300.0012.57
ETF发起式联接
中信证券1204400.000.14
注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第 33 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告本期
2025年1月6日（基金合同生效日）至2025年6月30
关联方名称日期末余额当期利息收入
中信证券146594.299306.94
注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券保管，存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况注：无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。
第 34 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固第 35 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金11312274.95---11312274.95
交易性金融资产---982482337.72982482337.72
资产总计11312274.95--982482337.72993794612.67负债
应付管理人报酬---349552.20349552.20
应付托管费---69910.4369910.43
应付清算款---1933998.961933998.96
其他负债---24292.1824292.18
负债总计---2377753.772377753.77
利率敏感度缺口11312274.95--980104583.95991416858.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金持有的利率敏感性资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
第 36 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末项目2025年6月30日
公允价值占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票
982482337.7299.10
投资
交易性金融资产－基金
--投资
交易性金融资产－贵金
--属投资
衍生金融资产－权证投
--资
其他--
合计982482337.7299.10
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格假设风险；
Beta系数是根据过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
影响金额（单位：人民币元）动
分析本期末（2025年6月30日）业绩比较基准上升
47173494.69
5%
第 37 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告业绩比较基准下降
-47173494.69
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日
第一层次982482337.72
第二层次-
第三层次-
合计982482337.72
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
第 38 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资982482337.7298.86
其中：股票982482337.7298.86
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计11312274.951.14
8其他各项资产--
9合计993794612.67100.00
注：股票投资含可退替代款估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 412555489.69 41.61
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 - -业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G - -邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 569926848.03 57.49信息技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务 - -
第 39 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告业科学研究和技术
M - -服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R - -业
S 综合 - -
合计982482337.7299.10
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688256寒武纪16120096961800.009.78
2688008澜起科技116978695922452.009.68
3688111金山办公33550793958735.359.48
4688521芯原股份81334578487792.507.92
5688169石头科技47936675044747.307.57
6688608恒玄科技19660868415651.846.90
7688099晶晨股份78051055424015.105.59
8688385复旦微电74978836942054.763.73
9688568中科星图93943333828982.333.41
10688208道通科技109030433363302.403.37
11688018乐鑫科技21775331813713.303.21
12688343云天励飞57878228603406.442.89
13688322奥比中光46461227416754.122.77
14688088虹软科技55769026908542.502.71
15688327云从科技192737426578487.462.68
16688561奇安信63650921628575.822.18
17688158优刻得84772219175471.641.93
18688400凌云光53660614794227.421.49
19688100威胜信息34213912676249.951.28
第 40 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
20688475萤石网络36711611571496.321.17
21688615合合信息6674110539071.311.06
22688107安路科技37312610537078.241.06
23688003天准科技22365710265856.301.04
24688225亚信安全4645359471868.650.96
25688066航天宏图4836809470454.400.96
26688031星环科技1983039246868.890.93
27688232新点软件3054819176649.240.93
28688095福昕软件1274108652413.100.87
29688686奥普特851548142425.480.82
30688595芯海科技1996047463193.560.75
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期期末未持有积极投资股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例(%)
1688256寒武纪41131907.184.15
2688111金山办公36293766.503.66
3688008澜起科技28621900.612.89
4688169石头科技22912078.982.31
5688608恒玄科技22441704.132.26
6688561奇安信18475638.051.86
7688099晶晨股份15538394.131.57
8688521芯原股份11912680.971.20
9688343云天励飞10155638.041.02
10688018乐鑫科技9888678.711.00
11688225亚信安全8811656.660.89
12688568中科星图8683409.910.88
13688615合合信息8672235.100.87
14688208道通科技8607193.210.87
15688232新点软件8220293.270.83
16688327云从科技8141097.300.82
17688158优刻得7851489.410.79
18688031星环科技7828081.710.79
19688066航天宏图7686070.340.78
20688385复旦微电7623980.220.77
注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例(%)
第 41 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
1688008澜起科技15281178.021.54
2688256寒武纪10536785.611.06
3688787海天瑞声10350810.281.04
4688159有方科技8367845.940.84
5688023安恒信息7342010.390.74
6688169石头科技6769221.860.68
7688521芯原股份6339908.520.64
8688589力合微5353890.940.54
9688207格灵深瞳4958134.140.50
10688648中邮科技4954228.620.50
11688039当虹科技4618902.200.47
12688099晶晨股份4354839.350.44
13688152麒麟信安3895714.600.39
14688568中科星图2759481.200.28
15688385复旦微电2734559.280.28
16688018乐鑫科技2496749.350.25
17688322奥比中光2265649.310.23
18688343云天励飞2213267.100.22
19688327云从科技2059259.030.21
20688088虹软科技1801384.490.18
注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额357265605.19
卖出股票收入（成交）总额116269927.86
注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
第 42 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户数户均持有的持有人结构
第 43 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
（户）基金份额机构投资者个人投资者占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
1757649119.77186160997.0021.56677168003.0078.44
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
中信证券股份有限公司－银108523300.0012.57华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）和泰人寿保险股份有
1限公司－传统保险产17162800.001.99
品方正证券股份有限公
214221800.001.65
司
3黄益梦9628000.001.12
招商证券股份有限公
49324900.001.08
司
一亩投资（海南）有限
58594000.001.00
公司
6胡薇8158000.000.94
渤海人寿保险股份有
75323900.000.62
限公司－传统保险八
8方灵5000000.000.58
9高强强4300000.000.50
10王旭4184000.000.48
中信证券股份有限公
司－银华上证科创板
11人工智能交易型开放108523300.0012.57
式指数证券投资基金发起式联接基金
注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：截至本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
第 44 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2025年1月6日）基
217329000.00
金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金
1778000000.00
总申购份额
减：基金合同生效日起至报告期期末基
1132000000.00
金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金
-拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额863329000.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大人事变动
本基金管理人于2025年4月26日发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，徐波先生自2025年4月24日起担任本基金管理人副总经理职务。
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
第 45 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
473535533.
招商证券3100.0069088.60100.00-
05
注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务
所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。
2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商
应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。
3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提
交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。
4、本基金合同生效日为2025年01月06日，以上交易单元均为本报告期新增交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
招商证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期《银华基金管理股份有限公司关于银本基金管理人网站中华上证科创板人工智能交易型开放式
1国证监会基金电子披露2025年1月7日
指数证券投资基金基金合同生效公网站上海证券报告》《银华上证科创板人工智能交易型开本基金管理人网站中
2放式指数证券投资基金开放日常申国证监会基金电子披露2025年1月9日购、赎回业务的公告》网站上海证券报
第 46 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告《银华上证科创板人工智能交易型开本基金管理人网站中
3放式指数证券投资基金上市交易公告国证监会基金电子披露2025年1月9日书》网站《银华上证科创板人工智能交易型开
4放式指数证券投资基金上市交易公告上海证券报2025年1月9日书提示性公告》《银华上证科创板人工智能交易型开本基金管理人网站中
5放式指数证券投资基金上市交易提示国证监会基金电子披露2025年1月14日性公告》网站上海证券报《银华上证科创板人工智能交易型开本基金管理人网站中
6放式指数证券投资基金2025年第1季国证监会基金电子披露2025年4月21日度报告》网站《银华基金管理股份有限公司旗下部
7分基金2025年第1季度报告提示性公四大证券报2025年4月21日告》《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
8加财通证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2025年6月16日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报《银华基金管理股份有限公司关于增本基金管理人网站中
9加东莞证券股份有限公司为旗下部分国证监会基金电子披露2025年6月19日基金申购赎回代办券商的公告》网站四大证券报
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
12.1.1银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注
册的文件
12.1.2《银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
12.1.3《银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.4《银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
第 47 页 共 48 页科创板 AI2025 年中期报告
12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照
12.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。
银华基金管理股份有限公司
2025年8月29日
