建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年度中期报告
2025-08-29
建信沪深300指数增强型证券投资基金
（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
第 2页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
3.3其他指标...............................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....15
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............15
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................15
6.1资产负债表.............................................15
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................18
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................46
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................53
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................55
第 3页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............55
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........55
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............55
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................55
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................55
7.12投资组合报告附注.........................................56
§8基金份额持有人信息..........................................56
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................56
8.2期末上市基金前十名持有人......................................57
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................57
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................58
§9开放式基金份额变动..........................................58
§10重大事件揭示............................................58
10.1基金份额持有人大会决议......................................58
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................58
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................59
10.4基金投资策略的改变........................................59
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................59
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................59
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................59
10.8其他重大事件...........................................61
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................61
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................61
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................61
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................62
12.3查阅方式.............................................62
第 4页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称 建信沪深 300 指数增强（LOF）场内简称沪深300增强基金主代码165310基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年5月7日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份531794657.79份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所下属分级基金的基
建信沪深 300 指数增强（LOF）A 建信沪深 300 指数增强 C金简称下属分级基金的场
沪深300增强-内简称下属分级基金的交
165310009208
易代码报告期末下属分级
347168029.19份184626628.60份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略本基金采用指数增强型投资策略，以沪深300指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司
第 5页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告姓名吴曙明张姗信息披露
联系电话010-66228888400-61-95555负责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话400-81-95533；010-66228000400-61-95555
传真010-662280010755-83195201注册地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市深南大道7088号招商银国际金融中心16层行大厦办公地址北京市西城区金融大街7号英蓝深圳市深南大道7088号招商银国际金融中心16层行大厦邮政编码100033518040法定代表人生柳荣缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
http://www.ccbfund.cn址基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 建信沪深 300 指数增强（LOF）A 建信沪深 300 指数增强 C
本期已实现收益6330535.732808906.90
本期利润4655540.381831447.37加权平均基金份
0.01290.0097
额本期利润本期加权平均净
1.07%0.82%
值利润率本期基金份额净
1.07%0.88%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标
第 6页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告期末可供分配利
252159765.4138746678.47
润期末可供分配基
0.72630.2099
金份额利润期末基金资产净
428713781.55223373307.07
值期末基金份额净
1.23491.2099
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
23.49%19.77%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信沪深 300 指数增强（LOF）A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月2.48%0.53%2.37%0.55%0.11%-0.02%
过去三个月1.42%1.09%1.21%1.04%0.21%0.05%
过去六个月1.07%0.99%0.07%0.97%1.00%0.02%
过去一年13.47%1.28%13.12%1.32%0.35%-0.04%
过去三年-4.93%1.03%-11.43%1.05%6.50%-0.02%自基金合同生效起
23.49%1.09%0.50%1.12%22.99%-0.03%
至今
建信沪深 300 指数增强 C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准
阶段*－**－*
值增长增长率标准收益率*收益率标准差
第 7页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
率*准差**
过去一个月2.45%0.53%2.37%0.55%0.08%-0.02%
过去三个月1.32%1.09%1.21%1.04%0.11%0.05%
过去六个月0.88%0.99%0.07%0.97%0.81%0.02%
过去一年13.02%1.28%13.12%1.32%-0.10%-0.04%
过去三年-6.06%1.03%-11.43%1.05%5.37%-0.02%自基金合同生效起
19.77%1.09%-0.08%1.12%19.85%-0.03%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第 8页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。
公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。
公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过9000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2025年6月30日，公司管理运作177只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.21余万亿元。
第 9页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。
2009年5月至2010年1月任中国电力科
学研究院农电与配电研究所工程师、2010年1月至2013年4月任路孚特（中国）科
技有限公司高级软件工程师、2013年4月至2015年9月任中国中金财富证券有限公
司研究员、投资经理，2015年9月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2016年7月4日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017年5月
27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日至2023年8月29日任建信量化事件驱动股票型证券投资基数量投资金的基金经理；2017年9月28日起任建部副总经信深证基本面60交易型开放式指数证券
2024年1薛玲理，本基-12投资基金联接基金的基金经理；2017年9月29日金的基金月28日起任深证基本面60交易型开放式经理指数证券投资基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月
5日至2021年5月31日任建信智享添鑫
定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日至
2021年8月9日任建信港股通恒生中国企
业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年12月15日至2021年12月
14日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金
的基金经理；2022年9月21日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023 年 1 月 5 日至
2024年1月29日任建信民丰回报定期开
放混合型证券投资基金的基金经理；2024
第 10页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告年1月29日起任建信沪深300指数增强型
证券投资基金（LOF）的基金经理；2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024年7月16日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025年2月27日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。
梁洪昀先生，数量投资部高级基金经理，博士。特许金融分析师（CFA）。曾任大成基金管理有限公司金融工程部研究员、规
划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、
研究部副总监、投资管理部副总监、投资
管理部总监、金融工程及指数投资部总经
理、数量投资部总经理等职务。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2010 年 5 月 28 日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
2010年5月28日至2012年5月28日任
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2011年9数量投资月8日至2016年7月20日任深证基本面部高级基60交易型开放式指数证券投资基金的基金梁洪2020年5金经理，-22经理；2011年9月8日至2016年7月20昀月7日本基金的日任建信深证基本面60交易型开放式指基金经理数证券投资基金联接基金的基金经理；
2012年3月16日起任建信深证100指数
增强型证券投资基金的基金经理；2015年
3月25日起任建信双利策略主题分级股票
型证券投资基金的基金经理，该基金于
2020年5月7日起转型为建信沪深300指
数增强型证券投资基金（LOF），梁洪昀继续担任该基金的基金经理；2015年7月31日至2018年7月31日任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金的基金经理；2018年2月
6日至2019年11月25日任建信创业板交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年2月7日至2022年8月8日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资
第 11页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告基金的基金经理；2018年4月19日起任
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年5月
16 日起任建信 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年6月13日至2019年11月25日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。
公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
第 12页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，管理人以量化分析研究为基础，借助量化模型，对基金进行指数增强管理。投资组合保持与基准指数贴近的行业和风格配置，所持股票适度分散。基金收益表现与业绩比较基准保持着较高的相关性，在此基础上，力求稳健地积累超额收益。
管理人对超额收益的变化情况进行密切跟踪，在报告期内，还结合标的指数的市值分布、风格特征等特性，适当对量化模型进行优化调整。基金的换手率保持适中，以平衡组合优化需求和交易成本控制需求。
在报告期初期和中期，标的指数各出现了一次明显的回调，尤其是中期，受事件冲击，波动尤为剧烈，但随即快速平复，并平稳回升。在市场波动加大的过程中，管理人尽力保持了基金组合的运作平稳。
报告期内，标的指数成分股进行了例行调整，管理人据此对投资组合做了相应操作，组合实现了平稳过渡。
在报告期内，基金参与了一级市场申购，并适时进行了兑现，以求进一步增厚投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率 1.07%，波动率 0.99%，业绩比较基准收益率 0.07%，波动率
0.97%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.88%，波动率 0.99%，业绩比较基准收益率 0.07%，波动率0.97%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济和市场在经历了上半年一系列事件的冲击后，逐渐恢复平稳。各个主要经济体更多地选择对话和协商，取代对抗与摩擦，这为解决矛盾与纷争奠定了基础。
展望下半年，全球经济有望维持温和复苏态势。美国和欧元区在货币政策相继进入“观望期”后，将更加关注增长与通胀的平衡；新兴市场在外资回流和大宗商品价格企稳的支持下，将呈现出分化但总体向好的局面。贸易摩擦虽仍有不确定性，但随着对话机制重启，出现上半年那种事件剧烈冲击的可能性会明显降低。
国内经济方面，外部环境仍有不确定性，国内经济结构调整亦面临压力，但我们认为中国经济有望延续稳定增长的态势。
上半年国民经济稳中有进，为实现全年目标打下了坚实基础。高质量发展的长期趋势正在巩固，经济结构持续优化。其中，服务业已成为经济增长的核心驱动力，其对 GDP 增长的贡献率超过60%。内需方面，消费作为经济“压舱石”的作用日益凸显，在上半年一系列促消费政策的带第 13页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
动下市场趋于活跃，预计在政策继续加力的情况下，消费将保持良好增势。消费升级、绿色消费及假日经济等新趋势将持续为市场注入活力。宏观政策将继续为经济稳定运行保驾护航。有关部门已明确将加快推出下半年支持性政策，并做好了丰富的政策储备，以应对市场变化，为经济增长托底。随着总需求持续扩张、扩内需政策效果显现以及基数效应减弱，通胀中枢有望企稳回升。
国内股票市场在经历了波动与调整后，正逐步消化各类事件性冲击带来的影响，投资者的悲观情绪得到了显著修复。随着信心企稳，市场整体估值已从低位反弹，回归至相对合理的区间。
这标志着市场的主要矛盾，正从对系统性风险的过度担忧，转向对未来增长质量的重新审视。
我们认为，市场下一阶段的驱动力，将更多地由估值修复转向盈利驱动和基本面驱动。在经济结构转型和高质量发展的大趋势下，市场的结构性机会将持续显现。投资者仍有必要密切关注国内外宏观环境的边际变化，以及潜在的政策调整。未来市场的机遇与挑战并存。
管理人将继续优化和改进量化模型，力争在适当控制跟踪误差的基础上，持续获得相对于业绩比较基准的超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
第 14页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.134610989.222185773.40
结算备付金5831092.955355766.46
存出保证金1757886.44189319.34
交易性金融资产6.4.7.2615406105.23678055903.31
其中：股票投资601228224.68642280364.96
基金投资--
债券投资14177880.5535775538.35
资产支持证券投资--
贵金属投资--
第 15页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款-1729270.51
应收股利--
应收申购款310901.52562797.63
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计657916975.36688078830.65本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款4165079.811046010.57
应付管理人报酬533577.40563240.63
应付托管费106715.47112648.14
应付销售服务费72577.6548673.61
应付投资顾问费--
应交税费-7261.53
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9951936.411049785.71
负债合计5829886.742827620.19
净资产：
实收基金6.4.7.10361180644.74382885584.29
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12290906443.88302365626.17
净资产合计652087088.62685251210.46
负债和净资产总计657916975.36688078830.65
注：报告截止日2025年06月30日基金份额总额531794657.79份，其中建信沪深300指数增强（LOF）A 基金份额总额 347168029.19 份，基金份额净值人民币 1.2349 元；建信沪深 300指数增强 C基金份额总额 184626628.60 份，基金份额净值人民币 1.2099 元。
第 16页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.2利润表
会计主体：建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年年6月30日6月30日
一、营业总收入10986297.4617065506.40
1.利息收入74251.2970139.78
其中：存款利息收入6.4.7.1372717.3270139.78
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
1533.97-
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
13454013.71-24572073.15
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.145354773.12-29561124.01
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15146007.12-资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18310113.08-281.68
股利收益6.4.7.197643120.394989332.54以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-2652454.8841544861.87失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21110487.3422577.90号填列）
减：二、营业总支出4499309.712883449.59
1．管理人报酬6.4.10.2.13264345.082194607.41
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.2652868.93438921.42
3．销售服务费6.4.10.2.3442770.1258033.23
4．投资顾问费--
5．利息支出--
第 17页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1314.64-
8．其他费用6.4.7.23138010.94191887.53三、利润总额（亏损总
6486987.7514182056.81额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
6486987.7514182056.81“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额6486987.7514182056.81
6.3净资产变动表
会计主体：建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
382885584.29-302365626.17685251210.46
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
382885584.29-302365626.17685251210.46
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-21704939.55--11459182.29-33164121.84号填列）
（一）、综合收益
--6486987.756486987.75总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-21704939.55--17946170.04-39651109.59
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
35813562.48-38382591.3074196153.78
购款
2.基金赎-57518502.03--56328761.34-113847263.37
第 18页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
361180644.74-290906443.88652087088.62
资产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
206751180.76-202269957.32409021138.08
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
206751180.76-202269957.32409021138.08
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”19077778.32-21482064.3740559842.69号填列）
（一）、综合收益
--14182056.8114182056.81总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数19077778.32-7300007.5626377785.88
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
49217472.60-17300581.9066518054.50
购款
2.基金赎
-30139694.28--10000574.34-40140268.62回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
第 19页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
225828959.08-223752021.69449580980.77
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谢海玉莫红丁颖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）是由原建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型而来。根据原建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，转型日为2020年5月7日，基金名称相应变更为“建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）”，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金份额转换为建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2020 年 5 月 7日起《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》生效，原《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》、《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用、赎回费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间可以互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）第 20页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券等）、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
第 21页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
第 22页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
第 23页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款34610989.22
等于：本金34607370.13
加：应计利息3619.09
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计34610989.22
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票587135484.00-601228224.6814092740.68
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市14003042.71177880.5514177880.55-3042.71场
债券银行间市----场
合计14003042.71177880.5514177880.55-3042.71
资产支持证券----
基金----
其他----
合计601138526.71177880.55615406105.2314089697.97
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
第 24页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告本期末
2025年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具货币衍
----生工具权益衍
13792712.31---
生工具其
中：股指
13792712.31---
期货投资其他衍
----生工具
合计13792712.31---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
IF2509 IF2509 12.00 13993200.00 200487.69
合计200487.69
减：可抵销期货
200487.69
暂收款
净额0.00
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第 25页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费12396.65
应付证券出借违约金-
应付交易费用855696.60
其中：交易所市场855696.60
银行间市场-
应付利息-
预提费用83843.16
合计951936.41
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
建信沪深 300 指数增强（LOF）A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末369444355.07187882686.51
本期申购53188332.3227049195.59
本期赎回（以“-”号填列）-75464658.20-38377865.96
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第 26页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
本期末347168029.19176554016.14
建信沪深 300 指数增强 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末195002897.78195002897.78
本期申购8764366.898764366.89
本期赎回（以“-”号填列）-19140636.07-19140636.07
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末184626628.60184626628.60
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
建信沪深 300 指数增强（LOF）A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末374498311.00-111011024.47263487286.53
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初374498311.00-111011024.47263487286.53
本期利润6330535.73-1674995.354655540.38本期基金份额交易产
-22727165.596744104.09-15983061.50生的变动数
其中：基金申购款54234317.85-17443915.7936790402.06
基金赎回款-76961483.4424188019.88-52773463.56
本期已分配利润---
本期末358101681.14-105941915.73252159765.41
建信沪深 300 指数增强 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末97508777.48-58630437.8438878339.64
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初97508777.48-58630437.8438878339.64
本期利润2808906.90-977459.531831447.37
本期基金份额交易产-5205177.143242068.60-1963108.54
第 27页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告生的变动数
其中：基金申购款4419523.73-2827334.491592189.24
基金赎回款-9624700.876069403.09-3555297.78
本期已分配利润---
本期末95112507.24-56365828.7738746678.47
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入49387.69
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入22978.56
其他351.07
合计72717.32
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入5354773.12
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计5354773.12
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额1360938858.94
减：卖出股票成本总额1354224276.18
减：交易费用1359809.64
买卖股票差价收入5354773.12
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
第 28页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入156977.57债券投资收益——买卖债券（债转股及债-10970.45券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计146007.12
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
23699448.43
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
23504928.45
本总额
减：应计利息总额205490.43
减：交易费用-
买卖债券差价收入-10970.45
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
第 29页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益310113.08
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益7643120.39
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计7643120.39
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-2852942.57
股票投资-2791174.02
债券投资-61768.55
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具200487.69
权证投资-
期货投资200487.69
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动-
第 30页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告产生的预估增值税
合计-2652454.88
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入108977.96
基金转换费收入1509.38
合计110487.34
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用19835.79
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费5778.54
指数使用费43889.24
银行间账户维护费9000.00
合计138010.94
6.4.7.24分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司（“建信基基金管理人、基金销售机构金”）
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
第 31页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金管理人的股东、基金销售机构银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费3264345.082194607.41
其中：应支付销售机构的客户维护
1134842.77433399.98
费
应支付基金管理人的净管理费2129502.311761207.43
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费652868.93438921.42
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，第 32页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称建信沪深300指数增建信沪深300指数增合计强（LOF）A 强 C
建信基金-247.51247.51
招商银行-1261.941261.94
中国建设银行-40446.9840446.98
合计-41956.4341956.43上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称建信沪深300指数增建信沪深300指数增合计强（LOF）A 强 C
建信基金-116.34116.34
招商银行-228.63228.63
中国建设银行-9698.899698.89
合计-10043.8610043.86
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
第 33页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行-活期34610989.2249387.6943679414.4462676.64
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）富
2025新发
岭
001356年1月6个月未上5.3014.447093757.7010237.96-
股
16日市
份新2025新发
0013826个月7.4020.213662708.407396.86-
亚年3月未上
第 34页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告电13日市缆毓
2025新发
恬
301173年2月6个月未上28.3344.981734901.097781.54-
冠
24日市
佳汉
2025新发
朔
301275年3月6个月未上27.5056.1939710917.5022307.43-
科
4日市
技钧
2025新发
崴
301458年1月6个月未上10.4034.117017290.4023911.11-
电
2日市
子弘
2025新发
景
301479年3月6个月未上29.9377.871825447.0014172.34-
光
6日市
电恒
2025新发
鑫
301501年3月6个月未上27.4945.223509620.7215827.00-
生
11日市
活浙
2025新发
江
301535年3月6个月未上4.9218.997343611.2813938.66-
华
18日市
远众
2025新发
捷
301560年4月6个月未上16.5027.451903135.005215.50-
汽
17日市
车优
2025新发
优
301590年5月6个月未上89.60139.48736540.8010182.04-
绿
28日市
能泽
2025新发
润
301636年4月6个月未上33.0647.461284231.686074.88-
新
30日市
能首
2025新发
航
301658年3月6个月未上11.8022.984375156.6010042.26-
新
26日市
能泰2025新发
3016656个月10.2722.393934036.118799.27-
禾年4月未上
第 35页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告股2日市份新2025新发
301678恒年6月6个月未上12.8044.543824889.6017014.28-
汇13日市威
2025新发
高
603014年5月6个月未上26.5032.682055432.506699.40-
血
12日市
净中
2025新发
策
603049年5月6个月未上46.5042.8531414601.0013454.90-
橡
27日市
胶天2024新发和年12
6030726个月未上12.3054.452262779.8012305.70-
磁月24市材日肯
2025新发
特
603120年4月6个月未上15.0033.4365975.002172.95-
催
9日市
化江
2025新发
南
603124年3月6个月未上10.5446.3188927.524075.28-
新
12日市
材天2025新发
603202有年4月6个月未上93.5090.6610710004.509700.62-
为16日市泰
2025新发
鸿
603210年4月6个月未上8.6015.612862459.604464.46-
万
1日市
立中
2025新发
国
603257年3月6个月未上20.5237.47781600.562922.66-
瑞
28日市
林永
2025新发
杰
603271年3月6个月未上20.6035.081262595.604420.08-
新
4日市
材海
2025新发
阳
603382年6月6个月未上11.5022.391051207.502350.95-
科
5日市
技
第 36页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告华2025新发
603400之年6月6个月未上19.8843.81571133.162497.17-
杰12日市汇
2025新发
通
603409年2月6个月未上24.1833.321002418.003332.00-
控
25日市
股海
2025新发
博
688411年1月6个月未上19.3883.4956010852.8046754.40-
思
20日市
创兴
2025新发
福
688545年1月6个月未上11.6826.9599411609.9226788.30-
电
15日市
子胜
2025新发
科
688757年3月6个月未上9.0825.945364866.8813903.84-
纳
18日市
米赛
2025新发
分
688758年1月6个月未上4.3216.977773356.6413185.69-
科
2日市
技
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督第 37页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员
会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行
检查、监督及报告。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
第 38页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的第 39页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金34610989.22---34610989.22
结算备付金5831092.95---5831092.95
存出保证金1757886.44---1757886.44
交易性金融资产14177880.55--601228224.68615406105.23
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
应收清算款-----
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---310901.52310901.52
其他资产-----
资产总计56377849.16--601539126.20657916975.36负债
卖出回购金融资产款-----
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款-----
应付赎回款---4165079.814165079.81
应付管理人报酬---533577.40533577.40
应付托管费---106715.47106715.47
应付销售服务费---72577.6572577.65
应付投资顾问费-----
应交税费-----
应付利润-----
其他负债---951936.41951936.41
负债总计---5829886.745829886.74
利率敏感度缺口56377849.16--595709239.46652087088.62上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金2185773.40---2185773.40
结算备付金5355766.46---5355766.46
存出保证金189319.34---189319.34
交易性金融资产35775538.35--642280364.96678055903.31
衍生金融资产-----
买入返售金融资产-----
第 40页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
应收清算款---1729270.511729270.51
债权投资-----
应收股利-----
应收申购款---562797.63562797.63
其他资产-----
资产总计43506397.55--644572433.10688078830.65负债
卖出回购金融资产款-----
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----
应付清算款-----
应付赎回款---1046010.571046010.57
应付管理人报酬---563240.63563240.63
应付托管费---112648.14112648.14
应付销售服务费---48673.6148673.61
应付投资顾问费-----
应交税费---7261.537261.53
应付利润-----
其他负债---1049785.711049785.71
负债总计---2827620.192827620.19
利率敏感度缺口43506397.55--641744812.91685251210.46
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率下降25个
2424.8350254.52
基点市场利率上升25个
-2424.00-50113.75基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
第 41页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
601228224.6892.20642280364.9693.73
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
14177880.552.1735775538.355.22
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计615406105.2394.37678055903.3198.95
注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
31378350.2232557925.91
5%
业绩比较基准下降-31378350.22-32557925.91
第 42页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次600886295.15641918781.95
第二层次14177880.5535803274.85
第三层次341929.53333846.51
合计615406105.23678055903.31
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
第 43页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资601228224.6891.38
其中：股票601228224.6891.38
2基金投资--
3固定收益投资14177880.552.15
其中：债券14177880.552.15
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计40442082.176.15
8其他各项资产2068787.960.31
9合计657916975.36100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1993909.40 0.31
B 采矿业 27207337.40 4.17
C 制造业 226410195.24 34.72
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 20940441.04 3.21业
E 建筑业 9137396.00 1.40
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和
G 22180245.20 3.40邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 27705226.00 4.25信息技术服务业
J 金融业 147013033.50 22.54
K 房地产业 5391603.00 0.83租赁和商务服务
L 1348214.00 0.21业
第 44页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告科学研究和技术
M 4817768.00 0.74服务业
水利、环境和公共
N - -设施管理业
居民服务、修理和
O - -其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7377240.00 1.13
文化、体育和娱乐
R - -业
S 综合 - -
合计501522608.7876.91
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2884.00 0.00
B 采矿业 2779690.00 0.43
C 制造业 70377719.86 10.79
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应
业620280.000.10
E 建筑业 1419478.00 0.22
F 批发和零售业 1424558.82 0.22
交通运输、仓储和
G
邮政业390248.000.06
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息技术服务业2964016.200.45
J 金融业 12858554.52 1.97
K 房地产业 660916.00 0.10租赁和商务服务
L
业133170.000.02科学研究和技术
M
服务业3507012.500.54
N 水利、环境和公共
设施管理业2435.000.00
O 居民服务、修理和
其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1065600.00 0.16
R 文化、体育和娱乐
业1499053.000.23
S 综合 - -
合计99705615.9015.29
第 45页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600519贵州茅台2181230744450.244.71
2300750宁德时代8854222332063.243.42
3601288农业银行267810015747228.002.41
4601398工商银行204860015548874.002.38
5601328交通银行173970013917600.002.13
6601728中国电信159770012382175.001.90
7002594比亚迪3720012347052.001.89
8600900长江电力38460011591844.001.78
9601857中国石油133938811451767.401.76
10000001平安银行8215009915505.001.52
11601766中国中车13588509566304.001.47
12600000浦发银行6495379015573.561.38
13688981中芯国际1003898851298.131.36
14000858五粮液726738640819.701.33
15601899紫金矿业4308008400600.001.29
16601318中国平安1389137706893.241.18
17601816京沪高铁13073007516975.001.15
18600887伊利股份2673007452324.001.14
19300015爱尔眼科5911257377240.001.13
20600690海尔智家2953007317534.001.12
21 000100 TCL 科技 1685300 7297349.00 1.12
22601138工业富联3368897202686.821.10
23601668中国建筑11948006893996.001.06
24601658邮储银行11861006487967.000.99
25601166兴业银行2754006427836.000.99
26300059东方财富2500005782500.000.89
27600941中国移动480005402400.000.83
28600030中信证券1927005322374.000.82
29300760迈瑞医疗224965055976.000.78
30601169北京银行7056004819248.000.74
31603259药明康德692004812860.000.74
32000333美的集团660004765200.000.73
33601229上海银行4326004589886.000.70
34601211国泰海通2384004567744.000.70
35001979招商蛇口5079004454283.000.68
36000425徐工机械5303004120431.000.63
第 46页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
37601225陕西煤业2102004044248.000.62
38002179中航光电1002004044072.000.62
39002352顺丰控股828004037328.000.62
40600061国投资本5338004014176.000.62
41601066中信建投1660003992300.000.61
42600219南山铝业10071003857193.000.59
43601919中远海控2328803502515.200.54
44600011华能国际4775003409350.000.52
45600809山西汾酒191033369578.170.52
46600918中泰证券5142003306306.000.51
47601995中金公司905003200080.000.49
48000166申万宏源6310003167620.000.49
49300999金龙鱼1068003153804.000.48
50688111金山办公106002968530.000.46
51600276恒瑞医药569902957781.000.45
52002736国信证券2475002851200.000.44
53002475立讯精密821002848049.000.44
54300124汇川技术441002847537.000.44
55000792盐湖股份1650002818200.000.43
56003816中国广核7348002674672.000.41
57601988中国银行4759002674558.000.41
58688082盛美上海232002643408.000.41
59600919江苏银行2192002617248.000.40
60300274阳光电源383002595591.000.40
61002230科大讯飞513002456244.000.38
62688012中微公司134002442820.000.37
63601600中国铝业3407002398528.000.37
64 000725 京东方 A 570300 2275497.00 0.35
65001965招商公路1873002247600.000.34
66600406国电南瑞1002002245482.000.34
67601088中国神华541002193214.000.34
68300308中际旭创146002129556.000.33
69601901方正证券2676002116716.000.32
70000408藏格矿业472002014024.000.31
71600741华域汽车1138002008570.000.31
72000063中兴通讯596001936404.000.30
73603288海天味业495041926200.640.30
74600031三一重工1053001890135.000.29
75688256寒武纪31001864650.000.29
76600795国电电力3844561860767.040.29
77601319中国人保2034001771614.000.27
78601868中国能建7821001744083.000.27
79688271联影医疗136001737264.000.27
第 47页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
80600482中国动力742001711794.000.26
81002001新和成786461672800.420.26
82600019宝钢股份2532001668588.000.26
83601006大秦铁路2486001640760.000.25
84601601中国太保426011597963.510.25
85603799华友钴业431001595562.000.24
86300408三环集团468001563120.000.24
87600176中国巨石1234001406760.000.22
88688041海光信息99001398771.000.21
89601111中国国航1769001395741.000.21
90603986兆易创新109001379177.000.21
91600660福耀玻璃241001373941.000.21
92300033同花顺49001337749.000.21
93000625长安汽车1020001301520.000.20
94601628中国人寿311011281050.190.20
95600938中国海油428001117508.000.17
96300502新易盛86401097452.800.17
97688009中国通号2067371062628.180.16
98300394天孚通信131601050694.400.16
99300498温氏股份613001047004.000.16
100002236大华股份659001046492.000.16
101600089特变电工875001043875.000.16
102601998中信银行1224001040400.000.16
103600029南方航空1747001030730.000.16
104000157中联重科1423001028829.000.16
105601012隆基绿能680001021360.000.16
106000651格力电器22100992732.000.15
107002714牧原股份22540946905.400.15
108600150中国船舶28300920882.000.14
109600025华能水电95800914890.000.14
110600989宝丰能源53800868332.000.13
111002142宁波银行31500861840.000.13
112000938紫光股份35800858842.000.13
113 000002 万 科 A 132500 850650.00 0.13
114002027分众传媒116200848260.000.13
115601818光大银行202400839960.000.13
116000538云南白药14600814534.000.12
117002415海康威视28800798624.000.12
118605499东鹏饮料2390750579.500.12
119600066宇通客车26500658790.000.10
120000301东方盛虹76400636412.000.10
121600111北方稀土24700615030.000.09
122600377宁沪高速37800579852.000.09
第 48页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
123000596古井贡酒4200559230.000.09
124600436片仔癀2700540027.000.08
125002371北方华创1200530652.000.08
126002709天赐材料29100527292.000.08
127601888中国中免8200499954.000.08
128601117中国化学65100499317.000.08
129002648卫星化学28200488706.000.07
130601825沪农商行50200486940.000.07
131001289龙源电力29600478928.000.07
132688036传音控股5800462260.000.07
133600010包钢股份257800461462.000.07
134688396华润微9600452736.000.07
135000568泸州老窖3900442260.000.07
136603501豪威集团3400434010.000.07
137000977浪潮信息8500432480.000.07
138603833欧派家居6900389505.000.06
139300442润泽科技7700381381.000.06
140688126沪硅产业18700350064.000.05
141600160巨化股份11000315480.000.05
142600460士兰微12500310250.000.05
143000895双汇发展12300300243.000.05
144300014亿纬锂能6300288603.000.04
145601865福莱特17900272259.000.04
146600332白云山8900234604.000.04
147600600青岛啤酒3300229218.000.04
148600009上海机场7200228744.000.04
149600585海螺水泥10300221141.000.03
150600309万华化学2800151928.000.02
151600048保利发展1070086670.000.01
152300979华利集团90047313.000.01
153688187时代电气100042650.000.01
154300759康龙化成2004908.000.00
155300413芒果超媒2004364.000.00
156600905三峡能源9003834.000.00
157600674川投能源2003208.000.00
158600015华夏银行4003164.000.00
159600886国投电力2002948.000.00
160000617中油资本4002920.000.00
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1000987越秀资本9657006624702.001.02
2688819天能股份1727004794152.000.74
第 49页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
3002673西部证券5640544444745.520.68
4300207欣旺达1946003903676.000.60
5300708聚灿光电3235003882000.000.60
6002637赞宇科技3843003835314.000.59
7603989艾华集团2369003648260.000.56
8688315诺禾致源2333003294196.000.51
9688612威迈斯1088002909312.000.45
10688708佳驰科技409002261361.000.35
11600873梅花生物1982002118758.000.32
12600862中航高科662001726496.000.26
13300251光线传媒739001497953.000.23
14 000050 深天马 A 171200 1458624.00 0.22
15688235百济神州60001401840.000.21
16688376美埃科技372001386444.000.21
17603939益丰药房532061301950.820.20
18300866安克创新112001272320.000.20
19002632道明光学1357001262010.000.19
20601777千里科技1472001249728.000.19
21002128电投能源626001238228.000.19
22688570天玛智控533001091584.000.17
23002517恺英网络554001069774.000.16
24301103何氏眼科480001065600.000.16
25000728国元证券126200995718.000.15
26002007华兰生物62880985329.600.15
27002282博深股份131200980064.000.15
28603408建霖家居88600971942.000.15
29600197伊力特64200957864.000.15
30000688国城矿业71400950334.000.15
31002056横店东磁63100892865.000.14
32600170上海建工367700878803.000.13
33002025航天电器17000873970.000.13
34601727上海电气116600861674.000.13
35688234天岳先进14500848975.000.13
36002271东方雨虹78600843378.000.13
37002595豪迈科技14200840924.000.13
38600060海信视像36500840230.000.13
39688181八亿时空26100812232.000.12
40002532天山铝业97000806070.000.12
41000933神火股份46400772096.000.12
42688107安路科技26802756888.480.12
43002521齐峰新材82500754050.000.12
44688100威胜信息19800733590.000.11
45688114华大智造11000713130.000.11
第 50页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
46601005重庆钢铁530600673862.000.10
47688147微导纳米22200669996.000.10
48301150中一科技30880662684.800.10
49002945华林证券45200649524.000.10
50603786科博达11700648297.000.10
51600352浙江龙盛63700647192.000.10
52601369陕鼓动力72400634948.000.10
53600637东方明珠83000620010.000.10
54000875吉电股份122300618838.000.09
55603877太平鸟41300598850.000.09
56600535天士力37900593135.000.09
57002032苏泊尔11200586768.000.09
58000401冀东水泥133800586044.000.09
59600299安迪苏60000579000.000.09
60300850新强联15700562374.000.09
61601869长飞光纤13500549720.000.08
62300712永福股份22500540675.000.08
63601168西部矿业32000532160.000.08
64600062华润双鹤28100524346.000.08
65603529爱玛科技14300491920.000.08
66603876鼎胜新材53000481770.000.07
67601231环旭电子31900466697.000.07
68600166福田汽车166200450402.000.07
69300738奥飞数据21400447902.000.07
70688118普元信息19800442530.000.07
71688617惠泰医疗1450430650.000.07
72603699纽威股份13800430146.000.07
73300476胜宏科技3100416578.000.06
74688290景业智能7700401324.000.06
75600641万业企业28200391416.000.06
76000828东莞控股36400389116.000.06
77002469三维化学44100366471.000.06
78301045天禄科技15900364110.000.06
79300496中科创达6200354764.000.05
80002993奥海科技8100335907.000.05
81002483润邦股份51600322500.000.05
82688198佰仁医疗2800287532.000.04
83688469芯联集成60200287154.000.04
84301180万祥科技18300269559.000.04
85002208合肥城建38500269500.000.04
86301358湖南裕能8500265115.000.04
87603819神力股份19000254790.000.04
88688686奥普特2500239050.000.04
第 51页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
89301678新恒汇3817220366.280.03
90688578艾力斯2000186080.000.03
91301365矩阵股份10600181684.000.03
92688278特宝生物2200158642.000.02
93601456国联民生13900143865.000.02
94603078江化微7700143528.000.02
95600861北京人力6900133170.000.02
96688522纳睿雷达2400122928.000.02
97002251步步高25100122237.000.02
98688582芯动联科1800120960.000.02
99003022联泓新科610096563.000.01
100603063禾望电气270091422.000.01
101603079圣达生物450077175.000.01
102002653海思科140059108.000.01
103600583海油工程1080058968.000.01
104688411海博思创56046754.400.01
105002953日丰股份440045672.000.01
106688685迈信林80044680.000.01
107600380健康元330036399.000.01
108603400华之杰56931875.730.00
109688352颀中科技240026952.000.00
110688545兴福电子99426788.300.00
111301458钧崴电子70123911.110.00
112301275汉朔科技39722307.430.00
113688657浩辰软件40016988.000.00
114301501恒鑫生活35015827.000.00
115301080百普赛斯20014306.000.00
116301479弘景光电18214172.340.00
117301535浙江华远73413938.660.00
118688757胜科纳米53613903.840.00
119688172燕东微70013762.000.00
120603049中策橡胶31413454.900.00
121600745闻泰科技40013412.000.00
122603194中力股份29113208.490.00
123688758赛分科技77713185.690.00
124603072天和磁材22612305.700.00
125001356富岭股份70910237.960.00
126301590优优绿能7310182.040.00
127301658首航新能43710042.260.00
128603202天有为1079700.620.00
129688088虹软科技2009650.000.00
130301585蓝宇股份2739363.900.00
131301665泰禾股份3938799.270.00
第 52页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
132301173毓恬冠佳1737781.540.00
133001382新亚电缆3667396.860.00
134603014威高血净2056699.400.00
135301636泽润新能1286074.880.00
136301560众捷汽车1905215.500.00
137603737三棵树1405159.000.00
138300677英科医疗2004736.000.00
139603210泰鸿万立2864464.460.00
140603271永杰新材1264420.080.00
141603124江南新材884075.280.00
142600967内蒙一机2003870.000.00
143603688石英股份1003522.000.00
144603409汇通控股1003332.000.00
145300447全信股份2003134.000.00
146603257中国瑞林782922.660.00
147600598北大荒2002884.000.00
148601163三角轮胎2002810.000.00
149603367辰欣药业2002804.000.00
150603090宏盛股份1002437.000.00
151600323瀚蓝环境1002435.000.00
152301339通行宝1402398.200.00
153603382海阳科技1052350.950.00
154603120肯特催化652172.950.00
155002395双象股份1001770.000.00
156000623吉林敖东1001695.000.00
157000598兴蓉环境2001442.000.00
158002782可立克1001298.000.00
159600125铁龙物流2001132.000.00
160301025读客文化1001100.000.00
161002685华东重机100753.000.00
162600694大商股份20371.000.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601328交通银行26151124.003.82
2601398工商银行22221329.003.24
3688981中芯国际16126959.042.35
4600000浦发银行15815126.002.31
5600519贵州茅台15158992.712.21
6600031三一重工13544011.001.98
7601766中国中车13453740.001.96
第 53页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
8000333美的集团13126863.001.92
9002475立讯精密12965200.001.89
10300750宁德时代12951098.001.89
11600900长江电力12915995.001.88
12300207欣旺达12199126.001.78
13601899紫金矿业11422374.001.67
14000338潍柴动力11334297.001.65
15002179中航光电10885909.001.59
16600926杭州银行10851131.471.58
17600030中信证券10748365.001.57
18002714牧原股份10552854.201.54
19601618中国中冶10473699.001.53
20601169北京银行10463964.001.53
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000333美的集团23735423.863.46
2601318中国平安21354564.573.12
3002475立讯精密20062590.012.93
4601398工商银行17199737.002.51
5601988中国银行16704478.002.44
6300750宁德时代15934977.562.33
7601319中国人保14620678.002.13
8002594比亚迪13506919.001.97
9601899紫金矿业13435972.501.96
10601658邮储银行13057790.001.91
11601328交通银行12906056.001.88
12600519贵州茅台12803005.001.87
13601288农业银行12686072.001.85
14600031三一重工12478621.001.82
15300433蓝思科技12244911.921.79
16600030中信证券12050463.001.76
17002027分众传媒11937601.001.74
18601688华泰证券11859211.001.73
19600000浦发银行11654972.001.70
20600926杭州银行11644231.841.70
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1315963309.92
第 54页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
卖出股票收入（成交）总额1360938858.94
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券14177880.552.17
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计14177880.552.17
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
101974924国债1514000014177880.552.17
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货系根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策无。
第 55页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1757886.44
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款310901.52
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2068787.96
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第 56页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）建信沪深
300指数
1104003144.6486041921.4924.78261126107.7075.22
增强（LOF）A建信沪深
300指数487337887.67158690386.7085.9525936241.9014.05
增强 C
合计1152734613.35244732308.1946.02287062349.6053.98
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末上市基金前十名持有人
建信沪深 300 指数增强（LOF）A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1纪嘉伦416067.0015.82
2高其铭312477.0011.88
3官文举194296.007.39
4刘新143000.005.44
5张中芬127209.004.84
6黄崇安124820.004.75
7冀更其78012.002.97
8甘遵义59385.002.26
9丁一宁58345.002.22
10魏梅42984.001.63
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 建信沪深 300 指数增强（LOF）
6251.110.00
理人所 A有从业人员持
建信沪深 300 指数增强 C 499798.31 0.27有本基金
合计506049.420.10
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的第 57页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、建信沪深300指数增强
0
基金投资和研究部门 （LOF）A负责人持有本开放式
建信沪深 300 指数增强 C 10~50基金
合计10~50建信沪深300指数增强
本基金基金经理持有 0~10（LOF）A本开放式基金
建信沪深 300 指数增强 C 0~10
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信沪深 300 指数增强（LOF）A 建信沪深 300 指数增强 C基金合同生效日
（2020年5月7日）113430363.29-基金份额总额本报告期期初基金份
369444355.07195002897.78
额总额本报告期基金总申购
53188332.328764366.89
份额
减：本报告期基金总
75464658.2019140636.07
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
347168029.19184626628.60
额总额
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2025年1月25日发布公告，自2025年1月24日起聘任张铮第 58页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无其他涉及本基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金占当期股交易单元占当期佣金券商名称票成交总备注数量成交金额佣金总量的比例额的比例
(%)
(%)
中信建投11632129753.0961.01303414.1259.75-国泰海通
1787962435.3229.45154364.1830.40-
证券
广发证券2255309744.379.5450016.389.85-
银河证券1-----中金财富
1-----
证券
中信证券1-----
注：1、公司选择证券公司的标准
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于10亿元人民币；
第 59页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
（6）能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。
2、证券公司服务评价程序
（1）证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。
（2）公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。
（3）定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。
（4）证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为
对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。
（5）证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究
部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。
3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期权券商名债券占当期债券证称成交金额成交总成交金额回购成交总成交金额成交总额
额的比额的比例(%)
的比例(%)
例(%)中信建
25496755.00100.005000000.00100.00--
投国泰海
------通证券
第 60页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告广发证
------券银河证
------券中金财
------富证券中信证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
关于新增邮储银行为公司旗下部分开指定报刊和/或公司网
12025年5月24日
放式基金代销机构的公告站关于建信基金管理有限责任公司旗下
指定报刊和/或公司网
2部分指数基金指数使用费调整为基金2025年3月19日
站管理人承担并修订基金合同的公告
关于新增海通证券股份有限公司为建指定报刊和/或公司网
32025年2月21日
信旗下部分基金产品销售机构的公告站关于新增方正证券有限公司为建信沪
指定报刊和/或公司网
4深300指数增强型证券投资基金销售2025年1月6日
站机构的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
单位：份报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2025年01月
1586903158690386.7
机构101日-2025年--29.84
86.700
06月30日
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第 61页 共 62页建信沪深 300 指数增强（LOF）2025 年中期报告
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
4、《建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2025年8月29日
