东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-29
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年8月29日东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金于 2023年 8月 1日新增 C类份额，本报告中本基金 C类份额的“基金合同生效日”特指2023年8月1日。
本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................17
§7投资组合报告.............................................44
7.1期末基金资产组合情况........................................44
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................45
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................47
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............50
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........50
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........50
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............50
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................50
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................50
7.12投资组合报告附注.........................................51
§8基金份额持有人信息..........................................52
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................52
8.2期末上市基金前十名持有人......................................52
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................52
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................53
§9开放式基金份额变动..........................................53
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................54
10.4基金投资策略的改变........................................54
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................54
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................54
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................54
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................59
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................59
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................59
§12备查文件目录............................................59
12.1备查文件目录...........................................59
12.2存放地点.............................................59
12.3查阅方式.............................................59
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金简称东方红睿满沪港深混合
场内简称 东方红睿满 LOF基金主代码169104
基金运作方式契约型开放式，本基金基金合同生效后，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转换为上市开放式基金（LOF）。本基金于 2023年 8月 1日起增加 C类份额，C类份额不上市交易。A类份额为上市交易的基金份额。
基金合同生效日2016年6月28日基金管理人上海东方证券资产管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份1319127844.85份额总额基金合同存续期不定期基金份额上市的深圳证券交易所证券交易所上市日期2017年2月21日下属分级基金的基
东方红睿满沪港深混合 A 东方红睿满沪港深混合 C金简称下属分级基金的场
东方红睿满 LOF -内简称下属分级基金的交
169104018948
易代码报告期末下属分级
1319002127.45份125717.40份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指
数收益率×20%。
风险收益特征本基金是一只混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投
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资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称上海东方证券资产管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名周陶张姗
露负责联系电话021-53952888400-61-95555
人 电子邮箱 service@dfham.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4009200808400-61-95555
传真021-633263810755-83195201注册地址上海市黄浦区中山南路109号7深圳市深南大道7088号招商银
层-11层行大厦办公地址上海市黄浦区外马路108号供销深圳市深南大道7088号招商银
大厦7层-11层行大厦邮政编码200010518040法定代表人杨斌缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dfham.com址基金中期报告备置地点上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
A类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平有限责任公司桥大街17号注册登记机构
C类份额：上海东方证券 C类份额：上海市黄浦区资产管理有限公司外马路108号供销大厦7层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 东方红睿满沪港深混合 A 东方红睿满沪港深混合 C
本期已实现收益-16239493.609066.97
本期利润-11510799.0613386.09加权平均基金份
-0.00820.0607额本期利润
本期加权平均净-0.54%3.95%
第6页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告值利润率本期基金份额净
-0.59%-0.85%值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
-411237221.73-41005.04润期末可供分配基
-0.3118-0.3262金份额利润期末基金资产净
2015638233.06190108.94
值期末基金份额净
1.5281.512
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
98.02%-18.09%
值增长率
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红睿满沪港深混合 A份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月4.51%0.82%2.24%0.52%2.27%0.30%
过去三个月-0.84%1.98%1.91%1.04%-2.75%0.94%
过去六个月-0.59%1.80%3.90%0.93%-4.49%0.87%
-
过去一年1.46%1.54%16.20%1.06%0.48%
14.74%
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-
过去三年-31.85%1.28%-2.92%0.90%0.38%
28.93%
自基金合同生效
98.02%1.30%26.71%0.90%71.31%0.40%
起至今
东方红睿满沪港深混合 C份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去一个月4.42%0.81%2.24%0.52%2.18%0.29%
过去三个月-0.98%1.97%1.91%1.04%-2.89%0.93%
过去六个月-0.85%1.80%3.90%0.93%-4.75%0.87%
-
过去一年0.87%1.54%16.20%1.06%0.48%
15.33%
自基金合同生效-
-18.09%1.30%4.99%0.91%0.39%
起至今23.08%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指
数收益率×20%。本基金每个交易日对业绩比较基准根据设定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。
截至2025年6月30日，公司共管理公募基金116只，产品类型涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金、指数型基金、货币型基金和 FOF基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期上海东方上海东方证券资产管理有限公司董事总
证券资产经理、公募权益投资二部总经理、基金经
管理有限理，2023年06月至今任东方红睿满沪港
2023年6
苗宇 公司董事 - 16年 深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）月3日
总经理、基金经理、2023年06月至今任东方红睿公募权益泽三年持有期混合型证券投资基金（原东投资二部方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型
第9页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告总经理、证券投资基金）基金经理、2024年11月基金经理至今任东方红动力领航混合型证券投资
基金基金经理、2025年04月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。复旦大学理学博士。曾任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经
理助理、基金经理。具备证券投资基金从业资格。
上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2024年02月至今任东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金经理、
2024年04月至今任东方红睿满沪港深灵
上海东方 活配置混合型证券投资基金（LOF）基金
证券资产经理、2024年08月至今任东方红启恒三
2024年4
胡晓管理有限-15年年持有期混合型证券投资基金基金经理、月27日公司基金2025年06月至今任东方红港股通价值优经理选混合型发起式证券投资基金基金经理。
清华大学工学硕士。曾任东方证券资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管
理有限公司行业研究员、权益研究部周期组组长。具备证券投资基金从业资格。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日（转型基金为初始基金合同生效日），“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
第10页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，市场波动较大，沪深300上涨0.03%，科创50上涨1.5%。分行业来看，银行、有色表现较好，食品饮料等表现较差。
本报告期内，组合做了优化调整，减少了港股的配置，增加了电子、通信、银行等行业。整体来看，降低了组合的整体估值。仓位上整体略降低一些，结构性机会的大背景下，选好结构比单纯高仓位对组合更有利。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类份额净值为 1.528 元，份额累计净值为 1.879 元;C 类份额净值为 1.512 元，份额累计净值为 1.512 元。本报告期基金 A 类份额净值增长率为-0.59%，同期业绩比较基准收益率为 3.90%;C 类份额净值增长率为-0.85%，同期业绩比较基准收益率为 3.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本报告期内，宏观预期波动较大，4月份美国关税风波让全球金融市场快速下跌，但是随后随着我们的应对措施得当，市场整体修复速度较快，结构性机会较多。二季度结构性机会主要体现在新消费、银行等行业，尽管最近有所调整，但是整体大逻辑没有破坏，主要是等待估值和增速的匹配，后续更多要看个股的阿尔法。进入 7 月份以来，医药和 AI 表现较好，大逻辑也比较清楚，市场也给予积极的回应，医药代表着中国研发厚积薄发的绽放，AI代表最新的科技方向，后续我们仍然看好这些方向，后续需要更加关注业绩兑现度。对于整体市场而言，我们还是比较乐观的，地产下行最快的阶段大概率已经过去了，经济整体稳中向好，同时流动性充裕，估值进一步压缩的空间不大，后续是选行业和个股阿尔法的时间，我们看好创新、出海、红利三个大方向。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
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本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员的任命和调整由总经理办公会审议决定。运营部是估值委员会的日常办事机构。本基金管理人估值委员和估值人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
第12页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1200102194.45199579737.76
结算备付金46760556.4711960637.85
存出保证金1021757.69337072.59
交易性金融资产6.4.7.21725452029.812067939565.68
其中：股票投资1655122742.141967123949.24
基金投资--
债券投资70329287.67100815616.44
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款68613695.1419108976.60
应收股利3478485.05-
应收申购款52777.5479428.77
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计2045481496.152299005419.25本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款19069067.2418352264.90
应付赎回款6739664.354704069.71
应付管理人报酬1974917.022330624.19
应付托管费329152.85388437.39
应付销售服务费76.44210.23
应付投资顾问费--
应交税费9.495.35
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应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.91540266.761470794.74
负债合计29653154.1527246406.51
净资产：
实收基金6.4.7.101319127844.851478508839.67
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.12696700497.15793250173.07
净资产合计2015828342.002271759012.74
负债和净资产总计2045481496.152299005419.25
注：报告截止日2025年06月30日基金份额总额1319127844.85份，其中东方红睿满沪港深混合 A基金份额总额 1319002127.45 份，基金份额净值 1.528元；东方红睿满沪港深混合 C基金份额总额125717.40份，基金份额净值1.512元。
6.2利润表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入3560454.27-221302057.32
1.利息收入507520.30601817.48
其中：存款利息收入6.4.7.13495894.06601817.48
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
11626.24-
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-1728509.19-303092481.42“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-18501310.53-330308616.73
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15407738.01348323.36资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.1916365063.3326867811.95
第14页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填6.4.7.204733013.6681125270.96列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.2148429.5063335.66“-”号填列）
减：二、营业总支出15057867.2419661789.41
1．管理人报酬6.4.10.2.112779063.9116730113.29
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.22129844.022788352.26
3．销售服务费6.4.10.2.3837.163747.09
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1.01-
8．其他费用6.4.7.23148121.14139576.77三、利润总额（亏损总-11497412.97-240963846.73额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-11497412.97-240963846.73“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-11497412.97-240963846.73
6.3净资产变动表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1478508839.67793250173.072271759012.74
产
二、本期期初净资
1478508839.67793250173.072271759012.74
产
第15页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-159380994.82-96549675.92-255930670.74填列）
（一）、综合收益总
--11497412.97-11497412.97额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-159380994.82-85052262.95-244433257.77产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
14139615.777257667.5621397283.33
款
2.基金赎回
-173520610.59-92309930.51-265830541.10款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1319127844.85696700497.152015828342.00
产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
1840743057.511186087759.763026830817.27
产
二、本期期初净资
1840743057.511186087759.763026830817.27
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-161619328.17-336316298.94-497935627.11填列）
（一）、综合收益总
--240963846.73-240963846.73额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-161619328.17-95352452.21-256971780.38产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购
15587888.979198051.4524785940.42
款
2.基金赎回
-177207217.14-104550503.66-281757720.80款
（三）、本期向基金
---份额持有人分配利
第16页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告润产生的净资产变
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
1679123729.34849771460.822528895190.16
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
成飞汤琳陈培基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原东方红睿满沪港深沪港深混合型证券投资基金）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2016]1000号《关于准予东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1144640186.62元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2016）第855号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1144692038.17份基金份额，其中认购资金利息折合51851.55份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金封闭期自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。本基金在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF），继续在深圳证券交易所上市交易。
根据《关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）并变更基金名称的公告》，本基金自 2019年 6月 28日起转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并开放申购、赎回业务办理。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2017]103号核准，本基金7966097.00份
第17页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
基金份额于2017年2月21日在深交所挂牌交易。未上市交易的托管在场外的基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据本基金的基金管理人上海东方证券资产管理有限公司于2023年7月31日发布的《关于东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）增加 C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2023年 8 月 1日起，本基金原基金份额转为 A类基金份额，增设 C类基金份额。
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，称为 C类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同（LOF）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、
沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券
（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等）、债券回购、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金的基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
开放期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-50%）；封闭期内每个交易日日终，本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0-100%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-100%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%＋中国债券总指数收益率×20%。
第18页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至
2025年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的
《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
第19页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部、税务总局、中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部、税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a）资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b）对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c）对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
第20页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e）对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款200102194.45
等于：本金200083056.69
加：应计利息19137.76
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计200102194.45
第21页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票1605663410.24-1655122742.1449459331.90
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所----市场
债券银行间70145530.00294287.6770329287.67-110530.00市场
合计70145530.00294287.6770329287.67-110530.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1675808940.24294287.671725452029.8149348801.90
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
第22页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费800.05
应付证券出借违约金-
应付交易费用1451198.44
其中：交易所市场1450873.44
银行间市场325.00
应付利息-
预提费用88268.27
合计1540266.76
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
东方红睿满沪港深混合 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1478182918.601478182918.60
本期申购14031313.1114031313.11
本期赎回（以“-”号填列）-173212104.26-173212104.26
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1319002127.451319002127.45
东方红睿满沪港深混合 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末325921.07325921.07
本期申购108302.66108302.66
本期赎回（以“-”号填列）-308506.33-308506.33
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末125717.40125717.40
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
第23页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
东方红睿满沪港深混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-440623448.881233702375.86793078926.98
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-440623448.881233702375.86793078926.98
本期利润-16239493.604728694.54-11510799.06本期基金份额交易产
45625720.75-130557743.06-84932022.31
生的变动数
其中：基金申购款-3967617.3211158742.597191125.27
基金赎回款49593338.07-141716485.65-92123147.58
本期已分配利润---
本期末-411237221.731107873327.34696636105.61
东方红睿满沪港深混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-100502.40271748.49171246.09
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-100502.40271748.49171246.09
本期利润9066.974319.1213386.09本期基金份额交易产
50430.39-170671.03-120240.64
生的变动数
其中：基金申购款-30629.9697172.2566542.29
基金赎回款81060.35-267843.28-186782.93
本期已分配利润---
本期末-41005.04105396.5864391.54
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入377049.82
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入117531.84
其他1312.40
合计495894.06
第24页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
-18501310.53入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计-18501310.53
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额4656083827.12
减：卖出股票成本总额4665843340.58
减：交易费用8741797.07
买卖股票差价收入-18501310.53
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入267863.01债券投资收益——买卖债券（债转股及债
139875.00券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计407738.01
第25页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
100754930.14
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
99835700.00
成本总额
减：应计利息总额778630.14
减：交易费用725.00
买卖债券差价收入139875.00
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
第26页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益16365063.33
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计16365063.33
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产4733013.66
股票投资5187843.66
债券投资-454830.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计4733013.66
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入48056.73
基金转换费收入372.77
合计48429.50
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
第27页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用28760.90
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
证券组合费30724.80
银行费用20128.07
账户维护费9000.00
合计148121.14
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系上海东方证券资产管理有限公司(“东证基金管理人、注册登记机构、基金销售机构资管”)
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
上海东证期货有限公司(“东证期货”)受东方证券控制的公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年
2024年1月1日至2024年6月30日
6月30日
第28页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告占当期股票占当期股票成交金额成交总额成交金额
成交总额的比例（%）的比例
（%）
东方证券516166807.765.731135415196.6112.90
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
2024年1月1日至2024年6月30日
日关联方名称占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）
东方证券129922000.00100.00101355000.00100.00
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
东方证券235744.745.80106203.387.32上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
东方证券835521.7212.97379098.7612.42
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。
第29页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费12779063.9116730113.29
其中：应支付销售机构的客户维
4733117.546043812.24
护费
应支付基金管理人的净管理费8045946.3710686301.05
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费2129844.022788352.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费东方红睿满沪港深混东方红睿满沪港深混合计
第30页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
合 A 合 C
东证资管-538.22538.22
招商银行-290.60290.60
合计-828.82828.82上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称东方红睿满沪港深混东方红睿满沪港深混合计
合 A 合 C
东证资管-3739.593739.59
招商银行-0.480.48
合计-3740.073740.07
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%的年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日 C类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日 C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
第31页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行200102194.45377049.82306398143.91479039.58
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付金按协议利率计息，存出保证金不计息。于2025年06月30日，本基金存放于东证期货的结算备付金余额（不含应计利息）为0元，存出保证金余额为0元(2024年12月31日：结算备付金余额19104.94元，存出保证金余额0元)。于报告期内，本基金存放于东证期货的结算备付金利息收入为33.66元(2024年同期：143.04元)。
6.4.11利润分配情况
注：1、本基金本报告期内未进行利润分配。
2、本基金于资产负债表日之后、中期报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配情
况请参见资产负债表日后事项。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）
001382新20256个月新股7.4020.213662708.407396.86-
第32页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告亚年3锁定电月13缆日信2025
1个月新股
通年6
001388内未上16.4216.4284313842.0613842.06-
电月24（含）市子日信2025通年6新股
0013886个月16.4216.42941543.481543.48-
电月24锁定子日古2025麒年5新股
0013906个月12.0818.121782150.243225.36-
绒月21锁定材日亚2025联年1新股
0013956个月19.0847.25801526.403780.00-
机月20锁定械日毓2025恬年2新股
3011736个月28.3344.981734901.097781.54-
冠月24锁定佳日汉2025朔年3新股
3012756个月27.5056.1939710917.5022307.43-
科月4锁定技日钧2025崴年1新股
3014586个月10.4034.117017290.4023911.11-
电月2锁定子日弘2025景年3新股
3014796个月41.9077.871305447.0010123.10-
光月6锁定电日新股弘2025锁定
景年51-6个-送
301479-77.8752-4049.24-
光月28月股/电日转增股浙2025新股
301535江年36个月4.9218.997343611.2813938.66-
锁定华月18
第33页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告远日优2025优年5新股
3015906个月89.60139.48736540.8010182.04-
绿月28锁定能日惠2025通年1新股
3016016个月11.8033.853424035.6011576.70-
科月8锁定技日超2025研年1新股
3016026个月6.7024.806584408.6016318.40-
股月15锁定份日首2025航年3新股
3016586个月11.8022.984375156.6010042.26-
新月26锁定能日
2025
新年6新股
301678恒6个月12.8044.543824889.6017014.28-
月13锁定汇日中2025策年5新股
6030496个月46.5042.8572433666.0031023.40-
橡月27锁定胶日江2025南年3新股
6031246个月10.5446.3188927.524075.28-
新月12锁定材日中2025国年3新股
6032576个月20.5237.47781600.562922.66-
瑞月28锁定林日永2025杰年3新股
6032716个月20.6035.081262595.604420.08-
新月4锁定材日汇2025通年2新股
6034096个月24.1833.321002418.003332.00-
控月25锁定股日海2025新股
688411博年16个月19.3883.4956010852.8046754.40-
锁定思月20
第34页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告创日兴2025福年1新股
6885456个月11.6826.9599411609.9226788.30-
电月15锁定子日思2025看年1新股
6885836个月33.4679.681755855.5013944.00-
科月8锁定技日新股思2025锁定
看年61-6个-送
688583-79.6852-4143.36-
科月19月股/技日转增股胜2025科年3新股
6887576个月9.0825.945364866.8813903.84-
纳月18锁定米日影2025石年6新股
6887756个月47.27124.1657327085.7171143.68-
创月4锁定新日
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
第35页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估
报告进行审议并提出意见等。在经营层层面设立风险控制委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；根据董事会制定的风险管理原则制订相关风险控制政策，使公司整体业务发展战略与风险承受能力保持相当；督促各职能部门在日常工作中识别各项业务
所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；
督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，指导实施风险应对方案；审议公司投资授权有关的风险控制方案等。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
第36页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告均存放于信用良好的银行。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级70329287.67100815616.44
合计70329287.67100815616.44
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
第37页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放日内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放日内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持证券主要在证券交易所或银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年06月30日，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放日内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
第38页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-31-55年
2025年61个月以内3个月-1年不计息合计
个月年以上月30日资产
货币资金200102194.45-----200102194.45
结算备付金46760556.47-----46760556.47
存出保证金1021757.69-----1021757.69交易性金融
--70329287.67--1655122742.141725452029.81资产
应收股利-----3478485.053478485.05
应收申购款2248.57----50528.9752777.54
应收清算款-----68613695.1468613695.14
资产总计247886757.18-70329287.67--1727265451.302045481496.15负债
应付赎回款-----6739664.356739664.35应付管理人
-----1974917.021974917.02报酬
应付托管费-----329152.85329152.85
应付清算款-----19069067.2419069067.24应付销售服
-----76.4476.44务费
应交税费-----9.499.49
其他负债-----1540266.761540266.76
负债总计-----29653154.1529653154.15
第39页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告利率敏感度
247886757.18-70329287.67--1697612297.152015828342.00
缺口上年度末
1-31-55年
2024年121个月以内3个月-1年不计息合计
个月年以上月31日资产
货币资金199579737.76-----199579737.76
结算备付金11960637.85-----11960637.85
存出保证金337072.59-----337072.59交易性金融
--100815616.44--1967123949.242067939565.68资产
应收申购款7090.38----72338.3979428.77
应收清算款-----19108976.6019108976.60
资产总计211884538.58-100815616.44--1986305264.232299005419.25负债
应付赎回款-----4704069.714704069.71应付管理人
-----2330624.192330624.19报酬
应付托管费-----388437.39388437.39
应付清算款-----18352264.9018352264.90应付销售服
-----210.23210.23务费
应交税费-----5.355.35
其他负债-----1470794.741470794.74
负债总计-----27246406.5127246406.51利率敏感度
211884538.58-100815616.44--1959058857.722271759012.74
缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析1.市场利率下降
127473.50141549.06
25个基点
2.市场利率上升
-127013.02-141152.69
25个基点
第40页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-523557602.00-523557602.00产
资产合计-523557602.00-523557602.00以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-523557602.00-523557602.00额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币折合人民币币以外币计价的资产交易性金融资
-454125427.00-454125427.00产
资产合计-454125427.00-454125427.00以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-454125427.00-454125427.00额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他市场变量保持不变
第41页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析1、港币相对人民币
26177880.1022706271.35
升值5%
2、港币相对人民币
-26177880.10-22706271.35
贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
1655122742.1482.111967123949.2486.59
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1655122742.1482.111967123949.2486.59
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的相关风险变量的变
分析影响金额（单位：人民币元）
动本期末（2025年6月30日）上年度末（2024年12月
第42页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
31日）
1.沪深300指数上
141185786.0659367036.43
升5%
2.沪深300指数下
-141185786.06-59367036.43
降5%
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次1654723258.621966701925.14
第二层次70344673.21100815616.44
第三层次384097.98422024.10
合计1725452029.812067939565.68
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
第43页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资1655122742.1480.92
其中：股票1655122742.1480.92
2基金投资--
3固定收益投资70329287.673.44
其中：债券70329287.673.44
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计246862750.9212.07
8其他各项资产73166715.423.58
9合计2045481496.15100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为523557602.00元人民币，占期末基金资产净值比例25.97%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
第44页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 973828676.94 48.31
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业50679920.002.51
J 金融业 102526128.00 5.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 28403.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 4502012.00 0.22
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1131565140.1456.13
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
10能源--
15原材料1498960.000.07
20工业--
25可选消费213216276.0010.58
30主要消费35279994.001.75
35医药卫生27332524.001.36
40金融--
45信息技术6794452.000.34
50通信服务239435396.0011.88
55公用事业--
60房地产--
合计523557602.0025.97
注：以上分类采用中证行业分类标准。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
第45页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
100700腾讯控股372500170869475.008.48
2002475立讯精密3992500138499825.006.87
3 03690 美团-W 1085800 124074366.00 6.16
4002142宁波银行3747300102526128.005.09
5002384东山精密244530092358981.004.58
6 09988 阿里巴巴-W 768000 76899840.00 3.81
7 01024 快手-W 1187700 68565921.00 3.40
8300502新易盛47130059864526.002.97
9002916深南电路53993058209853.302.89
10301061匠心家居73414056925215.602.82
11002463沪电股份130780055686124.002.76
12300308中际旭创35510051794886.002.57
13 002602 ST 华通 4574000 50679920.00 2.51
14002851麦格米特95350047808490.002.37
15603129春风动力22000047630000.002.36
16002850科达利41980047508766.002.36
17300888稳健医疗115302047389122.002.35
18600183生益科技154890046699335.002.32
19688235百济神州18701143693250.042.17
20603236移远通信46868040212744.001.99
21600276恒瑞医药73332038059308.001.89
22002444巨星科技122000031122200.001.54
2302367巨子生物59120031108944.001.54
科伦博泰生物
24069909160027332524.001.36
-B
25300433蓝思科技93430020834890.001.03
26000333美的集团25680018540960.000.92
27300394天孚通信13474010757641.600.53
2801211比亚迪股份9000010053900.000.50
29300558贝达药业1438008333210.000.41
30300791仙乐健康3029007212049.000.36
31 01810 小米集团-W 115600 6319852.00 0.31
32 000888 峨眉山 A 320200 4502012.00 0.22
3309992泡泡玛特90002188170.000.11
3402145上美股份291002176098.000.11
35300570太辰光210002023980.000.10
3601318毛戈平202001994952.000.10
37603697有友食品1438001896722.000.09
3802899紫金矿业820001498960.000.07
3901347华虹半导体15000474600.000.02
40600519贵州茅台254358018.080.02
41688775影石创新57371143.680.00
第46页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
42688411海博思创56046754.400.00
43601799星宇股份30037500.000.00
44603049中策橡胶72431023.400.00
45688545兴福电子99426788.300.00
46301458钧崴电子70123911.110.00
47301275汉朔科技39722307.430.00
48688583思看科技22718087.360.00
49301678新恒汇38217014.280.00
50301602超研股份65816318.400.00
51001388信通电子93715385.540.00
52301479弘景光电18214172.340.00
53301535浙江华远73413938.660.00
54688757胜科纳米53613903.840.00
55301601惠通科技34211576.700.00
56301590优优绿能7310182.040.00
57301658首航新能43710042.260.00
58301173毓恬冠佳1737781.540.00
59001382新亚电缆3667396.860.00
60603271永杰新材1264420.080.00
61603124江南新材884075.280.00
62001395亚联机械803780.000.00
63603409汇通控股1003332.000.00
64001390古麒绒材1783225.360.00
65603257中国瑞林782922.660.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002594比亚迪116893061.005.15
101211比亚迪股份107580809.734.74
2688981中芯国际108818736.714.79
200981中芯国际101473778.574.47
3688235百济神州131496280.165.79
306160百济神州16494968.160.73
4002851麦格米特140919554.126.20
5 03690 美团-W 133120232.43 5.86
6000063中兴通讯67674831.002.98
600763中兴通讯64186104.972.83
7002384东山精密127305575.005.60
8 01024 快手-W 102317468.48 4.50
第47页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
9002142宁波银行96475512.704.25
10 09988 阿里巴巴-W 93652983.87 4.12
11002850科达利91316471.544.02
12603986兆易创新90307530.363.98
13600276恒瑞医药89391810.003.93
14600183生益科技85431664.323.76
15002475立讯精密82832010.803.65
16603228景旺电子81009754.583.57
17688347华虹公司67318131.652.96
1701347华虹半导体11655551.320.51
18688041海光信息78654237.373.46
1900175吉利汽车78505412.323.46
2000992联想集团75094848.893.31
21301061匠心家居73550938.803.24
22300888稳健医疗66933252.412.95
23300476胜宏科技65955763.042.90
24603129春风动力65672618.442.89
科伦博泰生
250699062731715.322.76
物-B
26002916深南电路59823529.522.63
27002463沪电股份57047985.002.51
28002241歌尔股份53549294.402.36
29 01810 小米集团-W 50791882.30 2.24
30300502新易盛50063493.302.20
3100700腾讯控股48879805.952.15
32300870欧陆通48751066.332.15
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1002594比亚迪114380991.915.03
101211比亚迪股份97308946.614.28
200981中芯国际100099230.794.41
2688981中芯国际96106395.574.23
3000333美的集团148709142.766.55
4601899紫金矿业77381880.003.41
402899紫金矿业57482988.222.53
5 03690 美团-W 130656814.43 5.75
600175吉利汽车128106945.155.64
7600941中国移动120067642.045.29
第48页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
8000063中兴通讯55912869.662.46
800763中兴通讯54664526.482.41
9002463沪电股份105490946.554.64
10000651格力电器101862717.514.48
11688235百济神州84962658.113.74
1106160百济神州15669918.690.69
12 09988 阿里巴巴-W 90855925.17 4.00
13600183生益科技85676656.483.77
14002851麦格米特82599419.263.64
15603986兆易创新79813294.423.51
16300476胜宏科技79644108.003.51
17688041海光信息78518102.463.46
1800700腾讯控股73068189.253.22
19601288农业银行70755451.003.11
20603228景旺电子67813875.062.99
21601398工商银行66745998.002.94
22601939建设银行66048078.562.91
23601988中国银行65514270.002.88
24002078太阳纸业63953759.002.82
25601058赛轮轮胎63766124.392.81
26688347华虹公司55787469.642.46
2601347华虹半导体7615193.180.34
27002384东山精密61082044.062.69
2800992联想集团55288441.342.43
29002241歌尔股份53581927.262.36
30300870欧陆通52620427.422.32
31600276恒瑞医药51022282.202.25
32 01810 小米集团-W 48459575.05 2.13
33600600青岛啤酒47409162.772.09
青岛啤酒股
330016898952.840.00
份
34 01024 快手-W 47271772.54 2.08
35603179新泉股份45939409.002.02
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额4348654289.82
卖出股票收入（成交）总额4656083827.12
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第49页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券70329287.673.49
其中：政策性金融债70329287.673.49
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计70329287.673.49
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
125030425进出0470000070329287.673.49
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
第50页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，苏州东山精密制造股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到苏州市吴中区消防救援大队的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1021757.69
2应收清算款68613695.14
3应收股利3478485.05
4应收利息-
5应收申购款52777.54
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计73166715.42
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第51页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额持有份额额比例比例
（%）
（%）东方红睿
满沪港深7229718244.2215947981.311.211303054146.1498.79
混合 A东方红睿
满沪港深264835.280.000.00125717.40100.00
混合 C
合计7232318239.4015947981.311.211303179863.5498.79
注：分类基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末上市基金前十名持有人
东方红睿满沪港深混合 A
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）
1林君生1381376.005.90
2蒋剑松1110266.004.74
3高德荣672889.002.87
4尹诗琪360454.001.54
5王方308400.001.32
6赵小萍306000.001.31
7赵梅284320.001.21
8杨能272957.001.16
9肖颖251531.001.07
10姚根娣200000.000.85
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
（%）
基金管 东方红睿满沪港深混合 A 2298493.10 0.17
理人所 东方红睿满沪港深混合 C 3987.01 3.17
第52页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告有从业人员持有本基金
合计2302480.110.17
注：分类基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分类基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人 东方红睿满沪港深混合 A >100
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开 东方红睿满沪港深混合 C 0放式基金
合计>100
本基金基金经理持有 东方红睿满沪港深混合 A >100
本开放式基金 东方红睿满沪港深混合 C 0
合计>100
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方红睿满沪港深混合 A 东方红睿满沪港深混合 C基金合同生效日
（2016年6月281144692038.17-日）基金份额总额本报告期期初基金
1478182918.60325921.07
份额总额本报告期基金总申
14031313.11108302.66
购份额
减：本报告期基金
173212104.26308506.33
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
1319002127.45125717.40
份额总额
第53页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未发生基金份额持有人大会决议事项。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，管理人的重大人事变动情况如下：
自2025年4月3日起，王峰同志、张云同志担任公司董事职务，蒋鹤磊同志、张锋同志不再担任公司董事职务，杨洁琼同志不再担任公司监事职务，刘枫同志不再担任公司职工监事职务，杨斌同志代行公司总经理职务，张锋同志不再担任公司总经理职务。自2025年5月9日起，成飞同志担任公司董事职务、总经理职务，杨斌同志不再代行公司总经理职务。自2025年6月25日起，周代希同志担任公司职工董事职务。
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内本基金未发生改聘会计师事务所的情形。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单券商名称占当期股票成占当期佣金备注元数量成交金额佣金交总额的比例总量的比例
第54页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
(%)(%)
15756593
长江证券217.50696304.7217.14-
58.80
14005746
中信证券215.56625940.5915.40-
35.64
816127490
中金公司29.06389748.919.59-.97
767177461
东吴证券18.52334414.838.23-.18
625387269
华创证券26.95292982.567.21-.28
552571566
国金证券26.14257492.856.34-.91
516166807
东方证券55.73235744.745.80-.76
452047486
广发证券25.02198412.874.88-.08
444454886
国盛证券24.94202189.844.98-.45
383774171
兴业证券24.26186755.734.60-.93
353075422
国联民生33.92153908.023.79-.66野村东方247540807
22.75110989.562.73-
国际证券.55
214916963
申万宏源12.3993682.972.31-.59
208236160
国泰海通32.3190771.332.23-.09
177440674
天风证券11.9777346.291.90-.34
162969524
华泰证券11.8171038.691.75-.34
104952990
招商证券11.1745748.481.13-.90
财通证券2-----东方财富
2-----
证券
方正证券1-----高盛中国
1-----
证券
光大证券1-----
国投证券1-----
第55页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告
国信证券1-----
华金证券1-----
华兴证券2-----
汇丰前海2-----
开源证券1-----摩根大通
2-----
证券
西部证券1-----
西南证券1-----
银河证券1-----中信建投
1-----
证券
注：1、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
证券公司财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的合规风控能力和交易服务能力；针对除被动股票型基金外的其余基金将研究服务能力纳入考量。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同证券公司进行综合评价和选择，与其签订交易单元租用协议。
2、本基金本报告期租用证券公司交易单元情况无变更。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期权占当期债占当期债券券商名证券回购成交总称成交金额成交金额成交金额成交总额成交总额额的比例的比例
的比例(%)(%)
(%)长江证
------券中信证
------券中金公
------司东吴证
------券华创证
------券
国金证------
第56页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告券
东方证129922000.--100.00--券00广发证
------券国盛证
------券兴业证
------券国联民
------生野村东
方国际------证券申万宏
------源国泰海
------通天风证
------券华泰证
------券招商证
------券财通证
------券东方财
------富证券方正证
------券高盛中
------国证券光大证
------券国投证
------券国信证
------券华金证
------券华兴证
------券汇丰前
------海
第57页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告开源证
------券摩根大
------通证券西部证
------券西南证
------券银河证
------券中信建
------投证券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期上海东方证券资产管理有限公司关
1于旗下部分基金2025年非港股通交中国证监会规定媒介2025年1月13日
易日申购、赎回等业务安排的公告东方红睿满沪港深灵活配置混合型
2 证券投资基金（LOF）2024年第 4季 中国证监会规定媒介 2025年 1月 22日
度报告东方红睿满沪港深灵活配置混合型
3 证券投资基金（LOF）（A类份额）基 中国证监会规定媒介 2025年 3月 7日
金产品资料概要更新东方红睿满沪港深灵活配置混合型
4 证券投资基金（LOF）（C类份额）基 中国证监会规定媒介 2025年 3月 7日
金产品资料概要更新东方红睿满沪港深灵活配置混合型
5 证券投资基金（LOF）招募说明书 中国证监会规定媒介 2025年 3月 7日（更新）（2025年第1号）东方红睿满沪港深灵活配置混合型
6 证券投资基金（LOF）2024年年度报 中国证监会规定媒介 2025年 3月 31日
告关于东方红睿满沪港深灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）非港股通7交易日暂停申购（含转换转入、定中国证监会规定媒介2025年4月16日期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交
8中国证监会规定媒介2025年4月16日
易日申购、赎回等业务安排更新的公告东方红睿满沪港深灵活配置混合型
9 证券投资基金（LOF）2025年第 1季 中国证监会规定媒介 2025年 4月 22日
度报告
第58页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告上海东方证券资产管理有限公司关
于大华银行（中国）有限公司代销
10中国证监会规定媒介2025年5月16日
存量客户在直销平台办理开户及确权业务的指引关于东方红睿满沪港深灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）非港股通11交易日暂停申购（含转换转入、定中国证监会规定媒介2025年6月30日期定额投资）、赎回（含转换转出）业务的公告上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交
12中国证监会规定媒介2025年6月30日
易日申购、赎回等业务安排更新的公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路108号7层。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
第59页共60页东方红睿满沪港深混合2025年中期报告上海东方证券资产管理有限公司
2025年8月29日
