大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-29
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2025 年 8 月 29 日大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.....................................7
2.5信息披露方式.............................................7
2.6其他相关资料.............................................8
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................13
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................40
7.1期末基金资产组合情况........................................40
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................41
7.3期末按行业分类的权益投资组合....................................41
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................41
7.5报告期内权益投资组合的重大变动...................................52
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7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................54
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................54
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................54
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.................54
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................54
7.11投资组合报告附注.........................................54
§8基金份额持有人信息..........................................55
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................55
8.2期末上市基金前十名持有人......................................55
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................56
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................56
§9开放式基金份额变动..........................................56
§10重大事件揭示............................................57
10.1基金份额持有人大会决议......................................57
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................57
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................57
10.4基金投资策略的改变........................................57
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................57
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................57
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................57
10.8其他重大事件...........................................58
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................62
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................62
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................62
§12备查文件目录............................................62
12.1备查文件目录...........................................62
12.2存放地点.............................................62
12.3查阅方式.............................................62
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金简称 大成纳斯达克 100ETF（QDII）
场内简称 纳斯达克 100 指数 ETF基金主代码159513交易代码159513基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2023年7月12日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4394549100.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交深圳证券交易所易所上市日期2023年7月28日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略1、股票投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的
指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；
（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效管理投资组合，在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
2、金融衍生工具投资策略
（1）境外金融衍生品投资策略
为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易
的权证、期权、期货等金融衍生产品，以期降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。
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为了更好地跟踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。
（2）境内金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的境内衍生金融产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
2）股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。
3）国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险，故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
3、债券投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、融资及转融通证券出借投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
6、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的第 6页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告投资。
随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。
业绩比较基准纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）。
风险收益特征本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券交易市场投资所面临的特别投资风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名段皓静任航信息披露
联系电话0755-83183388010-66060069负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com客户服务电话400888555895599
传真0755-83199588010-68121816注册地址广东省深圳市南山区海德三道北京市东城区建国门内大街69
1236号大成基金总部大厦5层、号
27-33层
办公地址广东省深圳市南山区海德三道北京市西城区复兴门内大街28
1236 号大成基金总部大厦 5层、 号凯晨世贸中心东座 F9
27-33层
邮政编码518054100031法定代表人吴庆斌谷澍
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
项目境外投资顾问境外资产托管人
英文 JPMorgan Chase Bank National-
名称 Association
中文-摩根大通银行
注册地址 1111 Polaris Parkway Columbus-
Ohio 43240 U.S.A.办公地址 383 Madison Avenue New York NY-
邮政编码-10179-0001
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.dcfund.com.cn址基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
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2.6其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
本期已实现收益96089535.66
本期利润397618871.19
加权平均基金份额本期利润0.0869
本期加权平均净值利润率6.96%
本期基金份额净值增长率6.97%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
期末可供分配利润214367529.99
期末可供分配基金份额利润0.0488
期末基金资产净值5997350672.24
期末基金份额净值1.3647
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年6月30日)
基金份额累计净值增长率36.47%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月5.82%0.81%5.88%0.82%-0.06%-0.01%
过去三个月16.82%2.25%17.32%2.29%-0.50%-0.04%
过去六个月6.97%1.90%7.49%1.93%-0.52%-0.03%
过去一年14.47%1.62%15.74%1.64%-1.27%-0.02%
自基金合同生效起-12.91
36.47%1.33%49.38%1.36%-0.03%
至今%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本人民币2亿元，是中国首批获准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有5家分公司。2009年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司；
2013年，设立大成创新资本管理有限公司。
公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。
历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
2003年4月至2004年6月就职于国信证
券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。
2014年11月13日起任大成纳斯达克100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（转型前为大成纳斯达克 100 指数证券投资基金）基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中
小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。
2016年12月29日至2020年7月7日任
大成海外中国机会混合型证券投资基金
冉凌 本基金基 2023 年 7 （LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任-22年浩 金经理 月 12 日 大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理。
2021年5月18日起任大成恒生科技交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券
投资基金(QDII)基金经理。2024 年 5 月 29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024 年 6 月 18 日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）基金经理。2025 年
6月24日起担任大成恒生医疗保健交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
第 10页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，全球经济形势经历了显著波动，美国主要股指呈现剧烈震荡态势。这一时期
的金融市场表现主要受到以下几方面因素的影响：
今年2月以来，美国政府主动缩减财政支出，对经济形成短期抑制效应。这一政策调整导致
2月下旬起多项宏观经济指标呈现疲软态势，美国主要股指随之出现显著回调。4月2日，特朗普
政府正式推出"对等关税政策"，进一步加剧了宏观经济前景的不确定性。
5月后，随着特朗普政府关税政策的实施细则逐渐明朗，市场不确定性显著降低，美国宏观
经济逐步回归正常运转。5月及6月的数据显示，经济活动已重新回到稳健增长轨道，主要体现在就业市场持续强劲，在此支撑下，居民消费继续保持稳步扩张态势。
第 11页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告二季度，特朗普政府关税政策引发的通胀预期分歧曾导致金融市场显著波动。然而，5-6月实际通胀数据持续温和，有效缓解了市场对关税可能引发通胀抬头的担忧。由于担心关税政策对通胀影响的不确定性，美联储在今年上半年暂停了降息进程，但实际通胀数据的稳定性为美联储在下半年重启宽松周期创造了条件。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3647元；本报告期基金份额净值增长率为6.97%，业绩比较基准收益率为7.49%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月份以来的经济数据显示，美国宏观经济有边际走弱的趋势，因此市场对于美联储降息的
预期也有所提升。
美股指数涨跌的核心因素是上市公司盈利的变动。当前彭博一致预期数据显示2025年美股上市公司盈利仍然有较好的增长，但从估值角度来看，当前主要美股指数的市盈率已经高于历史平均水平。
本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司分管领导、各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价
格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管人沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管人的估值结果核对一第 12页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管人沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
第 13页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1867317147.18567774371.49
结算备付金209292285.13169221628.54
存出保证金102649119.9859718955.67
交易性金融资产6.4.7.24861098312.214605943596.76
其中：股票投资4861098312.214605943596.76
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利657250.611371728.89
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计6041014115.115404030281.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款-576585.18
应付赎回款--
第 14页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
应付管理人报酬3947444.263680052.06
应付托管费986861.071150016.25
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费661847.03698069.77
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.938067290.514263992.59
负债合计43663442.8710368715.85
净资产：
实收基金6.4.7.104394549100.004227549100.00
未分配利润6.4.7.121602801572.241166112465.50
净资产合计5997350672.245393661565.50
负债和净资产总计6041014115.115404030281.35
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.3647元，基金份额总额4394549100.00份。
6.2利润表
会计主体：大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2025年2024年1月1日至2024年
6月30日6月30日
一、营业总收入426560995.63644774984.60
1.利息收入2592884.053436709.32
其中：存款利息收入6.4.7.132592884.053436709.32
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
124808127.66125079435.18
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.1488792633.2213760969.31
基金投资收益6.4.7.15--
债券投资收益6.4.7.16--资产支持证券投
6.4.7.17--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.18--
衍生工具收益6.4.7.1919647330.6798037143.89
第 15页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
股利收益6.4.7.2016368163.7713281321.98
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.21301529335.53534082504.48（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”-4252467.15-18981961.03号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.221883115.541158296.65号填列）
减：二、营业总支出28942124.4422191932.10
1．管理人报酬6.4.10.2.122643938.4316545162.40
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.26109403.065170363.27
3．销售服务费6.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.23--
7．税金及附加70912.19353074.08
8．其他费用6.4.7.24117870.76123332.35三、利润总额（亏损总
397618871.19622583052.50额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
397618871.19622583052.50“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额397618871.19622583052.50
6.3净资产变动表
会计主体：大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净4227549100.1166112465.5393661565.5
-资产00500
二、本期期初净4227549100.1166112465.5393661565.5
-资产00500
三、本期增减变
167000000.00-436689106.74603689106.74
动额（减少以“-”第 16页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告号填列）
（一）、综合收益
--397618871.19397618871.19总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数167000000.00-39070235.55206070235.55
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
772000000.00-176658461.56948658461.56
购款
2.基金赎-605000000.0-137588226.0
--742588226.01回款01
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净4394549100.1602801572.5997350672.2
-资产00244上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2794549100.2867632574.7
-73083474.75资产005
二、本期期初净2794549100.2867632574.7
-73083474.75资产005
三、本期增减变1740000000.2538399592.3
动额（减少以“-”-798399592.39号填列）009
（一）、综合收益
--622583052.50622583052.50总额
（二）、本期基金
份额交易产生的1740000000.1915816539.8
净资产变动数-175816539.89
（净资产减少以009“-”号填列）
其中：1.基金申1788000000.1967154505.9
-179154505.90购款000
第 17页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
2.基金赎
-48000000.00--3337966.01-51337966.01回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净4534549100.5406032167.1
-871483067.14资产004报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈范瑛梁靖基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]第1136号《关于准予大成纳斯达克100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》注册，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币397532000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2023)第0371号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》于 2023 年 7 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为397549100.00份基金份额，其中认购资金利息折合17100.00份基金份额。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2023]629号文审核同意，本基金397549100.00份基金份额于2023年7月28日在深交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资第 18页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告工具投资。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、
房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经
中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、
商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基
金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易
的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。其中，对于非成份股、备选成份股的投资部分，本基金若投资于香港市场的，可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。境内市场投资工具包括依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府
债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货
币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。本基金的投资组合中，投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资于股票的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。本基金的业绩比较基准为：纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）。本基金的基金管理人大成基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2023年9月1日将原大成纳斯达克100指数证券投资基金转型为大成纳斯达克100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(QDII)(以下简称“大成纳斯达克 ETF 联接基金”)。大成纳斯达克 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2025年8月28日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
第 19页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及自2025年1月1日起至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明无。
6.4.5.2会计估计变更的说明无。
6.4.5.3差错更正的说明无。
6.4.6税项
（1）增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充第 20页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
（2）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（3）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第 21页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（4）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告2023年
第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
（5）境外投资
本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款867317147.18
等于：本金867235032.62
加：应计利息82114.56
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计867317147.18
第 22页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3670978764.13-4861098312.211190119548.08
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市----场
债券银行间市----场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3670978764.13-4861098312.211190119548.08
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍
----生工具货币衍
----生工具权益衍
1042486530.67---
生工具其
中：股指
1042486530.67---
期货投资其他衍
----生工具
合计1042486530.67---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码名称持仓量（买/卖）合约市值公允价值变动
NQ2509 NQ2509 333.00 1091464905.54 48978374.87
合计48978374.87
第 23页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
减：可抵销期货
48978374.87
暂收款
净额0.00
注：1、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示；
2、期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍
生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为
0。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
第 24页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提费用104138.35
其他37963152.16
合计38067290.51
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末4227549100.004227549100.00
本期申购772000000.00772000000.00
本期赎回（以“-”号填列）-605000000.00-605000000.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末4394549100.004394549100.00
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末115054228.081051058237.421166112465.50
本期期初115054228.081051058237.421166112465.50
本期利润96089535.66301529335.53397618871.19本期基金份额交易产生
3223766.2535846469.3039070235.55
的变动数
第 25页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
其中：基金申购款16136063.71160522397.85176658461.56
基金赎回款-12912297.46-124675928.55-137588226.01
本期已分配利润---
本期末214367529.991388434042.251602801572.24
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入2592884.05
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他-
合计2592884.05
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入88792633.22
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计88792633.22
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额595650213.56
减：卖出股票成本总额506651101.21
减：交易费用206479.13
买卖股票差价收入88792633.22
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借收入无。
第 26页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.15基金投资收益无。
6.4.7.16债券投资收益
6.4.7.16.1债券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
6.4.7.16.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4债券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.17.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18贵金属投资收益
6.4.7.18.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.18.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.18.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.18.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
第 27页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.7.19衍生工具收益
6.4.7.19.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.19.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益19647330.67
6.4.7.20股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益16368163.77
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计16368163.77
6.4.7.21公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产242948013.04
股票投资242948013.04
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具58581322.49
权证投资-
期货投资58581322.49
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计301529335.53
6.4.7.22其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入-
替代损益-746472.65
第 28页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
其他2629588.19
合计1883115.54
注：替代损益（如有）是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购（赎回）本基金时，补入（卖出）被替代成分证券的实际买入成本（实际卖出金额）与申购（赎回）确认日估值的差
额或强制退款的被替代成分证券在强制退款计算日与申购（赎回）确认日估值的差额。
6.4.7.23信用减值损失无。
6.4.7.24其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费13732.41
合计117870.76
6.4.7.25分部报告无。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项无。
6.4.8.2资产负债表日后事项无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人银行”)摩根大通银行境外资产托管人大成纳斯达克100交易型开放式指数证券本基金的联接基金投资基金联接基金（QDII）(“大成纳斯达克 100ETF 联接（QDII）”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 29页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4基金交易无。
6.4.10.1.5权证交易无。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费22643938.4316545162.40
其中：应支付销售机构的客户维护
1316987.07156582.11
费
应支付基金管理人的净管理费21326951.3616388580.29
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费6109403.065170363.27
注：自2024年1月1日至2025年2月27日止，支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日第 30页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据基金管理人大成基金于2025年2月27日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自2025年2月28日起，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）大成纳斯达
克 100ETF 联 3085930826.00 70.22 2983822500.00 70.58
接(QDII)
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第 31页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
摩根大通银行72523551.39324024.7532697414.89403933.87
中国农业银行794793595.792268859.30632592446.581901733.39
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况无。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第 32页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第 33页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算第 34页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金867317147.18---867317147.18
结算备付金---209292285.13209292285.13
存出保证金---102649119.98102649119.98
4861098312.
交易性金融资产---4861098312.21
21
应收股利---657250.61657250.61
5173696967.
资产总计867317147.18--6041014115.11
93
负债
应付管理人报酬---3947444.263947444.26
应付托管费---986861.07986861.07
应交税费---661847.03661847.03
其他负债---38067290.5138067290.51
负债总计---43663442.8743663442.87
5130033525.
利率敏感度缺口867317147.18--5997350672.24
06
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金567774371.49---567774371.49
结算备付金---169221628.54169221628.54
存出保证金---59718955.6759718955.67
4605943596.
交易性金融资产---4605943596.76
76
应收股利---1371728.891371728.89
4836255909.
资产总计567774371.49--5404030281.35
86
负债
应付管理人报酬---3680052.063680052.06
应付托管费---1150016.251150016.25
应付清算款---576585.18576585.18
应交税费---698069.77698069.77
其他负债---4263992.594263992.59
负债总计---10368715.8510368715.85
4825887194.
利率敏感度缺口567774371.49--5393661565.50
01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早第 35页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券投资（上年度末：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（上年度末：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
8326318
货币资金--83263186.28
6.28
2092922
结算备付金--209292285.13
85.13
1026491
存出保证金--102649119.98
19.98
交易性金融资4861098
--4861098312.21
产312.21
657250.6
应收股利--657250.61
1
5256960
资产合计--5256960154.21
154.21
以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
5256960--5256960154.21
汇风险敞口净
第 36页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
额154.21上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
2108599
货币资金--210859919.20
19.20
1692216
结算备付金--169221628.54
28.54
5971895
存出保证金--59718955.67
5.67
交易性金融资4605943
--4605943596.76
产596.76
1371728
应收股利--1371728.89.89
5047115
资产合计--5047115829.06
829.06
以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
5047115
汇风险敞口净--5047115829.06
829.06
额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）所有外币相对人民
262848007.69252355791.43
币升值5%
第 37页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告所有外币相对人民
-262848007.69-252355791.43
币贬值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资于股票的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
4861098312.2181.054605943596.7685.40
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计4861098312.2181.054605943596.7685.40
第 38页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
295268381.92268034695.68
5%
业绩比较基准下降
-295268381.92-268034695.68
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次4861098312.214605943596.76
第二层次--
第三层次--
合计4861098312.214605943596.76
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃第 39页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(上年度末：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债等，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资4861098312.2180.47
其中：普通股4861098312.2180.47
存托凭证--
优先股--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计1076609432.3117.82
8其他各项资产103306370.591.71
9合计6041014115.11100.00
注：上述股票投资金额包括可退替代款估值增值（如有）。
第 40页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（%）
美国4861098312.2181.05
合计4861098312.2181.05
7.3期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
通讯878654926.8114.65
非必需消费品566544194.629.45
必需消费品252225769.794.21
能源22223485.130.37
金融32953463.140.55
房地产9648544.340.16
医疗保健234436787.103.91
工业192105157.003.20
材料62820600.121.05
科技2541305405.0942.37
公用事业68179979.071.14
政府--
合计4861098312.2181.05
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合无。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元公司公司名所属国占基金资名称证券代所在证数量序号称（中家（地公允价值产净值比（英码券市场（股）文）区）例（%）
文）
NVIDI 纳 斯 达
NVDA
1 A 英伟达 克 证 券 美国 394087 445707358.20 7.43
US
Corp. 交易所
Micro
soft 纳 斯 达
MSFT
2 Corpo 微软 克 证 券 美国 120044 427447780.53 7.13
US
ratio 交易所
n
Apple 苹果公 AAPL 纳 斯 达
3美国241230354301728.735.91
Inc. 司 US 克 证 券
第 41页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告交易所
Amazo 纳 斯 达
亚马逊 AMZN
4 n.com 克 证 券 美国 171466 269291683.20 4.49
公司 US
Inc. 交易所
Broad 博通股 纳 斯 达
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5 com 份有限 克 证 券 美国 125600 247842472.10 4.13
US
Inc. 公司 交易所
Meta Meta纳斯达
Platf 平台股 META
6克证券美国35066185277911.203.09
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Inc. 公司
Netfl 纳 斯 达
奈飞公 NFLX
7 ix 克 证 券 美国 16910 162104265.66 2.70
司 US
Inc. 交易所纳斯达
Tesla 特斯拉 TSLA
8克证券美国58784133674867.492.23
Inc. 公司 US交易所
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9 sale 开市客 克 证 券 美国 17630 124936484.45 2.08
US
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10 bet et 公 克 证 券 美国 93999 118585385.77 1.98
US
Inc. 司 交易所
Alpha Alphab 纳 斯 达
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11 bet et 公 克 证 券 美国 88169 111962643.78 1.87
US
Inc. 司 交易所
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12技股份克证券美国8991887747411.131.46
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Inc.Cisco纳斯达
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13思科克证券美国15735478152014.811.30
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14克证券美国4511776951917.761.28
US 股份有 US交易所
Inc. 限公司
第 42页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
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Micro AMD 公
15 AMD US 克 证 券 美国 64428 65446306.45 1.09
Devic 司交易所
es
Inc.Linde纳斯达
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16 LIN US 克 证 券 美国 18704 62820600.12 1.05
(Irel 公司交易所
and)
Intuit 纳 斯 达
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17股份有克证券美国1108462495228.861.04
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Intui
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18 Surgi 科手术 克 证 券 美国 14242 55402160.83 0.92
US
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19 s TXN US 克 证 券 美国 36099 53652807.74 0.89
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g控股 BKNG
20 Holdi 克 证 券 美国 1293 53585609.53 0.89
股份有 US
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Inc.Pepsi 纳 斯 达百事可
21 Co PEP US 克 证 券 美国 54481 51496614.94 0.86
乐
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高通公 QCOM
22 OMM 克 证 券 美国 43630 49741630.89 0.83
司 US
Inc. 交易所纳斯达
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23奥多比克证券美国1693546901807.110.78
Inc. US交易所纳斯达
Amgen 安进公 AMGN
24克证券美国2136642705350.320.71
Inc. 司 US交易所
Honey 纳 斯 达霍尼韦
25 well HON US 克 证 券 美国 25537 42572599.09 0.71
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第 43页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
natio
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26 Mater 克 证 券 美国 31888 41790018.07 0.70
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27 fy 克 证 券 美国 48403 39968511.52 0.67
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Inc. 交易所司
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28 Scien 克 证 券 美国 49428 39229717.58 0.65
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29 Techn MU US 克 证 券 美国 44407 39180182.86 0.65
有限公
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30 Netwo 克 证 券 美国 26495 38813476.78 0.65
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31 st 克 证 券 美国 147987 37809262.86 0.63
特公司 US
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Merca Mercad纳斯达
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32克证券美国201437681802.480.63
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33控股股克证券美国989636080287.220.60
Holdi US份有限交易所
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34 ADP US 克 证 券 美国 16129 35608190.72 0.59
Data Data交易所
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第 44页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
ssing s 公司
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35克证券美国5082635416477.970.59
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36克证券美国525433689931.890.56
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37 Devic ADI US 克 证 券 美国 19718 33597302.47 0.56
半导体
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38克证券美国1020432520236.980.54
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39 Corpo in 公 APP US 克 证 券 美国 12226 30639366.94 0.51
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40 Corpo 星巴克 克 证 券 美国 45155 29619084.40 0.49
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41股份有克证券美国1008329177387.610.49
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42 合能源 CEG US 克 证 券 美国 12453 28772777.74 0.48
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第 45页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
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43 ashI 克 证 券 美国 15841 27954081.80 0.47
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44英特尔克证券美国17332827793602.390.46
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45克证券美国1604425597194.150.43
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46克证券美国5145024838824.380.41
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47 n 系统股 克 证 券 美国 10849 23932054.18 0.40
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48 net 克 证 券 美国 30414 23017533.94 0.38
份有限 US
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50 Autom 车股份 克 证 券 美国 33967 21915665.26 0.37
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51 MAR US 克 证 券 美国 10883 21284983.44 0.35
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第 46页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
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53控股公克证券美国347319924012.170.33
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57 rise 克 证 券 美国 3093 18331874.74 0.31
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第 47页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
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US
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66 ex 克 证 券 美国 14312 14902941.85 0.25
x 公司 US
Inc. 交易所
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67 ay 克 证 券 美国 8582 14744425.25 0.25
有限公 US
Inc. 交易所司纳斯达
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68帕卡克证券美国2085914194476.830.24
R Inc. US交易所
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有限公
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70克证券美国4558613705941.460.23
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US
Inc. 限公司 交易所
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72 Pepper KDP US 克 证 券 美国 53968 12772245.84 0.21
Peppe有限公交易所
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第 48页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
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74 n EXC US 克 证 券 美国 40114 12468490.69 0.21
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75 Analy 分析公 克 证 券 美国 5558 12393805.88 0.21
US
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有限公 US
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78合伙公克证券美国1824812112025.910.20
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79 Store 克 证 券 美国 13066 11933101.86 0.20
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80 Zenec AZN US 克 证 券 美国 23682 11846753.97 0.20
有限公
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81克证券美国1160911418515.350.19
k 能源股 US交易所
Energ 份有限
第 49页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
y 公司
Inc.Elect纳斯达
ronic 电子艺
82 EA US 克 证 券 美国 9964 11391127.98 0.19
Arts 界交易所
Inc.Xcel 纳 斯 达
Xcel
83 Energ XEL US 克 证 券 美国 22918 11172540.13 0.19
能源
y Inc. 交易所
Cogni
zant高知特
Techn 纳 斯 达
科技解 CTSH
84 ology 克 证 券 美国 19587 10941015.32 0.18
决方案 US
Solut 交易所公司
ions
Corp
Baker
Hughe 纳 斯 达贝克休
85 s BKR US 克 证 券 美国 39368 10804969.78 0.18
斯公司
Compa 交易所
ny
Micro微芯科
chip 纳 斯 达
技股份 MCHP
86 Techn 克 证 券 美国 21433 10796888.37 0.18
有限公 US
ology 交易所司
Inc.Old Old
Domin Domini
ion on 纳 斯 达
ODFL
87 Freig Freigh 克 证 券 美国 8397 9755977.03 0.16
US
ht t Line 交易所
Line 股份有
Inc. 限公司
DexCo Dexcom 纳 斯 达
DXCM
88 m 股份有 克 证 券 美国 15580 9735539.94 0.16
US
Inc. 限公司 交易所
CoSta CoStar纳斯达
r 集团股 CSGP
89克证券美国167649648544.340.16
Group 份有限 US交易所
Inc. 公司
GE GE
Healt Health 纳 斯 达
GEHC
90 hCare Care 克 证 券 美国 18194 9647141.11 0.16
US
Techn Techno 交易所
ologi logies
第 50页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
es 公司
Inc.Atlas
sian Atlass 纳 斯 达
TEAM
91 Corpo ian 公 克 证 券 美国 6566 9545913.93 0.16
US
ratio 司 交易所
n
The Trade纳斯达
Trade Desk
92 TTD US 克 证 券 美国 17807 9176794.96 0.15
Desk 股份有交易所
Inc. 限公司
ANSYS 纳 斯 达
ANSYS ANSS
93股份有克证券美国34938782252.520.15
INC. US限公司交易所
The
Kraft 纳 斯 达卡夫亨
94 Heinz KHC US 克 证 券 美国 47029 8692607.66 0.14
氏公司
Compa 交易所
ny
Warne
r 华纳兄纳斯达
Bros. 弟探索
95 WBD US 克 证 券 美国 98309 8065030.09 0.13
Disco 股份有交易所
very 限公司
Inc.Lulule
lulul
mon
emon 纳 斯 达
Athlet LULU
96 athle 克 证 券 美国 4571 7774083.40 0.13
ica 股 US
tica 交易所份有限
inc.公司
CDW特拉华纳斯达
Corpo
97 CDW 公 CDW US 克 证 券 美国 5232 6688873.28 0.11
ratio司交易所
n
ON
Semic
onduc 安森美 纳 斯 达
98 tor 半导体 ON US 克 证 券 美国 16605 6229900.86 0.10
Corpo 公司 交易所
ratio
n
Arm ARM 纳 斯 达
99 Holdi Holdin ARM US 克 证 券 美国 5315 6153876.89 0.10
ngs gs 公 交易所
第 51页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
plc 司格罗方
GLOBA德半导纳斯达
LFOUN
100 体股份 GFS US 克 证 券 美国 21970 6007883.68 0.10
DRIES有限公交易所
Inc.司纳斯达
Bioge 渤健公 BIIB
101克证券美国58225234260.800.09
n Inc. 司 US交易所
7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细无。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计买入金额
值比例(%)
1 Apple Inc. AAPL US 40379176.52 0.75
2 Shopify Inc. SHOP US 39530502.54 0.73
Microsoft
3 MSFT US 37022374.00 0.69
Corporation
4 NVIDIA Corp. NVDA US 36278413.02 0.67
5 Amazon.com Inc. AMZN US 29611771.34 0.55
6 Broadcom Inc. AVGO US 19723926.88 0.37
Meta
7 META US 17811620.72 0.33
PlatformsInc.
8 TeslaInc. TSLA US 14194806.23 0.26
Costco Wholesale
9 COST US 13388537.17 0.25
Corporation
10 Netflix Inc. NFLX US 12781478.64 0.24
11 Alphabet Inc. GOOGL US 12319299.51 0.23
12 Alphabet Inc. GOOG US 11153872.91 0.21
MicroStrategy
13 MSTR US 9403753.16 0.17
Incorporated
Palantir
14 PLTR US 8094202.83 0.15
Technologies Inc.
15 T-Mobile US Inc. TMUS US 7625840.70 0.14
16 Cisco SystemsInc. CSCO US 7517691.65 0.14
17 PepsiCo Inc. PEP US 6241797.69 0.12
18 Linde plc (Ireland) LIN US 6202273.50 0.11
Intuitive Surgical
19 ISRG US 5980083.15 0.11
Inc.Advanced Micro
20 AMD US 5403106.75 0.10
Devices Inc.第 52页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号公司名称（英文）证券代码本期累计卖出金额
值比例(%)
Microsoft
1 MSFT US 49658113.68 0.92
Corporation
2 Apple Inc. AAPL US 48624239.48 0.90
3 NVIDIA Corp. NVDA US 47793801.32 0.89
4 Amazon.com Inc. AMZN US 32063169.84 0.59
5 Broadcom Inc. AVGO US 25056521.35 0.46
Meta
6 META US 22560969.62 0.42
PlatformsInc.
7 Netflix Inc. NFLX US 19010236.80 0.35
Costco Wholesale
8 COST US 16734095.26 0.31
Corporation
9 TeslaInc. TSLA US 16280642.77 0.30
10 Alphabet Inc. GOOGL US 15158038.44 0.28
11 Alphabet Inc. GOOG US 14932285.98 0.28
12 T-Mobile US Inc. TMUS US 11012613.28 0.20
13 Cisco SystemsInc. CSCO US 9696002.05 0.18
Palantir
14 PLTR US 9420390.56 0.17
Technologies Inc.
15 Linde plc (Ireland) LIN US 8482060.48 0.16
16 Intuit Inc. INTU US 7329717.90 0.14
Booking Holdings
17 BKNG US 7233130.92 0.13
Inc.
18 Adobe Inc. ADBE US 7213687.45 0.13
19 PepsiCo Inc. PEP US 7141249.26 0.13
Advanced Micro
20 AMD US 6756424.72 0.13
Devices Inc.注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额518857803.62
卖出收入（成交）总额595650213.56
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第 53页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例(%)
期货品种_股
1 NQ2509 - -
指
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：于本期末，本基金持有
333.00 手 NQ2509 合约，合约市值人民币 1091464905.54 元，公允价值变动人民币
48978374.87元。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金102649119.98
2应收清算款-
3应收股利657250.61
4应收利息-
5应收申购款-
第 54页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计103306370.59
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
17772247273.753662521514.0083.34732027586.0016.66
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目持有份额（份）占总份额比例（%）
3085930826.0070.22
中国农业银行股份有限公司
－大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（QDII）
8.2期末上市基金前十名持有人
序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例（%）广发证券股份有限公
198732076.002.25
司
2 BARCLAYS BANK PLC 94813676.00 2.16
3 UBS AG 83403523.00 1.90
第 55页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告香港上海汇丰银行有
478800000.001.79
限公司深圳东方港湾投资管
理股份有限公司－东
565520400.001.49
方港湾宁泰1号私募证券投资基金中信证券股份有限公
640519036.000.92
司东吴证券股份有限公
738226200.000.87
司
8李永顺19744757.000.45
9支文琪18349600.000.42
10邱丕云16581300.000.38
中国农业银行股份有
限公司－大成纳斯达
11克100交易型开放式指3085930826.0070.22
数证券投资基金联接基金（QDII）
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供，持有人为场内持有人。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况无。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2023年7月12日）
397549100.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额4227549100.00
本报告期基金总申购份额772000000.00
减：本报告期基金总赎回份额605000000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额4394549100.00
第 56页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议无。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动无。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务，自2024年12月11日起，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况无。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
第 57页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
Morgan 890173289.
179.87172652.9187.08-
Stanley 41
CLSA 224334728.
120.1325616.3812.92-
Limited 01
注：本基金采用托管人结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，租用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准和流程如下:
（一）筛选标准大成基金管理有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》要求制定了证券公司筛选标准，建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。
（二）筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池，由股票投委会以公平、公正、公开为原则，
结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力，形成证券公司白名单，并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期大成基金管理有限公司关于再次提请中国证监会基金电子披
1投资者及时更新已过期身份证件及其露网站、规定报刊及本2025年6月30日
他身份基本信息的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
2 证券投资基金（QDII）基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 30 日
概要更新公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
3 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 6 月 17 日
回业务的公告公司网站
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF 中国证监会基金电子披
4基金新增东莞证券股份有限公司为申露网站、规定报刊及本2025年6月9日
购赎回代办证券公司的公告公司网站
5大成基金管理有限公司提醒投资者谨中国证监会基金电子披2025年6月6日
第 58页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
防金融诈骗的公告露网站、规定报刊及本公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
6 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 5 月 22 日
回业务的公告公司网站
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF 中国证监会基金电子披
7基金新增国海证券股份有限公司为申露网站、规定报刊及本2025年5月9日
购赎回代办证券公司的公告公司网站
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF
基金新增山西证券股份有限公司、湘中国证监会基金电子披
8财证券股份有限公司、爱建证券有限露网站、规定报刊及本2025年5月9日
责任公司为申购赎回代办证券公司的公司网站公告中国证监会基金电子披大成基金管理有限公司提醒投资者谨
9露网站、规定报刊及本2025年4月26日
防金融诈骗的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
10 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 24 日
公告公司网站大成基金管理有限公司关于指定证券中国证监会基金电子披
11投资基金主流动性服务商调整为一般露网站、规定报刊及本2025年4月23日
流动性服务商的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
12 证券投资基金（QDII）2025 年第 1季 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 22 日
度报告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
13 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 4 月 16 日
回业务的公告公司网站关于大成基金旗下部分交易型开放式中国证监会基金电子披指数证券投资基金增加华西证券股份
14露网站、规定报刊及本2025年4月3日
有限公司为申购赎回代办证券公司的公司网站公告
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF 中国证监会基金电子披
15基金新增长城证券股份有限公司为申露网站、规定报刊及本2025年4月1日
购赎回代办证券公司的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
16 证券投资基金（QDII）2024 年年度报 露网站、规定报刊及本 2025 年 3 月 31 日
告公司网站大成基金管理有限公司旗下公募基金中国证监会基金电子披
17通过证券公司证券交易及佣金支付情露网站、规定报刊及本2025年3月31日
况（2024年度）公司网站
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF 中国证监会基金电子披
18基金新增东北证券股份有限公司、恒露网站、规定报刊及本2025年3月26日
泰证券股份有限公司为申购赎回代办公司网站
第 59页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告证券公司的公告
大成基金管理有限公司旗下部分 ETF 中国证监会基金电子披
19基金新增海通证券股份有限公司为申露网站、规定报刊及本2025年3月19日
购赎回代办证券公司的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
20 证券投资基金（QDII）更新招募说明 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日
书公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
21 证券投资基金（QDII）基金产品资料 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 28 日
概要更新公司网站大成基金管理有限公司关于调低旗下中国证监会基金电子披
22部分基金费率并修订基金合同和托管露网站、规定报刊及本2025年2月27日
协议的公告公司网站中国证监会基金电子披大成纳斯达克100交易型开放式指数
23露网站、规定报刊及本2025年2月27日
证券投资基金（QDII）基金合同公司网站中国证监会基金电子披大成纳斯达克100交易型开放式指数
24露网站、规定报刊及本2025年2月27日
证券投资基金（QDII）托管协议公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
25 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 13 日
回业务的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
26 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 8日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
27 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 7日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
28 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 2 月 6日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
29 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 23 日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
30 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 22 日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
31 证券投资基金（QDII）2024 年第 4季 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 22 日
度报告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
32 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 21 日
公告公司网站
33大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披2025年1月18日
第 60页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
34 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 17 日
公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
35 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 16 日
回业务的公告公司网站大成纳斯达克100交易型开放式指数中国证监会基金电子披
36 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 16 日
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37 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 15 日
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38 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 11 日
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39 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 10 日
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40 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 9日
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41 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 8日
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42 证券投资基金（QDII）暂停申购、赎 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 7日
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43 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 7日
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44 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 4日
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45 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 3日
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46 证券投资基金（QDII）溢价风险提示 露网站、规定报刊及本 2025 年 1 月 2日
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第 61页 共 62页大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间目标基
20250101-202298382278950868740003085930826
金的联170.22
50630500.00326.0000.00.00
接基金产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的文件；
2、《大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》；
3、《大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025年8月29日
