金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告金鹰元丰债券型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：二〇二五年八月三十日金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至6月30日止。
第2页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................16
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................42
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................44
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................44
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................44
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................44
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
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7.12投资组合报告附注.........................................45
§8基金份额持有人信息..........................................46
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................46
8.2期末上市基金前十名持有人......................................47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................47
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................47
8.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................47
§9开放式基金份额变动..........................................48
§10重大事件揭示............................................48
10.1基金份额持有人大会决议......................................48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................48
10.4基金投资策略的改变........................................48
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...............................49
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
10.9其他重大事件...........................................53
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称金鹰元丰债券型证券投资基金基金简称金鹰元丰债券基金主代码210014基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月20日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额696644202.92份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D下属分级基金的交易代码210014014336022568报告期末下属分级基金的
份额总额432681408.98份15318789.83份248644004.11份
2.2基金产品说明
通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判，预测未来利率水平及其变化趋势，力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格投资目标
控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场
运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析投资策略并用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资产配置，力争获取超额投资收益。
业绩比较基准中国债券综合指数（全价）×90%+沪深300指数×10%。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平风险收益特征
均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名凡湘平郭明信息披露
联系电话020-83936180010-66105799
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负责人 电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn客户服务电话400613588895588
传真020-83282856010-66105798广州市南沙区横沥镇汇通二街北京市西城区复兴门内大街55注册地址
2号3212房号
广州市天河区珠江东路28号越北京市西城区复兴门内大街55办公地址秀金融大厦30层号邮政编码510623100140法定代表人姚文强廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28基金中期报告备置地点号越秀金融大厦30层
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构金鹰基金管理有限公司广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦
30层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2025年1月1日至2025年6月30日）
3.1.1期间数据和指标
金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D
本期已实现收益19300681.343308684.839822014.19本期利润
70834474.72-1868213.0320056729.33
加权平均基金份额本期利润0.1421-0.08740.1334
本期加权平均净值利润率9.58%-5.86%8.94%
本期基金份额净值增长率9.60%9.40%9.61%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年6月30日)
第6页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D
期末可供分配利润102636702.39533944.0813778280.63
期末可供分配基金份额利润0.23720.03490.0554
期末基金资产净值663119477.3923043681.27381294642.25
期末基金份额净值1.53261.50431.5335
报告期末(2025年6月30日)
3.1.3累计期末指标
金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D
基金份额累计净值增长率47.08%-26.97%7.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰元丰债券 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月7.52%1.25%0.53%0.05%6.99%1.20%
过去三个月1.67%1.80%1.12%0.08%0.55%1.72%
过去六个月9.60%1.64%-0.06%0.10%9.66%1.54%
过去一年12.87%1.52%3.67%0.13%9.20%1.39%
过去三年-16.27%1.24%5.45%0.11%-21.72%1.13%自基金合同生
47.08%1.08%15.44%0.12%31.64%0.96%
效起至今
金鹰元丰债券 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月7.49%1.25%0.53%0.05%6.96%1.20%
过去三个月1.57%1.80%1.12%0.08%0.45%1.72%
过去六个月9.40%1.64%-0.06%0.10%9.46%1.54%
过去一年12.41%1.52%3.67%0.13%8.74%1.39%
过去三年-17.27%1.24%5.45%0.11%-22.72%1.13%
第7页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告自基金合同生
-26.97%1.28%5.44%0.12%-32.41%1.16%效起至今
金鹰元丰债券 D份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月7.52%1.25%0.53%0.05%6.99%1.20%
过去三个月1.66%1.80%1.12%0.08%0.54%1.72%
过去六个月9.61%1.64%-0.06%0.10%9.67%1.54%自基金合同生
7.42%1.54%1.29%0.11%6.13%1.43%
效起至今
注：1、本基金由原金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月20日转型而来；
2、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰元丰债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年9月20日至2025年6月30日）
金鹰元丰债券 A
金鹰元丰债券 C
第8页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
金鹰元丰债券 D
注：1、本基金由原金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月20日转型而来；
2、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。
2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司——广州金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。金鹰基金拥有一支经验丰富，风格多元的投资团队。
公司秉承开放、包容、多元的投资文化，采取基金经理负责制，将产品契约与基金经理风格有机结合，鼓励基金经理个人风格的充分展现，强化产品投资风格的稳定性，逐步形成了风险收益特征多元，投资研究体系有机互补的整体投研平台和基金产品线。截至报告期末，合计管理公募基金
72只。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓职务理）期限从业说明名任职离任年限日期日期
林龙军先生，上海财经大学经济学硕士。曾任兴全基金管理有限公司产品林经理、研究员、基金经理助理、投资
本基金的基金经理，现任公司总经2018-龙-17经理兼固收投委会委员等职务。2018理助理、绝对收益投资部总经理05-17
军年4月加入金鹰基金管理有限公司，现任总经理助理、绝对收益投资部总
经理、基金经理。
周雅雯女士，上海财经大学金融硕士。曾任中欧基金管理有限公司研究周
2020-2025-员助理。2018年9月加入金鹰基金管
雅本基金的基金经理助理8
10-1503-07理有限公司，曾任研究员、基金经理
雯助理，现任绝对收益投资部基金经理。
吴海峰先生，复旦大学金融学硕士。
吴
2023-2020年6月加入金鹰基金管理有限
海本基金的基金经理助理-5
04-14公司，曾任绝对收益投资部研究员、峰
基金经理助理，现任绝对收益投资部
第10页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
第11页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
上半年组合的配置思路以 AI 为核心展开，包括在 AI 算力、AI 基础设施建设、AI 应用等方向挖掘投资机会。股票层面，组合在年初抓住了 DeepSeek 带动的国产算力与应用的机会，二季度组合也增加了部分金融 IT、创新药资产的配置。可转债方面，上半年组合通过仓位的主动控制平衡可转债的风险与机会，结构上仍以中低价格为主选择配置标的，行业配置以科技方向为主，但相对分散，对于正股有基本面逻辑支撑的可转债适当放松绝对价格的限制。
整体上，对于组合的权益类资产我们根据股票及可转债的特点在方向选择上有所区别，股票的选择以 AI 为中心展开，算力、应用类资产对组合净值表现有积极贡献，而可转债更关注其本身的位置与价值空间，在“资产荒”叠加可转债供给收缩的背景下，可转债资产在上半年对组合有积极贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值为 1.5326 元，本报告期份额净值增长率为 9.60%，同期业绩比较基准增长率为-0.06%；C 类基金份额净值为 1.5043 元，本报告期份额净值增长率为
9.40%，同期业绩比较基准增长率为-0.06%；D 类基金份额净值为 1.5335 元，本报告期份额净值增
长率为9.61%，同期业绩比较基准增长率为-0.06%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外来看，美国“大而美法案”签署给经济增长预期带来提振，经济大概率软着陆，货币政策方面的降息预期强烈，有望年内开启，对明年或亦有宽松预期。此外，关税变化的可能性也是扰动因素，预期除非极端情况，比如严格执行反转口措施等，市场对关税预期也会逐步钝化。国内来看，在低预期以及海外需求存在预期差的背景下，我们认为虽然出口同比增速或面临一定压力，但大概率会好于当前的悲观预期，制造业投资受益于补贴政策，“反内卷”有结构性影响，基建投资的动能可能成为重要变量。
展望看，我们认为指数从底部抬升，结构上或仍存在行业轮动的空间，相对“滞涨”的科技方向仍是我们的重点关注方向，下半年有望看到 AI 模型进步、资本开支扩张以及应用高速增长。此外，消费方向的新消费与老消费预计仍将显著分化，积极关注消费下沉、新消费趋势变化的机会。可转债市场预计将受益于“资产荒”以及供给收缩进入投资新范式，适应市场变化的同时也积极关注过热的风险。债券市场预计或仍将呈现出震荡的行情，关注流动性利好的领域以及波段交易的机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所
第12页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有
限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对金鹰元丰债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，金鹰元丰债券型证券投资基金的管理人——金鹰基金管理有限公司在金鹰元丰债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
第13页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金鹰元丰债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对金鹰基金管理有限公司编制和披露的金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中
期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：金鹰元丰债券型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.1720330.1554334.44
结算备付金14872819.2221259841.21
存出保证金231214.73209781.19
交易性金融资产6.4.7.21263429214.321132213602.12
其中：股票投资212344536.30171467836.92
基金投资--
债券投资1051084678.02960745765.20
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款8583213.686842166.48
应收股利--
应收申购款5400586.5168180.07
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.5--
资产总计1293237378.611160647905.51负债和净资产附注号本期末上年度末
第14页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款206502679.85254298287.27
应付清算款5269954.536451849.34
应付赎回款12614092.031408753.31
应付管理人报酬610542.86593975.48
应付托管费162811.43158393.47
应付销售服务费5746.085972.06
应付投资顾问费--
应交税费13899.5723100.87
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.6599851.35845108.85
负债合计225779577.70263785440.65
净资产：
实收基金6.4.7.7617816614.76538699810.24
其他综合收益--
未分配利润6.4.7.8449641186.15358162654.62
净资产合计1067457800.91896862464.86
负债和净资产总计1293237378.611160647905.51
注：截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日，本基金份额总额 696644202.92 份。其中：A 类份额净值为 1.5326 元，份额总额 432681408.98 份；C 类份额净值为 1.5043 元，份额总额 15318789.83份；D 类份额净值为 1.5335 元，份额总额 248644004.11 份。
6.2利润表
会计主体：金鹰元丰债券型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至2024年1月1日至
2025年6月30日2024年6月30日
一、营业总收入95815465.36-98478064.75
1.利息收入85161.51175973.27
其中：存款利息收入6.4.7.979327.26175973.27
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入5834.25-
第15页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）38928380.44-184973985.05
其中：股票投资收益6.4.7.10-4064184.45-49679697.39
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1142017559.17-135936189.64
资产支持证券投资收益6.4.7.12--
贵金属投资收益6.4.7.13--
衍生工具收益6.4.7.14--
股利收益6.4.7.15975005.72641901.983.公允价值变动收益（损失以“-”号
6.4.7.1656591610.6686074702.47
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17210312.75245244.56
减：二、营业总支出6792474.348687072.56
1．管理人报酬3686920.644412320.50
其中：暂估管理人报酬（若有）--
2．托管费983178.791176618.83
3．销售服务费60538.56214599.89
4．投资顾问费--
5．利息支出1946099.052763830.08
其中：卖出回购金融资产支出1946099.052763830.08
6.信用减值损失6.4.7.18--
7．税金及附加10262.8712556.43
8．其他费用6.4.7.19105474.43107146.83三、利润总额（亏损总额以“-”号填
89022991.02-107165137.31
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）89022991.02-107165137.31
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额89022991.02-107165137.31
6.3净资产变动表
会计主体：金鹰元丰债券型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资538699810.24-358162654.62896862464.8
第16页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告产6
二、本期期初净资896862464.8
538699810.24-358162654.62
产6
三、本期增减变动
170595336.0
额（减少以“-”号填79116804.52-91478531.53
5
列）
（一）、综合收益
--89022991.0289022991.02总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净79116804.52-2455540.5181572345.03资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购1296159740.
839328045.32-456831694.86
款18
2.基金赎回-121458739
-760211240.80--454376154.35
款5.15
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资1067457800.
617816614.76-449641186.15
产91上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）
一、上期期末净资1646028115.
949340778.46-696687336.84
产30
二、本期期初净资1646028115.
949340778.46-696687336.84
产30
三、本期增减变动
-710141575.额（减少以“-”号填-369910465.87--340231109.98
85
列）
（一）、综合收益-107165137.
---107165137.31总额31
（二）、本期基金份额交易产生的
-602976438.净资产变动数（净-369910465.87--233065972.67
54
资产减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购301284643.5
193284316.41-108000327.11
款2
第17页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2.基金赎回-904261082.
-563194782.28--341066299.78款06
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净----资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资935886539.4
579430312.59-356456226.86
产5报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周蔚，主管会计工作负责人：刘盛，会计机构负责人：董霞
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
本基金由金鹰元丰保本混合型证券投资基金第三个保本周期届满后转型而来。
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）基金部函[2013]58号文《关于金鹰元丰保本混合型证券投资基金备案确认的函》批准，于2013年1月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，保本周期为18个月。本基金首次设立募集规模781278046.90份基金份额。本基金自2016年3月14日起转入第三个保本周期，第三个保本周期仍为18个月，至2017年9月14日止，基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据本基金合同规定，本基金第三个保本周期到期日为2017年9月14日。因未能符合保本基金存续条件，按照《金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本的债券型基金，即“金鹰元丰债券型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为（代码：210014）。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。转型过渡期为2017年9月14日至2017年9月19日，本基金于2017年9月20日转型为非保本的债券型基金。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、资产支持证券、短期融资券、超短期融资
券、债券回购、中小企业私募债、货币市场工具等固定收益类证券品种、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
第18页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
本基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%，对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。为维持投资组合的流动性，本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况、本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
第19页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号）、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
自2018年1月1日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收
盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
2018年1月1日(含)以后，管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为
增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
第20页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款720330.15
等于：本金719762.13
加：应计利息568.02
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
第21页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
合计720330.15
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票217898106.50-212344536.30-5553570.20
贵金属投资-金交-
---所黄金合约
交易所3662146.95
市场1032801588.681051084678.0214620942.39
债券银行间-
市场---
合计1032801588.683662146.951051084678.0214620942.39
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1250699695.183662146.951263429214.329067372.19
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
第22页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费8701.84
应付证券出借违约金-
应付交易费用220687.48
其中：交易所市场220687.48
银行间市场-
应付利息-
其他应付款141818.87
预提费用-信息披露费199507.37
预提费用-审计费19835.79
预提费用-账户维护费9300.00
合计599851.35
6.4.7.7实收基金
金鹰元丰债券 A
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末564456882.78461622053.11
本期申购98091977.9280220915.43
本期赎回（以“-”号填列）-229867451.72-187989147.72
本期末432681408.98353853820.82
金鹰元丰债券 C
金额单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末10092495.3510092495.35
本期申购76786941.1376786941.13
本期赎回（以“-”号填列）-71560646.65-71560646.65
本期末15318789.8315318789.83
金鹰元丰债券 D
金额单位：人民币元项目本期
第23页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末66985261.7866985261.78
本期申购682320188.76682320188.76
本期赎回（以“-”号填列）-500661446.43-500661446.43
本期末248644004.11248644004.11
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
金鹰元丰债券 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末115598109.85212048029.76327646139.61
本期期初115598109.85212048029.76327646139.61
本期利润19300681.3451533793.3870834474.72本期基金份额交易产生的
变动数-32262088.80-56952868.96-89214957.76
其中：基金申购款22684637.7247266366.9569951004.67
基金赎回款-54946726.52-104219235.91-159165962.43
本期已分配利润---
本期末102636702.39206628954.18309265656.57
金鹰元丰债券 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末58919.893727278.393786198.28
本期期初58919.893727278.393786198.28
本期利润3308684.83-5176897.86-1868213.03本期基金份额交易产生的
变动数-2833660.648640566.835806906.19
其中：基金申购款2501134.1237861684.4840362818.60
基金赎回款-5334794.76-29221117.65-34555912.41
本期已分配利润---
本期末533944.087190947.367724891.44
金鹰元丰债券 D
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末1535434.7025194882.0326730316.73
本期期初1535434.7025194882.0326730316.73
本期利润9822014.1910234715.1420056729.33
第24页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告本期基金份额交易产生的
变动数2420831.7483442760.3485863592.08
其中：基金申购款41753529.50304764342.09346517871.59
基金赎回款-39332697.76-221321581.75-260654279.51
本期已分配利润---
本期末13778280.63118872357.51132650638.14
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入27050.02
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入31235.61
其他21041.63
合计79327.26
6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额804636531.45
减：卖出股票成本总额807439361.67
减：交易费用1261354.23
买卖股票差价收入-4064184.45
6.4.7.11债券投资收益
6.4.7.11.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入3541171.52债券投资收益——买卖债券（债转股及债
38476387.65券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计42017559.17
6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元项目本期
第25页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交
1583181093.42
总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
1538734073.13
成本总额
减：应计利息总额5852514.96
减：交易费用118117.68
买卖债券差价收入38476387.65
6.4.7.12资产支持证券投资收益
6.4.7.12.1资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益975005.72
其中：证券出借权益补偿收入-
基金投资产生的股利收益-
合计975005.72
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产56591610.66
——股票投资-1646342.34
——债券投资58237953.00
——资产支持证券投资-
——基金投资-
——贵金属投资-
——其他-
第26页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2.衍生工具-
——权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税-
合计56591610.66
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入209067.52
转换费收入1245.23
合计210312.75
6.4.7.18信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用19835.79
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
汇划手续费7531.27
账户维护费18600.00
合计105474.43
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无重大需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售金鹰基金管理有限公司机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
第27页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月
30日30日
当期发生的基金应支付的管理费3686920.644412320.50
其中：应支付销售机构的客户维护费1016146.811152714.09
应支付基金管理人的净管理费2670773.833259606.41
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝Ｅ×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月2024年1月1日至2024年6月
30日30日
第28页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
当期发生的基金应支付的托管费983178.791176618.83
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝E×0.20%÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2025年1月1日至2025年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D 合计金鹰基金管理有限公
-17739.14-17739.14司
合计-17739.14-17739.14上年度可比期间获得销售服务费的各关2024年1月1日至2024年6月30日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元丰债券A 金鹰元丰债券C 金鹰元丰债券D 合计金鹰基金管理有限公
-51764.06-51764.06司
合计-51764.06-51764.06
注：本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。
本基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
第29页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日
项目金鹰元丰债券金鹰元丰债券金鹰元丰债券金鹰元丰债券金鹰元丰债券金鹰元丰债券
A C D A C D报告期初持有的基
金份额491568.42--491568.42--
报告期间申购/买入
总份额------报告期间因拆分变
动份额------
减：报告期间赎回/
卖出总份额------报告期末持有的基
金份额491568.42--491568.42--报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例0.11%--0.08%--
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰元丰债券 A本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰元丰债券 C本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰元丰债券 D本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
第30页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日2024年1月1日至2024年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公
720330.1527050.021269301.2812150.47
司
注：本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户；本
基金本报告期末的清算备付金余额14872819.22元，清算备付金利息收入31235.61元。上年度可比期间清算备付金余额13896454.16元，清算备付金利息收入162221.27元。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额206502679.85元，于2025年7月1日、7月3日、7月4日、7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
第31页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。基金成立以来，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，公司内部管理制度及业务规范流程的制定和完善，加强内部风险的控制与有效防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，确保基金和公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时，从而最大程度地保护基金持有人的合法权益，本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了科学合理、控制严密、运行高效的各项管理制度：
1、风险管理控制制度
风险控制制度由总则、风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险
类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险控制制度、财务风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风险控制制度，以及岗位分离制度、业务空间隔离制度、作业规则、岗位职责、反馈制度、资料保全制度、保密制度、员工行为守则等程序性风险管理制度。
2、投资管理制度
投资管理制度包括研究业务管理制度、投资决策管理制度、基金交易管理制度等。
制订研究业务管理制度的目的是保持研究工作的独立、客观。研究业务管理制度包括：建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护投资对象备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。
制订投资决策业务管理制度的目的是严格遵守法律法规的有关规定，确保基金的投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。投资决策业务管理制度包括投资决策授权制度；投资决策支持制度，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持；投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；投资管理业绩评价制度等。
制订基金交易管理制度的目的是保证基金投资交易的安全、有效、公平。基金交易管理制度包括基金交易的集中交易制度；交易监测、预警、反馈机制；投资指令审核制度；投资指令公平分配制度；交易记录保管制度；交易绩效评价制度等。
3、监察稽核制度
第32页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
监察稽核制度包括检查公司各业务部门和工作人员是否遵守法律、法规、规章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作人员对公司内部控制制度、各项管理制度、业务规章的执行情况；对公司
各部门作业流程的遵守合规性和有效性的检查、监督、评价及建议等。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估控制证券发行人的信用风险，建立了内部评级体系，通过内部评级与外部评级相结合的方法充分评估证券以及交易对手的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级--
合计--
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级--
合计--
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
第33页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
A-1 以下 - -
未评级--
合计--
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 255707458.68 345358766.60
AAA 以下 729334759.50 558967026.44
未评级--
合计985042218.18904325793.04
注：本统计数据未包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级--
合计--
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级--
合计--
注：以上数据按照最新发行人评级填列。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
第34页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限资产投资比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间市场进行交易，除本报告所列示的期末本基金持有的流通受限证券暂时不能自由转让外，本基金持有的其余资产均能及时变现。评估结果显示本基金的组合持仓变现能力较好，流动性风险可控。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。基金管理人通过久期、凸度等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金720330.15---720330.15
结算备付金14872819.22---14872819.22
存出保证金231214.73---231214.73
1263429214.
交易性金融资产154301274.62806296049.9790487353.43212344536.30
32
买入返售金融资
-----产
应收证券清算款---8583213.688583213.68
应收股利-----
应收申购款---5400586.515400586.51
其他资产-----
1293237378.
资产总计170125638.72806296049.9790487353.43226328336.49
61
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
第35页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
卖出回购金融资206502679.8
206502679.85---
产款5
应付证券清算款---5269954.535269954.53
应付赎回款---12614092.0312614092.03
应付管理人报酬---610542.86610542.86
应付托管费---162811.43162811.43
应付销售服务费---5746.085746.08
应交税费---13899.5713899.57
应付利润-----
其他负债---599851.35599851.35
225779577
负债总计206502679.85--19276897.85.70
1067457800.
利率敏感度缺口-36377041.13806296049.9790487353.43207051438.64
91
上年度末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金54334.44---54334.44
结算备付金21259841.21---21259841.21
存出保证金209781.19---209781.19
1132213602.
交易性金融资产159525326.11737193968.0764026471.02171467836.92
12
买入返售金融资
-----产
应收证券清算款---6842166.486842166.48
应收股利-----
应收申购款---68180.0768180.07
其他资产-----
1160647905.
资产总计181049282.95737193968.0764026471.02178378183.47
51
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
卖出回购金融资254298287.2
254298287.27---
产款7
应付证券清算款---6451849.346451849.34
应付赎回款---1408753.311408753.31
应付管理人报酬---593975.48593975.48
第36页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
应付托管费---158393.47158393.47
应付销售服务费---5972.065972.06
应交税费---23100.8723100.87
应付利润-----
其他负债---845108.85845108.85
263785440.6
负债总计254298287.27--9487153.38
5
896862464.8
利率敏感度缺口-73249004.32737193968.0764026471.02168891030.09
6
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
利率上升25个基点-43860.73-22894.89
利率下降25个基点43996.7722965.57
6.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资212344536.3019.89171467836.9219.12
第37页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
交易性金融资产－债券投资985042218.1892.28904325793.04100.83
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计1197386754.48112.171075793629.96119.95
注：其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动而发生波动的风险，主要涉及股票、可转债、可交换债、权证等交易性金融资产。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
金鹰元丰债券 A对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
业绩比较基准变动+5%217160352.99259127911.19
业绩比较基准变动-5%-217160352.99-259127911.19
金鹰元丰债券 C对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
业绩比较基准变动+5%7548855.533665737.54
业绩比较基准变动-5%-7548855.53-3665737.54
金鹰元丰债券 D对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2025年6月30日2024年12月31日
业绩比较基准变动+5%3059217.3418746298.59
业绩比较基准变动-5%-3059217.34-18746298.59
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层次可分为：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第38页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层本期末上年度末次2025年6月30日2024年12月31日
第一层次1197386754.481075793629.96
第二层次66042459.8456419972.16
第三层次--
合计1263429214.321132213602.12
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2025年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资212344536.3016.42
其中：股票212344536.3016.42
第39页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
2基金投资--
3固定收益投资1051084678.0281.28
其中：债券1051084678.0281.28
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
715593149.371.21
计
8其他各项资产14215014.921.10
9合计1293237378.61100.00
注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、待摊费用。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76393174.40 7.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 135951361.90 12.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
第40页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计212344536.3019.89
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
值比例(％)
1300857协创数据21780018743868.001.76
2688158优刻得81000018322200.001.72
3603986兆易创新13970017676241.001.66
4002929润建股份37000017486200.001.64
5603918金桥信息67200013433280.001.26
6001339智微智能24000011599200.001.09
7002335科华数据25990511092745.401.04
8688258卓易信息22000010654600.001.00
9300674宇信科技3300009995700.000.94
10688500慧辰股份2280009963600.000.93
11688039当虹科技2810639224487.660.86
12600633浙数文化6050008373200.000.78
13300075数字政通4400007840800.000.73
14301018申菱环境1930007322420.000.69
15300785值得买2300007320900.000.69
16300017网宿科技5509925906634.240.55
17300348长亮科技3300005738700.000.54
18688025杰普特770005505500.000.52
19300170汉得信息2760004749960.000.44
20300468四方精创900004544100.000.43
21002940昂利康1200004453200.000.42
22300682朗新集团1020002397000.000.22
第41页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1300383光环新网42448263.004.73
2002929润建股份28245254.003.15
3300017网宿科技27175239.343.03
4688158优刻得26750082.362.98
5300170汉得信息25880076.402.89
6301018申菱环境22988243.002.56
7300496中科创达21720049.002.42
8001339智微智能21092672.002.35
9000032深桑达Ａ20717987.632.31
10002757南兴股份20380411.002.27
11688800瑞可达20142436.632.25
12688072拓荆科技19908154.522.22
13300857协创数据19508300.402.18
14300785值得买18030306.002.01
15002335科华数据18014950.752.01
16603986兆易创新17758557.201.98
17603678火炬电子17590051.001.96
18301171易点天下15773737.601.76
19603918金桥信息15602995.641.74
20688258卓易信息14320389.331.60
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
1688800瑞可达40172677.624.48
2300383光环新网33537531.463.74
3688072拓荆科技31218107.873.48
4000032深桑达Ａ29275782.043.26
5300170汉得信息27586488.223.08
6300442润泽科技26428419.002.95
7002938鹏鼎控股24229933.002.70
8300033同花顺23232927.002.59
第42页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
9002384东山精密19526473.002.18
10301171易点天下18990887.002.12
11002757南兴股份18918253.002.11
12603678火炬电子18151135.002.02
13301018申菱环境18149674.962.02
14300017网宿科技17885211.001.99
15002371北方华创17329090.051.93
16300496中科创达16270278.001.81
17688629华丰科技15955279.731.78
18002103广博股份13725869.001.53
19300042朗科科技13359289.001.49
20300059东方财富12031571.001.34
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额849962403.39
卖出股票收入（成交）总额804636531.45
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值
例(％)
1国家债券66042459.846.19
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）985042218.1892.28
8同业存单--
第43页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
9其他--
10合计1051084678.0298.47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例(％)
1123210信服转债633980.0082136677.137.69
2110085通22转债553340.0062420921.005.85
3110075南航转债425030.0053082637.164.97
401975824国债21505000.0050953144.114.77
5110067华安转债407040.0050919310.034.77
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策无。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明无。
第44页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金231214.73
2应收清算款8583213.68
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款5400586.51
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计14215014.92
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产净序号债券代码债券名称公允价值
值比例（％）
1123210信服转债82136677.137.69
2110085通22转债62420921.005.85
3110075南航转债53082637.164.97
4110067华安转债50919310.034.77
5113685升24转债47995316.974.50
6123131奥飞转债47876879.084.49
7127049希望转245253525.574.24
8113615金诚转债41807627.703.92
9113066平煤转债40390418.783.78
10123213天源转债38213792.443.58
11118013道通转债34984288.643.28
12123241欧通转债31832512.472.98
13113677华懋转债29231026.022.74
第45页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
14127101豪鹏转债28928450.692.71
15128141旺能转债27467575.902.57
16127037银轮转债23741932.272.22
17113651松霖转债23192884.472.17
18127024盈峰转债21342779.842.00
19123188水羊转债20608717.811.93
20113654永02转债18354551.481.72
21118003华兴转债18121929.621.70
22111016神通转债17174505.101.61
23118048利扬转债16993028.711.59
24123176精测转216137009.501.51
25123184天阳转债15673605.531.47
26123249英搏转债15354394.521.44
27113690豪24转债14857161.671.39
28113675新23转债14282432.881.34
29113678中贝转债12992088.311.22
30123169正海转债11958981.381.12
31123248恒辉转债11450256.061.07
32123174精锻转债11217735.661.05
33113588润达转债10448163.560.98
34127092运机转债9199905.480.86
35123059银信转债8726180.620.82
36118012微芯转债7032367.990.66
37127083山路转债3640646.140.34
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的份额级别机构投资者个人投资者
数(户)基金份额持有份额占总份持有份额占总份
第46页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告额比例额比例
金鹰元丰债券 A 15881 27245.22 195805261.09 45.25% 236876147.89 54.75%
金鹰元丰债券 C 1090 14053.94 4051616.97 26.45% 11267172.86 73.55%
金鹰元丰债券 D 577 430925.48 243621540.87 97.98% 5022463.24 2.02%
合计1754839699.35443478418.9363.66%253165783.9936.34%
8.2期末上市基金前十名持有人
本基金非上市基金。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
金鹰元丰债券 A 32936.51 0.01%
基金管理人所有从业人 金鹰元丰债券 C 2408.18 0.02%
员持有本基金 金鹰元丰债券 D 14.00 0.00%
合计35358.690.01%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
金鹰元丰债券 A 0~10
本公司高级管理人员、基
金鹰元丰债券 C 0金投资和研究部门负责人
金鹰元丰债券 D 0持有本开放式基金
合计0~10
金鹰元丰债券 A 0~10
金鹰元丰债券 C 0本基金基金经理持有本开
放式基金 金鹰元丰债券 D 0
合计0~10
8.5发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
第47页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 金鹰元丰债券 A 金鹰元丰债券 C 金鹰元丰债券 D基金合同生效日
（2017年9月20日）210027195.67--基金份额总额本报告期期初基金
份额总额564456882.7810092495.3566985261.78本报告期基金总申
购份额98091977.9276786941.13682320188.76
减：本报告期基金总
赎回份额229867451.7271560646.65500661446.43本报告期基金拆分
变动份额---本报告期期末基金
432681408.9815318789.83248644004.11
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
第48页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金报告期内未持有基金。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.8基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
万联证券1-----
东北证券363232374.763.83%28829.043.83%-
东吴证券295127068.095.76%43368.765.76%-
东方证券1-----
东海证券2-----
东莞证券1-----
中信建投证券2-----
中信证券2----租用1个中泰证券（齐
1273400551.8016.55%124645.6616.55%-
鲁）
中邮证券1-----
中金公司1-----中金财富（中
1-----投证券）
中银国际证券1----退租1个
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五矿证券2-----
信达证券229071095.711.76%13253.651.76%-
兴业证券1359851183.8021.79%164058.5021.78%-
华创证券1-----
华安证券1-----
华林证券1-----
华泰证券2175603498.8010.63%80058.6410.63%-
华福证券114486126.650.88%6604.200.88%-
国信证券1-----国投证券（安
2-----
信）
国泰君安证券121157746.951.28%9857.491.31%-
国盛证券2-----
国联证券113819530.370.84%6299.890.84%-
国金证券1-----
天风证券2140840415.708.53%64208.628.53%-
太平洋证券1-----
山西证券1-----
平安证券2----退租2个
广发证券2-----
开源证券1----退租1个
德邦证券1113102600.006.85%51563.916.85%-
招商证券180287119.804.86%36603.674.86%-
新时代证券3-----
方正证券2-----
民生证券1151877648.009.20%69239.909.19%-
江海证券1-----
浙商证券2-----
海通证券2-----
渤海证券2-----
爱建证券1-----
申万宏源证券2-----粤开证券（联
1-----
讯）
西南证券228545824.741.73%13014.481.73%-
西部证券1-----
财达证券127165845.001.64%12385.051.64%-
银河证券2-----
长城证券163981933.703.87%29169.003.87%-
长江证券1-----
首创证券1-----
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的专用交易单元。本基金专用交易单元的选择标准如下：
第50页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
（1）财务状况良好；
（2）经营行为规范，最近一年相关业务未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
（3）具备较强的合规风控能力，包括具有较完备的内控制度、内部管理流程体系及信息系统建设等；
（4）具备较强的交易能力或者研究服务能力，包括配备充足人员、交易系统稳定或能够提供具有针对性的较高质量研究成果等。
本基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后初步确定选用交易单元的证券公司；
（2）由研究部门统筹安排与提供证券交易服务的证券公司签订相关服务协议并发起相关流程；
（3）经研究部门分管领导、合规风控部人员、督察长及总经理审批后予以执行。
本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。2024年7月1日前，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。自2024年
7月1日起，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票
型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
万联证券------
135179282.2316800
东北证券4.29%14.22%--
80000.00
251790052.2237950
东吴证券7.99%13.74%--
70000.00
东方证券------
东海证券------
东莞证券------
中信建投证券------
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中信证券------中泰证券（齐646939142.3526700
20.54%21.65%--
鲁）50000.00
中邮证券------
中金公司------中金财富（中------投证券）
中银国际证券------
五矿证券------
70784136.41188200
信达证券2.25%7.30%--
3000.00
563421157.1572000
兴业证券17.89%0.97%--
5000.00
华创证券------
华安证券------
华林证券------
169892812.1150000
华泰证券5.39%0.71%--
0000.00
80729024.27873000
华福证券2.56%4.83%--
400.00
国信证券------国投证券（安------
信）
47059113.21473500
国泰君安证券1.49%9.05%--
9000.00
国盛证券------
63096179.41562000
国联证券2.00%9.59%--
2000.00
国金证券------
186971137.1694700
天风证券5.94%10.41%--
80000.00
太平洋证券------
山西证券------
平安证券------
广发证券------
开源证券------
282348579.4560000
德邦证券8.96%0.28%--
700.00
124000601.1298000
招商证券3.94%0.80%--
8000.00
新时代证券------
方正证券------
94286664.85600000
民生证券2.99%0.34%--
90.00
第52页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
江海证券------
浙商证券------
海通证券------
渤海证券------
爱建证券------
申万宏源证券------粤开证券（联------
讯）
46085286.67889000
西南证券1.46%4.84%--
100.00
西部证券------
171589168.7770000
财达证券5.45%0.48%--
400.00
银河证券------
215488592.1300000
长城证券6.84%0.80%--
2000.00
长江证券------
首创证券------
10.9其他重大事件
法定披露日序号公告事项法定披露方式期金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长
1证监会规定媒介2025-01-04
期停牌股票估值方法的公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京格
2上富信基金销售有限公司为代销机构并开通证监会规定媒介2025-01-13
基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四
3证监会规定媒介2025-01-22
季度报告提示性公告金鹰元丰债券型证券投资基金2024年第四季
4证监会规定媒介2025-01-22
度报告金鹰基金管理有限公司新增北京创金启富基金销售有限公司为金鹰元丰债券型证券投资
5证监会规定媒介2025-02-07
基金 D 类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增国泰君
6安证券股份有限公司为代销机构并开通基金证监会规定媒介2025-03-17
转换、基金定投业务及费率优惠的公告金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度
7证监会规定媒介2025-03-31
报告提示性公告
第53页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告金鹰基金管理有限公司旗下公募基金通过证
8证监会规定媒介2025-03-31
券公司交易及佣金支付情况公告金鹰元丰债券型证券投资基金2024年年度报
9证监会规定媒介2025-03-31
告金鹰基金管理有限公司部分基金新增万联证
10券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、证监会规定媒介2025-04-16
基金定投业务及费率优惠的公告金鹰元丰债券型证券投资基金2025年第一季
11证监会规定媒介2025-04-22
度报告金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一
12证监会规定媒介2025-04-22
季度报告提示性公告
金鹰元丰债券型证券投资基金(金鹰元丰债券
13证监会规定媒介2025-05-30
C)基金产品资料概要更新
金鹰元丰债券型证券投资基金(金鹰元丰债券
14证监会规定媒介2025-05-30
A)基金产品资料概要更新
金鹰元丰债券型证券投资基金(金鹰元丰债券
15证监会规定媒介2025-05-30
D)基金产品资料概要更新金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销
16售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售证监会规定媒介2025-05-30
业务的公告金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金风
17证监会规定媒介2025-06-26
险等级调整的公告
注：相关信息披露文件请通过本基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站及规定报刊查询。
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、《金鹰元丰债券型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰元丰债券型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件和营业执照。
第54页共55页金鹰元丰债券型证券投资基金2025年中期报告
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在规定媒介上公开披露的公告。
12.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二五年八月三十日
