工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22
工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指
数证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：申万宏源证券有限公司
报告送出日期：2025年1月22日工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 创新药产业 ETF
场内简称 新药 ETF、创新药产业 ETF基金主代码516060基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年2月9日
报告期末基金份额总额299237400.00份
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准中证创新药产业指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人申万宏源证券有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2024年10月1日-2024年12月31日）
1.本期已实现收益-6744366.48
2.本期利润-11926248.09
3.加权平均基金份额本期利润-0.0389
4.期末基金资产净值143176728.24
5.期末基金份额净值0.4785
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-7.91%2.22%-8.05%2.24%0.14%-0.02%
过去六个月13.71%2.20%13.34%2.22%0.37%-0.02%
过去一年-15.58%2.01%-16.51%2.04%0.93%-0.03%
过去三年-44.00%1.79%-45.39%1.82%1.39%-0.03%自基金合同
-52.15%1.79%-55.63%1.84%3.48%-0.05%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2021年2月9日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士研究生。曾任 Amazon Inc.数据分析工程师，华夏基金高级经理；2019年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2021年12月1日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年
3月21日至2024年8月15日，担任工
本基金的2021年12月史宝珖-9年银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开基金经理1日放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年3月21日至今，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金经理；2022年12月22日至今，担
第4页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年
1月4日至今，担任工银瑞信中证沪港
深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年1月4日至2024年12月3日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年2月
17日至今，担任工银瑞信中证稀有金属
主题交易型开放式指数证券投资基金基
金经理；2023年3月30日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2023年7月27日至今，担任工银瑞信
中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月
22日至今，担任工银瑞信中证稀有金属
主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年10月19日至今，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
2023年12月22日至今，担任工银瑞信
中证100交易型开放式指数证券投资基
金（自2024年10月28日起，变更为工银瑞信中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经理；2024年5月30日至今，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基
金基金经理；2024年8月8日至今，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
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说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-7.91%，业绩比较基准收益率为-8.05%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办
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法》第四十一条规定的条件。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资141717810.0098.63
其中：股票141717810.0098.63
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1834820.611.28
8其他资产133871.210.09
9合计143686501.82100.00
注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。
2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 108366833.11 75.69
电力、热力、燃气及水生产
D - -和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8870620.00 6.20
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I - -服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 24433687.68 17.07
水利、环境和公共设施管理
N - -业
居民服务、修理和其他服务
O - -业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计141671140.7998.95
注：1、合计项不含可退替代款估值增值；
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38495.61 0.03
电力、热力、燃气及水生产
D
和供应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 8173.60 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术
I
服务业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业--
O 居民服务、修理和其他服务
业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计46669.210.03
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
第8页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603259药明康德26002014311500.8010.00
2600276恒瑞医药31100814275267.209.97
3002422科伦药业2115006330195.004.42
4000661长春高新530005270320.003.68
5600196复星医药2099005216015.003.64
6300122智飞生物1973005188990.003.62
7000963华东医药1447005006620.003.50
8300347泰格医药856004675472.003.27
9603392万泰生物627004417842.003.09
10600079人福医药1887004411806.003.08
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1603072天和磁材134116494.300.01
2001391国货航12028173.600.01
3603395红四方1545508.580.00
4603194中力股份1323713.160.00
5603205健尔康1273473.450.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，人福医药集团股份公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所、地方证监局的处罚。
本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金49065.09
2应收证券清算款84806.12
第10页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计133871.21
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）说明
1603072天和磁材14833.800.01新股未上市
1603072天和磁材1660.500.00新股锁定
2001391国货航8173.600.01新股锁定
3603395红四方5508.580.00新股锁定
4603194中力股份3713.160.00新股锁定
5603205健尔康3473.450.00新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额270237400.00
报告期期间基金总申购份额84000000.00
减：报告期期间基金总赎回份额55000000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额299237400.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
第11页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者达到或者期初申购赎回份额占比序号持有份额
类超过20%份额份额份额（%）别的时间区间机
-------构个
-------人申万宏源证券有限公
司20241001-
185177800.0015441300.0037028400.0063590700.0021.25
-20241231工银瑞信中证创新药
第12页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。
注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。
2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金募集申请的注
册文件；
2、《工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
第13页共14页工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信基金管理有限公司
2025年1月22日
