国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指
    数证券投资基金
    招募说明书(更新)
    （2026年第1号）
    基金管理人：国联安基金管理有限公司
    基金托管人：招商证券股份有限公司国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)重要提示
    本基金经中国证券监督管理委员会2025年3月7日证监许可[2025]426号文准予注册募集。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金份额价格存在波动，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金标的指数为中证A500指数。
    1、指数样本空间
    指数样本空间由同时满足以下条件的A股和红筹企业发行的存托凭证组成：
    （1）非ST、*ST证券；
    （2）科创板证券和北交所证券：上市时间分别超过一年和两年；
    （3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
    2、选样方法
    （1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价结果
    在C及以下的上市公司证券；
    （2）选取同时满足以下条件的证券作为待选样本：
    1）样本空间内总市值排名前1500；
    2）属于沪股通或深股通证券范围；
    3）对主板证券，在所属中证三级行业内自由流通市值占比不低于2%
    （3）在待选样本中，优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空
    间内排名前1%的证券作为指数样本。
    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照自由流通市值选取一定数量证券，使样本数量达到500只，且各一级行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致。
    有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网
    1国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    址：www.csindex.com.cn。
    本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券市场、期货波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基
    金风险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险等。
    本基金是股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    本基金为采取增强策略的ETF，可能面临增强策略失效风险，即由于采用主动量化增强策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；可能存在潜在抢先交易风险，即由于主动量化增强策略调整、指数定期调样等原因发生大幅调仓时，难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓、抬高股价，进而造成基金建仓成本升高、投资收益下降的风险；还可能存在投资者申赎成本增加风险，即基金根据投资运作需要发生大幅调仓时，投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对价可能与基金实际调仓买卖情况存在较大差异，从而可能增加投资者申赎成本并影响投资损益。
    投资者认购本基金时需具有上海证券账户，其中，使用上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证A500指数成份股参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户。
    本基金为交易型开放式指数基金（ETF），将在上海证券交易所上市。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则，确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。
    2国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
    投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
    投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。
    基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2026年04月22日，“三、基金管理人”部分内容截止日为2026年5月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2026年03月31日(财务数据未经审计)。
    3国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    目录
    重要提示..................................................1
    一、绪言..................................................5
    二、释义..................................................6
    三、基金管理人..............................................12
    四、基金托管人..............................................25
    五、相关服务机构.............................................28
    六、基金的募集..............................................32
    七、基金合同的生效............................................33
    八、基金份额折算与变更登记........................................34
    九、基金份额的上市交易..........................................35
    十、基金份额的申购与赎回.........................................37
    十一、基金的投资.............................................50
    十二、基金的业绩.............................................62
    十三、基金的财产.............................................63
    十四、基金资产的估值...........................................64
    十五、基金的收益与分配..........................................70
    十六、基金的费用与税收..........................................72
    十七、基金的会计与审计..........................................74
    十八、基金的信息披露...........................................75
    十九、风险揭示..............................................83
    二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................92
    二十一、基金合同的内容摘要........................................94
    二十二、基金托管协议的内容摘要.....................................111
    二十三、对基金份额持有人的服务.....................................126
    二十四、其他应披露事项.........................................127
    二十五、招募说明书存放及查阅方式....................................131
    二十六、备查文件............................................132
    4国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    一、绪言《国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关
    规定以及《国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    5国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二、释义
    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
    1、基金或本基金：指国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资
    基金
    2、基金管理人：指国联安基金管理有限公司
    3、基金托管人：指招商证券股份有限公司
    4、基金合同、《基金合同》：指《国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新8、基金份额发售公告：指《国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》9、上市交易公告书：指《国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
    10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
    件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
    第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
    三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施
    6国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
    《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
    17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
    务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
    合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》使用来自境外的资金进行境内证券期货投资
    的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
    人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    7国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)25、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
    26、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基
    金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
    27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
    人
    28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
    29、销售机构：指国联安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
    监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
    基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
    31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在基金合同生效后办理本基金份额申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司32、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额
    的登记、存管和结算等业务
    33、登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为国
    联安基金管理有限公司或接受国联安基金管理有限公司委托代为办理登记结算业务的机构。本基金场内申赎、交易的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
    34、A股账户：指上海证券交易所 A股账户
    35、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户
    36、证券账户：指 A股账户和基金账户
    37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
    8国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
    产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
    不得超过3个月
    40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
    放日
    43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)
    44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段46、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国联安基金管理有限公司发布的其他相关规则和规定
    47、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    49、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
    定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为
    50、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内
    赎回对价等信息的文件
    51、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
    交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
    52、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
    和招募说明书规定应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价
    53、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发
    9国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    布的中证 A500指数及其未来可能发生的变更
    54、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
    者申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍
    55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
    56、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
    57、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按
    当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资
    者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金
    差额、申购或赎回的基金份额数计算
    58、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内发布的基金管理人
    或其委托的机构根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算
    的基金份额参考净值，简称 IOPV
    59、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及
    申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额
    60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的
    前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为
    61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
    持基金份额销售机构的操作
    62、元：指人民币元
    63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
    行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
    款项及其他资产的价值总和
    65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
    值和基金份额净值的过程
    68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
    10国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
    以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
    新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
    件
    71、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
    台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    11国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    三、基金管理人
    （一）基金管理人概况
    名称：国联安基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
    法定代表人：于业明
    成立日期：2003年4月3日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
    组织形式：有限责任公司（中外合资）
    注册资本：1.5亿元人民币
    存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
    电话：021-38992888
    传真：021-50151880
    联系人：黄娜娜
    股权结构：
    股东名称持股比例
    太平洋资产管理有限责任公司51%
    德国安联集团49%
    （二）基金管理人主要人员情况
    1、董事会成员
    于业明先生，经济学博士，高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长，华宝信托投资有限责任公司总经理，联合证券有限责任公司总经理，华宝信托有限责任公司董事长，华宝投资有限公司总经理，华宝证券有限责任公司董事长，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，太平洋资产管理有限责任公司总经理、董事，太保产险董事，太保寿险董事等职。现任太平洋资产管理有限责任公司董事长、执行董事，国联安基金管理有限公司董事长，中国国有资本风险投资基金股份有限公司董事。
    Jiachen Fu（付佳晨）女士，工商管理学士。历任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员，戴姆勒东北亚投资有限公司金融及监控部成员，忠利保险
    12国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    公司内部顾问，安联全球车险驻中国业务发展主管兼创始人，安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理有限责任公司管理董事兼中国业务发展总监，国联安基金管理有限公司董事。
    杨一君先生，工商管理硕士。历任美国通用再保险金融产品公司副总裁助理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资金运用管理中心副总经理，太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总经理、总经
    理助理、董事会秘书、财务负责人等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、首席合规官、首席风险管理执行官，国联安基金管理有限公司董事。
    Hong Anh Tran 女士，工商管理硕士。历任 Dover资产管理公司合伙企业管理人/合伙企业会计师，Collins协会财务与运营经理，太平洋人寿保险公司全球战略顾问，消防员基金保险公司国际管理助理，安联美国公司财务总监（副总裁）、项目协调共同负责人，安联集团审计副主管、审计主管，安联全球合作伙伴集团首席财务官兼慕尼黑分部总经理，美国安联人寿保险公司高级副总裁，美国安联公司首席执行官兼董事会成员，安联集团企业风险管理、治理和内部风险控制负责人、集团合规风险与控制负责人等职。现任安联资产管理有限责任公司首席风险官、首席合规官及反洗钱报告官，国联安基金管理有限公司董事。
    唐华先生，工商管理学士。历任美国保德信证券集团金融顾问，美联证券公司注册投资经理，瑞士银行银行顾问，中银基金管理有限公司国际业务部总经理，工银瑞信资产管理（国际）有限公司总经理、副董事长，范达集团大中华区首席执行官、范达投资管理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
    陈有安先生，工学博士。历任国家开发银行华东地区信贷局副局长，国开行兰州分行行长、党委书记，甘肃省省长助理、党组成员，甘肃省省长助理兼贸易经济合作厅厅长、党组书记，甘肃省商务厅厅长、党组书记，甘肃省农村信用社联合社理事长、党委书记，中央汇金投资公司副总经理，中国银河金融控股公司董事长、党委书记，中国银河证券董事长、党委书记，金恒智控管理咨询集团股份有限公司董事，野村东方国际证券有限公司独立董事等职。现任泸州老窖股份有限公司独立董事，天邦食品股份有限公司独立董事，和谐健康保险股份有限公司独立董事，国联安基金管理有限公司独立董事。
    岳志明先生，工商管理硕士。历任野村证券国际金融部中国部负责人，野村
    13国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)国际（香港）中国投行部总经理、野村中国区首席执行官，美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人，正大光明集团有限公司首席投资官等职。现任国联安基金管理有限公司独立董事。
    Guoqiang Wei（韦国强）先生，商学硕士，同济大学荣誉教授。历任德国德累斯登银行总行国际业务部东亚区经理、大中华区经理，德国德累斯登银行（上海）金融机构部大中国区总监，德国商业银行（上海）金融机构部中国区董事总经理，德国总理奖学金中国区评委会主席，同济大学德国研究中心理事等职。现任国民养老保险股份有限公司独立董事，国联安基金管理有限公司独立董事。
    2、高级管理人员
    唐华先生，总经理，工商管理学士。历任美国保德信证券集团金融顾问，美联证券公司注册投资经理，瑞士银行银行顾问，中银基金管理有限公司国际业务部总经理，工银瑞信资产管理（国际）有限公司总经理、副董事长，范达集团大中华区首席执行官、范达投资管理（上海）有限公司执行总裁等职。现任国联安基金管理有限公司董事、总经理。
    魏东先生，常务副总经理，经济学硕士。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴
    业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
    基金经理、投资副总监、国内投资部总经理，国联安基金管理有限公司基金经理、总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理、首席投资官，并兼任权益投资部总经理，国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安核心资产策略混合型证券投资基金和国联安核心趋势一年持有期混合型证
    券投资基金的基金经理，太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理计划投资经理。
    蔡蓓蕾女士，副总经理，经济学博士。历任富国基金管理有限公司产品与营销部副总经理兼零售部副总经理，交银施罗德基金管理有限公司产品总监，泰康资产管理公司公募事业部市场业务负责人，国联安基金管理有限公司副总经理（首席市场官）等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理（首席运营官）。
    叶培智先生，副总经理，会计学荣誉学士。历任香港毕马威会计师事务所副高级经理，安联保险（香港）有限公司首席财务官，中德安联人寿保险有限公司副总经理、首席财务官、首席合规官、董事会秘书、投资者关系负责人，太保安
    14国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    联健康保险股份有限公司副总经理、首席财务官、首席营运官，国联安基金管理有限公司副总经理（财务总监兼首席运营官）等职。现任国联安基金管理有限公司副总经理（财务总监）。
    李露女士，督察长，法学学士。历任华泰联合证券有限责任公司法律事务部合规法律岗、风险管理部业务风险管理岗、风险合规部业务风险管理岗，华泰证券股份有限公司风险管理及合规法律部业务风控、合规岗，国投证券股份有限公司合规法务部业务合规岗、合规法律业务管理岗、团队负责人，国投证券资产管理有限公司合规部总经理、合规总监等职。现任国联安基金管理有限公司督察长。
    3、本基金基金经理
    章椹元先生，硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员，富国基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理（兼投资经理）。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安沪深300交易
    型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月至2025年9月兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；
    2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
    2022年11月至2025年1月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理；2023年 3月起兼任国联安国证 ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证
    券投资基金的基金经理；2025年 6月起兼任国联安中证 A500增强策略交易型开
    15国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安上证科创板综合指
    数增强型证券投资基金的基金经理；2025年 9月起兼任国联安中证 A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    冯浩先生，硕士研究生。曾任上海锐联景淳投资管理有限公司研究员、投资经理。2025年7月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2025年7月起担任国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
    何贤发先生，硕士研究生。曾任安联投资美国公司高级量化研究员，平安证券量化投资经理，歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司投资经理，上海锐联景淳投资管理有限公司研究总监、股票投研负责人、投资经理。2025年8月加入国联安基金管理有限公司，历任量化指数增强团队负责人、主动量化部总经理。2025年 9月起担任国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年12月起兼任国联安红利慧选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
    4、基金投资决策委员会成员
    投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由主管投资的副总经理、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、量
    化投资部负责人及高级基金经理组成。投资决策委员会成员为：
    权益投资决策委员会成员：
    魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）权益投委会主席
    邹新进（基金经理）
    韦明亮（研究部总经理、基金经理）潘明（基金经理）
    固定收益投资决策委员会成员：
    魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）固收投委会主席陆欣（固定收益部总经理、基金经理）万莉（现金管理部总经理、基金经理）
    16国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    陈建华（基金经理）
    固收+投资决策委员会成员：
    魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）
    邹新进（基金经理）固收+投委会主席陆欣（固定收益部总经理、基金经理）万莉（现金管理部总经理、基金经理）王欢（基金经理）
    FOF投资决策委员会成员：
    魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）陆欣（固定收益部总经理、基金经理）
    罗春鹏（基金经理）
    量化投资决策委员会成员：
    魏东（公司常务副总经理、首席投资官兼权益投资部总经理）
    章椹元（量化投资部总经理、基金经理）
    何贤发（主动量化部总经理、基金经理）黄欣（基金经理）
    5、上述人员之间不存在近亲属关系。
    （三）基金管理人的职责
    基金管理人的权利包括但不限于：
    1、依法募集资金；
    2、自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
    理基金财产；
    3、依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
    其他费用；
    4、销售基金份额；
    5、按照规定召集基金份额持有人大会；
    6、依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
    反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    7、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    17国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    8、选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    9、担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算
    业务并获得《基金合同》规定的费用；
    10、依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    11、在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    12、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
    行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    13、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通
    证券出借业务；
    14、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
    施其他法律行为；
    15、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金
    提供服务的外部机构；
    16、在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
    回、转换、转托管、非交易过户等业务规则；
    17、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    基金管理人的义务包括但不限于：
    1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
    份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
    金财产；
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
    营方式管理和运作基金财产；
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
    所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
    自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    7、依法接受基金托管人的监督；
    18国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方
    法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
    告义务；
    12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
    分配基金收益；
    14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
    或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
    资料不低于法律法规规定的最低期限；
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
    证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
    现和分配；
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
    通知基金托管人；
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
    托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    19国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
    事务的行为承担责任；
    23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
    法律行为；
    24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
    管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    26、建立并保存基金份额持有人名册；
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （四）基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建
    立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险
    控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
    （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取
    有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
    4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
    有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
    5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
    20国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （五）基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人
    谋取最大利益；
    2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取
    不当利益；
    3、不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
    金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    （六）基金管理人的内部控制制度基金管理人内部风险控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。内部控制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系；内部控制制度
    是指公司为防范金融风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
    1、内部控制的目标
    本基金管理人内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高
    效和持续、稳定、健康发展的基金管理公司。具体来说，必须达到以下目标：
    （1）严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。
    （2）健全符合现代企业制度要求的法人治理结构，形成科学合理的决策机
    制、执行机制和监督机制。
    （3）建立行之有效的风险控制系统，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整。
    （4）不断提高经营管理的效率和效益，努力实现公司价值的最大化，圆满完成公司的经营目标和发展战略。
    2、内部控制机制的原则
    公司完善内部控制机制必须遵循以下原则：
    （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护
    21国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    内控制度的有效执行。
    （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基
    金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
    （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、公司制订内部控制制度必须遵循以下原则：
    （1）合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。
    （2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
    （3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
    （4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司
    经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
    4、内部控制的基本要求
    （1）公司必须依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道
    监控防线：
    1）建立以一线岗位为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确，有详细的岗
    位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
    2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。建立重要
    业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
    3）建立以督察长、监察稽核部、风险管理部对各岗位、各部门、各机构、各
    项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长、风险管理部和监察稽核部独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
    （2）公司必须建立科学的授权批准制度和岗位分离制度。各业务部门和分支
    机构必须在适当的授权基础上实行恰当的责任分离制度，直接的操作部门或经办人员和直接的管理部门或控制人员必须相互独立、相互牵制。
    （3）公司必须建立完善的岗位责任制度和规范的岗位管理措施。在明确不同
    22国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    岗位的工作任务基础上，赋予各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范的岗位责任制度、严格的操作程序和合理的工作标准，大力推行各岗位、各部门、各机构的目标管理。
    （4）公司必须真实、全面地记载每一笔业务，充分发挥会计的核算和监督职能，健全会计、统计、业务等各种信息资料及时、准确报送制度，确保各种信息资料的真实与完整。
    （5）公司必须建立严密有效的风险管理系统，包括主要业务的风险评估和监
    测办法、分支机构和重要部门的风险考核指标体系以及管理人员的道德风险防范系统等。通过严密的风险管理，及时发现内部控制的弱点，以便堵塞漏洞、消除隐患。
    （6）公司必须制订切实有效的应急应变措施，设定具体的应急应变步骤。尤
    其是投资交易等重要区域遇到断电、失火等非常情况时，应急应变措施要及时到位，并按预定功能发挥作用，以确保公司的正常经营不会受到不必要的影响。
    5、内部风险控制的内容
    公司内部风险控制的主要内容包括：投资管理业务控制、信息披露控制、信
    息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制等。
    （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格
    制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
    （2）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
    （3）公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。
    （4）公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作
    操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
    （5）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的监察稽核控制制度，保证监察稽核部门的独立性和权威性。
    6、基金管理人关于内部控制制度的声明
    23国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （1）本基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任；
    （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
    （3）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
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    四、基金托管人
    （一）基金托管人情况
    1、基金托管人基本情况
    名称：招商证券股份有限公司
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    成立时间：1993年8月1日
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：86.97亿元
    存续期间：持续经营
    基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
    联系人：韩鑫普
    联系电话：0755-26951111
    招商证券是中国领先的上市证券公司之一，拥有全业务资质，跨越国内外市场，覆盖证券、期货、证券投资基金、直接股权投资等多个领域。目前招商证券拥有5家一级全资子公司，分别是招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司，在境内设有14家分公司和265家证券营业部，不断建设和完善全功能、全产业链综合金融服务平台。招商证券超过10000位员工竭诚为全球企业、政府机构、个人和机构投资者提供全面的证券服务。我们以“家国情怀、时代担当、励新图强、敦行致远”为核心价值观，以“服务国家科技自立自强助力社会财富保值增值”为使命，以“打造中国领先投资银行”为愿景，砥砺前行，通过卓越的金融服务实现客户的财富增长，并在资本市场和社会公众中树立起合规稳健、锐意创新、服务精良、勇于担当的良好口碑。
    2、主要人员情况
    招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验，以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均拥有
    25国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    硕士研究生或以上学历。
    3、基金托管业务经营情况
    招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外，招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之一，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2026年一季度，招商证券共托管
    83只公募基金。
    （二）基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    招商证券作为基金托管人：
    （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成
    守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
    （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务内
    部控制制度健全、执行有效。
    （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受托
    资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
    （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运作效率和效果。
    2、内部控制组织结构
    招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。
    托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严
    26国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立的托管业务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。
    （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    1、监督方法
    基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托
    管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
    2、监督程序
    基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合
    同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    27国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    五、相关服务机构
    （一）基金份额销售机构
    1、申购赎回代理券商（简称：“一级交易商”）
    (1)名称：东吴证券股份有限公司
    住所：苏州工业园区星阳街5号
    办公地址：苏州工业园区星阳街5号
    法定代表人：范力
    电话：0512-65581136
    联系人：陆晓
    客服电话：95330
    网址：www.dwzq.com.cn
    (2)名称：东莞证券股份有限公司
    住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
    法定代表人：陈照星
    电话：0769-22115712
    联系人：李荣
    客服电话：95328
    网址：www.dgzq.com.cn
    (3)名称：方正证券股份有限公司
    住所：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远
    华中心45号楼3701-3717)
    法定代表人：施华
    电话：010-68585002-8059
    联系人：胡创
    客服电话：95571
    网址：www.foundersc.com
    (4)名称：国联民生证券股份有限公司
    28国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    住所：无锡市金融一街8号
    办公地址：江苏省无锡市滨湖区金融一街8号
    法定代表人：顾伟
    电话：15006172037
    联系人：庞芝慧
    客服电话：95570
    网址：https://www.glms.com.cn
    (5)名称：国泰海通证券股份有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
    办公地址：上海市静安区南京西路768号
    法定代表人：朱健
    电话：021-38676666
    联系人：钟伟镇
    客服电话：95521
    网址：www.gtht.com
    (6)名称：华泰证券股份有限公司
    住所：南京市江东中路228号
    办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人：王会清
    电话：0755-82492193
    联系人：庞晓芸
    客服电话：95597
    网址：www.htsc.com.cn
    (7)名称：兴业证券股份有限公司
    住所：福州市湖东路268号
    办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
    法定代表人：杨华辉
    电话：021-38565547
    联系人：乔琳雪
    客服电话：95562
    29国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    网址：www.xyzq.com.cn
    (8)名称：招商证券股份有限公司
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    电话：0755-82960167
    联系人：黄婵君
    客服电话：95565，400-8888-111
    网址：www.cmschina.com.cn
    2、二级市场交易代理券商
    包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
    3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销
    售本基金或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。
    （二）登记机构
    名称：中国证券登记结算有限责任公司
    住所：北京市西城区太平桥大街17号
    办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人：于文强
    联系电话：010-50938782
    传真：010-50938991
    联系人：赵亦清
    （三）出具法律意见的律师事务所
    名称：上海市通力律师事务所
    住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    负责人：韩炯
    联系人：陆奇
    电话：021-31358666
    传真：021-31358600
    经办律师：安冬、陆奇
    30国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （四）审计基金财产的会计师事务所
    名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼17层01-
    12室
    办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
    执行事务合伙人：毛鞍宁
    联系人：费泽旭
    电话：021-22286589
    传真：021-22280000
    经办注册会计师：费泽旭、骆文慧
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    六、基金的募集
    本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
    及其他有关规定募集，并于2025年3月7日经中国证监会证监许可[2025]426号文准予注册募集。募集期为自2025年6月11日起至2025年6月13日。经安永华明会计师事务所验资，按照每份基金份额初始面值人民币1.00元计算，本基金募集期间共募集275947055.00份基金份额，有效认购总户数为1429户。
    32国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    七、基金合同的生效
    （一）基金合同的生效本基金基金合同已于2025年6月19日生效。
    （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
    33国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    八、基金份额折算与变更登记
    基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
    基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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    九、基金份额的上市交易
    （一）基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
    1、基金场内基金资产净值不低于2亿元人民币；
    2、基金场内份额持有人不少于1000人；
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。本基金基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在本基金基金份额上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书。
    （二）基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    （三）终止上市交易
    本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易：
    1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
    2、基金合同终止；
    3、基金份额持有人大会决定终止上市；
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。
    若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
    终止上市的，本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。
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    （四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
    基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或其委托的机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
    数据计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清
    单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。若上海证
    券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
    （五）在法律法规允许且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    （六）相关法律法规、中国证监会、登记结算机构及上海证券交易所对基金
    上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
    （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
    交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
    36国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十、基金份额的申购与赎回
    本部分内容适用于本基金基金份额的场内申购、赎回业务。
    （一）申购和赎回场所
    投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
    （二）申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回。
    （三）申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的原则，即申购和赎回均以份额申请。
    2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对
    37国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)价。
    3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。
    4、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
    资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    5、本基金申购赎回应遵守业务规则及其他有关的规定。
    基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
    益、不违背上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新原则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （四）申购与赎回的程序
    1、申购和赎回申请的方式
    投资者须按申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
    投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金，否则申购不成立；投资者交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。
    2、申购和赎回申请的确认
    投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。
    申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用业务规则及其他有关规定。
    投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资人办理基
    38国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人，基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。
    如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据业务规则及其他有关规定进行处理。
    如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
    适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。
    4、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的
    程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （五）申购与赎回的数量限制
    1、投资人申购、赎回的基金份额需以最小申购、赎回单位的整数倍进行申报，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购、赎回单位为2000000份。
    2、基金管理人可根据市场情况，合理调整申购和赎回份额等数量限制，以对
    当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。
    3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
    金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒
    绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
    基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。
    4、基金管理人可根据市场情况等因素，在法律法规允许的情况下，调整上述
    规定申购和赎回等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （六）申购、赎回的对价和费用及用途
    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金
    差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
    39国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    2、申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证
    券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。
    3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或
    赎回份额0.50%的标准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    5、基金管理人可以在不违反相关法律法规且对基金份额持有人无实质性不利
    影响的情况下对基金份额净值、申购、赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
    （七）申购、赎回清单的内容与格式
    1、申购、赎回清单的内容
    T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现
    金替代、T日预估现金部分、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
    禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
    40国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    退补现金替代适用于非上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
    （1）关于可以现金替代
    1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金
    管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。
    2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
    替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
    3）替代金额的处理程序如下：
    T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券
    价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券
    41国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    的正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    若现金替代日（T日）后至 T＋2日（在特殊情况下则为 T日起的第 20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等其他权益变动，则进行相应调整。
    T＋2日后的第 1个市场交易日（在特殊情况下则为 T日起的第 21个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后3个工作日内完成。
    4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定
    投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
    ∑=1第只替代证券的数量×该证券参考价格×100%现金替代比例（%）=
    申购基金份额×参考基金份额净值公式中，“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下，替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为ETF前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。
    基金管理人可以根据具体情况，调整上述替代金额的处理程序、规则等，并在招募说明书更新或其他公告中披露。
    （2）关于必须现金替代
    1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
    告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日参考价格。
    （3）关于退补现金替代
    1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中非上海证券交易
    42国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)所股票。
    2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
    申购的替代金额＝替代证券数量×该证券T日参考价格×（1+申购现金替代溢价比率）；
    赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券T日参考价格×（1-赎回现金替代折价比率）。
    其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所、北京证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所、北京证券交易所通知规定的参考价格为准。
    3）替代金额的处理程序
    对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该部分证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该部分证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
    其中，调整后T日开盘参考价主要根据指数编制机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。
    基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述
    43国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)交易。
    时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为：基金管理人在股票上市的证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向股票上市的证券交易所申报被替代证券的交易指令。
    T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投
    资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确
    定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收
    盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算
    的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    特殊情况：若自T日起，股票上市的证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
    44国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
    代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加
    上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T日）后至T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    4）基金管理人可以根据具体情况，调整上述2）、3）的申购、赎回替代金额
    的处理程序、规则等，并在招募说明书更新或其他公告中披露。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为：
    T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的
    数量与该证券调整后 T 日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价乘积之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
    预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
    T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值－
    （申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金
    45国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）
    T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下：
    基本信息：
    最新公告日期 XXXX-XX-XX
    国联安中证 A500 增强策略交易型开基金名称放式指数证券投资基金基金管理公司名称国联安基金管理有限公司
    基金代码 XXXXXX
    T-1日信息内容
    现金差额（单位：元）
    最小申购、赎回单位净值（单位：元）
    基金份额净值（单位：元）
    T日信息内容最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）
    现金替代比例上限 X
    申购上限 XXXXXX
    赎回上限 XXXXXX
    是否需要公布 IOPV 是
    最小申购、赎回单位（单位：份）2000000
    申购赎回的允许情况允许申购、允许赎回
    组合证券信息内容：
    替代金额（单股票数量现金替申购现金替赎回现金替
    证券代码证券简称位：人民币
    （股）代标志代溢价比率代折价比率
    元）
    基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需要对申购、赎回清单的
    格式进行修改，且予以公告。
    （八）拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    46国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
    金资产净值；
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；
    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
    对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；
    6、证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、基金管理人等因异常情
    况无法办理申购，或者指数编制单位、证券交易所等因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当；上述异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；
    7、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单或者开市后发现 IOPV 计算错
    误、申购、赎回清单编制错误；
    8、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情形；
    9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资
    者单日或单笔申购份额上限的；
    10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
    且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
    11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述除第4、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
    人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。
    如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
    47国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    金资产净值；
    4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；
    5、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如果
    一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；
    6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
    且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述除第5项以外情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    （十）其他申购赎回方式
    1、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的
    特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    本基金在基金合同生效后，开放日常申购之前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。
    2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响
    的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
    3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持
    有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。
    4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书
    面委托代理协议。
    （十一）基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等
    情形而产生的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
    48国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
    捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
    金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准收费。
    （十二）基金的登记和转托管
    1、基金份额的登记
    本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。
    2、基金份额的转托管
    登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管等业务，并收取一定的手续费用。
    （十三）基金份额的冻结和解冻
    基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户/A股账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
    （十四）基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机
    构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    （十五）其他
    基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
    49国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十一、基金的投资
    （一）投资目标
    本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。
    （二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、
    中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
    其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
    托凭证)的比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述比例。
    （三）投资策略
    本基金采用指数增强投资策略，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
    在本基金运作过程中，如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
    50国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。
    1、指数化投资策略
    本基金将运用指数化的投资方法，以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。
    2、指数增强策略
    本基金一方面采用指数化被动投资策略以追求有效跟踪标的指数，避免大幅偏离标的指数；另一方面采用量化模型调整投资组合，力求实现高于标的指数的投资收益。
    在对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金运用数量化的策略体系构建投资组合，主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化等策略。同时，基金管理人通过事中监控、事后调整等手段优化组合交易并严格控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，追求基金资产的长期增值。
    本基金投资存托凭证的策略依照上述投资策略执行。
    3、债券投资策略
    本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值后作出相应的投资决策。
    5、可转换债券和可交换债券投资策略
    可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券/可交换债券的债性和股性，利用定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品
    51国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)种。
    6、金融衍生品投资策略
    为更好地实现投资目标，本基金可投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允的衍生工具。
    本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
    本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
    7、融资及转融通证券出借业务投资策略
    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
    参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
    未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
    （四）投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不
    低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不得超过基金
    资产净值的10%；
    （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的10%；
    （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    52国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    基金资产净值的10％；
    （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
    20％；
    （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10％；
    （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    （8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基
    金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；基金所持有的股票市值和买
    入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
    股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
    （11）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    （12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
    其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
    1）参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借
    期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
    53国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
    的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
    理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
    （17）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
    10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
    金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
    投资不符合第（13）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
    基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
    54国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
    如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
    （五）业绩比较基准
    本基金的标的指数为中证 A500 指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。
    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基
    55国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    （六）风险收益特征
    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额
    持有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
    牟取任何不当利益。
    （八）基金投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人——招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2026年03月31日，本报告财务资料未经审计师审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资43295646.9894.63
    其中：股票43295646.9894.63
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    56国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资68020.000.15
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融
    --资产
    7银行存款和结算备付金合计2230692.434.88
    8其他资产157651.200.34
    9合计45752010.61100.00
    注：1、上表中的权益投资股票项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值；
    2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值（元）
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 162669.00 0.36
    B 采矿业 3327194.00 7.29
    C 制造业 27481081.16 60.18
    电力、热力、燃气及水生
    D 673294.00 1.47产和供应业
    E 建筑业 500436.00 1.10
    F 批发和零售业 257776.00 0.56
    G 交通运输、仓储和邮政业 938154.00 2.05
    H 住宿和餐饮业 32909.00 0.07
    信息传输、软件和信息技
    I 2499141.06 5.47术服务业
    J 金融业 5326267.00 11.66
    K 房地产业 390933.00 0.86
    L 租赁和商务服务业 323509.00 0.71
    M 科学研究和技术服务业 987309.00 2.16
    水利、环境和公共设施管
    N - -理业
    居民服务、修理和其他服
    O - -务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 72131.00 0.16
    R 文化、体育和娱乐业 37651.00 0.08
    S 综合 - -
    合计43010454.2294.19
    2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    57国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    占基金资产净值比例
    代码行业类别公允价值（元）
    (%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采矿业 - -
    C 制造业 253228.76 0.55
    电力、热力、燃气及水生
    D
    产和供应业--
    E 建筑业 - -
    F 批发和零售业 - -
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技
    I
    术服务业31964.000.07
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 - -
    M 科学研究和技术服务业 - -
    N 水利、环境和公共设施管
    理业--
    O 居民服务、修理和其他服
    务业--
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计285192.760.62
    2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本报告期末本基金未持有港股通股票。
    3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
    票投资明细占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1300750宁德时代43201735344.003.80
    2600519贵州茅台10001450000.003.18
    3300308中际旭创19001081879.002.37
    4601318中国平安187001061786.002.33
    5601899紫金矿业314001027408.002.25
    6600036招商银行19500766740.001.68
    7300502新易盛1700752828.001.65
    58国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    8000333美的集团7400564990.001.24
    9002475立讯精密11400561564.001.23
    10601166兴业银行27300513786.001.13
    3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
    票投资明细占基金资产净值比例
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    （%）
    1688568中科星图52431964.000.07
    2688270臻镭科技20029650.000.06
    3603601再升科技180027882.000.06
    4002149西部材料50025770.000.06
    5600343航天动力70024066.000.05
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本报告期末本基金未持有债券。
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本报告期末本基金未持有债券。
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细本报告期末本基金未持有贵金属。
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本报告期末本基金未持有权证。
    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变动代码名称合约市值(元)风险说明卖）（元）
    IF2606 IF2606 -1 -1313760.00 2640.00 -
    公允价值变动总额合计（元）2640.00
    股指期货投资本期收益（元）147559.77
    股指期货投资本期公允价值变动（元）-29975.00
    9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃
    59国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标的指数的紧密跟踪。
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1本期国债期货投资政策
    本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
    10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本报告期末本基金未持有国债期货。
    10.3本期国债期货投资评价
    本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
    11、投资组合报告附注
    11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行山东省分行、济南市市中区财政局、国家金融监
    督管理总局浙江监管局、国家金融监督管理总局江苏监管局、国家金融监督管理总局内蒙古监管局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁夏回族自治区分行、国家外汇管理局北京市分局、中国银行间市
    场交易商协会、国家金融监督管理总局甘肃监管局、国家金融监督管理总局大连
    监管局、国家金融监督管理总局、济南市市中区财政局、国家金融监督管理总局
    海南监管局、国家金融监督管理总局山东监管局、国家金融监督管理总局宁波监
    管局、国家金融监督管理总局重庆监管局、国家金融监督管理总局江苏监管局、国家金融监督管理总局淮安监管分局的处罚。
    本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的
    前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    60国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金157651.20
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计157651.20
    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    *报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    *报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本报告期末本基金未持有积极投资股票，不存在积极投资前五名股票流通受限情况。
    61国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十二、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    业绩比较基金份额同期业绩净值增长基准收益
    日期净值增长比较基准*-*率标准差*-*率标准差
    率*收益率**
    *
    2025-06-19至
    23.06%24.28%-1.22%0.97%0.99%-0.02%
    2025-12-31
    2026-01-01至
    -2.21%-2.06%-0.15%1.09%1.14%-0.05%
    2026-03-31
    2025-06-19至
    20.34%21.72%-1.38%1.00%1.04%-0.04%
    2026-03-31
    62国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十三、基金的财产
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    （二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    （三）基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
    户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    （四）基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
    因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    63国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十四、基金资产的估值
    （一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    （二）估值对象
    基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、股票期权合约和
    银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    （三）估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
    用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使
    潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    （四）估值方法
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    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
    的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
    影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （2）已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；
    （3）已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；
    （4）对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
    推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
    （5）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
    同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
    （3）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；
    （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
    65国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    相应品种当日的估值全价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按该债券所处的市场分别估值。
    5、股指期货合约按照结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后经济环
    境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
    6、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
    7、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
    8、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且
    最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
    管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
    按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
    序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起损失的，由基金管理人负责赔付。
    （五）估值程序
    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
    66国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
    本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
    （六）估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
    的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
    本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按
    下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
    据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
    协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
    由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    67国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
    得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由
    基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
    金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
    人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    （七）暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
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    且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    （八）基金净值的确认
    基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
    （九）特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差
    不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力，或由于证券、期货交易所、登记结算公司等机构发送的数
    据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    69国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十五、基金的收益与分配
    （一）基金收益分配原则
    1、本基金收益分配方式采用现金分红；
    2、每一基金份额享有同等分配权；
    3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况
    进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
    （1）本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可
    供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    （2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基
    于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行1次收益分配；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结
    算机构对收益分配另有规定的，从其规定。
    在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利
    影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
    （二）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。
    （三）基金收益分配数额的确定原则
    1、在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为基金收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
    70国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的指数同期累计报酬率为基金收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。
    当基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基金管理人可以进行收益分配。
    2、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
    酬率为原则确定收益分配数额。
    （四）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （五）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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    十六、基金的费用与税收
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
    5、基金份额持有人大会费用；
    6、基金的证券、期货、期权交易费用；
    7、基金的银行汇划费用；
    8、基金的上市费及年费；
    9、基金的开户费用、账户维护费用；
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.50%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    72国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    （三）不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
    金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用；
    4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    （四）基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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    十七、基金的会计与审计
    （一）基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会
    计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并
    以书面或双方认可的其他方式确认。
    （二）基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
    会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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    十八、基金的信息披露
    （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
    （二）信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
    大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
    金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    （五）公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
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    一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
    金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说
    明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
    及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
    监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
    的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登
    载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
    二）基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
    三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
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    四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
    五）基金份额上市交易公告书
    本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前按照相关法律法规的要求将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
    六）基金净值信息
    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    七）申购、赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金管理人网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
    八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
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    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份
    额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
    九）临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    2、《基金合同》终止、基金清算；
    3、转换基金运作方式、基金合并；
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构，基金改聘会计师
    事务所；
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
    8、基金募集期延长或提前结束募集；
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
    责人发生变动；
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    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
    重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
    14、基金收益分配事项；
    15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
    和费率发生变更；
    16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
    17、本基金开始办理申购、赎回；
    18、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；
    19、基金变更标的指数；
    20、基金份额停复牌或终止上市；
    21、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
    22、本基金变更份额类别设置；
    23、基金推出新业务或服务；
    24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
    格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
    十）澄清公告
    在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
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    十一）清算报告
    基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    十二）基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    十三）参与股指期货交易的相关公告本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和投资目标等。
    十四）投资资产支持证券相关公告基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
    额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
    10名资产支持证券明细。
    十五）参与融资和转融通证券出借交易相关公告基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
    十六）投资非公开发行股票相关公告
    基金管理人在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    十七）投资股票期权相关公告
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    本基金投资股票期权，基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    十八）中国证监会规定的其他信息。
    （六）信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公
    开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
    基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    （七）信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
    （八）暂停或延迟信息披露的情形
    1、不可抗力；
    2、发生暂停估值的情形；
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    3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
    82国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    十九、风险揭示
    （一）投资组合的风险
    投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。
    1、市场风险
    证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于标的指数成份股和备选成份股股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：
    （1）政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
    （2）经济周期风险
    经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。
    （3）利率风险
    金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。
    （4）通货膨胀风险
    基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。
    （5）上市公司经营风险
    上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。
    （6）债券收益率曲线变动的风险
    债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
    83国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （7）再投资风险
    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的价格风险互为消长。
    2、信用风险
    债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
    （二）本基金特有的风险
    1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    2、标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
    投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发
    等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市
    值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控
    制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
    5、IOPV计算错误的风险
    证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。
    6、退市风险
    84国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    7、投资者申购失败的风险
    本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
    投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
    8、投资者赎回失败的风险
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    9、基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
    10、参与股指期货交易风险
    本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产生不利影响。
    11、股票期权投资风险
    投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风
    险、操作风险、保证金风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
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    12、转融通证券出借业务风险
    基金在法律法规允许的前提下进行转融通证券出借业务，存在信用风险、流动性风险和投资风险等风险。信用风险是指基金在转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险；流动性风险是指出借证券量过大无法应对基金大额赎回的风险。
    投资风险是指基金在转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。
    13、资产支持证券投资风险
    本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，可能造成基金财产损失。
    14、存托凭证的投资风险
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；
    已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险
    本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
    16、标的指数变更的风险
    根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。
    基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    17、第三方机构服务的风险
    86国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
    （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂
    停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
    （2）登记结算机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金
    的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。
    （3）证券、期货交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益受损。
    18、跟踪误差控制未达约定目标的风险
    本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    19、指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
    益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    20、成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
    （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
    （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该
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    部分款项将按照约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
    出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
    21、采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险
    （1）增强策略失效风险
    本基金采用主动增强策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。具体而言，本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报，为此，本基金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。这种基于对宏观面、基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，本基金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。
    （2）潜在抢先交易风险投资者可能依据每日公布的申购赎回清单和组合证券信息分析组合证券买卖情况。基金因主动量化增强策略调整，指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓、抬高股价，进而造成基金建仓成本升高、投资收益下降的风险。
    （3）申赎成本增加风险
    基金根据投资运作需要调仓时，特别因主动量化增强策略调整，指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于基金按照实际调仓买卖情况与投资者进行申赎退补款（其中现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准），因此投资者按申购赎回清单所提交的申购/赎回对价可能与基金实际调仓买卖情况存在较大差异，从而可能增加投资者申赎成本并影响投资者的投资损益。
    （三）流动性风险
    1、基金申购、赎回安排本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分基金份额的申购与赎回”章节。
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    2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    （1）基金合同约定：“本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。”，标的指数为中证 A500 指数。其中“本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的80%”，从投资范围和所处的行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好；
    （2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风险管理规定》。
    综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。
    3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：
    （1）暂停接受赎回申请
    投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的
    “八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申
    请的情形及程序。在此情形下，投资人的赎回申请可能被拒绝。
    （2）延缓支付赎回对价
    投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回对价的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
    （3）暂停基金估值
    投资人具体请参见基金合同“第十六部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被暂停接受或延缓支付赎回对价。
    （4）中国证监会认定的其他措施。
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    （四）管理风险
    1、管理风险
    本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
    2、新产品创新带来的风险
    随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例如可转换债券带来的转股风险等。同时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。
    （五）合规性风险
    指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。
    （六）操作风险
    基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
    （七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
    例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    （八）其他风险
    1、随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险；
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    2、因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险；
    3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完
    善而产生的风险；
    4、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
    5、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
    6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
    7、其他意外导致的风险。
    （九）声明：
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
    须自行承担投资风险。
    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售。但是，本基金并不是销售代理机构的存款或负债，也没有经销售代理机构担保或者背书，销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
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    二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    （一）《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持有
    人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
    决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （二）《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
    金托管人承接的；
    3、《基金合同》约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
    人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
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    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
    不能及时变现的，清算期限可相应顺延。
    （四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规定的最低期限。
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    二十一、基金合同的内容摘要
    （一）基金合同当事人及权利义务
    一）基金管理人简况
    名称：国联安基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
    法定代表人：于业明
    设立日期：2003年4月3日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：1.5亿元人民币
    存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
    联系电话：（021）38992888
    二）基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但
    不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
    违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结
    94国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    算业务并获得《基金合同》规定的费用；
    （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、非交易过户等业务规则；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但
    不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
    金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
    证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
    方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
    95国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；
    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
    会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
    保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
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    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
    金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    三）基金托管人简况
    名称：招商证券股份有限公司
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    成立时间：1993年8月1日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2002]121号
    基金托管业务批准文号：证监许可[2014]78号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：86.97亿元
    存续期间：持续经营
    四）基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但
    不限于：
    （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定安全保管基金财产；
    （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》、《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；
    97国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但
    不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
    格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
    保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得
    利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有
    关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等向外部专业顾问提供的情况除外；
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
    申购、赎回对价；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
    明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
    基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
    98国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    律法规规定的最低期限；
    （12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
    大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；
    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    五）基金份额持有人
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
    括但不限于：
    （1）分享基金财产收益；
    99国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包
    括但不限于：
    （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
    （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，
    100国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代
    表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金
    基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
    持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
    金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。
    本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
    一）召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法
    律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
    （1）终止《基金合同》；
    （2）更换基金管理人；
    （3）更换基金托管人；
    （4）转换基金运作方式；
    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
    （6）变更基金类别；
    （7）本基金与其他基金的合并；
    （8）变更基金投资目标、范围或策略；
    （9）变更基金份额持有人大会程序；
    （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
    101国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    上市的除外；
    （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    （12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
    实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    （2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；
    （3）调整基金份额类别；
    （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
    （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
    不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
    （6）基金管理人、登记结算机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；
    （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    二）会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管
    102国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)理人应当配合。
    4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
    召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
    基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    （7）召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
    说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
    103国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
    意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    四）基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允
    许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
    有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
    和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
    效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
    若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份
    额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权
    益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
    式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续
    104国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    公布相关提示性公告；
    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通
    知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
    （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持
    有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
    （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
    出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
    法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。
    3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人
    也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方
    式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
    五）议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
    并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
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    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    （1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
    大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
    权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
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    符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    七）计票
    1、现场开会
    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份
    额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    八）生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
    107国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
    规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
    决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    （三）《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算
    一）《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
    会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自
    决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    二）《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
    金托管人承接的；
    3、《基金合同》约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
    108国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
    人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
    不能及时变现的，清算期限可相应顺延。
    四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    109国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存时间不低于法律法规规定的最低期限。
    （四）争议的处理
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
    （五）基金合同的效力
    《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
    1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或
    授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。
    2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会
    备案并公告之日止。
    3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
    有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
    4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
    5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
    构的办公场所和营业场所查阅。
    110国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二十二、基金托管协议的内容摘要
    （一）基金托管协议当事人
    一）基金管理人
    名称：国联安基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
    法定代表人：于业明
    设立日期：2003年4月3日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：1.5亿元人民币
    存续期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限
    联系电话：（021）38992888
    二）基金托管人
    名称：招商证券股份有限公司
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    成立时间：1993年8月1日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字[2002]121号
    基金托管业务批准文号：证监许可[2014]78号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：86.97亿元
    存续期间：持续经营
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金
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    投资范围、投资比例、投资限制、关联交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
    1、本基金的投资范围为：
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、
    中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
    其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存
    托凭证)的比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述比例。
    2、基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不
    低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不得超过基金
    资产净值的10%；
    （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的10%；
    （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    112国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    基金资产净值的10％；
    （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
    20％；
    （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10％；
    （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    （8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基
    金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （10）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；基金所持有的股票市值和买
    入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的
    股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
    （11）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    （12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
    其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
    1）参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借
    期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
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    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
    的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管
    理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
    （17）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
    10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
    金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
    投资不符合第（13）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
    基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
    114国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
    如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
    3、本基金财产不得用于以下投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
    二）基金托管人对基金投资银行存款进行监督
    基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
    基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
    115国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)的各项规定。
    基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。
    因基金管理人过错需提前支取定期存款而造成基金财产的损失由基金管理人承担。
    三）基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人在履行其通知义务及本协议约定的监督义务后，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任，但应当予以必要的协助。
    四）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定对于基金关联交易进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害
    关系的公司名单，并确保所提供的关联公司名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方。
    116国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    五）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。
    六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
    金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
    法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒及书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和
    本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会
    报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
    行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即采用书面形式并电话提醒的方式通知基金管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义务及本协议约定的监督义务后，免除相应责任。
    十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
    （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
    一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户、期货结
    117国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、
    根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
    管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
    反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
    三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本
    托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和真实性。
    四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
    （四）基金财产的保管
    一）基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经营机构的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金账户、证券账户、期货结算
    账户等投资所需的相关账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他
    业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整与独立。
    5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
    6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确
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    定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管资金账户的，基金托管人应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
    7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机
    构的基金资产，或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
    8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    二）基金募集期间及募集资金的验资基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有基金托管资格的商业银行
    开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    基金募集期满或基金停止募集时，基金管理人应按照登记机构的相关规定和流程将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户。网下股票认购结束，网下认购的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户中，并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。
    若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻。
    三）基金托管资金账户的开立和管理1、基金托管人以本基金的名义开立基金的托管资金账户（也可称为“托管账
    119国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金”。
    2、基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
    托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何其他银行账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金托管资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
    四）基金证券账户的开立和管理
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为
    基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托
    管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
    投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    五）证券资金账户的开立与管理基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券资金账户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账户，并按照该证券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
    交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易的结算资金全额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经营机构负责。证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。
    基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
    六）债券托管账户的开立和管理
    基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
    120国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记托管结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    七）期货结算账户的开立和管理
    基金托管人、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、期货保证金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货保证金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
    八）定期存款账户
    基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户，其预留印鉴应包含基金托管人指定印章。本着便于本基金的安全保管和日常监督核查的原则，存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确类似意思表示的条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书后，基金托管人保管证实书正本。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。
    九）其他账户的开立和管理
    1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
    十）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人保管，或存入
    121国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深
    圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或
    票据营业中心的代保管库。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人根据法律法规和监管规定协商办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    十一）与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同分别由基金管理人、基金托管人保管。
    除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。
    对于无二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
    （五）基金资产净值计算和会计核算
    一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、复核程序
    基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基
    122国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
    3、根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    二）基金资产的估值
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
    三）基金份额净值错误的处理方式
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。
    四）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。
    五）基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。
    六）基金财务报表与报告的编制和复核
    1、财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
    2、报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
    3、财务报表与报告的编制与复核时间安排
    基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。
    123国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后15日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后20日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    （六）基金份额持有人名册的保管
    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期应不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    （七）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    一）托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
    二）基金托管协议终止的情形
    1、《基金合同》终止；
    124国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的基金托管机构承接其原有权利义务；
    3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理机构承接其原有权利义务；
    4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的其他终止事项。
    三）基金财产的清算
    基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
    （八）争议解决方式
    双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的并对双方当事人均具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律（为本托管协议之目的，在此不含港澳台地区法律）管辖。
    125国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二十三、对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和修改服务项目。
    一、资讯服务
    投资者如果想了解基金产品与服务等信息，可拨打本基金管理人客户服务中心电话021-38784766、400-7000-365（免长途话费）或登录本基金管理人网站
    www.cpicfunds.com 进行咨询和查询。
    二、客户投诉受理服务
    投资者可以通过电话(021-38784766，400-7000-365)、邮件（customer.service@cpicfunds.com）、网上留言、书信等主要投诉受理渠道对基
    金管理人的工作提出投诉和建议，客户服务人员会及时地进行处理。
    如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
    126国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二十四、其他应披露事项公告名称披露媒体披露日期
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2025-05-29
    投资基金基金份额发售公海证券交易所告
    国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券
    规定报刊2025-05-29投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    规定网站、上海证券交易
    略交易型开放式指数证券2025-05-29所投资基金托管协议
    国联安中证 A500增强策
    规定网站、上海证券交易
    略交易型开放式指数证券2025-05-29所投资基金基金合同
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-05-29
    投资基金基金产品资料概所要
    国联安中证 A500增强策
    规定网站、上海证券交易
    略交易型开放式指数证券2025-05-29所投资基金招募说明书
    关于国联安中证 A500 增
    强策略交易型开放式指数规定网站、规定报刊、上
    2025-06-13
    证券投资基金提前结束募海证券交易所集的公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2025-06-20
    投资基金基金合同生效的海证券交易所公告
    国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券
    规定报刊2025-06-26投资基金上市交易公告书提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2025-06-26
    投资基金开放日常申购、海证券交易所赎回业务的公告
    国联安中证 A500增强策 规定网站、上海证券交易 2025-06-26
    127国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    略交易型开放式指数证券所投资基金上市交易公告书
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券上海证券交易所、规定网
    2025-07-01
    投资基金上市交易提示性站、规定报刊公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2025-07-31
    投资基金基金经理变更公海证券交易所告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-08-05
    投资基金基金产品资料概所要更新
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-08-05
    投资基金招募说明书(更所
    新)（2025年第1号）
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2025-09-05
    投资基金基金经理变更公海证券交易所告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-09-10
    投资基金基金产品资料概所要更新
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-09-10
    投资基金招募说明书(更所
    新)（2025年第2号）国联安基金管理有限公司
    关于旗下国联安中证 A500
    增强策略交易型开放式指规定报刊、规定网站、上
    2025-09-19
    数证券投资基金增加方正海证券交易所
    证券、国泰海通证券为申购赎回代办券商的公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-10-28
    投资基金2025年第3季所度报告国联安基金管理有限公司
    规定报刊2025-10-28旗下全部基金2025年第3
    128国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    季度报告提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定报刊、规定网站、上
    2025-11-28
    投资基金变更扩位证券简海证券交易所称的公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2025-12-01
    投资基金基金产品资料概所要更新国联安基金管理有限公司
    旗下全部基金2025年第4规定报刊2026-01-22季度报告提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2026-01-22
    投资基金2025年第4季所度报告国联安基金管理有限公司
    规定网站、规定报刊、上关于旗下部分基金增加国
    海证券交易所、深圳证券2026-02-13联民生证券为基金申购赎交易所回代办券商的公告国联安基金管理有限公司
    基金行业高级管理人员变规定网站、规定报刊2026-02-27更公告国联安基金管理有限公司
    基金行业高级管理人员变规定报刊、规定网站2026-03-02更公告国联安基金管理有限公司
    规定网站、规定报刊、深关于旗下部分基金增加兴
    圳证券交易所、上海证券2026-03-11业证券为基金申购赎回代交易所办券商的公告国联安基金管理有限公司
    规定网站、规定报刊、深关于旗下部分基金增加东
    圳证券交易所、上海证券2026-03-16莞证券为基金申购赎回代交易所办券商的公告国联安基金管理有限公司
    规定网站、规定报刊、深关于旗下部分基金增加东
    圳证券交易所、上海证券2026-03-27吴证券为基金申购赎回代交易所办券商的公告国联安基金管理有限公司
    基金行业高级管理人员变规定报刊、规定网站2026-03-28更公告
    国联安基金管理有限公司规定网站2026-03-31
    129国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情
    况（2025年度）国联安基金管理有限公司
    旗下全部基金2025年年规定报刊2026-03-31度报告提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、规定报刊、上
    2026-03-31
    投资基金2025年年度报海证券交易所告国联安基金管理有限公司
    旗下全部基金2026年第1规定报刊2026-04-22季度报告提示性公告
    国联安中证 A500增强策
    略交易型开放式指数证券规定网站、上海证券交易
    2026-04-22
    投资基金2026年第1季所度报告
    130国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二十五、招募说明书存放及查阅方式
    招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、基
    金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。
    131国联安中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
    二十六、备查文件
    1、中国证监会对国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的
    募集作出准予注册的文件
    2、《国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    3、法律意见书
    4、基金管理人业务资格批件和营业执照
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照
    6、《国联安中证 A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    7、中国证监会要求的其他文件
    上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，基金投资者可免费查阅。
    在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    国联安基金管理有限公司
    二〇二六年五月十五日
    132