国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强Y）基金产品资料概要更
    新
    编制日期：2026年6月11日
    送出日期：2026年6月12日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况国投瑞银中证500指数基金简称基金代码005994量化增强国投瑞银中证500指数下属基金简称下属基金代码022909
    量化增强 Y国投瑞银基金管理有限中国农业银行股份有限基金管理人基金托管人公司公司
    基金合同生效日2018-08-01基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金
    2018-08-01
    基金经理殷瑞飞基金经理的日期
    证券从业日期2008-03-18
    《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
    200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
    期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同将其他
    终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
    注：国投瑞银中证 500 指数量化增强型证券投资基金自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额。Y 类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守个人养老金账户的相关规定。
    二、基金投资与净值表现
    (一)投资目标与投资策略
    本基金为指数增强型股票基金，通过数量化的方法进行积极的组合管投资目标理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额收益。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市投资范围的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上1/8市的股票、存托凭证，下同）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、
    债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金的标的指数为中证500指数。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
    的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金采用指数增强型投资策略，以中证500指数为基金的标的指数。
    1、类别资产配置：本基金为股票指数增强型证券投资基金，股票资产
    占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股
    指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    2、股票投资管理：（1）指数化投资策略，本基金将运用类指数化的
    投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。（2）量化增强策略，本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标的指数的投资收益。（3）股票组合调整，股票组合调整采用定期调整与不定期调整。（4）存托凭证投资策略，本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
    主要投资策略
    3、债券投资管理：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债
    券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。
    4、股指期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管
    理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
    5、权证投资策略：
    （1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。
    （2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(ValuePrice)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
    6、资产支持证券投资策略，其定价受市场利率、发行条款、标的资产
    的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。
    业绩比较基准中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税前）×5%
    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
    风险收益特征
    根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改2/8变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，
    本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
    注：详见《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表
    数据截止日期：2026-03-31
    92.21%权益投资
    0.10%固定收益投资
    7.45%银行存款和结算
    备付金合计
    0.24%其他资产
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    数据截止日期：2025-12-31
    40.00%
    35.00%
    30.00%
    25.00%
    20.00%
    15.00%
    10.00%
    5.00%
    0.00%
    -5.00%
    -10.00%
    20242025
    净值增长率-2.28%33.48%
    业绩基准收益率-4.16%28.81%
    注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金于2024年12月13日起增加Y类基金份额。
    三、投资本基金涉及的费用
    3/8（一）基金销售相关费用
    以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
    份额（S）或金额（M）
    费用类型收费方式/费率备注
    /持有期限（N）
    M < 100 万元 1.20%
    申购费（前收费） 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.80%
    M ≥ 500 万元 1000 元/笔
    N < 7 天 1.50%
    赎回费 7 天 ≤ N < 30 天 0.50%
    N ≥ 30 天 0.00%注：1、本基金可对Y类基金份额的申购费等销售费用进行优惠或豁免（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），具体规则见本基金招募说明书或相关公告。
    2、投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金Y类基金份额的
    申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
    3、对Y类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
    （二）基金运作相关费用
    以下费用将从基金资产中扣除：
    费用类别收费方式/年费率或金额收取方
    管理费0.50%基金管理人、销售机构
    托管费0.075%基金托管人
    审计费用65000.00会计师事务所
    信息披露费120000.00规定披露报刊
    《基金合同》生效后与基金相关的律
    师费、基金份额持有人大会费用、基
    金的证券交易费用、基金的银行汇划
    费用、基金相关账户的开户及维护费
    其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。
    注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    2、本基金运作相关费用为年金额的，为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际
    金额以基金定期报告披露为准。
    （三）基金运作综合费用测算
    若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
    基金运作综合费率（年化）
    0.59%
    4/8注：1、基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露
    的相关数据为基准测算。
    2、自2025年3月21日起，本基金指数使用费调整为基金管理人承担。
    四、风险揭示与重要提示
    （一）风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    1、本基金的特定风险
    （1）与指数化投资相关的特定风险
    1）标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
    和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。本基金投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
    2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    *由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；
    *由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    *成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度；
    *由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    *由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
    *在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
    *基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度；
    *其他因素，如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪
    成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    4）成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
    本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
    过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。另外，本基金采取量化增强策略，可在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资，也可能导致本基金跟踪误差超过约定目标。
    6）标的指数值计算出错的风险
    5/8尽管指数公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因
    指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。
    7）标的指数编制方案带来的风险
    本基金标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，指数编制机构有权停止编制标的指数、变更标的指数编制方案。而指数编制方案基于其样本空间仅能选取部分证券予以构建，其表征性与可投资性可能存在不成熟或不完备之处。当指数编制机构变更标的指数编制方案，导致指数成份股样本与权重发生调整，基金管理人需调整投资组合，从而可能增加基金运作难度、跟踪误差和组合调整的风险与成本，并可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市场环境发生变化，但指数编制机构未能及时对指数编制方案进行调整时，可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，从而影响投资收益。投资人需关注并承担上述风险，谨慎作出投资决策。
    8）标的指数不符合相关法规要求、指数编制机构退出等情形的风险
    未来若出现标的指数不符合相关法规要求、指数编制机构退出等情形，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
    投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    9）标的指数终止风险
    指数编制开发与计算维护受诸多因素影响，其中多数因素不受控制。因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致指数终止。
    10）成份股退市的风险
    标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
    （2）采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险
    1）量化增强策略的风险
    本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基金可能在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于量化策略的表现存在不确定性，本基金进行增强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。
    2）数据错误风险
    量化策略投资以广泛覆盖各类信息源的数据库为基础，接入了包括宏观经济、行业信息、公司财务、证券与期货交易行情等在内的多种数据，相关数据通常来源于不同的数据提供商，且按不同的需求和规范进行预处理。数据源错误或预处理过程中出现的错误可能影响量化模型的输出结果，形成数据错误风险。
    3）模型风险
    本基金采用量化模型指导投资决策，定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数假定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。
    （3）投资于 Y 类基金份额的特有风险
    6 / 81）Y 类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别。关于 Y
    类基金份额在个人养老金相关业务方面的特别安排，如届时有效的法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人可针对本基金 Y 类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。具体规定见基金管理人发布的相关公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守个人养老金账户的相关规定。除另有规定外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自于其个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
    2）个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类基金份额的风险。
    3）个人养老金投资基金业务具有自愿参加、自主选择、自担风险等业务属性。本基金
    不保证本金、不保证收益、追求长期收益。
    （4）本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，有可能造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
    （5）投资股指期货的风险
    金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于金融衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
    股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
    （6）存托凭证投资风险
    本基金的投资范围包括存托凭证，除承担境内上市交易股票投资的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外
    上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    （7投资科创板股票的风险本基金可投资于科创板股票，可能会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
    （8）投资创业板股票的风险
    本基金可投资于创业板股票，创业板市场相对于主板市场而言，上市公司规模相对较小，且多处于创业及成长期，发展相对不成熟，因此，投资创业板上市证券可能存在诸多特有的风险，包括且不限于：存在较高的流动性风险、上市公司的经营风险、上市公司诚信风险、股价大幅波动的风险、创业企业技术风险。
    （9）基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
    金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。因此，投资者可能面临基金合同自动终止的风险。
    2、启用侧袋机制的风险
    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
    7/8不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
    3、投资组合的风险
    本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
    4、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、税收风险、本基金
    法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险。
    （二）重要提示
    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。
    除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    五、其他资料查询方式
    1、以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电话：
    400-880-6868、0755-83160000］
    （1）《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金合同》
    （2）《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金托管协议》
    （3）《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》
    （4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    （5）基金份额净值
    （6）基金销售机构及联系方式
    （7）其他重要资料
    2、本基金标的指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn