鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    鑫元基金管理有限公司鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
    基金管理人：鑫元基金管理有限公司
    基金托管人：青岛银行股份有限公司
    二〇二六年六月鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书重要提示一、鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2026年4月9日经中国证监会证监许可[2026]775号文注册募集。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
    二、标的指数编制方案及查询途径
    1、指数编制方法：
    （1）指数名称和代码
    指数名称：中证畜牧养殖产业指数
    指数简称：畜牧养殖
    英文名称：CSI Livestock Breeding Industry Index
    英文简称：Livestock Breeding
    指数代码：931946
    （2）指数基日和基点
    该指数以2021年12月31日为基日，以1000点为基点。
    （3）样本选取方法
    1）样本空间
    同中证全指指数的样本空间
    2）可投资性筛选
    过去一年日均成交金额位于样本空间前90%。鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    3）选样方法
    *对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取畜牧产品、动物保健与育种、饲料、肉制品、乳制品行业的上市公司证券作为待选样本；
    *将上述待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50名的证券作为指数样本，其中畜牧产品、动物保健与育种、饲料行业的证券优先纳入，数量不足50只时，依次纳入肉制品、乳制品行业的证券，使得样本数量达到
    50只。
    （4）指数计算
    指数计算公式为：
    报告期样本的调整市值
    报告期指数=×1000除数其中，调整市值=∑（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使畜牧产品、动物保健与育种、饲料行业的单个样本权重不超过15%，肉制品、乳制品行业单个样本权重不超过3%且合计权重不超过10%，前五大样本合计权重不超过60%。
    （5）指数样本和权重调整
    1）定期调整
    指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
    权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
    2）临时调整
    特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。
    样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
    2、查询途径
    有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址www.csindex.com.cn。
    三、本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资过程中面临的主要风险有：一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营风险、再投
    资风险、信用风险等；二是本基金特有的风险；三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、基金风险评价可能不一致的风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。
    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
    本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征；投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
    指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
    本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货、股票期权等金
    融衍生品，其作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资金融衍生品所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
    本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法及时变现支付赎回对价的风险。（2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
    本基金参与融资业务，面临的风险包括但不限于杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险。
    四、根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，投资者申购的基金份
    额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书金认购和二级市场交易，如投资者需要使用中证畜牧养殖产业指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证畜牧养殖产业指数成
    份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
    投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记机构关于 ETF 的相关
    业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购
    赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。
    五、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其它基金的业
    绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    目录
    第一部分绪言................................................1
    第二部分释义................................................2
    第三部分基金管理人.............................................8
    第四部分基金托管人............................................18
    第五部分相关服务机构...........................................23
    第六部分基金的募集............................................25
    第七部分基金合同的生效..........................................34
    第八部分基金份额折算与变更登记......................................36
    第九部分基金份额的上市交易........................................37
    第十部分基金份额的申购与赎回.......................................39
    第十一部分基金的投资...........................................56
    第十二部分基金的财产...........................................65
    第十三部分基金资产估值..........................................66
    第十四部分基金的收益与分配........................................73
    第十五部分基金的费用与税收........................................75
    第十六部分基金的会计与审计........................................77
    第十七部分基金的信息披露.........................................78
    第十八部分风险揭示............................................86
    第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................95
    第二十部分基金合同的内容摘要.......................................98
    第二十一部分托管协议的内容摘要.....................................126
    第二十二部分对基金份额持有人的服务...................................147
    第二十三部分其他应披露事项.......................................150
    第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式.................................151
    第二十五部分备查文件........................................招募说明书
    第一部分绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    1鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第二部分释义
    在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
    1、基金或本基金：指鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基
    金
    2、基金管理人：指鑫元基金管理有限公司
    3、基金托管人：指青岛银行股份有限公司4、基金合同：指《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新8、基金份额发售公告：指《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》9、基金份额上市交易公告书：指《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
    10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
    会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
    会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实
    施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
    2鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    的修订
    13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
    的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
    实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（ExchangeTraded Fund）”
    18、标的指数：指中证畜牧养殖产业指数
    19、ETF 联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资
    目标类似，采用开放式运作方式的基金
    20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
    务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
    合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
    3鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
    律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
    人
    28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
    办理基金份额的申购、赎回等业务
    29、销售机构：指鑫元基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
    会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商
    30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
    基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
    31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
    由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代为办理本基金申购、赎回业务的
    证券公司，又称为代办证券公司32、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）以及相关业务
    规则定义的基金份额的登记、存管和结算等业务
    33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结
    算有限责任公司
    34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
    管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
    基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
    36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
    产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
    4鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    不得超过3个月
    38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    40、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
    开放日
    41、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数
    42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    44、《业务规则》：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售机
    构的相关业务规则和实施细则（包括其不时修订）
    45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
    定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
    48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等
    信息的文件
    49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应
    交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同
    和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
    52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
    53、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小
    申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或
    应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
    5鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当
    日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
    55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人
    申购、赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍
    56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在交易时间
    内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
    57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不
    变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同规定将基金份额持有人的基金份额进行变更登记的行为
    58、元：指人民币元
    59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
    行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    60、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
    61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    62、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
    值和基金份额净值的过程
    64、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
    以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
    限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    65、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
    台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
    6鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
    件
    7鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第三部分基金管理人
    一、基金管理人情况
    名称：鑫元基金管理有限公司
    住所：上海市静安区中山北路909号12层
    办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
    法定代表人：龙艺
    设立日期：2013年8月29日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］
    1115号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币17亿元
    存续期限：持续经营
    联系电话：021-20892000
    股权结构：
    股东名称出资比例
    南京银行股份有限公司80%
    南京高科股份有限公司20%
    合计100%
    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    龙艺女士，董事长。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委书记、董事长。历任南京银行股份有限公司总行资金营运中心投资交易部经理、资金营运中心总经理助理、金融市场部总经理助理、金融市场部副总经理、金融同业部
    总经理、鑫元基金管理有限公司总经理。
    于景亮女士，董事。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委副书记、总经理、财务负责人，兼任鑫沅资产管理有限公司董事。历任南京银行股份有限公司总行本币投资交易部投资经理、副经理、经理，投资交易中心南京分中心副经理、经理，金融市场部总经理助理，资金运营中心副总经理。
    8鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    陆阳俊先生，董事。经济学研究生，现任南京高科股份有限公司总裁，兼任南京新港科技创业投资有限公司董事、南京华新有色金属有限公司董事、南京高
    科置业有限公司董事、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京高科新浚投
    资管理有限公司董事长、南京高科新创投资有限公司董事长、赛特斯信息科技股
    份有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京 LG 新港新技术有限公
    司董事、南京汉欣医药科技有限公司董事、江苏晨牌药业集团股份有限公司董事。
    历任南京南化建设有限公司会计、南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长、
    南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财
    务部经理、副总裁兼财务总监。
    王建优先生，独立董事。管理学博士，现任朗姿股份有限公司副总经理、董秘，兼任北京纯聚科技股份有限公司独立董事、深圳市汇春科技股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事。历任江苏水利工程专利学校系团总支书记、扬州大学社会科学部讲师、南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书、南京大学理论经济学博士后流动站博士后。
    吴文锋先生，独立董事。管理学博士，现任上海交通大学文科建设处处长，兼任申能财产保险股份有限公司独立董事、上海市金融工程研究会理事长、中国
    管理现代化研究会理事。历任上海交通大学安泰经管学院讲师、教授、金融系主任、副院长。
    刘冲先生，独立董事。经济学博士，现任上海财经大学金融学院党委副书记、教授，兼任上海财经大学浙江学院教师。历任西南财经大学证券期货学院讲师、上海金融学院国际经贸学院讲师、上海财经大学金融学院师资博士后、讲师、副教授。
    2、公司高级管理人员
    于景亮女士，总经理、财务负责人。（简历请参见上述董事会成员介绍）李晓燕女士，督察长，现兼任风险管理部总经理、审计部总经理。上海交通大学工学学士。曾任职于安达信会计师事务所和普华永道会计师事务所从事审计工作，历任光大保德信基金监察稽核高级经理、上投摩根基金监察稽核部总监。
    吴菊女士，副总经理。上海交通大学应用数学硕士。曾任职于上海银行股份
    9鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    有限公司，历任总行金融市场部同业部见习副总经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。
    张鹏飞先生，副总经理，现兼任战略与品宣部总经理。南京大学工商管理硕士。历任华泰证券股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股份有限公司南京分行营销岗，先后担任南京银行股份有限公司总行产品策略部副经理、同业平台管理部副经理（主持工作）、经理、金融同业部总经理助理、兼金融同
    业部紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任、鑫元基金管理有限公司总经理助理。
    杨晓宇先生，副总经理、首席信息官，现兼任信息技术部总经理。天津大学计算机科学技术学士。历任北京宇信易诚科技有限公司系统架构项目经理，先后担任南京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、软件开发岗、渠道创新
    部副经理、经理、项目架构部经理、金融应用开发部经理职务。
    王雁女士，副总经理，现兼任北京分公司总经理、电商销售部总经理。北京大学金融学硕士。曾任职于蔚深证券有限责任公司深圳湾营业部、中科招商创业投资管理有限公司、银华基金管理有限公司，曾任建信基金管理有限公司创新发展部总监和市场推广部总监、北京瀚文成长资本管理中心（有限合伙）合伙人、
    中航基金管理有限公司总经理助理、鑫元基金管理有限公司总经理助理。
    3、本基金基金经理
    莫志刚先生，学历：计算机技术硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任万家基金管理有限公司量化研究员，南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，西藏东财基金管理有限公司基金经理，华夏理财有限责任公司投资经理。2025年5月加入鑫元基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金经理。
    现任鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鑫
    元中证800自由现金流指数型证券投资基金、鑫元上证科创板人工智能指数型发
    起式证券投资基金、鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金的基金经理。
    4、基金投资决策委员会成员
    基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规
    10鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。
    基金投资决策委员会成员如下：
    于景亮女士：公司总经理
    张鹏飞先生：公司副总经理
    陈立先生：首席权益投资官、基金经理兼任投资经理
    刘丽娟女士：固定收益部副总经理、基金经理
    杨凝先生：市场研究部总经理
    李彪先生：权益投资部副总经理、基金经理
    余力先生：量化投资部副总经理、投资经理
    颜昕女士：基金经理
    郭卉女士：基金经理上述人员之间不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
    金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
    基金财产；
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
    经营方式管理和运作基金财产；
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
    证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    7、依法接受基金托管人的监督；
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法
    符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
    11鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
    告义务；
    12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外；
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
    分配基金收益；
    14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
    或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限；
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
    证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
    现和分配；
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，
    并通知基金托管人；
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
    托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
    事务的行为承担责任；
    12鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
    法律行为；
    24、基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    26、建立并保存基金份额持有人名册；
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
    2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
    （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
    家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
    （1）越权或违规经营；
    （2）违反基金合同或托管协议；
    （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
    （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
    13鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
    （6）玩忽职守、滥用职权；
    （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
    （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
    （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
    （11）贬损同行，以抬高自己；
    （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
    （13）以不正当手段谋求业务发展；
    （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
    （15）其他法律、行政法规禁止的行为。
    4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
    14鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
    5、基金经理承诺
    （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
    （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
    （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
    容、基金投资计划等信息；
    （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    五、基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形
    成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
    （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
    和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
    （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
    2、内部控制原则
    （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
    各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。
    （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基
    金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
    （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
    15鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、内部控制制度体系
    基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个层面：
    （1）一级制度：公司治理层面的经营管理纲领性制度。
    （2）二级制度：依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的相关要求，细化和展开公司章程规定的内控原则。
    （3）三级制度：对公司某一项经营管理行为或某一业务品种作出的具体规定，包括管理办法、管理规定等管理制度。
    （4）四级制度：对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定，包括管理细则、实施细则、作业指导书、操作规程、流程指引、行为规范和应急预案等。
    4、内部控制内容
    （1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括
    经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
    （2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险
    进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
    （3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内
    部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
    （4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
    （5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立
    的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
    5、基金管理人关于内部控制的声明
    本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
    16鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。
    17鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第四部分基金托管人
    一、基金托管人概况
    1、基本情况
    名称：青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”）
    注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
    办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦
    邮政编码：266061
    法定代表人：景在伦
    成立日期：1996年11月15日
    基金托管业务批准文号：证监许可﹝2022﹞1544号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：58.20亿元人民币
    存续期间：持续经营
    联系人：矫雅馨
    联系电话：0532-88251640
    2、发展概况
    青岛银行成立于1996年11月，总行设在山东省青岛市，青岛银行坚持走“高质量发展”之路，统筹平衡好“质的有效提升”和“量的合理增长”，打造“质效优先、特色鲜明、机制灵活”的价值领先银行。青岛银行于2015年12月
    3日在香港联交所上市，2019年1月16日在深交所上市，为山东省首家上市银
    行、全国第二家 A+H 上市城商行。近年来，青岛银行规模保持稳健增长，截至
    2025年12月31日，青岛银行资产总额突破八千亿元，达到8149.60亿元。2023-
    2025三年战略期内，营业收入年复合增长率为7.77%，归母净利润年复合增长率
    为18.94%，加权平均净资产收益率从8.95%提升至12.68%，不良贷款率持续下降至0.97%。
    多年来，青岛银行以“创新金融，美好银行”为发展愿景，取得了稳健持续的发展，资产规模、净资产水平和创利能力屡创新高。青岛银行在全省拥有超200家营业网点，17家分行，实现了山东省16个地市全域覆盖的战略布局。同时，青岛银行拥有2家子公司，2017年2月，发起设立青银金租，2024年5月，青
    18鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    银金租增资完成后，青岛银行对青银金租持股占比60%；2020年9月，发起设立青银理财，为青岛银行全资子公司。
    青岛银行近年来综合实力、社会认可度不断提升，连续多年跻身世界银行500强；2025年《财富》中国500强榜单正式发布，青岛银行首次入围列495位，
    成为山东省上榜企业中唯一的金融类企业。
    青岛银行秉承“创·新金融美·好银行”的战略愿景，锚定“质效优先、特色鲜明、机制灵活”三大目标，围绕“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，立足青岛、辐射山东、服务全国，持续深入推进高质量发展。
    二、基金托管部门及主要人员情况
    青岛银行资产托管部成立于2020年7月，秉承着守法经营、规范运作的经营理念，致力于为客户提供卓越的资产托管服务。部门拥有健全、高效的组织架构，通过下设产品与市场室、运营管理室、投资监督室、综合管理室、内控稽核室等五处核心部室，实现了业务流程的前中后台分离，确保了职能的完善性、分工的科学性以及风险的可控性，为业务的稳健、高效和安全运营提供了坚实的保障。目前，本部门拥有员工27人。其中，资金清算、估值核算、投资监督等关键岗位人员均持有基金从业资格证书，并具备丰富的托管服务经验。
    三、证券投资基金托管情况
    青岛银行于2022年7月16日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：
    证监许可﹝2022﹞1544号。目前，青岛银行已开展涵盖证券投资基金、商业银行理财产品、基金专户、券商资管、信托、资产证券化在内的多种资产托管业务，与众多基金管理公司、证券公司、商业银行、理财公司、信托公司等金融机构达成了合作意向。
    四、托管业务的内部控制制度
    1、内部控制目标
    青岛银行秉持守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则。通过构建科学合理的决策机制、执行机制和监督机
    19鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书制，有效防范和化解经营风险，保障托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整。
    2、内部控制组织结构
    青岛银行设立内控与问责委员会，负责内部控制事项统筹管理、决策以及责任追究审议审批工作。法律合规部作为内部控制牵头部门，负责拟定内部控制基本制度，监控和报告内部控制体系运行情况，并组织协调内部控制的建立、实施及日常工作。资产托管部设立内控稽核室负责托管业务的合规内控和风险管理工作，通过定期稽核、风险预警和事件触发等方式，对托管业务日常管理及运营工作进行管控，实时进行风险评估及管理。
    3、内部控制原则
    （1）全覆盖原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节，覆盖所有部
    室和岗位，并由全部人员参与；
    （2）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求；
    （3）独立性原则。各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托
    管资产和自有资产之间应当分离。资产托管部设置内控稽核室，其实施内部控制的检查、评价，应当独立于内部控制的执行部室，应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查；
    （4）有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受
    内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正；
    （5）适应性原则。内部控制应适应本行托管业务风险管理的需要，并能随
    着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善；
    （6）防火墙原则。各岗位应当在制度与人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的；
    （7）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域；
    （8）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
    20鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （9）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
    4、内部控制制度及措施
    （1）建立完备的制度体系：青岛银行建立起以产品全生命周期风险管理为主轴，覆盖托管全业务流程的制度及内控体系，建立了监督制衡的岗位职责、科学合理的管理办法及规范细致的操作规程，采用自上而下与自下而上相结合的方式，将托管业务内部控制目标分解到各业务部室、各业务环节及各业务岗位，确保托管业务连续性及规范运作。
    （2）建立健全的组织架构：青岛银行资产托管部内设产品与市场室、投资
    监督室、运营管理室、综合管理室、内控稽核室五个业务部室，实行关键岗位双人双岗双责工作机制，互相监督，并施行严格的授权和分级审核。针对各项业务和管理均体现前、中、后三位一体全过程的监督制衡，特别强调后项程序对前项程序的监督。
    （3）建立完善的系统控制：青岛银行使用专业可靠的信息技术支持系统，系统功能完备，安全高效，具有良好的稳定性、开放性及可扩展性。并设置“两地三中心”灾备体系，实现同城及异地灾备，有效确保资产托管业务连续性。于资产托管部办公区域配备360度视频监控系统和电话录音系统，并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理，保证信息技术系统安全。
    五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》《运作办法》等有关法律法规规定及基金合同、托管协议的约定，托管人对基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、
    基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和
    运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
    基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》《运作办法》等有关法律法规
    的规定及基金合同、托管协议的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通
    21鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
    政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。
    22鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第五部分相关服务机构
    一、基金份额销售机构
    1、网下现金认购和网下股票认购直销机构
    鑫元基金管理有限公司直销中心
    注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
    办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
    法定代表人：龙艺
    联系电话：021-20892066
    传真：021-20892080
    联系人：周芹
    客户服务电话：4006066188，021-68619600
    公司网址：www.xyamc.com
    2、网下现金认购和网下股票认购发售代理机构
    基金发售代理机构的具体名单详见基金份额发售公告。
    3、网上现金认购发售代理机构
    投资者可直接通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。
    基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
    二、登记机构
    名称：中国证券登记结算有限责任公司
    住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人：于文强
    电话：（010）50938782
    传真：（010）50938991
    联系人：赵亦清
    三、出具法律意见书的律师事务所
    23鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    名称：上海市通力律师事务所
    住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18-20楼
    负责人：韩炯
    联系电话：021-31358666
    传真：021-31358600
    联系人：丁媛
    经办律师：丁媛、陈袁春雨
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
    法定代表人：毛鞍宁
    电话：010-58153000
    传真：010-85188298
    联系人：许培菁
    经办注册会计师：许培菁、李莉
    24鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第六部分基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，并于2026年4月9日经中国证监会证监许可[2026]775号文注册募集。
    一、基金类型、运作方式和存续期间
    基金类别：股票型证券投资基金
    基金运作方式：交易型开放式
    存续期间：不定期
    二、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
    1、发售时间
    自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
    2、发售方式
    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。
    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构使用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，详见基金份额发售公告。
    基金管理人可以根据实际情况增减、变更发售代理机构或调整本基金的发售方式。
    销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
    25鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承担。
    3、发售对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    三、基金份额面值和认购价格
    本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为每份基金份额1.00元。
    四、基金的最低募集份额总额本基金的最低募集份额总额为2亿份。
    五、认购安排
    1、认购费用
    本基金的认购采用份额认购的原则，认购费用由认购基金份额的投资人承担。
    认购费率具体如下：
    认购份额（S） 认购费率
    S＜50 万份 0.30%
    50 万份≤S＜100 万份 0.25%
    S≥100 万份 按笔收取，1000 元/笔基金管理人办理网下现金认购、网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.30%的标准收取一定的佣金。投资者申请多次现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
    本基金的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。
    2、认购开户
    投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
    26鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    已有上海证券交易所 A 股账户或基金账户的投资人不必再办理开户手续。
    尚无上海证券交易所 A 股账户或基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海
    证券交易所 A 股账户或基金账户的开户手续。有关开设上海证券交易所 A 股账户和基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。
    （1）如投资人需新开立证券账户，则应注意：
    1）基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用
    标的指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购
    或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
    2）开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    （2）如投资人已开立证券账户，则应注意：
    1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资
    人在进行认购的至少1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
    3）已购买过由鑫元基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其拥
    有的鑫元基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
    4）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。
    3、网上现金认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。
    （2）认购金额的计算
    通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
    认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）
    27鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
    网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
    利息折算的份额＝利息/认购价格
    例：某投资人通过发售代理机构以网上现金认购方式认购1000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，认购金额产生的利息为1.00元，则投资人需准备的资金金额计算如下：
    认购佣金＝1.00×1000×0.30%＝3元
    认购金额＝1.00×1000×（1＋0.30%）＝1003元
    利息折算的份额＝1.00/1.00＝1份
    即投资人需准备1003元资金，方可认购到1000份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息1.00元，则投资者可得1001份本基金基金份额。
    （3）认购限额网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    （4）认购申请
    投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
    （5）清算交收
    通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
    （6）认购确认
    在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    4、网下现金认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。
    （2）认购金额的计算
    28鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认
    购金额的计算公式为：
    认购金额＝认购价格×认购份额
    净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格通过基金管理人进行网下现金认购的有效网下现金认购款项在募集期间产
    生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数据以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
    例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100000份基金份额，假定认购金额产生的利息为10元，则投资人需准备的资金金额计算如下：
    认购金额＝1.00×100000＝100000元
    净认购份额=100000+10/1.00=100010份
    即投资人若通过基金管理人认购本基金100000份，需准备100000元资金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资人可得到100010份本基金基金份额。
    2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购佣金、认购金额的计算：同
    通过发售代理机构进行网上现金认购的认购佣金、认购金额的计算。
    （3）认购限额
    网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    （4）认购手续
    投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
    （5）清算交收
    通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。
    通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项
    29鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书的清算交收。
    （6）认购确认
    在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    5、网下股票认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。
    （2）认购限额网下股票认购以单只股票股数申报。用以认购的股票必须是标的指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告及后续相关公告为准）。
    单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人应以 A 股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    （3）认购手续
    投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
    （4）特殊情形
    1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
    2）限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下
    股票认购日前公告限制认购规模的个股名单。
    如果投资人的个股认购规模超过该券在标的指数的构成比例，基金管理人有权对超过构成比例的部分予以拒绝。
    3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报
    数量异常或长期停牌的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。
    （5）清算交收
    网下股票认购期最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。基金募集期结束后，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投
    30鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    资人上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资人深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为本基金开立的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资人申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。
    （6）认购份额的计算公式：
    投资人的认购份额=∑=1（第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ×有效认购数量）/1.00
    其中：
    1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 n=1。
    2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券
    交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
    期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：
    *除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    *送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
    *配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）
    /（1+每股配股比例）*送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）*除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股
    31鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书利或股息）/（1＋每股送股比例）*除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）*除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
    3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数。
    *对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。
    如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。
    *若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻
    结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
    （7）特别提示：投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
    六、募集资金利息与募集股票权益的处理方式网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折
    算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数据以基金管理人及登记机构的记录为准。网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资人所有。
    七、募集期间的资金、股票与费用
    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资人以股票认购的，基金募集期的股票应予以冻结。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
    32鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    八、发行联接基金、增设新的基金份额类别或开通场外申购、赎回等相关业务
    在不违反法律法规、基金合同且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的基金份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会。
    33鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第七部分基金合同的生效
    一、基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资。
    基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
    基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购募集的股票按照证券交易所和登记机构的规则和流程予以冻结。
    二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同
    期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所冻结的股票，应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任；
    3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
    基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
    34鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    者终止基金合同等，并于6个月内召集基金份额持有人大会。
    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
    35鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第八部分基金份额折算与变更登记
    基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
    本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规定进行信息披露。
    如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。
    基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响的前提下（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响），无需召开基金份额持有人大会审议。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
    36鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第九部分基金份额的上市交易
    一、基金份额的上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
    1、基金场内资产净值不少于2亿元；
    2、基金场内份额持有人不少于1000人；
    3、法律法规及上海证券交易所规定的其他条件。
    二、基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    三、基金份额的终止上市交易
    基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：
    1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
    2、基金合同终止；
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
    易所终止上市的，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、相应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则，具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数
    37鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。
    四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证
    券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交
    易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为：
    基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中
    禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留至小数点后4位。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
    五、在不违反法律法规并且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理
    人在与基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交
    易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金参照执行，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
    易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。
    38鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十部分基金份额的申购与赎回
    一、申购和赎回场所
    投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
    在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
    二、申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或赎回。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。
    三、申购与赎回的原则
    39鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请；
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其
    他对价；
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
    4、申购、赎回应遵守业务规则及其他相关规定。如上海证券交易所、中国
    证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，基金管理人将在招募说明书中进行更新；
    5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
    投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    基金管理人可在不违反法律法规规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    四、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请失败。
    投资者办理申购、赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
    则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。
    2、申购和赎回申请的确认
    正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
    40鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。
    申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应及时查询有关申请的确认情况。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
    其他对价的清算交收适用上海证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
    投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的交收登记、上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日
    办理现金替代的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人；基金管理人与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。
    投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销、上海证券交易所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办
    理现金替代的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人；基金管理人与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。
    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形，则依据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
    投资者应按照基金合同和招募说明书的约定和申购赎回代理券商的规定按
    时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
    如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并
    适用于本基金的，则基金管理人按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。
    4、在不违反法律法规、证券交易所及登记机构规定且对基金份额持有人利
    益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对上述申购与赎回的程序以及清算交
    41鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书收和登记的办理时间及方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    五、申购和赎回的数量限制
    1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金
    最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资者需求等因素，对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。
    2、基金管理人可设定本基金单日申购份额上限和单日赎回份额上限，以对
    当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
    3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
    参见更新的招募说明书或相关公告。
    4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
    基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
    拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
    基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体规定请参见基金管理人相关公告。
    5、基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下，调整上述规定申购和赎
    回份额的数额限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    六、申购和赎回的对价、费用及其用途
    1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    42鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券
    交易所开市前公告。
    4、投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.30%的标
    准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
    5、若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不
    违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。
    七、申购赎回清单的内容与格式
    1、申购赎回清单的内容
    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各
    成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    如上海证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于
    本基金的，则按照新的规则执行。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
    禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于所有成份证券。对于上海证券交易所上市的成份股，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的
    43鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于非上海证券交易所上市的成份证券，可以现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
    必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
    （2）可以现金替代
    1）对于沪市成份证券
    *适用情形：出现证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
    *替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
    替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    对于使用现金替代的证券，设置申购现金替代溢价比例的原因是，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    *替代金额的处理程序T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人有权以收到的替代金额买入任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为 T+2 日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实
    44鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。
    T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘
    价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
    代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T 日）至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基
    金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    *替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
    ∑ni=1第 i只替代证券数量×该证券参考价格
    现金替代比例（%）=×100%
    申购基金份额×基金份额参考净值
    在以上公式中：
    “基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。
    “该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    2）对于非沪市成份证券
    45鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    *适用情形：投资者申购和赎回时的非沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的非沪市成份证券全部使用现金替代。
    *替代金额：对于可以现金替代的非沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
    申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）；
    赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）。
    其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果相关证券交易所参考价格确定原则发生变化，以相关证券交易所通知规定的参考价格为准。
    申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的非沪市成份证券，基金管理人买入该证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价
    格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的非沪市成份证券，基金管理人卖出该证券的实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价
    格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括卖出价格与交易费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括卖出价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
    *替代金额的处理程序T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、
    46鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（即 T+2 日）内完成上述交易。
    时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为：基金管理人在非上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向非上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。
    T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还
    投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投
    资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日
    收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日
    收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者
    47鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    或赎回投资者应补交的款项。
    特例情况：若自 T 日起，非上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替
    代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）
    加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T 日）至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基
    金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    （3）必须现金替代
    1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除
    的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等目的认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中
    公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
    冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
    T 日预估现金部分在 T 日申购赎回清单中公告，其计算公式为：
    T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证
    券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）
    48鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书其中，“该证券调整后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    现金差额指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申
    购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
    T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数
    量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和）
    T 日投资者申购、赎回的基金份额，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购赎回清单的格式
    申购赎回清单的格式举例如下：
    基本信息（示例）
    最新公告日期 20XX/XX/XX鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基基金名称金基金管理公司名称鑫元基金管理有限公司基金代码
    49鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    T-1 日信息内容
    现金差额（单位：元）
    最小申购、赎回单位净值（单位：元）
    基金份额净值（单位：元）
    T 日信息内容
    最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元）现金替代比例上限当日累计可申购的基金份额上限当日累计可赎回的基金份额上限当日净申购的基金份额上限当日净赎回的基金份额上限单个证券账户当日净申购的基金份额上限单个证券账户当日净赎回的基金份额上限单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
    是否需要公布 IOPV
    最小申购、赎回单位（单位：份）申购赎回的允许情况申购赎回模式成份股信息内容证券证券股票数量现金替代申购现金替代赎回现金替代替代金额（单挂牌市场
    代码简称（股）标志溢价比率折价比率位：人民币元）
    以上申购赎回清单仅为示例，具体以实际公布的为准。
    如果上海证券交易所对申购赎回清单的文件格式、参数种类与定义作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。
    50鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    八、拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资者的申购申请。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
    投资者的申购申请。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法进行证券/期
    货交易或无法计算当日基金资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
    能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
    资者单日或单笔申购份额上限及累计持有的基金份额上限的。
    8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限且当日
    申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限。
    9、基金管理人在开市前因异常情况无法编制或无法公布申购赎回清单，或
    在开市后发现申购赎回清单编制不当或编制错误。
    10、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或 IOPV 计算错误。
    11、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记机构、基金管理人等因
    异常情况无法办理申购，或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
    12、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变。
    13、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定或基金合同约定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、5、6、9、10、11、12、13项暂停申购情形之一且基
    51鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    金管理人决定暂停接受投资者申购申请时，基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并予以公告。
    九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人不能支付赎回对价。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
    投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法进行证券/期
    货交易或无法计算当日基金资产净值。
    4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
    管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
    5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
    6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日
    赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限。
    7、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变。
    8、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定或基金合同约定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、4、5、7、8项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或
    延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    在发生暂停赎回情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
    52鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，按照《信息披露办法》的
    规定在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停
    公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
    十一、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
    而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。
    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
    捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
    基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
    十二、基金份额的冻结、解冻和质押
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规另有规定的除外。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    十三、基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
    机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
    53鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    十四、联接基金的特殊申购
    若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。
    十五、其他申购赎回方式
    1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影
    响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
    2、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求
    的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许单个或多个投资人
    集合其持有的组合证券，构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
    4、在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以根据具体情况开通本基金
    的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
    5、如法律法规、监管机构及证券交易所规则允许，基金管理人可开放新的
    申购、赎回方式，相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原则、费用等相关事项于新的申购、赎回方式开始前予以公告。
    6、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订
    书面委托代理协议。
    十六、基金清算交收与登记模式的调整或新增若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指
    数证券投资基金调整或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管理人有权相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新
    54鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    增清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，具体规则及安排见基金管理人届时发布的相关公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
    十七、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
    的前提下，基金管理人可根据具体情况，在履行适当程序后对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
    55鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十一部分基金的投资
    一、投资目标
    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    二、投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
    债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
    货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
    基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    三、投资策略
    （一）股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密
    56鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数成
    份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标
    的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
    在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
    （二）债券投资策略
    在债券组合的构建和调整上，本基金将根据国内外宏观经济环境、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险环境等因素综合分析，动态调整债券组合，力求获得稳健的投资收益。
    1、久期配置策略
    久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确
    定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。
    2、期限结构配置策略
    本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及
    投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以期达到预期收益最大化的目的。
    3、类属资产配置策略
    57鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
    类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，以期获取较高的总回报。
    4、个券选择策略
    对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。
    5、可转换债券、可交换债券投资策略
    可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券兼具权益类证券与固定收益
    类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券、可交换债券的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券、可交换债券，以期获取稳健的投资回报。
    （三）资产支持证券投资策略
    证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
    （四）金融衍生品投资策略
    1、股指期货投资策略
    为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆
    58鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    操作等特点，提高投资组合运作效率。
    2、国债期货投资策略
    为有效控制债券投资的系统性风险，本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断，通过对债券市场进行定性和定量的分析，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中，本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。
    3、股票期权投资策略
    本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，审慎选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。
    （五）存托凭证投资策略
    本基金可投资存托凭证，投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
    具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值
    水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
    （六）参与融资及转融通证券出借业务策略
    为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
    若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    未来，随着市场发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。
    四、投资限制
    1、组合限制
    59鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不
    低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
    过该资产支持证券规模的10%；
    （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
    的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
    的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （11）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股
    票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （12）本基金投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合
    约价值不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日
    内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
    60鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    （13）本基金投资国债期货的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易
    日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
    产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
    买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （14）在本基金投资期货的任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和
    股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
    买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    （15）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
    上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限资产的范围；
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    5）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
    因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （16）本基金投资股票期权的，基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利
    金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
    内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
    61鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （18）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第（6）、（8）、（9）、（15）条约定以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
    等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
    62鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
    五、标的指数及业绩比较基准
    本基金的标的指数：中证畜牧养殖产业指数
    中证畜牧养殖产业指数选取畜牧产品、动物保健与育种、饲料、肉制品、乳
    制品行业的上市公司证券作为指数样本，以反映畜牧养殖产业上市公司证券的整体表现。
    本基金的业绩比较基准为：中证畜牧养殖产业指数收益率
    1、业绩比较基准设定的原因
    本基金为股票型 ETF，主要采取完全复制法紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的标的指数为中证畜牧养殖产业指数，相应选取中证畜牧养殖产业指数作为业绩比较基准要素，将中证畜牧养殖产业指数的业绩比较基准要素权重设置为100%。
    综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。
    2、业绩比较基准要素所涉及的发布机构、代码、查询途径
    中证畜牧养殖产业指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为931946，具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
    3、业绩比较基准的计算方法
    本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。
    4、基金管理人管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
    本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值
    63鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
    本基金的业绩比较基准与标的指数一致。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定履行相关程序。
    六、风险收益特征
    本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
    额持有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
    人牟取任何不当利益。
    64鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十二部分基金的财产
    一、基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
    户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、基金销售机构和证券经纪机构的财产，并由基金托管人和证券经纪机构保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构、基金销售机构和证券经纪机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依
    法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    65鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十三部分基金资产估值
    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债
    期货合约、股票期权合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
    有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
    利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
    使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值
    66鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    进行调整并确定公允价值。
    四、估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，另有规定的除外），以其估值日
    在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据（最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的）表明估值日或最近交易
    日的报价不能真实反映公允价值的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。交易所已上市或
    已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；
    （3）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股
    权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
    （4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
    的同一股票的市值（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；
    （3）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技
    术难以可靠计量公允价值的情况下，按发行价估值；
    （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
    67鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三
    方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。对银行间市场上含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
    4、对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
    实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价
    或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    5、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。
    6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    8、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    9、本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    10、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协
    会的相关规定进行估值。
    11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
    金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
    按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
    序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    68鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。
    因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    五、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
    额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此造成的误差归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规
    或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    六、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
    的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或证券经纪机构、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
    据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
    69鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
    由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
    但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
    当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
    金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
    基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    70鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
    管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    七、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
    营业时；
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
    资产价值时；
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    八、基金净值的确认
    基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合同》约定对基金净值予以公布。
    九、特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法第11项条款进行估值时，所造成的
    误差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、指数编制机构、证券/期货
    经纪机构、登记结算公司、第三方估值基准服务机构、存款银行等第三方机构发
    送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误或因上述原因未能避免错误发生的，由此造成的基
    71鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    72鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十四部分基金的收益与分配
    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
    关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    三、基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可对基金相对业绩比较基准
    的超额收益率以及基金可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于0时，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    2、本基金收益分配方式采用现金分红；
    3、每一基金份额享有同等分配权；
    4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
    本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补浮动亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益
    无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
    四、基金相对业绩比较基准的超额收益率计算收益评价日为基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长
    73鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    率差额和/或基金可供分配利润金额之日。
    基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1后乘以100%（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除上市后折算因素的基金份额净值）；
    标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
    指数收盘值之比减去1后乘以100%；
    收益评价日的超额收益率为本基金基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率。
    五、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    六、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    七、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
    74鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十五部分基金的费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
    会另有规定的除外；
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和
    诉讼费；
    5、基金份额持有人大会费用；
    6、基金的证券、期货、期权交易或结算费用；
    7、基金的银行汇划费用；
    8、基金相关账户的开户及维护费用；
    9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配
    中发生的费用；
    10、因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用；
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由双方核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起前5个工作日内从
    基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    75鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由双方核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起前5个工作日内从
    基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    上述“一、基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
    基金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用；
    4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    76鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十六部分基金的会计与审计
    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
    会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
    会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
    并以书面或双方约定的其他方式确认。
    二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
    换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    77鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十七部分基金的信息披露
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
    《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
    大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
    信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
    78鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书元。
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
    金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
    说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
    基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
    基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
    基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
    作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
    规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协
    79鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    议登载在规定网站上。
    （二）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站
    上登载《基金合同》生效公告。
    （三）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
    （四）基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
    （五）基金净值信息
    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    （六）基金份额申购、赎回对价
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
    额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    （七）申购赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    80鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （八）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度报告）
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
    期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    （九）临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    2、《基金合同》终止、基金清算；
    3、转换基金运作方式、基金合并；
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
    81鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
    控制人；
    8、基金募集期延长或提前结束募集；
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
    负责人发生变动；
    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
    重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
    14、基金收益分配事项；
    15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
    生变更；
    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
    17、本基金开始办理申购、赎回；
    18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    19、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    20、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
    21、本基金停复牌或终止上市；
    22、基金推出新业务或服务；
    23、调整本基金份额类别设置；
    24、本基金变更标的指数；
    82鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
    格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    （十）澄清公告
    在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
    （十一）基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    （十二）清算报告
    基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （十三）基金投资股指期货、国债期货相关信息
    若本基金投资股指期货、国债期货的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货、国债期
    货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
    （十四）基金投资股票期权相关信息
    若本基金投资股票期权的，基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    （十五）基金投资资产支持证券相关信息
    若本基金投资资产支持证券的，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
    83鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    （十六）基金参与融资及转融通证券出借业务相关信息
    若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及
    转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。
    （十七）基金投资存托凭证相关信息本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
    （十八）中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价的现金部分、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
    报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
    基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
    84鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。
    七、信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。
    八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相
    关信息：
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
    营业时；
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
    资产价值时；
    3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时；
    4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
    85鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十八部分风险揭示
    本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动。本基金投资过程中面临的主要风险有：一是市场风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、收益率曲线风险、购买力风险、证券发行公司的经营
    风险、再投资风险、信用风险等；二是本基金特有的风险；三是本基金的其他风险，包括流动性风险、管理风险、基金风险评价可能不一致的风险等。
    一、市场风险
    证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风险主要来源于：
    1、政策风险
    国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变
    化对证券市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。
    2、经济周期风险
    随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，从而影响到基金的收益水平。
    3、利率风险
    金融市场利率的波动会导致证券价格和收益率产生波动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平，对基金业绩会产生影响。
    4、收益率曲线风险
    不同信用水平的证券市场投资品种应具有不同收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
    5、购买力风险
    基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
    6、证券发行公司的经营风险
    证券发行公司的经营状况受经营决策、技术革新、政策变化、产品研发等因
    86鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书素的影响。基金所投资的证券发行公司基本面或发展前景如果产生变化，可能致其证券价格的下跌，或可分配利润的降低，从而对基金业绩产生影响。虽然基金可以通过有效的投资策略来减少风险，但不能完全规避。
    7、再投资风险
    再投资风险反映了利率下降对证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
    8、信用风险
    信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信用
    状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。
    二、本基金特有的风险
    1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    2、标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
    投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发
    等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市
    值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    4、跟踪误差控制未达约定目标的风险
    在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    87鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    5、成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
    （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时
    卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
    6、成份股退市的风险
    当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
    7、指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
    利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    8、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
    控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
    9、套利风险
    88鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。
    10、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险
    基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
    11、申购赎回清单差错风险
    如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。
    12、申购及赎回风险
    （1）投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部
    分成份股使用现金替代，且设置了现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
    另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。
    （2）投资者赎回失败的风险。在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组
    合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致出现赎回失败的情形。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    89鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。
    （3）基金份额赎回对价的变现风险。本基金赎回对价主要为组合证券、现
    金替代、现金差额等，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
    13、申购赎回清单标志设置风险
    基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标志设置时，将综合考虑相关情况，但基金管理人不能保证申购赎回清单标志设置的完全合理性。
    14、非沪市成份证券申赎处理规则带来的风险本基金申购赎回清单对于非沪市成份证券的现金替代标志包括“可以现金替代”，在申购赎回环节中全部使用现金作为替代，并根据基金管理人实际买卖情况与投资者进行退补款，可能导致如下风险：
    （1）由于非沪市成份证券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价格的不确定性。这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
    （2）因技术系统、通讯联络或其他原因均可能导致基金管理人无法严格遵
    循“时间优先、实时申报”原则对“可以现金替代”的非沪市成份证券进行处理，基金管理人也不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率和结果做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准，由此可能影响投资者的投资损益。
    15、退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    16、第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
    （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
    90鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （2）登记机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金
    的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
    17、申购赎回的代理买卖风险
    基金管理人可在招募说明书规定的时间内以收到的替代金额代投资者买入
    或卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于规定时间内较高的位置或处于最高价格，实际卖出被替代证券的价格可能处于规定时间内较低的位置或处于最低价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作，基金管理人可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入或卖出的其他情形。
    18、参与转融通证券出借业务的风险
    本基金参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
    （1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因，发生无法及时变现支付赎回对价的风险。
    （2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险。
    （3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
    19、投资股指期货、国债期货、股票期权的风险
    本基金主要以套期保值为目的或投资于股指期货、国债期货、股票期权等金
    融衍生品，其作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资金融衍生品所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
    20、投资资产支持证券的风险
    本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括
    91鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
    21、投资存托凭证的风险
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；
    存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在
    境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    22、参与融资业务风险
    （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资
    本来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。
    （2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户
    被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。
    （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期
    限清偿债务，或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。
    三、本基金的其他风险
    1、流动性风险
    流动性风险是指基金管理人因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险时所采取的相关
    92鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    措施和程序，以及对投资者产生的潜在影响。
    （1）基金申购、赎回安排
    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。
    （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估
    本基金拟投资市场主要为证券交易所、期货交易所、全国银行间债券市场等
    流动性较好的规范型交易场所，且主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次
    级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。其标的资产大多为标准化金融工具，一般情况下都具有良好的流动性；同时，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，其比例设置符合《流动性风险管理规定》。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性风险相对可控。
    （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，本基金的流动性风险管理工具包括但不限于：
    1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价
    具体措施请参见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节中“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。
    2）暂停基金估值
    具体措施请参见本招募说明书“基金资产估值”章节的“七、暂停估值的情
    93鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书形”的相关内容，若实施暂停基金估值，基金管理人会采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投资者产生的风险如前所述。
    （4）对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面
    临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。
    2、管理风险
    本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标等。
    3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构
    之间的基金风险评价可能不一致的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
    例、证券、期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
    销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对
    本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等级评价也可能存在不同，销售机构基于自身采用的评价方法可能对基金的风险等级进行定期或不定期的调整，但销售机构向投资人推介基金产品时，所依据的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    4、其他风险
    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
    四、声明
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
    须自行承担投资风险。
    2、本基金通过基金管理人直销机构和指定的其他销售机构公开发售，基金
    管理人与其他销售机构都不能保证其收益或本金安全。
    94鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
    会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
    自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基
    金托管人承接的；
    3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    4、《基金合同》约定的其他情形；
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
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    估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
    不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
    96鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    或监管机关规定的最低期限。
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    第二十部分基金合同的内容摘要
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    （一）基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
    但不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
    人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
    并获得《基金合同》规定的费用；
    （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基
    98鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    金提供服务的外部机构；若本基金采用证券经纪机构交易结算模式，基金管理人有权选择代表本基金进行场内交易、作为结算参与人代理本基金进行结算的证券
    经纪机构，并签订证券经纪服务协议；本基金管理人亦有权决定本基金证券交易模式的转换；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务规则；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
    但不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
    基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
    产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
    法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
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    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外；
    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
    会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
    保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金托管人；
    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金管理人在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
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    息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （二）基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
    但不限于：
    （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
    （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理场外证券/期货交易资金清算；
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
    但不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
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    （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
    产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外；
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回对价的现金部分；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
    明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
    基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限；
    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
    大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
    和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
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    责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （三）基金份额持有人的权利与义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
    包括但不限于：
    （1）分享基金财产收益；
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
    包括但不限于：
    （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
    103鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规
    和《基金合同》所规定的费用；
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
    （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    ETF 联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
    ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金
    的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF 联接基金的特定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开
    或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开ETF 联接基金的基金份额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决
    104鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    （一）召开事由
    1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
    或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
    （1）终止《基金合同》；
    （2）更换基金管理人；
    （3）更换基金托管人；
    （4）转换基金运作方式；
    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
    （6）变更基金类别；
    （7）本基金与其他基金的合并；
    （8）变更基金投资目标、范围或策略；
    （9）变更基金份额持有人大会程序；
    （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    （13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；
    （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
    无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    （2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；
    （3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变
    105鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    动而应当对《基金合同》进行修改；
    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
    改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
    （5）调整有关认购、申购、赎回、基金交易、非交易过户等业务规则；
    （6）调整基金的申购赎回方式：调整申购对价、赎回对价组成，调整申购
    赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
    （7）基金管理人在履行适当程序后，推出新业务或服务；
    （8）增加、减少或调整基金份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；
    （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    （二）会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
    求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
    60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
    金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
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    5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
    开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    （7）召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
    中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
    系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
    决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    （四）基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
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    机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
    代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
    本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
    2、通讯开会。通讯开会是指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
    形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
    通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
    （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
    108鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
    持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
    （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
    出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
    合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
    3、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下，基金份额持有人大会可通
    过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书
    面、网络、电话或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    （五）议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
    并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    （1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
    109鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    （六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
    表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
    审议、逐项表决。
    110鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    在符合上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
    （七）计票
    1、现场开会
    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
    金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    （八）生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
    111鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
    决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    三、基金收益分配原则、执行方式
    （一）基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
    关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    （二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可对基金相对业绩比较基准
    的超额收益率以及基金可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于0时，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    2、本基金收益分配方式采用现金分红；
    3、每一基金份额享有同等分配权；
    4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
    本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补浮动亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益
    112鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    分配金额后可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益
    无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。
    （四）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    （五）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （六）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
    会另有规定的除外；
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和
    诉讼费；
    5、基金份额持有人大会费用；
    6、基金的证券、期货、期权交易或结算费用；
    7、基金的银行汇划费用；
    8、基金相关账户的开户及维护费用；
    9、基金上市初费及年费、登记结算费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配
    113鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    中发生的费用；
    10、因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理费用；
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由双方核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起前5个工作日内从
    基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由双方核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月首日起前5个工作日内从
    基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    上述“（一）基金费用的种类”中第3-11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    （三）不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    114鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
    基金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用；
    4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    （四）基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    （一）投资目标
    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    （二）投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
    债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
    货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
    基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存
    115鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    （三）投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不
    低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
    过该资产支持证券规模的10%；
    （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
    的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
    的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    116鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （11）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股
    票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （12）本基金投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合
    约价值不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日
    内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    （13）本基金投资国债期货的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易
    日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
    产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
    买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （14）在本基金投资期货的任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和
    股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
    买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    （15）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
    上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限资产的范围；
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    5）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
    因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （16）本基金投资股票期权的，基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利
    117鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
    内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
    （18）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第（6）、（8）、（9）、（15）条约定以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
    等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    118鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    （一）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    （二）估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日
    有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可
    119鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
    使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    （三）估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等，另有规定的除外），以其估值日
    在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如有充足证据（最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的）表明估值日或最近交易
    日的报价不能真实反映公允价值的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （2）交易所已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。交易所已上市或
    已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价；
    （3）交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股
    权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
    （4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
    的同一股票的市值（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值；
    120鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （3）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技
    术难以可靠计量公允价值的情况下，按发行价估值；
    （4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三
    方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。对银行间市场上含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
    4、对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至
    实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价
    或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    5、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值。
    6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    8、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    9、本基金投资股票期权合约，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    10、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协
    会的相关规定进行估值。
    11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
    金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    121鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
    按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
    序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。
    因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    （四）基金净值信息
    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    （一）《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
    大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
    自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （二）《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    122鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的；
    3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    4、《基金合同》约定的其他情形；
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
    而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    123鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限。
    八、争议的处理和适用的法律
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商或者调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
    仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
    争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
    124鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。
    125鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第二十一部分托管协议的内容摘要
    一、基金托管协议当事人
    （一）基金管理人
    名称：鑫元基金管理有限公司
    住所：上海市静安区中山北路909号12层
    法定代表人：龙艺
    设立日期：2013年8月29日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］
    1115号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币17亿元
    存续期间：持续经营
    （二）基金托管人
    名称：青岛银行股份有限公司
    注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
    办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青银大厦
    邮政编码：266061
    法定代表人：景在伦
    成立日期：1996年11月15日
    基金托管业务批准文号：证监许可[2022]1544号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：58.20亿元人民币
    存续期间：持续经营经营范围：银行业务；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证文件为准）
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    126鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、
    债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、
    货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
    基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
    1、基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    2、基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不
    低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    127鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
    过该资产支持证券规模的10%；
    （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
    的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
    的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （11）本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股
    票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （12）本基金投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合
    约价值不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日
    内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    （13）本基金投资国债期货的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易
    128鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
    产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
    买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （14）在本基金投资期货的任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和
    股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、
    买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    （15）本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
    上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限资产的范围；
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平
    均计算；
    5）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
    因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （16）本基金投资股票期权的，基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利
    金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
    内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
    （18）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第（6）、（8）、（9）、（15）条约定以外，因证券/期货市场波动、证券
    129鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
    等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
    （三）基金财产不得用于下列投资或者活动。
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    （四）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    （五）法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金
    管理人履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。
    （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
    130鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    人参与银行间债券市场进行监督。
    基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
    标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的交易。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿，基金托管人应给予必要的协助与配合。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此引发的责任及损失，但应给予必要的协助。
    （七）基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应遵守审慎经营原则，配备专门的技术系统和管理人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
    （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金净值
    信息计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息
    131鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并有权在发现后报告中国证监会。
    （九）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
    基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行存款的风险敞口。如果基金托管人在监督过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》、本协议约定的监督流程，则对由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。
    基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可全市场存款银行。基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。基金管理人在签署银行存款协议前，应提前就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金托管人配合操作事宜与基金托管人协商一致。
    本基金投资银行存款应符合如下规定：
    （1）基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款
    的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
    1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
    2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流
    动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存
    款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风
    险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流
    132鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    动性方面的风险。
    3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务
    行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
    4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》
    《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
    （2）基金投资银行存款的监督基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
    及《基金合同》、本协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失不由基金托管人承担。
    （十）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
    如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在不同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“释义”部分。
    基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
    1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准或注册的非公开发行
    股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金可以投资经中国证监会批准或注册的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算
    所股份有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    133鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    本基金不得投资未经中国证监会批准或注册的非公开发行证券。
    2、基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基
    金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
    至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算并承担相应损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人已切实履行监督职责的，不承担相应责任。
    3、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后按规定在中国证监会规定媒
    介及时披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因基金管理人的原因导致流通受限证券的登记存管不能保证基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。
    4、本基金投资流通受限证券，基金管理人应至少于执行投资指令之前两个
    工作日将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
    （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    （2）有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    （3）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值、应划付的认购款、资
    134鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书金划付时间。
    （4）该基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制。
    （5）基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指
    令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人不承担相应责任。
    基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》《基金合同》《托管协议》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。
    如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。
    5、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
    （十一）基金托管人对基金投资中期票据的监督责任仅限于依据本协议相关
    规定对投资比例和投资限制进行事后监督。如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。如因基金管理人原因导致基金出现损失的，基金托管人不承担相应责任。
    基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
    （十二）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示（不限于电子邮件、传真件及其他通讯工具）等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到电话提醒或书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面或双方认可的其他形式给基金
    托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对
    135鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
    （十三）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
    和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的电话提醒或书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监
    会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等，并保证数据资料和制度的真实、完整、准确。
    （十四）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
    律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即以电话或书面（不限于电子邮件、传真件及其他通讯工具）等方式通知基金管理人。基金管理人收到电话提醒或书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面或双方认
    可的其他形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
    （十五）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
    但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等
    投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
    据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
    账管理、未执行或无故延迟、拒绝执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资
    信息等违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人
    136鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对确认并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金财产因此所遭受的损失。
    （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，有权报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
    基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
    提交相关资料以供基金管理人核查基金财产的完整性和真实性。
    基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产保管
    （一）基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。
    5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
    基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）结算数据完成托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。不属于基金托管人实际有效
    137鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的相应责任。
    6、对于基金投资、认（申）购产生的应收资产，应由基金管理人负责与有
    关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管银行账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担相应责任。
    7、基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
    8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    （二）基金募集期间及募集资金及股票的验资和入账
    1、基金募集期间应开立基金募集账户，用于存放募集的资金。该账户由基
    金管理人开立并管理。网下股票认购募集的股票按照证券交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。
    2、基金募集期满或基金管理人决定停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管银行账户，登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下，同时在规定时间内，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3、若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，
    由基金管理人按规定办理相关资金和证券退还等事宜，基金托管人应提供充分协助。
    （三）基金托管银行账户的开立和管理
    138鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    1、基金管理人授权基金托管人代理办理开户、销户、变更等基金托管银行
    账户业务，基金托管人为本基金单独开立基金托管银行账户。基金托管银行账户的名称应为本基金名称，具体名称以实际开立为准，预留印鉴为基金托管人印章。
    本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回对价的现金部分、收取申购对价的现金部分、支付基金收益，均需通过该基金托管银行账户进行。基金管理人可为本基金开通托管网银账户查询功能。
    2、基金托管银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
    金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户，因场内投资需要，为本基金开立的三方存管账户除外；亦不得使用本基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金托管银行账户和三方存管账户的管理应符合有关法律法规的规定。
    （四）债券托管账户的开设和管理
    基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结
    算账户和持有人账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。
    （五）基金证券账户的开立和管理
    1、基金托管人在中登公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
    基金管理人应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需资料等。
    2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
    托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    4、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效日之后允许基金从事其
    他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人与基金托管人协商后，根据有关法律法规的规定开立。
    139鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    （六）证券资金账户的开立与管理基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构开立证券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立证券资金账户，按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议，并通知基金托管人。
    交易所证券交易资金采用第三方存管模式，基金托管人负责开立三方存管账户，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责。证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管银行账户，不得将资金划转至任何其他银行账户（为本基金开立的三方存管账户除外）。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
    （七）期货账户的开立和管理
    基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货账户，并授权基金托管人选择具有三方存管资质的商业银行开立产品三方存管账户，办理相关银期转账业务。
    （八）投资定期存款的银行账户的开立和管理
    基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，其预留印鉴应为基金托管人印鉴。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明确条款或意思表示：“存款证实书、存单不得以任何方式被质押，并不得用于转让和背书。本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管银行账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户。”基金管理人应与基金托管人就定期协议涉及托管人权利义务的内容达成一致，否则基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。在取得存款证实书、存单后，由基金托管人保管证实书、存单正本，基金托管人有权对上述定期存款投资进行查询查复，基金管理人应督促存款行予以配合。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。存款证实书送达基金托管人或从基金托
    140鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    管人处支取，原则上要求存款银行或基金管理人授权相关人员亲自上门办理。若采用邮寄等第三方机构传递，基金托管人不承担由此可能造成的调换、延误、丢失、损毁等责任。在取得存款证实书、存单后，基金托管人保管证实书、存单正本，基金托管人不对存款证实书的真实性负责。
    （九）其他账户的开立和管理
    1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金管理人与基金托管人协商后，根据有关法律法规的规定开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定。
    3、基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。
    基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。
    （十）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管
    人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
    （十一）与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应尽量保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同通过传真或电子邮件发送给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件等与事后送达的合同原件不一致或未发送原件所造成的后果，由基金管理人负责。
    重大合同的保管期限不少于法律法规或监管机关规定的最低期限。
    对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
    141鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    的合同传真件或复印件，未经双方协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转移，由基金管理人保管。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件或复印件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。
    五、基金资产净值计算和会计核算
    （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此造成的误差归入基金资产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
    国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、复核程序
    基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
    （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
    （三）基金份额净值错误的处理方式
    基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
    （四）暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
    营业时；
    142鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
    资产价值时；
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    （五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。
    （六）基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，双方在平等基础上充分讨论后，仍无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准，由此基金净值错误给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
    （七）基金财务报表与报告的编制和复核
    1、财务报表与报告的编制
    基金财务报表与报告由基金管理人编制，基金托管人复核。
    2、报表与报告复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表与报告后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
    3、财务报表与报告的编制与复核时间安排
    （1）报表与报告的编制基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
    143鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    报告或者年度报告。
    （2）报表与报告的复核
    基金管理人应及时完成报表与报告编制，将有关报表或报告提供基金托管人复核；如果基金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任
    范围且基金托管人不掌握相关信息的，无需经基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表或报告存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
    六、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规的规定承担责任。
    在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、规章另有规定或有权机关另有要求。
    七、争议解决方式
    双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好协商或者调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
    争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特
    144鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    （一）托管协议的变更程序
    本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。
    （二）基金托管协议终止的情形
    1、基金合同终止；
    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由因其他事由造成其他基金托管
    人接管基金资产；
    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由因其他事由造成其他基金管理
    人接管基金管理权；
    4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。
    基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
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    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
    而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    6、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    7、基金财产清算剩余资产的分配：
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    8、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    9、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规或监管机关规定的最低期限。
    146鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书
    第二十二部分对基金份额持有人的服务
    本公司已建立了一套完善的投资者服务系统，主要通过柜台直销、电话、传真、网络等方式为投资人提供安全、高效、便捷的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
    一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
    1、每次交易结束后，投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询
    和打印交易确认单，或在 T+1 个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。
    2、基金管理人可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账
    单等基金信息服务，如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务，请致电基金管理人客户服务中心索取。
    二、定期定额投资计划基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。
    三、网上理财服务
    通过本公司网站，投资人可获得如下服务：
    1、自助开户交易：投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易业务。
    2、查询服务：投资人可以通过本公司网站查询所持有基金的基金份额、交
    易记录等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。
    3、信息咨询服务：投资人可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
    四、短信服务基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。
    五、电子邮件服务
    基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净
    147鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金－招募说明书值等服务。
    六、信息订阅服务
    投资人可以通过客服中心人工坐席、或登录鑫元基金网站订制相关信息服务，鑫元基金管理有限公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送所订制的信息。
    七、客户服务中心电话服务
    投资人拨打鑫元基金管理有限公司全国统一客服热线：021-68619600或400-
    606-6188（免长途话费）可享有如下服务：
    1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，
    投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行查询密码修改等操作。
    2、人工电话服务：客服代表可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料
    修改、投诉受理、信息订制等服务。
    八、投资人投诉与建议
    如果您在使用服务过程中发现有任何需要改进的地方或不满意的地方，您可通过客服热线、电子邮件、传真信函、邮寄信函等方式，将您的投诉或建议及时向我们提出。对于受理的投诉，我们将在3个工作日内首次回复；对于非工作日提出的投诉，我们将在顺延的工作日回复。
    我们的联系方式：
    1、客服热线拨打鑫元基金客服热线400-606-6188(免长途话费)/021-68619600转4“投诉建议”。
    2、电子邮件发送电子邮件至投诉受理邮箱 service@xyamc.com，邮件标题请注明“投诉建议”。
    3、传真信函
    将投诉函件通过传真发送至鑫元基金客户服务中心，客服传真:021-20892080。
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    4、邮寄信函
    将投诉信函邮寄至上海市静安区中山北路909号12楼鑫元基金管理有限公
    司客户服务中心（收），邮政编码：200070。
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    第二十三部分其他应披露事项暂无。
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    第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。
    基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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    第二十五部分备查文件
    投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以下文件：
    （一）中国证监会准予本基金注册募集的文件
    （二）《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    （三）《鑫元中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    （四）法律意见书
    （五）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （六）基金托管人业务资格批件、营业执照
    （七）中国证监会要求的其他文件
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
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