国金基金管理有限公司
    国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金管理人：国金基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司二零二六年六月国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书重要提示
    本基金经中国证监会2026年5月18日证监许可【2026】1204号文注册募集。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、操
    作和技术风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
    与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等，详见本招募说明书“风险揭示”章节。
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险等。
    本基金可能投资于资产支持证券。本基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
    本基金可进行股指期货、国债期货和股票期权交易，股指期货、国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。进行股指期货、国债期I国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    货和股票期权交易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险。
    本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，本基金的净值可能表现出更大的波动性，投资者有机会获得较大的收益，也有可能蒙受巨大损失。
    本基金可投资于科创板、创业板股票，会面临科创板、创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板、创业板上市公司股票的股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。
    本基金若投资北京证券交易所上市股票（简称“北交所股票”），可能面临投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上
    市公司经营风险、上市公司退市风险等。
    本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况导致的投资风险，由投资者自行负担。
    本基金的流动性风险主要体现为基金资产无法及时以合理价格变现的风险。
    在基金运作过程中，可能发生巨额赎回情形，若资产存在流动性压力，可能影响基金份额净值，甚至无法及时应对赎回。
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”II国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
    投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    对于通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的
    销售服务费采取“先收后返”模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。
    III国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    目录
    一、绪言..................................................1
    二、释义..................................................2
    三、基金管理人...............................................8
    四、基金托管人..............................................17
    五、相关服务机构.............................................20
    六、基金的募集..............................................22
    七、基金合同的生效............................................28
    八、基金份额的申购与赎回.........................................29
    九、基金的投资..............................................41
    十、基金的财产..............................................52
    十一、基金资产估值............................................53
    十二、基金的收益与分配..........................................60
    十三、基金的费用与税收..........................................62
    十四、基金的会计与审计..........................................65
    十五、基金的信息披露...........................................66
    十六、侧袋机制..............................................74
    十七、风险揭示..............................................77
    十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算.........................86
    十九、基金合同的内容摘要.........................................88
    二十、基金托管协议的内容摘要......................................115
    二十一、对基金份额持有人的服务....................................136
    二十二、其他应披露事项.........................................138
    二十三、招募说明书存放及其查阅方式................................139
    二十四、备查文件............................................140
    I国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等有关法律法规以及《国金智启量化选股股票型证券投资基金基金合同》编写。
    本招募说明书阐述了国金智启量化选股股票型证券投资基金的投资目标、
    策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    1国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    二、释义
    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
    1、基金或本基金：指国金智启量化选股股票型证券投资基金
    2、基金管理人：指国金基金管理有限公司
    3、基金托管人：指平安银行股份有限公司
    4、基金合同或《基金合同》：指《国金智启量化选股股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国金智启量化选股股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金份额发售公告：指《国金智启量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告》8、基金产品资料概要：指《国金智启量化选股股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
    9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
    员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
    员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
    实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
    2国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
    施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
    年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
    义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
    人
    19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
    内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及
    法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
    资人
    23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理
    基金份额发售、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
    24、销售机构：包括直销机构和其他销售机构。直销机构，指国金基金管
    3国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    理有限公司，即基金管理人；其他销售机构，指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
    括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
    和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为国金基金管
    理有限公司或接受国金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
    所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
    机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
    29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
    30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
    财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
    长不得超过3个月
    32、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
    33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
    的开放日
    35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数
    36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    38、《业务规则》：指《国金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
    是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
    4国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    管理人和投资人共同遵守
    39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书及相关
    公告的规定申请购买基金份额的行为
    40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关
    公告的规定申请购买基金份额的行为
    41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
    及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
    告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
    43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
    所持基金份额销售机构的操作
    44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
    申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
    46、元：指人民币元
    47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
    收款项及其他资产的价值总和
    49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    50、基金份额净值：指计算日各类基金资产净值除以计算日该类基金份额
    总数
    51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
    净值和基金份额净值的过程
    5国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    53、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以
    及基金份额持有人服务的费用
    54、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方
    式等的不同，将基金份额分为不同的类别
    55、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本
    类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；其中，通过基金管理人认购/申购A 类基金份额的不收取认购/申购费用
    56、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认
    购/申购费用的基金份额；其中，通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年（即 365 天）的 C 类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者
    57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
    法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
    通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    58、摆动定价机制：指当本基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
    份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
    59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
    门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
    60、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
    6国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减
    值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
    61、信用衍生品：指符合证券交易所或银行间市场相关业务规则，专门用
    于管理信用风险的信用衍生工具
    62、信用保护买方：指信用保护购买方，接受信用风险保护的一方
    63、信用保护卖方：指信用保护提供方，提供信用风险保护的一方
    64、名义本金：也称交易名义本金，是一笔信用衍生品交易提供信用衍生
    品风险保护的金额，信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础
    65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
    事件
    以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
    7三、基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称：国金基金管理有限公司
    成立日期：2011年11月2日
    注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
    办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
    法定代表人：邰海波
    组织形式：有限责任公司
    联系人：何新欣
    联系电话：010-88005888
    注册资本：3.6亿元人民币
    股权结构：
    国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润
    投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限
    公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），七家企业共同出资3.6亿元人民币，出资比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、
    1.9%、1.6%。
    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    纪路先生，董事长，硕士 EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基金销售有限公司执行董事。
    姜文国先生，董事，硕士。历任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券有限责任公司投资银行部总经理、公司副总经理。现任国金证券
    8国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    股份有限公司党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国金国际资产管理有限公司董事，国金国际企业融资有限公司董事，国金基金管理有限公司董事。
    黄艳女士，董事，硕士，高级经济师。历任华夏银行苏州支行国际业务部职员，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部职员，苏州工业园区地产经营管理公司综合部副总经理、总经理，苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。现任苏州工业园区经济发展有限公司副总裁，国金基金管理有限公司董事。
    江卓文先生，董事，硕士。历任佛山健全会计师事务所办事员，佛山华新包装股份有限公司运营主管、办公室主任、证券事务代表，广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司证券事务代表，广东通力定造股份有限公司董事会秘书，广州中汇建元投资合伙企业（有限合伙）投资经理。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事、董事会秘书，国金基金管理有限公司董事。
    赵煜先生，董事，学士。历任上海浦东中软科技发展有限公司董事副总经理，云南国际信托有限公司董事。现任国金证券股份有限公司董事，涌金投资控股有限公司执行董事兼总经理，长沙涌金（集团）有限公司执行董事兼总经理，涌金实业（集团）有限公司董事长助理，国金基金管理有限公司董事。
    邰海波先生，董事，学士。历任华夏证券股份有限公司资产管理部投资经理，中国包装集团投资部经理，凯基管理咨询有限公司副总经理，元大证券（香港）有限公司大中华区业务总监，国金证券股份有限公司股票销售交易部总经理。现任国金基金管理有限公司董事、总经理，北京千石创富资本管理有限公司董事长，国金基金管理有限公司上海分公司负责人。
    张克东先生，独立董事，学士，注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员，中国国际经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理，中信会计师事务所副主任，中天信会计师事务所副主任。
    现任信永中和会计师事务所监事、合伙人，国金基金管理有限公司独立董事。
    鲍卉芳女士，独立董事，硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师，最高人民检察院法纪厅书记员，北京市中银律师事务所律师，北京市博宇律师事务所律师，北京市大成律师事务所律师，北京市同维律师事务所律师。现任北
    9国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    京市康达律师事务所合伙人、律师，国金基金管理有限公司独立董事。
    张勇先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长，中国建设银行北京信托公司总经理，中国信达资产管理股份有限公司托管清算部总经理，中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。
    2、监事会成员
    许强先生，监事会主席，硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理，中国华通物产集团经易期货经纪有限公司副总裁，苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理，苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司监事会主席。
    乐梦琦女士，监事，硕士。历任广汽资本有限公司投资助理，广东阿米巴基金管理有限公司高级研究员，基石资本管理股份有限公司高级投资经理。现任广东宝新投资发展有限公司高级投资经理，国金基金管理有限公司监事。
    刘容女士，职工代表监事，硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理，国金基金管理有限公司（筹）风险管理部风险分析师，国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理
    助理、合规风控部副总经理。现任国金基金管理有限公司合规风控部总经理、职工代表监事，北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。
    于晓莲女士，职工代表监事，学士。历任中国建设银行投资托管服务部基金会计，国金基金管理有限公司（筹）清算部基金会计，国金基金管理有限公司基金清算部副总经理。现任国金基金管理有限公司运营支持部副总经理、职工代表监事。
    3、总经理及其他高级管理人员
    邰海波先生，总经理，学士。简历请见上文。
    虞志海先生，督察长，学士。历任华西证券上海曲阳路证券营业部电脑部经理，国金证券股份有限公司清算部助理总经理、合规管理部总经理、合规总监助理，国金基金管理有限公司督察长助理。现任国金基金管理有限公司督察长，上海国金理益财富基金销售有限公司监事。
    10国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    聂武鹏先生，副总经理，首席信息官，硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员，TCL 集团股份有限公司招聘及培训经理，深圳迅雷网络技术有限公司高级招聘经理，国金基金管理有限公司（筹）综合管理部总经理助理兼人力资源经理，国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事。现任国金基金管理有限公司副总经理、首席信息官兼运营总监，北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。
    林霄先生，副总经理，学士。历任新浪网技术（中国）有限公司华北销售部高级客户经理、编辑，阳光保险集团股份有限公司电子商务部市场总监，安邦保险集团股份有限公司电子商务部运营总监，国金基金管理有限公司市场营销部总经理、互联网金融中心总经理、总经理助理兼网金总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼财富管理部总经理。
    于涛先生，副总经理，博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理，大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理，中债资信评估有限公司研究部副总经理，银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员，融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管，安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理，富荣基金管理有限公司副总经理，国金基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监。
    4、基金经理
    姚加红先生，硕士。历任博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员，国金基金管理有限公司信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理，兼任国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金中证 A500 指数
    增强型证券投资基金、国金智远量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
    5、投资决策委员会成员名单
    投资决策委员会成员包括公司总经理邰海波先生，副总经理兼固定收益投资总监于涛先生，副总经理兼首席信息官聂武鹏先生，基金交易部总经理詹毛毛先生，量化投资中心总经理姚加红先生，量化投资中心副总经理马芳女士，
    11国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    固定收益投资部总经理徐艳芳女士，上海固定收益投资部总经理雷杨娟女士，主动权益投资部副总经理（主持工作）兼权益研究部总经理张望先生，大类资产配置部总经理王珂先生，大类资产配置部基金经理杜哲先生，大类资产配置部投资经理叶伟平先生，固收研究部代理总经理王宝宁女士，REITs 投资部总经理周炳涛先生。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
    金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
    2、办理本基金备案手续。
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
    6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
    7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
    8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。
    9、召集基金份额持有人大会。
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
    11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
    施其他法律行为。
    12、中国证监会规定的其他职责。
    四、基金管理人承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
    建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
    险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
    12国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。
    （2）不公平地对待其管理的不同基金资产。
    （3）承销证券。
    （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。
    （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。
    （6）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
    （7）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
    （8）侵占、挪用基金财产。
    （9）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
    （10）玩忽职守，不按照规定履行职责。
    3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
    4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
    家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
    （1）越权或违规经营。
    （2）违反基金合同或托管协议。
    （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。
    （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。
    （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。
    （6）玩忽职守、滥用职权。
    （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
    基金投资内容、基金投资计划等信息。
    （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资。
    （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序。
    （11）贬损同行，以提高自己。
    （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。
    13国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （13）以不正当手段谋求业务发展。
    （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。
    （15）其他法律、行政法规禁止的行为。
    5、基金经理承诺
    （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
    （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
    （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
    的基金投资内容、基金投资计划等信息。
    （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    五、基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
    （2）独立性原则：设立独立的合规风控部，合规风控部保持高度的独立性
    和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
    （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。
    （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
    2、内部控制的体系结构
    公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
    （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。
    （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
    14国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书报告。
    （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。
    （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。
    （5）合规风控部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；同时负责对投资事前及事中的风险监控，具体落实针对投研运作的相关法律法规、公司制度及日常的投研风控决策，设置相应的投研风控措施，并对各投资组合风险进行分析，对发现的异常及时向相关部门反馈，以作为调整投资决策的依据。
    （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对
    本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
    3、内部控制的措施
    （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新。
    （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到
    基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
    （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明
    确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
    （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运
    风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
    （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
    15国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
    （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
    （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适
    当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
    4、基金管理人关于内部合规控制声明书
    （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
    （2）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
    16国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    四、基金托管人
    一、基金托管人情况
    （一）基本情况
    名称：平安银行股份有限公司
    注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023号平安金融中心 B 座 26楼
    法定代表人：谢永林
    成立日期：1987年12月22日
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：19405918198元人民币
    存续期间：持续经营
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号
    联系人：董德程
    联系电话：0755-88674238
    （二）平安银行基本情况平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。
    中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2025年6月末，平安银行有110家分行（含香港分行）共1134家营业机构。
    2025年1-6月，平安银行实现营业收入693.85亿元（同比下降10.0%）、净利润248.70亿元（同比下降3.9%）、资产总额58749.61亿元（较上年末增长1.8%）、吸收存款本金余额36944.71亿元（较上年末增长4.6%）、发
    放贷款和垫款总额34084.98亿元（较上年末增长1.0%）。
    （三）主要人员情况
    平安银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金清算室、企划与综合服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室8个
    17国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书处室，目前部门人员为74人，为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富，托管部核心管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业经验。
    （四）基金托管业务经营情况
    2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。截至2025年6月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计8150.82亿，平安银行已托管331只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求。
    二、基金托管人的内部风险控制制度说明
    （一）内部控制目标
    作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；
    确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化
    解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
    （二）内部控制组织结构
    平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
    （三）内部控制制度及措施
    资产托管部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    18国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （一）监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    （二）监督流程
    1、每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
    2、收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及
    交易对手等内容进行合法合规性监督。
    3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基
    金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
    4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人
    进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
    19国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    五、相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    （一）直销机构国金基金管理有限公司直销中心
    注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
    办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
    法定代表人：邰海波
    联系人：肖娜
    联系电话：010-88005819
    客服信箱：service@gfund.com
    客服电话：4000-2000-18
    传真：010-88005816
    网站：www.gfund.com
    （二）其他销售机构
    其他销售机构详见本基金基金份额发售公告，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金管理人网站的公示。
    二、登记机构
    名称：国金基金管理有限公司
    注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
    办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
    法定代表人：邰海波
    联系人：刘雪
    联系电话：010-88005921
    传真：010-88005876
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称：上海源泰律师事务所
    注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
    20国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    负责人：廖海
    电话：（021）51150298
    传真：（021）51150398
    经办律师：刘佳、张雯倩
    联系人：刘佳
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
    执行事务合伙人：毛鞍宁
    电话：010-58153000
    传真：010-85188298
    经办注册会计师：王珊珊、马剑英
    21国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    六、基金的募集
    一、本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2026年5月18日获中国证监会证监许可【2026】1204号文准予注册。
    二、基金类型、运作方式、存续期及基金份额类别
    本基金类型：股票型证券投资基金
    本基金运作方式：契约型开放式
    本基金存续期：不定期
    基金份额的类别：
    本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，其中，通过基金管理人认购/申购 A 类基金份额的不收取认购/申购费用；C 类基金份额为从本类别基金
    资产中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年（即 365 天，下同）的 C 类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。
    本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
    投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质
    性不利影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后调整基金份额类别设置、停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率或变
    更收费方式、增加新的基金份额类别或者对基金份额分类办法、规则进行调整等，基金管理人需依照《信息披露办法》的规定及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
    三、募集期限
    22国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
    基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
    四、募集方式及募集场所
    通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示信息。基金管理人可以根据情况调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
    本基金采取“金额认购、全额缴款认购”的方式。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。
    本基金基金管理人有权决定各类基金份额的发售安排，具体规定见基金份额发售公告或相关公告。
    五、募集对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    六、最低募集份额总额和金额
    本基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额总额不少于2亿元人民币。
    基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制，具体规定见本基金的基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。
    七、认购安排
    （一）认购时间投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定，请参见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
    （二）认购程序投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需提供销售机构要求提供的材料申请开立国金基金开放式基金账户。投资者认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定，详见本基金的基金份额发售公告及销售机构的相关公告。
    23国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （三）认购的方式及确认
    1、本基金认购采取金额认购的方式。
    2、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
    3、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
    售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由于投资人怠于查询而产生的任何损失由投资人自行承担。
    4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，通过其他销售机构认购 A
    类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不得撤销。
    5、若认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额退还投资者。
    （四）认购的限额
    1、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，基金管理人可以对
    募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法详见基金份额发售公告或其他公告。
    2、投资者通过基金管理人直销中心柜台办理本基金认购的首次认购金额不
    得低于10000元，单笔追加认购最低金额为1000元。投资者通过其他销售机构办理本基金认购的首次认购最低金额为1元（含认购费），追加认购的单笔认购最低金额为1元（含认购费）。各销售机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。
    3、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
    50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。
    基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比
    例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
    4、本基金可设置募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金
    份额发售公告或其他公告。
    5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对认
    购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
    24国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书定予以公告。
    八、基金份额发售面值
    本基金的基金份额发售面值为人民币1.00元。
    九、认购费率及认购份额的计算
    （一）认购费率
    本基金分为 A、C 两类基金份额，投资人通过其他销售机构认购本基金 A 类基金份额时，需交纳认购费用；C类基金份额不收取认购费用。
    投资人重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。A 类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用。
    通过其他销售机构认购本基金 A类基金份额的具体认购费率如下：
    A类：认购金额（M） 认购费率
    M＜100万元 0.80%
    100万元≤M＜300万元 0.50%
    300万元≤M＜500万元 0.30%
    M≥500万元 1000元/笔
    投资者通过基金管理人认购本基金 A 类基金份额的，不收取认购费用。
    （二）认购份额的计算
    认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    1、当投资人选择通过其他销售机构认购 A 类基金份额时，认购份额的计
    算方法如下：
    （1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
    认购费用＝认购金额×认购费率/（1＋认购费率）
    净认购金额＝认购金额-认购费用
    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
    （2）认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下：
    认购费用＝固定金额
    净认购金额＝认购金额－认购费用
    25国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值
    举例说明：某投资者通过其他销售机构投资 100000.00 元认购本基金 A 类
    基金份额，对应认购费率为0.8%，假设在募集期间产生利息50.00元，则可得到的 A 类基金份额为：
    认购费用=100000.00×0.8%/（1+0.8%）=793.65元
    净认购金额=100000.00-793.65=99206.35元
    认购份额＝（99206.35＋50.00）/1.00=99256.35份
    即：该投资者通过其他销售机构投资 100000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间产生利息 50.00 元，则可得到 99256.35 份 A 类基金份额。
    2、当投资人选择认购 C 类基金份额或通过基金管理人认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
    认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值
    举例说明：某投资者投资 10000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设在募集期间产生利息 10.00 元，则可得到的 C 类基金份额为：
    认购份额=（10000.00+10.00）/1.00=10010.00份
    即：该投资者投资 10000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设募集期间产生利息 10.00 元，则可得到 10010.00 份 C 类基金份额。
    举例说明：某投资者通过基金管理人投资 10000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设在募集期间产生利息 10.00 元，则可得到的 A 类基金份额为：
    认购份额＝（10000.00＋10.00）/1.00＝10010.00份
    即：该投资者通过基金管理人投资 10000 .00 元认购本基金 A 类基金份额，假设募集期间产生利息 10.00 元，则可得到 10010.00 份 A 类基金份额。
    十、投资人对基金份额的认购
    本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告。
    十一、募集期利息的处理方式
    基金合同生效后，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
    十二、募集资金的保管
    26国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    27国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    七、基金合同的生效
    一、基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行
    同期活期存款利息（税后）；
    3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
    基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
    连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
    28国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    八、基金份额的申购与赎回
    一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    二、申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，办理基金份额申购和赎回等业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告本基金办理申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
    29国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    三、申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
    额净值为基准进行计算；
    2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请
    经登记机构确认的不得撤销；
    4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
    序赎回；
    5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
    投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    四、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
    基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
    遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、数据交换系统故障或
    其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。
    30国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
    或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已交纳的申购款项退还给投资人。
    基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
    对于申请的确认情况，基金份额持有人应及时查询并妥善行使合法权利。因基金份额持有人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。
    在不违反法律法规的前提下，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。
    五、申购和赎回的数量限制
    1、投资者通过基金管理人直销中心柜台首笔申购本基金份额的最低限额为
    人民币10000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元。投资者通过其他销售机构首笔申购本基金份额的最低限额为人民币1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。各销售机构可根据自己的情况调整首笔申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
    2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。
    3、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得
    少于1份，某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。
    4、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具
    体规定请参见相关公告。
    31国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体限制请参见相关公告。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述
    50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。具体规定
    如有更新，请参见更新的招募说明书或相关公告。
    6、基金管理人可以对基金的总规模进行限制，具体限制请参见相关公告。
    7、基金管理人可以规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
    8、基金管理人可以规定本基金单日的申购金额上限，具体规定请参见相关公告。
    9、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
    基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
    拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
    10、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和
    赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    六、申购和赎回的数额、价格和费用
    1、基金申购费率及基金申购份额的计算
    申购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    （1）投资人通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用。C 类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
    投资者通过其他销售机构申购 A 类基金份额时，如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
    通过其他销售机构申购 A 类基金份额的申购费率具体如下表所示：
    A类：申购金额（M） 申购费率
    M＜100万元 0.80%
    32国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    100万元≤M＜300万元 0.50%
    300万元≤M＜500万元 0.30%
    M≥500万元 1000元/笔
    投资人通过基金管理人申购本基金 A 类基金份额的，不收取申购费用。
    当投资人选择通过其他销售机构申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
    1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
    申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率）
    净申购金额＝申购金额-申购费用
    申购份额＝净申购金额/有效申购当日（T 日）A 类基金份额净值
    2）申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：
    申购费用=固定金额
    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额＝净申购金额／有效申购当日（T 日）A 类基金份额净值
    举例说明：某投资者通过其他销售机构投资 100000.00 元申购本基金 A 类
    基金份额，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为
    1.0560元，则可得到的申购份额为：
    申购费用＝100000.00×0.8%/（1+0.8%）=793.65元
    净申购金额＝100000.00-793.65=99206.35元
    申购份额＝99206.35/1.0560=93945.41份
    即：该投资者投资通过其他销售机构 100000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，则可得到 93945.41 份 A 类基金份额。
    （2）当投资人选择申购 C 类基金份额或通过基金管理人申购 A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
    申购份额＝申购金额/有效申购当日（T 日）该类基金份额净值
    举例说明：某投资人投资 100000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到的申购份额为：
    申购份额＝100000.00/1.0400＝96153.85份
    33国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    即：该投资人投资 100000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 96153.85 份 C 类基金份额。
    举例说明：某投资者通过基金管理人投资 100000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，则可得到的申购份额为：
    申购份额＝100000.00/1.0560＝94696.97份
    即：该投资者通过基金管理人投资 100000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，则可得到 94696.97 份 A 类基金份额。
    2、基金赎回费率及基金赎回金额的计算
    本基金 A 类、C 类基金份额赎回金额的计算方法如下：
    赎回金额＝赎回份额×有效赎回当日（T 日）该类基金份额净值
    赎回费用＝赎回金额×赎回费率
    净赎回金额＝赎回金额-赎回费用+应返还的销售服务费（如有）
    计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。
    本基金 A 类、C 类基金份额赎回费率如下表所示：
    持有时间（N） A 类、C 类基金份额赎回费率
    N＜7日 1.50%
    7日≤N＜30日 1.00%
    30日≤N＜180日 0.50%
    N≥180日 0.00%
    注：N 为基金份额持有期限。赎回费用全额计入基金财产。
    举例说明：某投资者在 T 日赎回 10000.00 份 A 类基金份额，持有期限 3日，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1200 元，则投资者可得到的净赎回金额计算如下：
    赎回金额=10000.00×1.1200=11200.00元
    34国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    赎回费用=11200.00×1.50%＝168.00元
    净赎回金额＝11200.00-168.00＝11032.00元
    即：投资人赎回本基金 10000.00 份 A 类基金份额，持有期限 3 日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11032.00元。
    3、T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    4、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告
    各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    5、本基金 C 类基金份额不收取申购费，通过其他销售机构申购本基金 A
    类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。
    6、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基
    金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照法律法规的规定收取并全额计入基金财产。
    7、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
    应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    9、在不违反法律法规和基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质
    性不利影响情况下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率和销售服务费率等相关费率。
    七、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    35国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
    投资人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
    能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
    金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人协
    商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
    份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形。
    9、当申购申请超过基金管理人设定的基金总规模限制、单个投资人单日或
    单笔申购金额上限或本基金单日申购金额上限的。
    10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
    暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。
    八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
    36国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
    管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
    6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上时，经与基金托管人协
    商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
    7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
    金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    九、巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
    （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
    37国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
    （3）若基金发生巨额赎回且存在出现单个开放日内单个基金份额持有人超
    过前一开放日基金总份额20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人有权按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体措施为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。对该等赎回申请人当日未予确认的部分，在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择取消赎回的，当日未获受理的赎回申请将被撤销。选择延期赎回的，当日未获处理的赎回申请将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直至全部赎回为止。如赎回申请人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
    理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并依据“（2）部分延期赎回”进行延期办理时，基金
    38国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通
    知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。
    十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照《信息披露办法》
    的有关规定在规定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
    有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告
    中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
    十一、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金的
    转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
    十二、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
    形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
    无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。
    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
    捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
    的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
    十三、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能
    39国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
    十四、定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    十五、基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
    构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    十六、基金份额的冻结、解冻及质押等业务
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结的基金份额产生的权益（权益为现金红利部分，自动转为相应类别的基金份额）先行一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。
    十八、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产
    生不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
    40国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    九、基金的投资
    一、投资目标
    本基金在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的稳健增值。
    二、投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
    次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期
    货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投
    资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的
    比例范围为80%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    三、投资策略
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调整各类资产的投资比例，力争在控
    41国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    制风险的基础上提高基金的收益潜力。
    2、股票投资策略
    （1）量化选股模型
    结合国内外长期投资规律，基金管理人依据实战经验和机器学习技术搭建了量化选股模型。本基金的量化选股模型以股票市场的宏观环境、行业及个股特性为分析框架，分别对各类因子构建模型综合评价，包括但不限于个股超额、行业、价值、动量、成长、质量、分析师预期等各个维度。本基金采用机器学习模型对各个维度组合因子进行分析，进而对股票综合评价，构建投资组合。
    根据市场宏观环境、公司基本面、市场情绪等输入信息的变化，模型对输出结果动态调整，以一定程度上适应市场变化。
    （2）存托凭证投资策略
    本基金可投资存托凭证，本基金将主要结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择具有比较优势的存托凭证进行投资。
    3、固定收益品种投资策略
    （1）债券投资策略
    债券投资在考虑资产流动性需求及投资风险控制的基础上，结合未来市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断，综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、信用债投资策略等多种积极管理策略，动态调整债券品种结构，力求获取稳定的组合收益。
    （2）可转换债券、可交换公司债券投资策略
    本基金将着重对可转换债券、可交换公司债券对应的基础股票进行分析与研究，在对应可转换债券、可交换公司债券估值合理的前提下集中投资，以分享正股上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、结合实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
    （3）资产支持证券投资策略
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成
    42国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。
    4、衍生品投资策略
    （1）股指期货交易策略
    本基金管理人将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，谨慎进行交易，以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
    （2）国债期货交易策略
    本基金在国债期货交易中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的交易。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。
    （3）股票期权投资策略
    本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    （4）信用衍生品投资策略
    本基金若投资信用衍生品，将按照风险管理的原则，以风险对冲为目的，并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
    5、融资业务策略
    43国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
    未来，随着市场的发展、金融工具的丰富、交易方式的创新和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
    四、投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为80%-95%；
    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
    券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
    20%；
    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10%；
    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
    金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
    44国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）本基金参与股指期货交易、国债期货交易，需遵循下列投资比例限
    制：
    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的10%；
    2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
    持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约
    的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值
    和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）
    的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
    （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
    1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
    10%；
    2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
    持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
    3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
    按照行权价乘以合约乘数计算；
    （13）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用保护卖方属性的信用
    45国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用
    衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
    所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；
    （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
    30%；
    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
    值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
    外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
    对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （18）本基金若参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票
    与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
    （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
    除上述第（2）、（9）、（13）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
    比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
    基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
    46国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
    际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    3、若法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
    五、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×90%＋活期存款基准利
    47国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    率×10%
    1、业绩比较基准设定的原因
    本基金选择中证全指指数收益率作为股票部分的业绩比较基准，活期存款基准利率作为流动性管理部分的业绩比较基准。选择该业绩比较基准的原因如下：
    （1）基于本基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资
    于国内依法发行上市的股票、流动性管理工具等资产，相应选取与之匹配的 A股指数、存款利率作为基准要素。同时基于基金投资股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为80%-95%等投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与流动性管理资产所对应的基准要素权重分别设置为90%与
    10%。
    （2）基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的股票资产采用
    全市场量化选股策略，根据市场宏观环境、公司基本面、市场情绪等输入信息的变化动态调整组合。综合考虑基准指数与产品定位的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取中证全指指数作为股票部分的基准要素。
    中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场
    符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映沪深北交易所上市公司的整体表现。其行业分布均衡，是目前 A 股市场覆盖面最广、代表性最强的宽基指数之一，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。
    （3）基于本基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金将一定比例的剩余资金主要用于流动性管理。
    活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金流动性管理部分的业绩比较基准要素。
    综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。
    2、业绩比较基准要素的基本信息
    中证全指指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为000985，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
    48国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    活期存款基准利率由中国人民银行公布，如果活期存款基准利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
    上述业绩比较基准要素所涉及的发布机构名称、代码、查询途径如发生变更，以发布机构最新发布的为准。
    3、业绩比较基准的计算方法
    本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中中证全指指数、活期存款基准利率的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。
    4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
    本基金管理人对基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况进行动态跟踪与监测评估，监测指标主要包括选择合适的基金业绩表现类指标（信息比率、跟踪误差、超额收益、卡玛比率等）；对于股票资产，可以采用股票配置偏离限额（仓位、行业或风格结构偏离等）、基准成份券覆盖率、主动比率等指标，以更好管理基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况，从而力争在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。
    本基金为主动管理型基金，其业绩比较基准是表征产品风格、衡量产品业绩、约束投资行为的参考标准，并非本基金的跟踪标的。基金管理人在基金合同约定的投资范围、投资限制内享有充分的投资决策自主权，可根据投资策略、市场研判等综合因素，自主构建投资组合，包括酌情投资于业绩比较基准要素成份证券外的证券。本基金投资组合相对业绩比较基准要素成份证券和权重可能存在偏离。
    5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
    业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质性不
    利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三十日公告并充分说明变更原因、差异及影响，无需召开基金份额持有人大会：
    （1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客
    观因素导致业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同关于投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资
    49国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    产类别、国别或地区、市场板块、货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要素不再具备市场代表性；
    （2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新
    业绩比较基准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；
    （3）中国证监会认可的其他情形。
    业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行适当程序，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
    （1）基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，并变更业绩比较基准的；
    （2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。
    六、风险收益特征
    本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    七、基金管理人代表基金行使股东权利或债权人权利等相关权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利、债权人权利
    等相关权利，保护基金份额持有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
    人牟取任何不当利益。
    八、侧袋机制的实施和投资运作安排
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
    50国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。
    51国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十、基金的财产
    一、基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
    账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
    原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    52国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十一、基金资产估值
    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权
    合约、信用衍生品、债券、资产支持证券和银行存款本息、货币市场工具、应
    收款项、其它投资等资产及负债。
    三、估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估
    值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应
    53国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    对估值进行调整并确定公允价值。
    四、估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券（包括股票等）的估值
    （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
    价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    （2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
    的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
    （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
    4、固定收益品种的估值
    （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
    （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
    对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
    推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估
    54国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书值。
    （3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的
    含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
    （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
    5、国债期货合约及股指期货合约按估值当日结算价进行估值，估值当日无
    结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    7、信用衍生品估值方法
    信用衍生品按照第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除。
    选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求采用合理估值技术确定其公允价值。
    8、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    9、本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    10、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
    11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
    以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    12、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的
    相关规定进行估值。
    13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
    基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
    55国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书估值。
    14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
    按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
    程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    五、估值程序
    1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当
    日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
    或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    六、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
    值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
    56国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失
    按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
    数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
    时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
    但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
    此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
    57国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
    金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
    金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
    业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
    七、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
    营业时；
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
    商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
    投资人的利益，已决定暂停估值；
    5、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
    紧急事故的任何情况；
    6、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
    八、基金净值的确认
    基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。
    九、特殊情形的处理
    58国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的
    误差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、证券经营机构、登记结
    算公司或第三方估值机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
    59国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十二、基金的收益与分配
    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
    相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    三、基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进
    行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
    2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择
    现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
    准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供
    分配利润将可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
    益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
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    五、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，手续费用由基金管理人或销售机构承担。
    七、实施侧袋机制期间的收益分配
    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
    61国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十三、基金的费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、本基金 C 类基金份额计提的销售服务费；
    4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
    5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；
    6、基金份额持有人大会费用；
    7、基金的证券/期货/期权、信用衍生品等交易费用；
    8、基金的银行汇划费用；
    9、基金相关账户的开户费用、账户维护费用；
    10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×1.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
    62国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    H＝E×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    3、基金销售服务费
    基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：
    H＝E×0.40%÷当年天数
    H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
    E为C类基金份额前一日基金资产净值
    C类基金份额的基金销售服务费每日计提。
    （1）基金管理人销售服务费的返还机制
    通过基金管理人认购/申购C类基金份额的不收取销售服务费。
    对于通过基金管理人认购/申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
    基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。
    （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制
    对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
    对于通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的C类基金份额，不再继续收取销售服务费。
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    对于持续持有期限超过一年的C类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
    基金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、基金合同生效前的相关费用；
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、实施侧袋机制期间的基金费用
    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。对于基金份额持有人必须自行缴纳的税收，由基金份额持有人自行负责，基金管理人和基金托管人不承担代扣代缴或纳税的义务。
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    十四、基金的会计与审计
    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
    基金首次募集的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
    会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
    并以书面方式确认。
    二、基金的年度审计1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
    换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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    十五、基金的信息披露
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
    人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
    金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    66国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
    1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
    持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
    说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
    披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
    作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
    明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载
    在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
    （二）基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的三日前登载在规定媒介上。
    67国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （三）基金合同生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载基金合同生效公告。
    （四）基金净值信息
    基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
    （五）基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金
    份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
    68国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    （七）临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    2、基金合同终止、基金清算；
    3、转换基金运作方式、基金合并；
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
    人变更；
    8、基金募集期延长或提前结束募集；
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
    负责人发生变动；
    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
    到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
    69国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
    14、基金收益分配事项；
    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
    提方式和费率发生变更；
    16、任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之
    零点五；
    17、本基金开始办理申购、赎回；
    18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
    19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
    20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    21、本基金调整基金份额类别的设置；
    22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
    24、推出新业务或服务；
    25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
    价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    （八）资产支持证券的投资情况基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
    额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    （九）国债期货的交易情况
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    70国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （十）股指期货的交易情况
    基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    （十一）股票期权的投资情况
    如本基金投资股票期权的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    （十二）澄清公告
    在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
    （十三）基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    （十四）清算报告
    基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （十五）实施侧袋机制期间的信息披露
    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书的规定。
    （十六）本基金投资存托凭证的信息披露依照国内上市交易的股票执行。
    （十七）信用衍生品的投资情况
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
    71国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    投资目标及策略。
    （十八）参与融资业务的信息披露
    本基金参与融资业务的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资业务交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
    （十九）中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价
    格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
    公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面确认或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
    专业机构，应当制作工作底稿，相关档案的保存期限不低于法律法规或监管规
    72国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    则规定的最低期限。
    七、信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自办公场所，供社会公众查阅、复制。
    八、暂停或延迟信息披露的情形
    1、不可抗力；
    2、发生暂停估值的情形；
    3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
    73国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十六、侧袋机制
    一、侧袋机制的实施条件
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
    1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
    2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
    3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
    三、实施侧袋机制期间的基金投资
    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
    基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
    资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
    基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
    四、实施侧袋机制期间的基金估值
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    本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
    五、实施侧袋机制期间的基金费用
    1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费、销售服务费按主袋账户基金
    资产净值作为基数计提。
    2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
    后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
    六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
    特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
    侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
    侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    七、侧袋机制的信息披露
    1、临时公告
    在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
    2、基金净值信息
    基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
    3、定期报告
    侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
    75国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
    会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
    本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
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    十七、风险揭示
    本基金存在的主要风险有：
    一、市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
    1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
    2、经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
    3、利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
    利率直接影响着证券价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益水平会受到利率变化的影响。
    4、购买力风险：基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为
    通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
    5、上市公司经营风险：上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能
    力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致
    公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其证券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
    6、再投资风险：该风险与利率风险互为消长。当市场利率下降时，基金所
    持有的固定收益类金融工具价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场利率上升时，基金所持有的固定收益类金融工具价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上升。
    二、信用风险
    本基金在交易过程中可能发生交收违约、所投资信用类品种的发行人违约、
    拒绝支付到期本息、信用等级降低或者不能履行合约规定的其它义务等情况，
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    从而导致基金财产损失。
    三、管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
    四、流动性风险
    因市场成交量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金应对基金赎回款支付需求所引致的风险。
    为应对投资者的赎回申请，基金管理人可采取各种有效管理措施，满足流动性需求。但如果出现较大数额的赎回申请，基金资产变现困难时，基金面临流动性风险。
    （1）本基金的申购、赎回安排
    投资者具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”和本招募说明书
    “基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
    在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆
    动定价、基金实施侧袋机制等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
    （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
    次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期
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    货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投
    资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
    一般情况下，本基金拟投资的资产类别具有一定的流动性，极端市场情况下，可能出现流动性不足，导致基金资产无法及时变现，从而影响投资者办理赎回或按时收到赎回款项。当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。同时，本基金严格控制投资于流动受限资产和不存在活跃市场需要采用估值技术确定公允价值的投资品种的比例。除此之外，本基金管理人将根据历史经验和市场情况动态调整基金中高流动性资产的比例并通过组合管理、分
    散投资对各类标的资产进行合理配置，以防范流动性风险。
    （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额
    超过前一开放日基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施，详细规则参见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节相关约定。
    （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于：
    *延期办理巨额赎回申请；
    *暂停接受赎回申请；
    *延缓支付赎回款项；
    *收取短期赎回费；
    *暂停基金估值；
    *摆动定价；
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    *基金实施侧袋机制；
    *中国证监会认定的其他措施。
    侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
    账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
    实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
    基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
    启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
    对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
    五、本基金的特有风险
    1、本基金为股票型证券投资基金，基金资产主要投资于股票市场，因此股市的波动将影响到基金业绩及基金份额持有人回报。本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为80%-95%，受到股市系统性风险的影响较大，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，基金净值可能受到影响。本
    80国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金的波动性可能较高，面临的市场风险较大。
    2、量化投资风险
    （1）采用量化模型的风险
    本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，本基金不采用量化模型进行高频交易。在实际运作过程中，本基金采用量化模型选择股票并构建投资组合，存在失效并导致基金亏损的风险；同时，宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等重大变化也可能会影响模型的有效性，无法达到预期投资效果。
    （2）数据错误的风险
    本基金的量化模型以广泛覆盖各类型信息的数据库为基础，包括宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交易行情数据、上市公司财务数据等，这些数据规模庞大，在搜集、采集、预处理等过程中均可能出现错误，从而影响量化模型的输出结果。
    3、投资存托凭证的风险
    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
    发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退
    市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    4、投资衍生品的风险
    （1）参与国债期货交易的风险
    本基金可参与国债期货交易，国债期货的交易可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间
    81国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。
    流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
    （2）参与投资股指期货交易的风险
    本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，从而增加本基金总体风险水平。
    （3）投资股票期权风险
    股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。流动性风险指当期权交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失或者其他不可预期事件所导致的损失。
    （4）投资信用衍生品风险
    信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
    流动性风险指信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险。偿付风险是在信用衍生品的存续期内，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营情况不佳，或创设机构的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。
    价格波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。
    5、投资资产支持证券风险
    本基金可投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产
    82国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
    6、科创板股票投资风险
    本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：
    （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制
    为 20%，且新股上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比 A股其他板块更为剧烈的波动；
    （2）科创板上市公司退市的风险。科创板执行比 A 股其他板块更为严格的
    退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；
    （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块活跃度可能弱于 A 股其他板块；科创板机构投资者占比较大，板块股票存在一致性预期的可能性高于 A 股其他板块，在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无法成交的可能；
    （4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板均为科技创新成长型公司，其商业模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。
    7、创业板股票投资风险
    本基金投资于创业板股票，会面临创业板市场特有的投资风险，包括但不限于以下方面：
    （1）股价波动风险
    创业板企业多为成长型公司，具有商业模式新、盈利稳定性较弱、估值波动较大等特点，市场可比公司可能较少，传统估值方法可能不完全适用。此外，创业板股票单日涨跌幅限制为20%，且新股上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，股价波动可能显著高于主板市场，存在短期剧烈波动的风险。
    （2）退市风险
    83国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    创业板执行比 A 股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，可能对基金净值产生不利影响。
    （3）流动性风险
    创业板市场以中小市值公司为主，部分股票交易活跃度可能低于主板市场，在市场情绪低迷或个股基本面恶化时，可能出现流动性不足的情况，导致基金买卖股票时成交价格偏离预期，甚至面临无法及时成交的风险。
    （4）投资集中风险
    创业板上市公司以成长型的创新创业企业与新技术、新产品、新业态、新
    模式深度融合的传统产业中的优秀企业为主，行业分布相对集中，且部分公司商业模式相似，可能导致持仓股票股价呈现同向波动，放大基金净值的波动性。
    8、投资北交所股票的风险
    本基金若投资北交所股票，可能面临投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上市公司经营风险、上市公司退市风险等。
    9、参与融资交易风险
    本基金可参与融资业务。融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、业务资格合法性风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，本基金的净值可能表现出更大的波动性，投资者有机会获得较大的收益，也有可能蒙受巨大损失。
    10、销售服务费“先收后返”模式相关风险
    对于通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的
    销售服务费采取“先收后返”模式，基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。
    六、操作和技术风险
    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
    此外，在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
    84国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所和证券登记结算机构等。
    七、未知价风险
    本基金基金资产净值可能受证券市场影响有所波动，产生未知价风险。
    八、合规性风险
    指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
    九、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资
    比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    十、其他风险
    1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
    完善而产生的风险。
    2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险。
    3、因金融市场危机、业务竞争压力可能产生的风险。
    4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险。
    5、其他意外导致的风险。
    85国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算
    一、基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
    大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决
    议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    二、基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的；
    3、基金合同约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
    立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    86国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
    而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。
    六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    其中，对于投资者通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。
    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
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    十九、基金合同的内容摘要
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    （一）基金管理人简况
    名称：国金基金管理有限公司
    住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
    法定代表人：邰海波
    设立日期：2011年11月2日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1661号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币3.6亿元
    存续期限：持续经营
    联系电话：010-88005888
    （二）基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
    括但不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
    反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    88国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
    （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资和非交易过户等业务规则；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
    括但不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
    基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    89国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
    方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制基金定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；
    （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问机构提供的除外；
    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大
    会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
    且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金
    托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
    90国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    （三）基金托管人简况
    名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)
    住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
    办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号
    邮政编码：518001
    法定代表人：谢永林
    成立日期：1987年12月22日
    批准设立机关及批准设立文号：银复1987【365】号
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2008]1037号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：19405918198元人民币
    存续期间：持续经营
    （四）基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
    括但不限于：
    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
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    其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
    合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券/期货交易资金清算；
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
    括但不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基
    金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问机构提供的除外；
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各
    类基金份额申购、赎回价格；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    92国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行。如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收、建立并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人
    大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
    会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    （五）基金份额持有人权利义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
    93国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
    除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
    利包括但不限于：
    （1）分享基金财产收益；
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
    务包括但不限于：
    （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
    （3）接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提
    供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息以及不时的更新和补充，并保证所提供资料、信息的真实性、准确性、完整性；
    （4）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （5）根据法律法规及证券交易所相关规定进行认购、申购，并及时履行因
    认购、申购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务；
    （6）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
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    （7）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
    （8）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
    （9）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （10）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （11）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的申购、赎回及交易相关交易及业务规则及其不时更新；
    （12）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保证其真实性；
    （13）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
    （一）召开事由
    1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需
    要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
    （1）终止基金合同；
    （2）更换基金管理人；
    （3）更换基金托管人；
    （4）转换基金运作方式；
    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费，但法律法规或监管机构要求调整该等报酬标准或调高销售服务费的除外；
    （6）变更基金类别；
    （7）本基金与其他基金的合并；
    （8）变更基金投资目标、范围或策略；
    （9）变更基金份额持有人大会程序；
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    （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    （13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
    质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    （2）调整本基金的申购费率、调低销售服务费率、变更收费方式、调整基
    金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；
    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；
    （4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
    （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、定期定额投资等业务规则；
    （6）基金推出新业务或服务；
    （7）按照法律法规和基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。
    （二）会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
    理人召集；
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
    60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金
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    托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
    4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面
    要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
    5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求
    召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集或在规定时间内未能作出书面答复的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
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    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    （7）召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
    中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
    联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
    决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
    基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    （四）基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
    管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
    代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
    持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合
    同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
    重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
    不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
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    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
    形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
    通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
    理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
    （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有
    人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表权益登记日基金份额总数的三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
    （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
    人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
    明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
    3、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下，本基金的基金份额持有人
    亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
    非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
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    通讯方式开会的程序进行。
    5、基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，
    具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    （五）议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    （1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
    托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
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    证机关监督下形成决议。
    （六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
    表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
    审议、逐项表决。
    在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
    （七）计票
    1、现场开会
    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
    基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有
    101国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    （八）生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定
    在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持
    有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但
    102国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
    1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
    基金份额10%以上（含10%）；
    2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
    记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
    于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额
    持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
    5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
    6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
    之一以上（含二分之一）通过；
    7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
    分之二以上（含三分之二）通过。
    侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
    侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
    （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规
    103国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    或监管规定修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    三、基金收益分配原则、执行方式
    （一）基金收益分配原则
    1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
    收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
    2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
    金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
    3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
    日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供分
    配利润将可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
    5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （二）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
    益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    （三）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （四）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者相应类别基金份额的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，手续费用由基金管理人或销售机构承担。
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    （五）实施侧袋机制期间的收益分配
    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
    四、基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×1.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.20%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    3、基金销售服务费
    基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
    105国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    H＝E×0.40%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    C 类基金份额的基金销售服务费每日计提。
    （1）基金管理人的销售服务费返还机制
    通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额的不收取销售服务费。
    对于通过基金管理人认购、申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
    基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。
    （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制
    对于投资者持续持有期限未超过一年 （即 365 天，下同）的 C 类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
    对于通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额，不再继续收取销售服务费。
    对于持续持有期限超过一年的 C 类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。
    若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    （一）投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
    次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融
    106国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期
    货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投
    资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的
    比例范围为80%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    （二）投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为80%-95%；
    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
    券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
    20%；
    107国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10%；
    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
    基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）本基金参与股指期货交易、国债期货交易，需遵循下列投资比例限
    制：
    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的10%；
    2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证
    券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
    持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
    约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票
    市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
    （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
    108国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
    10%；
    2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
    持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
    3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
    按照行权价乘以合约乘数计算；
    （13）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用
    衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
    所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；
    （14）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
    值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
    之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
    对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
    （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （18）本基金若参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票
    与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
    109国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
    除上述第（2）、（9）、（13）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
    比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
    际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    110国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    3、若法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
    六、基金资产净值的计算方法和公告方式
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    （二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当
    日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
    或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    （一）基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
    大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，经履行适当程序，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决
    111国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （二）基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的；
    3、基金合同约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
    立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
    而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （四）清算费用
    112国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    其中，对于投资者通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。
    八、争议的处理和适用的法律
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释而产生的或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如争议未能以协商或调解方式解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
    争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳
    113国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书门特别行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖，并按其解释。
    九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
    基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
    114国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    二十、基金托管协议的内容摘要
    一、基金托管协议当事人
    （一）基金管理人
    名称：国金基金管理有限公司
    住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室
    办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层
    邮政编码：100089
    法定代表人：邰海波
    成立时间：2011年11月2日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1661号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币3.6亿元
    存续期间：持续经营
    经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    （二）基金托管人
    名称：平安银行股份有限公司(简称：平安银行)
    注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
    办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号
    法定代表人：谢永林
    成立日期：1987年12月22日
    批准设立机关和批准设立文号：银复1987【365】号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：19405918198元人民币
    存续期间：持续经营
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037号
    115国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    经营范围：办理人民币存、贷、结算、汇兑业务；人民币票据承兑和贴现；
    各项信托业务；经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券；外汇存款、汇款；
    境内境外借款；在境内境外发行或代理发行外币有价证券；贸易、非贸易结算；
    外币票据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；保险兼业代理业务；黄金进口业务；经有关监管机构批准或允许的其他业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
    资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含主板、科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、
    次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、以及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期
    货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投
    资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的
    比例范围为80%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
    116国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为80%-95%；
    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
    交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
    （4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司
    发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
    基金资产净值的10%；
    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
    20%；
    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10%；
    （8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原
    始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
    基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）本基金参与股指期货交易、国债期货交易，需遵循下列投资比例限
    制：
    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的10%；
    2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证
    117国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
    持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
    约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票
    市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    4）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
    （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
    1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
    10%；
    2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
    持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
    3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值
    按照行权价乘以合约乘数计算；
    （13）本基金参与信用衍生品交易的，不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用
    衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
    所规定比例限制的，基金管理人应在3个月之内进行调整；
    （14）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有
    一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本
    118国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发
    行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
    值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
    之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
    对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （17）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （18）本基金若参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票
    与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
    （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
    除上述第（2）、（9）、（13）、（15）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资
    比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资禁止行为进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
    际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
    119国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    根据法律法规有关基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，托管人关联方信息以托管人官网对外公告、披露为准。
    若法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
    （四）基金托管人应当加强对基金合同的审核，对业绩比较基准的选取、变更等进行充分评估，复核基金管理人选取的业绩比较基准符合法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定。基金托管人应根据法律法规的规定对权益类基金投资风格进行监督。基金托管人应当对定期报告有关业绩比较基准的披露内容进行复核。
    （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
    基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按银行间债券市场交易对手名单进行交易。
    如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向及时向基金托管人说明理由，协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷，基金托管人不承担
    120国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    由此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场交易对手进行交易。
    （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中期票据进行监督。
    （七）基金投资银行存款的，其基金管理人应根据法律法规的规定及基金
    合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
    如基金管理人未提供存款银行名单，则视为银行存款的交易对手名单包括全市场所有银行。
    （八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基
    金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费
    用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金产品资料概要、基金
    清算报告、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    （九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
    违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    （十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
    和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；
    对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报
    121国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    （十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反
    法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人。
    （十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
    括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资
    所需账户、协助提供开立股指期货业务相关账户及申请交易编码所需的基金托
    管人相关信息、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份
    额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
    分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
    息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以电话提醒或书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
    （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
    122国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书的，基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产的保管
    （一）基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
    合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账户，并协助提供开立股指期货业务相关账户及申请交易编码所需的基金托管人相关信息。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。
    5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
    基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
    6.对于因为基金认（申）购、基金投资产生的应收资产，应由基金管理人
    负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人已履行及时通知义务的，对此不承担相应责任，但应给予必要的协助与配合。
    7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    （二）基金募集期间及募集资金的验资
    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行
    开立的基金募集专户。该账户由基金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会
    123国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
    规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
    （三）基金银行账户（也可称为“托管账户”）的开立和管理
    1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
    2.基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户，
    并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。基金管理人授权基金托管人办理本基金银行账户的开立、销户、变更工作，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管人要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与
    本基金联名的证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
    托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3.基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立证券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户，并按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
    4.交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全
    额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
    5.基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定
    开立和管理期货结算账户。
    （五）债券托管账户的开设和管理
    基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
    124国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司根据有关规定以本基金的名义
    为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    （六）其他账户的开立和管理
    1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
    （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
    的保管库，也可存入法律法规有关规定允许的的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    （八）与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。
    五、基金资产净值计算和会计核算
    （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1.基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。
    各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
    125国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    2.复核程序
    基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将各类基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。
    （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1.估值对象
    基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权
    合约、信用衍生品、债券、资产支持证券和银行存款本息、货币市场工具、应
    收款项、其它投资等资产及负债。
    2.估值方法
    （1）证券交易所上市的有价证券（包括股票等）的估值
    1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；
    如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
    重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    2）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
    （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
    同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
    2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
    3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    （3）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
    126国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （4）固定收益品种的估值
    1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），
    选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。
    2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选
    取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。
    对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或
    推荐估值全价，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
    3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含
    转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
    4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当
    前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
    （5）国债期货合约及股指期货合约按估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    （6）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    （7）信用衍生品估值方法
    信用衍生品按照第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除。
    选定的第三方估值机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及企业会计准则的要求采用合理估值技术确定其公允价值。
    （8）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    （9）本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    127国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （10）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
    （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    （12）本基金参与融资业务的，按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。
    （13）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    （14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
    程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    3.特殊情形的处理
    （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（13）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、证券经营机构或登记
    结算公司或第三方估值机构等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或未能避免错误发生或虽发现错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    4.实施侧袋机制期间的基金资产估值
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
    128国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
    （三）估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
    值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
    由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    托管协议的当事人应按照以下约定处理：
    1.估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损
    失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
    数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等，因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2.估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
    时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    129国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
    但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经
    将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3.估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
    金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4.基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
    金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
    业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
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    （四）暂停估值的情形
    1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业；
    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
    商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
    投资人的利益，已决定暂停估值；
    5.出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
    紧急事故的任何情况；
    6.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    （五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。
    （六）基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
    （七）基金财务报表与报告的编制和复核
    1.财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
    2.报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
    核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
    3.财务报表的编制与复核时间安排
    （1）报表的编制基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
    131国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
    基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上，基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在规定网站，基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    （2）报表的复核
    基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
    （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    六、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少于法定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
    基金管理人应及时以双方认可的方式向基金托管人提交基金份额持有人名册。
    132国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    基金托管人依法编制中期报告和年度报告前或在基金托管人基于正当合理
    事由要求的前提下，基金管理人应将有关资料送交基金托管人不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    因基金管理人未能及时提供或提供信息有误的，托管人不承担相关责任。
    七、争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应尽量通过协商解决、调解途径解决。如争议未能以协商或调解方式解决的，任何一方应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定）管辖并从其解释。
    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    （一）托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。变更托管协议涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    （二）基金托管协议终止出现的情形
    1.基金合同终止；
    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
    4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
    133国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    （三）基金财产的清算
    1.基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成
    立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
    而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
    134国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    其中，对于投资者通过基金管理人认购/申购 C 类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构认购/申购并且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法规规定的最低期限。
    135国金智启量化选股股票型证券投资基金招募说明书
    二十一、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供以下一系列服务；基金管理人有权
    根据基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化，增加、修改服务项目：
    一、基金份额持有人登记服务基金管理人或者委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户与基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
    二、红利再投资服务
    基金份额持有人有权选择红利再投资服务，凡选择红利再投资服务的基金份额持有人，当期分配所得基金收益将按基金除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额，且不收取申购费用。
    三、定期定额投资计划
    本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务，即投资者可通过固定的销售机构，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额具体实施时间和业务规则详见基金管理人发布在规定媒介公告。
    四、资讯服务定制
    为使基金份额持有人及时了解基金资讯，基金管理人推出全方位资讯服务定制项目。基金份额持有人可通过客服热线、基金管理人网站定制基金净值、电子对账单等各种服务，基金管理人通过电子邮件、短信等多渠道发送所定制的资讯。
    五、客户服务中心电话服务
    为方便基金份额持有人随时了解基金管理人相关信息及投资资讯，基金管理人开通客服热线（4000-2000-18），自动语音服务提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
    基金管理人开设人工座席，在每个交易日（工作时间9:00-17:00）提供人
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    工咨询服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、建议与投诉、信息定制、资料修改、索取对账单等专项服务。
    投资者也可通过客服热线进行语音留言，客户服务人员将及时进行处理。
    六、网络在线服务
    通过基金管理人网站（www.gfund.com），投资者可享有基金账户查询和基金信息查询服务，也可以获取本基金管理人和基金的各类信息，包括基金合同等法律文件、基金公告、业绩报告、直销业务表单和基金管理人最新动态等各类最新资料。
    基金份额持有人登录基金管理人网站的在线客服，可以与客户服务人员进行网上一对一答疑解惑。
    七、投诉建议受理
    投资者如果对基金管理人提供的各种服务感到不满意或有其他需求，可通过语音留言、传真、电子邮件、邮寄等各种方式随时向基金管理人提出，也可直接与客户服务人员联系，基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则，及时处理客户的投诉。
    八、基金管理人客户服务中心联系方式
    客户服务电话：4000-2000-18
    网址：www.gfund.com
    客户服务电子信箱：service@gfund.com
    九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
    联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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    二十二、其他应披露事项
    基金合同和招募说明书如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
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    二十三、招募说明书存放及其查阅方式
    招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可在办公时间查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
    投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.gfund.com）查阅和下载招募说明书。
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    二十四、备查文件
    一、本基金备查文件包括下列文件：
    1、中国证监会准予基金注册的文件。
    2、国金智启量化选股股票型证券投资基金基金合同。
    3、国金智启量化选股股票型证券投资基金托管协议。
    4、法律意见书。
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    7、中国证监会要求的其他文件。
    二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式
    1、存放地点：基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；
    基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
    2、查阅方式：投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
    国金基金管理有限公司
    2026年6月12日
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