平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投
    资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：平安基金管理有限公司
    基金托管人：平安银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年07月21日平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称平安季开鑫定开债基金主代码007053基金运作方式本基金为契约型定期开放式基金。以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。每个开放期的首个开放日指每年2月10日、5月10日、8月10日及11月10日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。本基金的封闭期为每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。
    基金合同生效日2019年8月14日
    报告期末基金份额总额1001804392.93份
    投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
    投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体
    公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、
    个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合
    第2页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
    业绩比较基准中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存
    款利率（税后）×10%
    风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
    基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司平安季开鑫定开债平安季开鑫定开债平安季开鑫定开债下属分级基金的基金简称
    A C E下属分级基金的交易代码007053007054007055
    报告期末下属分级基金的份额总额890237159.71份21439.22份111545794.00份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
    平安季开鑫定开债 A 平安季开鑫定开债 C 平安季开鑫定开债 E
    1.本期已实现收益5198811.64111.85560677.31
    2.本期利润7908876.91174.29898266.76
    3.加权平均基金份额本期利润0.00870.00810.0077
    4.期末基金资产净值1168976551.1227688.13143988783.03
    5.期末基金份额净值1.31311.29151.2908
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    平安季开鑫定开债 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.66%0.02%1.11%0.03%-0.45%-0.01%
    过去六个月1.38%0.02%1.90%0.04%-0.52%-0.02%
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    过去一年2.03%0.02%1.61%0.05%0.42%-0.03%
    过去三年7.26%0.04%11.96%0.07%-4.70%-0.03%
    过去五年22.40%0.06%21.45%0.06%0.95%0.00%自基金合同
    31.31%0.07%29.26%0.06%2.05%0.01%
    生效起至今
    平安季开鑫定开债 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.64%0.02%1.11%0.03%-0.47%-0.01%
    过去六个月1.33%0.02%1.90%0.04%-0.57%-0.02%
    过去一年1.93%0.02%1.61%0.05%0.32%-0.03%
    过去三年5.70%0.06%11.96%0.07%-6.26%-0.01%
    过去五年14.57%0.07%17.48%0.06%-2.91%0.01%自基金合同
    18.61%0.08%21.67%0.07%-3.06%0.01%
    生效起至今
    平安季开鑫定开债 E业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.59%0.02%1.11%0.03%-0.52%-0.01%
    过去六个月1.26%0.02%1.90%0.04%-0.64%-0.02%
    过去一年1.77%0.02%1.61%0.05%0.16%-0.03%
    过去三年6.46%0.04%11.96%0.07%-5.50%-0.03%
    过去五年20.88%0.06%21.45%0.06%-0.57%0.00%自基金合同
    29.08%0.07%29.26%0.06%-0.18%0.01%
    生效起至今
    注：1、本基金 C 类份额自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 02 月 14 日份额数量为 0；
    2、净值表现按实际存续期计算。
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    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    注：1、本基金基金合同于2019年08月14日正式生效；
    2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
    资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；
    3、本基金 C 类份额自 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 02 月 14 日份额数量为 0。
    3.3其他指标
    注：本基金本报告期内无其他指标。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    曹紫寒女士，上海交通大学金融学专业硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师。2021年2月加入平安基平安季开
    金管理有限公司，曾担任固定收益投资中鑫三个月
    心研究部研究员、投资经理，现任平安合定期开放
    2024年12月锦定期开放债券型发起式证券投资基金、曹紫寒债券型证-7年
    18日平安季开鑫三个月定期开放债券型证券
    券投资基
    投资基金、平安惠信3个月定期开放债券金基金经
    型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证理
    券投资基金、平安中债1-3年国开行债券
    指数证券投资基金、平安惠禧纯债债券型证券投资基金基金经理。
    第6页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
    2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
    基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
    报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2026年二季度，债市逐渐对通胀预期脱敏，情绪有温和修复，叠加4月以来资金利率快速下行，持续宽松利好中短端，曲线整体走出牛陡趋势，5月中下旬公布4月经济数据显著不及预期进一步推动市场表现偏强。6月央行 OMO 操作规模先后缩至 2亿、0亿，资金面边际快速收敛，市场情绪恐慌，收益率重新出现明显上行。随着下旬陆家嘴论坛央行宣布出台隔夜逆回购、收窄利率走廊等若干政策措施，市场重新开始逐步交易资金面重回宽松的预期，债市整体走强。报告期内，本产品在投资信用利率品种获得杠杆票息的基础上，结合市场情况灵活调节久期，获得资本利得
    4.5报告期内基金的业绩表现
    第7页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    截至本报告期末平安季开鑫定开债 A 的基金份额净值 1.3131 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%；截至本报告期末平安季开鑫定开债 C 的基金份额净值1.2915元，本报告期基金份额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为1.11%；截至本报告期末平安季开鑫定开债 E 的基金份额净值 1.2908 元，本报告期基金份额净值增长率为
    0.59%，同期业绩比较基准收益率为1.11%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于
    5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资1635301126.2199.25
    其中：债券1635301126.2199.25
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计12420989.280.75
    8其他资产1187.870.00
    9合计1647723303.36100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    第8页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券340951898.0725.97
    其中：政策性金融债94977526.027.23
    4企业债券122703028.499.35
    5企业短期融资券--
    6中期票据803465225.1861.19
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他368180974.4728.04
    10合计1635301126.21124.55
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    24民生银行二级
    123240001460000061515123.294.69
    资本债01
    22农行二级资本
    209220000850000052078073.973.97
    债 02A
    25晋能煤业
    310250145750000051230082.193.90
    MTN010
    424000723国君1050000051061295.893.89
    25湖州城投
    510258415640000041086356.163.13
    MTN003
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    第9页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告本基金本报告期无国债期货投资。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期内无国债期货投资。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期无国债期货投资。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
    本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金1187.87
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计1187.87
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    第10页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位：份平安季开鑫定开债平安季开鑫平安季开鑫定开债项目
    A 定开债 C E
    报告期期初基金份额总额942298609.4121439.22122006349.60
    报告期期间基金总申购份额22680755.48-893506.74
    减：报告期期间基金总赎回份额74742205.18-11354062.34报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额890237159.7121439.22111545794.00
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    （1）中国证监会准予平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
    （2）平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同
    （3）平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
    （4）法律意见书
    （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    第11页共12页平安季开鑫定开债2026年第2季度报告
    9.2存放地点
    深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
    9.3查阅方式
    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
    话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司
    2026年07月21日