中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
    更新招募说明书
    （2026年第2号）
    基金管理人：中金基金管理有限公司
    基金托管人：中国工商银行股份有限公司二零二六年七月招募说明书重要提示
    中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集
    申请于2016年7月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1516号《关于准予中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，并于2016年7月22日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2016〕1704号《关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2016年7月22日生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增
    加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益的品种。
    本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风险、停牌、退市风险、投资集中度风险、参与战略配售股票风险等。
    本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿以及借券费用的风险；市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
    本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共
    1招募说明书
    同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的风险。
    本基金可投资北京证券交易所股票，北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，基金投资北京证券交易所股票可能面临流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营
    风险、退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风险、政策风险和监管规则
    变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。
    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：http://www.csindex.com.cn/。
    本基金基金份额分为 A 类、C 类、Y 类，通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时收取申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时不收取申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别，称为 Y 类基金份额。
    Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老
    金账户管理的相关规定。Y 类基金份额不收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的部分除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体请见更新的招募说明书或基金管理人相关公告。
    Y 类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独基金份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养
    2招募说明书
    老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
    个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类基金份额的风险。
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
    投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
    投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。
    基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策
    3招募说明书后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
    基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2026年7月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2026年6月30日（财务数据未经审计）。
    4招募说明书
    目录
    重要提示..................................................1
    第一部分绪言................................................6
    第二部分释义................................................7
    第三部分基金管理人............................................13
    第四部分基金托管人............................................23
    第五部分相关服务机构...........................................28
    第六部分基金的募集............................................39
    第七部分基金合同的生效..........................................40
    第八部分基金份额的申购与赎回.......................................41
    第九部分基金的投资............................................54
    第十部分基金的业绩............................................68
    第十一部分基金的财产...........................................71
    第十二部分基金资产的估值.........................................72
    第十三部分基金的收益分配.........................................78
    第十四部分基金的费用与税收........................................80
    第十五部分基金的会计与审计........................................83
    第十六部分基金的信息披露.........................................84
    第十七部分风险揭示............................................91
    第十八部分侧袋机制...........................................101
    第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................104
    第二十部分基金合同的内容摘要......................................107
    第二十一部分托管协议的内容摘要.....................................108
    第二十二部分对基金份额持有人的服务...................................109
    第二十三部分其他应披露事项.......................................111
    第二十四部分招募说明书存放及查阅方式..................................115
    第二十五部分备查文件..........................................116
    附件1：基金合同的内容摘要.......................................117
    附件2：托管协议的内容摘要.......................................135
    附件3：标的指数编制方案........................................153
    5招募说明书
    第一部分绪言《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《“流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《个人养老金投资基金业务规定》”）以及《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
    6招募说明书
    第二部分释义
    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
    1、基金或本基金：指中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金
    2、发起式基金：指基金管理人按照《运作办法》及中国证监会的规定募集时，使用基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期不少于三年的证券投资基金
    3、基金管理人：指中金基金管理有限公司
    4、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
    5、基金合同：指《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
    及对该基金合同的任何有效修订和补充6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充7、招募说明书或本招募说明书：指《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新8、基金份额发售公告：指《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告》9、基金产品资料概要：指《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
    10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
    会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施，经2012年12月28日第十一
    届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修
    7招募说明书
    订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
    施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施，
    的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
    10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
    机关对其不时做出的修订
    16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
    17、《个人养老金投资基金业务规定》：指中国证监会2022年11月4日颁
    布并实施的《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
    务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
    合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
    8招募说明书
    24、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
    金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金
    25、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
    金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
    26、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
    规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
    人
    28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
    办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
    29、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
    会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
    投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
    结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中金基金管理有
    限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
    管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
    构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
    34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
    35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
    9招募说明书
    产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
    不得超过3个月
    37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    39、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
    开放日
    40、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    43、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
    范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
    44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
    请购买基金份额的行为
    46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
    定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
    告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
    48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
    持基金份额销售机构的操作
    49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
    购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
    50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
    10招募说明书
    加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
    申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%
    51、元：指人民币元
    52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
    行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
    申购款及其他资产的价值总和
    54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
    值和基金份额净值的过程
    57、基金份额类别：指根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式、投资者
    资金账户等的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
    58、A 类基金份额：指通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时收
    取申购费用，赎回时收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
    59、C 类基金份额：指通过非个人养老金资金账户投资，在投资者申购时不
    收取申购费用，赎回时收取赎回费但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额60、Y 类基金份额：指根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别，Y 类基金份额不收取销售服务费
    61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
    以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
    限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
    11招募说明书
    或交易的债券等
    62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    63、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
    台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    64、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
    账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
    65、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
    致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
    备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
    66、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
    事件
    12招募说明书
    第三部分基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称：中金基金管理有限公司
    住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层
    法定代表人：李金泽
    成立时间：2014年2月10日
    批准设立机关：中国证券监督管理委员会
    批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币10亿元
    存续期间：持续经营
    联系人：张显
    联系电话：010-63211122
    公司的股权结构如下：
    股东名称持股比例
    中国国际金融股份有限公司100%
    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    李金泽先生，董事长，法学博士，国际金融博士后。历任中国工商银行股份有限公司法律事务部副处长、处长、副总经理；中国工商银行股份有限公司山西省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（消费者权益保护办公室）副总经理（副主任）、国际业务部副总经理；中国民生银行股份有限公司新加坡分行筹备组负责人；民生商银国际控股有限公司首席执行官兼民银资本控股有限公司董事会主席。现任中国国际金融股份有限公司特殊资产部负责
    13招募说明书人。
    严格先生，董事，管理学学士。历任中国国际金融股份有限公司财务部副总经理、执行总经理；中金佳成投资管理有限公司执行总经理；中金资本运营有限公司执行总经理；中国国际金融股份有限公司资产托管部负责人。现任中国国际金融股份有限公司运作部负责人、董事总经理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。
    缪延亮先生，董事，哲学博士。历任国际货币基金组织经济学家；国家外汇管理局中央外汇业务中心首席经济学家；中汇储投资有限责任公司首席经济学家；中国国际金融股份有限公司研究部执行负责人。现任中国国际金融（国际）有限公司资深董事总经理。
    华海玥女士，董事，经济学学士。历任中国国际金融股份有限公司销售交易部、融资融券部副总经理，风险管理部执行负责人。曾兼任中金浦成投资有限公司风控负责人、中国国际金融股份有限公司监事会办公室执行负责人。现任中国国际金融股份有限公司党委巡察办副主任、中国国际金融（海外）有限公司董事。
    宗喆先生，董事，高级经济师，工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限公司山东省分行、总行经理、高级经理、副处长；银华长安资本管理（北京）有
    限公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）董事总经理；中加基金管理有
    限公司副总经理、总经理。现任中金基金管理有限公司总经理、财务负责人、上海分公司负责人。
    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务部经理，中信证券股份有限公司资产管理部高级经理，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部经理和副总裁、
    全球资本市场部副总裁和执行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部总经理、金融市场部总经理（兼）、不动产投资管理部总经理（兼）、公司副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理、深圳分公司负责人。
    庞铁先生，独立董事，高级管理人员工商管理硕士。历任中国人民大学第一分校教师；国家经济委员会经济法规局科长；国家经济体制改革委员会生产司、国务院经济体制改革办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主
    14招募说明书任。
    李玉泉先生，独立董事，法学博士、研究员，享受国务院“政府特殊津贴”。
    历任中国人民保险公司办公室副处长、处长，市场开发部处长、副总经理，法律部总经理；中国人民财产保险股份有限公司党委委员、副总裁、合规负责人、上
    海分公司总经理；中国人民健康保险股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；
    中国人民保险集团股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁；和泰人寿保险股
    份有限公司总经理。现任中华联合保险集团股份有限公司、安联人寿保险有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司独立董事等。
    卢闯先生，独立董事，管理学博士。历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师，兼任中国同辐股份有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、信银金融资产投资有限公司独立董事。
    2、基金管理人高级管理人员
    宗喆先生，总经理、财务负责人。简历同上。
    李耀光先生，副总经理。简历同上。
    赖小鹏先生，管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司销售经理，民生加银基金管理有限公司机构二部副总监、总监、总经理助理及上海分公司负责人。现任中金基金管理有限公司副总经理。
    耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；
    中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；中国国际金融股份有限
    公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司副总经理、基金经理。
    席晓峰先生，工学硕士。历任华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司合规风控部负责人、合规总监、首席风险官、督察长、副总经理，中金基金管理有限公司副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。
    15招募说明书
    夏静女士，理学硕士。历任普华永道（深圳）咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理；中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理；
    中金基金管理有限公司风险管理部负责人。现任中金基金管理有限公司首席信息官。
    3、本基金基金经理
    耿帅军先生，理学硕士。简历同上。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证
    沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理，2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证
    券投资基金、中金中证优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021 年 1月 21 日至今担任中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金
    基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025 年 3 月 13 日至今担任中金中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理，2026年1月14日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月10日至2026年2月12日担任中金
    中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月25日至
    2026 年 4 月 17 日担任中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金经理。
    王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理；嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括：2022年1月14日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月13日至今担任中金中证A500 指数增强型证券投资基金基金经理，2025 年 9 月 10 日至今担任中金中证
    800指数增强型证券投资基金基金经理，2025年11月4日至今担任中金北证50
    成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月12日至今担任中金中证全指指数增强型证券投资基金基金经理，2026年4月8日至今担任中金睿见优选股票型证券投资基金基金经理，2026年6月9日至今担任中金上证科
    16招募说明书
    创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年6月16日至今担任中金福益增利债券型证券投资基金基金经理；2022年2月18日至2022年9月15日担
    任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理，2022年1月14日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2022年2月18日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年10月25日至2026年4月17日担任中金中证
    500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金经理。
    本基金离任基金经理情况：李云琪先生，管理时间为2016年7月22日至
    2017年3月28日。魏孛先生，管理时间为2017年3月28日至2021年11月4日。
    4、投资决策委员会成员
    宗喆先生，工商管理硕士。简历同上。
    耿帅军先生，理学硕士。简历同上。
    石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中
    国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
    董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
    许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；方正证券股份有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、
    基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。
    于质冰先生，工程管理硕士。历任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师；中钢期货股份有限公司研究员、投资经理；中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监；中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理；现任中金基金管理有限公司混合资产部基金经理。
    王阳峰先生，理学硕士。简历同上。
    17招募说明书
    5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
    金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
    配收益；
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
    7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
    9、按照规定召集基金份额持有人大会；
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
    他法律行为；
    12、法律法规和中国证监会规定的或基金合同约定的其他职责。
    四、基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
    建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
    2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
    险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
    （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资；
    （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
    18招募说明书
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采
    取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
    4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
    家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
    5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
    五、基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
    人谋取最大利益；
    2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
    基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    六、基金管理人的内部控制制度
    本基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系，从制度上保障本基金的规范运作。
    公司内部控制的总体目标
    （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自
    觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
    （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效率，确保经营业务的稳健运行
    19招募说明书
    和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
    （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
    2、公司内部控制遵守以下原则
    （1）首要性原则：公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务，以保
    障公司业务的持续、稳定发展；
    （2）健全性原则：内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位，并
    涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节；
    （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
    （4）独立性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作
    需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性；
    （5）相互制约原则：公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；
    （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产
    实行独立运作，严格分离，分别核算；
    （7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
    经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果，保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守；
    （8）合法合规性原则：公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；
    （9）全面性原则：内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞；
    （10）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；
    （11）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公
    司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
    3、公司内部控制的体系
    （1）组织架构
    20招募说明书
    公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立以客户服务为核心的业务组织架构，依据战略规划和公司发展需要，对各部门进行创设与调整，强调各部门之间合理分工、互相衔接、互相监督。
    公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会，分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决策。
    公司根据独立性与相互制约、相互衔接原则，在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上，明确各岗位相应的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。
    通过制定规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准，使各项工作规范化、程序化，有效防范和应对可能存在的风险。
    （2）内控流程
    内部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。
    1）事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则，针对本部门和岗位可能发生的风险制定相应的制度和技术防范措施；
    2）事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进
    行全面的监督与检查，降低风险发生的可能性。事中监控的重点在于实施例行和突击检查、定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等；
    3）事后完善主要通过风险事件的分析与总结，使相关部门和岗位对自身的
    业务流程进行完善。
    4、内部控制的主要内容
    为确保公司内部控制目标的实现，公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施，充分控制相应业务风险。主要包括如下方面：
    （1）投资管理业务控制；
    （2）市场推广及销售业务控制；
    （3）信息披露控制；
    （4）信息技术系统控制；
    21招募说明书
    （5）会计系统控制；
    （6）监察稽核控制等。
    5、内部控制的监督
    公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督。
    监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价，出具监察稽核报告，报告报公司督察长、总经理。
    必要时，公司股东、董事会、董事会审计委员会、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。
    在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况，有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时，董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查，审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整，则按规定的程序对内部控制制度进行修订。
    6、基金管理人关于内部控制制度的声明
    （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；
    （2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
    （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。
    22招募说明书
    第四部分基金托管人
    一、基金托管人基本情况
    名称：中国工商银行股份有限公司
    注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间：1984年1月1日
    法定代表人：廖林
    注册资本：人民币35640625.7089万元
    联系电话：010-66105799
    联系人：郭明
    二、主要人员情况
    截至2026年3月，中国工商银行资产托管部共有员工209人，平均年龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    三、基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基
    金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资
    产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
    的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为
    23招募说明书
    各类客户提供个性化的托管服务。截至2026年3月，中国工商银行共托管证券投资基金1577只。自2003年以来，本行连续二十二年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的113项最佳托管银行大奖；是获得奖项
    最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    四、基金托管人的内部控制情况中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控
    制 COSO 准则从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个
    方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
    中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。
    资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十九次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权
    威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立
    第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的
    全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
    1.内部控制目标
    （1）资产托管业务经营管理合法合规；
    （2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
    （3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
    （4）提高资产托管经营效率和效果；
    24招募说明书
    （5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。
    2.内部控制的原则
    （1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
    （2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要
    业务事项、重点业务环节和高风险领域。
    （3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务
    流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
    （4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风
    险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
    （5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
    （6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本实现有效控制。
    3.内部控制组织结构
    资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
    （1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
    （2）总行内控合规部负责托管业务的内控管理工作再监督，根据年度工作重点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作中。
    （3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
    25招募说明书
    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责
    组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。
    4.内部控制措施
    工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、
    《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在制度、流程、岗位、系统、授权审批、新机构、新客户、新业务及新产品、合
    同、印章、利益冲突、反洗钱、业务连续性等全方面执行内部控制措施。
    5.风险控制资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理与内部控制委员会机制、完善资产托管业务制度
    体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审
    计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险、次生风险和道德风险。
    6.业务连续性保障
    中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场
    所、必要的工作人员、科学清晰的 AB 岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、
    “异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”
    26招募说明书
    形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。
    五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
    银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
    金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
    载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
    关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
    27招募说明书
    第五部分相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    1、A 类基金份额、C 类基金份额直销机构
    （1）直销柜台
    名称：中金基金管理有限公司
    住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层
    法定代表人：李金泽
    联系人：直销客服组
    客户服务电话：400-868-1166
    传真：010-66159121
    网站：www.ciccfund.com
    （2）网上直销
    微信公众号：中金基金
    2、A 类基金份额、C 类基金份额其他销售机构
    （1）中国工商银行股份有限公司
    网址：http://www.icbc.com.cn
    电话：95588
    （2）招商银行股份有限公司
    网址：http://www.cmbchina.com
    电话：95555
    （3）中信银行股份有限公司
    网址：https://www.citicbank.com
    电话：95558
    （4）兴业银行股份有限公司
    网址：http://www.cib.com.cn
    电话：95561
    28招募说明书
    （5）中国民生银行股份有限公司
    网址：https://www.cmbc.com.cn
    电话：95568
    （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
    网址：http://www.psbc.com
    电话：95580
    （7）广发银行股份有限公司
    网址：www.cgbchina.com.cn
    电话：020-38322888
    （8）宁波银行股份有限公司
    网址：http://www.nbcb.com.cn
    电话：95574
    （9）南京银行股份有限公司
    网址：www.njcb.com.cn
    电话：95302
    （10）北京和讯在线信息咨询服务有限公司
    网址：http://www.hexun.com
    电话：010-85650688
    （11）江苏汇林保大基金销售有限公司
    网址：http://www.huilinbd.com
    电话：025-66046166
    （12）上海挖财基金销售有限公司
    网址：https://wacaijijin.com
    电话：021-50810673
    （13）上海陆享基金销售有限公司
    网址：http://www.luxxfund.com
    电话：021-53398816
    （14）腾安基金销售（深圳）有限公司网址：https://www.txfund.com
    29招募说明书
    电话：95017
    （15）北京度小满基金销售有限公司
    网址：http://www.duxiaoman.com
    电话：95055
    （16）博时财富基金销售有限公司
    网址：www.boserawealth.com
    电话：400-610-5568
    （17）上海天天基金销售有限公司
    网址：http://fund.eastmoney.com
    电话：95021
    （18）上海好买基金销售有限公司
    网址：https://www.howbuy.com
    电话：400-700-9665
    （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司网址：http://www.fund123.cn
    电话：95188-8
    （20）上海长量基金销售投资顾问有限公司
    网址：http://www.erichfund.com
    电话：400-820-2899
    （21）浙江同花顺基金销售有限公司
    网址：http://www.5ifund.com
    电话：952555
    （22）上海利得基金销售有限公司
    网址：http://www.leadfund.com.cn
    电话：400-032-5885
    （23）南京苏宁基金销售有限公司
    网址：https://www.snjijin.com
    电话：95177
    （24）深圳腾元基金销售有限公司
    30招募说明书
    网址：https://www.tenyuanfund.com
    电话：4006-877-899
    （25）通华财富（上海）基金销售有限公司网址：https://www.tonghuafund.com
    电话：400-101-9301
    （26）北京汇成基金销售有限公司
    网址：https://www.hcfunds.com
    电话：400-055-5728
    （27）济安财富（北京）基金销售有限公司网址：http://www.jianfortune.com
    电话：400-673-7010
    （28）上海万得基金销售有限公司
    网址：http://www.520fund.com.cn
    电话：400-821-0203
    （29）上海联泰基金销售有限公司
    网址：http://www.66zichan.com
    电话：400-118-1188
    （30）泰信财富基金销售有限公司
    网址：https://www.taixincf.com
    电话：400-004-8821
    （31）上海基煜基金销售有限公司
    网址：http://www.jigoutong.com
    电话：021-6537-0077
    （32）上海攀赢基金销售有限公司
    网址：https://www.weonefunds.com
    电话：021-68889082
    （33）上海陆金所基金销售有限公司
    网址：https://lupro.lufunds.com
    电话：400-821-9031
    31招募说明书
    （34）珠海盈米基金销售有限公司
    网址：https://www.yingmi.cn
    电话：020-89629066
    （35）京东肯特瑞基金销售有限公司
    网址：http://kenterui.jd.com
    电话：95118
    （36）大连网金基金销售有限公司
    网址：https://www.yibaijin.com
    电话：4000-899-100
    （37）上海证达通基金销售有限公司
    网址：https://www.zdt.fund
    电话：400-820-1515
    （38）北京雪球基金销售有限公司
    网址：https://danjuanfunds.com
    电话：010-57319532
    （39）上海华夏财富投资管理有限公司
    网址：https://www.amcfortune.com
    电话：400-817-5666
    （40）中信期货有限公司
    网址：http://www.citicsf.com
    电话：400-990-8826
    （41）国泰海通证券股份有限公司
    网址：http://www.gtht.com
    电话：95521
    （42）中信建投证券股份有限公司
    网址：http://www.csc108.com
    电话：400-888-8108
    （43）国信证券股份有限公司
    网址：http://www.guosen.com.cn
    32招募说明书
    电话：95536
    （44）招商证券股份有限公司
    网址：http://www.cmschina.com
    电话：95565
    （45）中信证券股份有限公司
    网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite
    电话：95548
    （46）中国银河证券股份有限公司
    网址：http://www.chinastock.com.cn
    电话：95551
    （47）申万宏源证券有限公司
    网址：https://www.swhysc.com
    电话：95523
    （48）兴业证券股份有限公司
    网址：https://www.xyzq.com.cn
    电话：95562
    （49）长江证券股份有限公司
    网址：https://www.95579.com
    电话：95579
    （50）国投证券股份有限公司
    网址：http://www.essence.com.cn
    电话：95517
    （51）万联证券股份有限公司
    网址：https://www.wlzq.cn
    电话：95322
    （52）华泰证券股份有限公司
    网址：https://www.htsc.com.cn
    电话：95597
    （53）中信证券（山东）有限责任公司
    33招募说明书
    网址：http://sd.citics.com
    电话：95548
    （54）东兴证券股份有限公司
    网址：http://www.dxzq.net
    电话：95309
    （55）长城证券股份有限公司
    网址：http://www.cgws.com
    电话：95514
    （56）光大证券股份有限公司
    网址：http://www.ebscn.com
    电话：95525
    （57）中信证券华南股份有限公司
    网址：http://www.gzs.com.cn
    电话：95548
    （58）东北证券股份有限公司
    网址：https://www.nesc.cn
    电话：95360
    （59）上海证券有限责任公司
    网址：https://www.shzq.com
    电话：400-891-8918
    （60）大同证券有限责任公司
    网址：http://www.dtsbc.com.cn
    电话：4007-121212
    （61）国联民生证券股份有限公司
    网址：http://www.glsc.com.cn
    电话：95570
    （62）平安证券股份有限公司
    网址：https://stock.pingan.com
    电话：95511转8
    34招募说明书
    （63）华安证券股份有限公司
    网址：http://www.hazq.com
    电话：95318
    （64）东莞证券股份有限公司
    网址：https://www.dgzq.com.cn
    电话：95328
    （65）东海证券股份有限公司
    网址：https://www.longone.com.cn
    电话：95531
    （66）中银国际证券股份有限公司
    网址：http://www.bocichina.com
    电话：400-620-8888
    （67）华西证券股份有限公司
    网址：http://www.hx168.com.cn
    电话：95584
    （68）申万宏源西部证券有限公司
    网址：https://www.swhysc.com
    电话：400-889-5523
    （69）中泰证券股份有限公司
    网址：https://www.zts.com.cn
    电话：95538
    （70）中航证券有限公司
    网址：https://www.avicsec.com
    电话：95335
    （71）德邦证券股份有限公司
    网址：https://www.tebon.com.cn
    电话：400-8888-128
    （72）华福证券有限责任公司
    网址：https://www.hfzq.com.cn
    35招募说明书
    电话：95547
    （73）中国国际金融股份有限公司
    网址：https://www.cicc.com
    电话：400-910-1166
    （74）华鑫证券有限责任公司
    网址：http://www.cfsc.com.cn
    电话：95323
    （75）中国中金财富证券有限公司
    网址：http://www.ciccwm.com
    电话：95532
    （76）东方财富证券股份有限公司
    网址：http://www.xzsec.com
    电话：95357
    （77）江海证券有限公司
    网址：https://www.jhzq.com.cn
    电话：956007
    （78）国金证券股份有限公司
    网址：http://www.gjzq.com.cn
    电话：95310
    （79）华宝证券股份有限公司
    网址：https://www.cnhbstock.com
    电话：400-820-9898
    （80）天风证券股份有限公司
    网址：https://www.tfzq.com
    电话：95391
    （81）华创证券有限责任公司
    网址：www.hczq.com
    电话：95513
    （82）中邮证券有限责任公司
    36招募说明书
    网址：http://www.cnpsec.com.cn
    电话：400-888-8005
    （83）开源证券股份有限公司
    网址：www.kysec.cn
    电话：95325
    （84）华金证券股份有限公司
    网址：https://www.huajinsc.cn
    电话：956011
    （85）玄元保险代理有限公司
    网址：https://www.licaimofang.cn
    电话：400-080-8208
    （86）阳光人寿保险股份有限公司
    网址：http://www.sinosig.com
    电话：95510
    （87）深圳前海微众银行股份有限公司
    网址：https://www.webank.com/#/home
    电话：95384
    3、Y 类基金份额销售机构
    基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的机构销售本基金 Y类基金份额，并在基金管理人网站公示。
    二、登记机构
    名称：中金基金管理有限公司
    住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层
    法定代表人：李金泽
    电话：010-63211122
    37招募说明书
    传真：010-66159121
    联系人：白娜
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称：北京市海问律师事务所
    住所：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
    办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
    负责人：张继平
    电话：(+8610)85606888
    传真：(+8610)85606999
    经办律师：魏双娟、高巍
    联系人：魏双娟
    四、审计基金财产的会计师事务所
    名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
    住所：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
    办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层
    执行事务合伙人：黄文辉
    电话：010-85085000
    传真：010-85185111
    签章注册会计师：左艳霞、王思晓
    联系人：左艳霞
    38招募说明书
    第六部分基金的募集
    本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
    及其他有关规定募集，募集申请于2016年7月5日经中国证监会证监许可〔2016〕
    1516号文《关于准予中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，并于2016年7月22日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2016〕
    1704号《关于中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金备案确认的函》备案。
    本基金募集期自2016年7月18日至2016年7月18日止，共募集
    10001300.00份，有效认购户数5户。
    本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，标的指数为沪深300指数。
    39招募说明书
    第七部分基金合同的生效
    一、基金合同的生效时间本基金的基金合同于2016年7月22日生效。
    二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效满3年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止并按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
    《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当及时在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规另有规定时，从其规定。
    40招募说明书
    第八部分基金份额的申购与赎回
    一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    二、申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    本基金 A 类基金份额自 2016 年 8 月 2 日起开放日常申购赎回业务，C 类基金份额自 2016 年 11 月 28 日起开放日常申购赎回业务。Y 类基金份额于 2025 年
    11月5日开放办理日常申购赎回业务。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
    三、申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
    额净值为基准进行计算；
    41招募说明书
    2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
    4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    四、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。
    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
    基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时或本基金合同载明的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及
    基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工作日划出。
    Y 类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
    或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日) 及时到
    42招募说明书
    销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
    基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。
    五、申购与赎回的数量限制
    1、通过基金管理人的直销柜台进行申购本基金 A 类、C 类基金份额，单个
    基金交易账户首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。
    2、通过基金管理人网上直销进行申购本基金 A 类、C 类基金份额，单个基
    金交易账户首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
    3、通过本基金其他销售机构进行申购本基金 A 类、C 类或 Y 类基金份额，
    首次申购最低金额为人民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
    4、投资人将持有的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最
    低申购金额的限制。
    5、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构单个基金交易账户保留的基金份额余额少于1份时，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
    6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。
    7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
    基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
    拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
    43招募说明书
    具体请参见相关公告。
    8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
    份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    六、申购与赎回的登记
    投资人 T 日申购基金成功后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资人增加权益并办理相应的登记结算手续。
    投资人 T 日赎回基金成功后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。
    在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照《信息披露办法》有关规定，在指定媒介公告。
    七、申购费率和赎回费率
    1、申购费率
    本基金 A 类、Y 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。A 类、Y 类基金份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
    基金的申购费率结构表
    A 类基金份额 C 类基金份额 Y 类基金份额
    申购金额（M）申购费率申购费率申购费率
    M<100 万 1.00% 1.00%
    100 万≤M<200 万 0.60% 0.60%
    0%
    200 万≤M<500 万 0.20% 0.20%
    M≥500 万 1000 元/笔 1000 元/笔
    本基金 A 类、Y 类基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。
    各销售机构可对 Y 类基金份额开展费率优惠活动或豁免申购费用、申购限
    44招募说明书制，具体见相关公告。
    2、赎回费率
    本基金对各类基金份额收取赎回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：
    基金的赎回费率表
    A 类基金份额 C 类基金份额 Y 类基金份额
    持有期限（T）赎回费率赎回费率赎回费率
    T<7 日 1.50% 1.50% 1.50%
    7 日≤T<30 日 0.10% 0.10%
    0.00%
    T≥30 日 0.00% 0.00%
    对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产。
    前述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
    3、基金管理人可以在基金合同约定范围内调整费率或收费方式，并最迟应
    于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
    场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
    八、申购份额与赎回金额的计算方式
    1、申购份额的计算
    本基金的申购采用“金额申购”方式，申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份。
    （1）当投资人选择申购 A 类或 Y 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
    1）申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
    45招募说明书
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值
    2）申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
    申购费用=固定金额
    净申购金额=申购金额-申购费用
    申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值
    上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例 1：某投资人投资 50000 元申购本基金 A 类或 Y 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0600元，则可得到的申购份额为：
    净申购金额＝50000/（1.00＋1.00%）＝49504.95元
    申购费用＝50000－49504.95＝495.05元
    申购份额＝49504.95/1.0600＝46708.78份
    即：投资人投资 50000 元申购本基金 A 类或 Y 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0600元，则其可得到46708.78份基金份额。
    （2）C 类基金份额申购份额的计算公式
    申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
    例 2：假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，某投资人本次申购本基金 C类基金份额40万元，该投资人可得到的基金份额为：
    申购份额=400000/1.0520=380228.14份
    即：投资人投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额的净值为 1.0520 元，可得到 380228.14 份 C 类基金份额。
    2、赎回金额的计算
    本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
    当投资人赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
    赎回金额=赎回份额*T 日该类基金份额的基金份额净值
    46招募说明书
    赎回费用=赎回金额*该类基金份额的赎回费率
    净赎回金额=赎回金额-赎回费用
    上述计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例 3：某投资人赎回 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 20 日，对应的赎回费率为 0.10%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：
    赎回总金额=10000*1.2500=12500.00元
    赎回费用=12500.00*0.10%=12.50元
    净赎回金额=12500.00-12.50=12487.50元
    即：投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为 20 日，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12487.50 元。
    例 4：某投资人赎回 1 万份 C 类基金份额，持有时间为 28 天，对应的赎回费率为0.10%，假设赎回当日基金份额净值是1.2400元，则其可得到的赎回金额为：
    赎回总金额=10000×1.2400=12400.00元
    赎回费用=12400.00×0.10%=12.40元
    净赎回金额=12400.00-12.40=12387.60元
    即：投资人赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时间为 28 天，假设赎回当日基金份额净值是1.2400元，则其可得到的赎回金额为12387.60元。
    3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第
    5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净
    值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
    九、拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人就本基金或某一类基金份额的申购申请：
    47招募说明书
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
    投资人的申购申请。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份
    额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。
    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
    能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
    份额数的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
    7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
    8、当发生本基金被移出中国证监会个人养老金基金名录的情形，基金管理
    人将暂停办理 Y 类基金份额的申购。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、5、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒
    绝或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收
    48招募说明书
    投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请；
    6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
    格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
    7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或部分延期支付赎
    回款项时，基金管理人应及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    十一、巨额赎回的认定及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
    总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
    （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
    49招募说明书
    （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基
    金总份额25%以上的赎回申请，基金管理人可以对超过的部分全部进行延期办理。对于此类持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的方式与其他持有人的赎回申请一并办理。但是，如此类持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
    （4）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。
    十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
    介上刊登暂停公告。
    50招募说明书
    2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
    刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。
    3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的各类基金份额净值。
    4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复
    刊登暂停公告1次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。
    十三、基金转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金
    与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
    本基金与基金管理人管理的其他基金之间转换业务的具体业务规则，详见有关公告。
    十四、基金的非交易过户
    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的非交易过户是指基金登记机构受理
    继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合
    法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
    捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
    51招募说明书
    基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
    本基金 Y 类基金份额的继承和司法强制执行等事项，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。
    十五、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
    如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限
    制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
    十六、定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    十七、基金份额的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。
    当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。
    十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
    52招募说明书制”部分的规定或相关公告。
    十九、如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    53招募说明书
    第九部分基金的投资
    一、投资目标
    本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
    二、投资范围
    本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%
    －95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    三、投资策略
    1、资产配置策略
    54招募说明书
    本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
    2、股票投资策略
    本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
    （1）标的指数投资策略
    指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
    指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
    （2）量化增强策略
    量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。
    多因子超额收益模型：本模型是基于市场不完全有效地假设，着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史数据回测和构建量化投资模型，预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似，例如市盈率，资本市值，公司所处板块以及证券历史表现等，也可以是动量因子等技术面指标或
    55招募说明书
    者交易数量等流动性因子。
    风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内，使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型，本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。
    成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、
    佣金等数据预测本基金的交易成本，调整基金的换手率，来达到优化投资组合的目的。
    （3）模型的应用与调整
    在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。
    3、存托凭证投资策略
    本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    4、债券投资策略
    出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
    5、股指期货投资策略
    本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用
    56招募说明书
    股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    6、参与转融通证券出借业务投资策略
    本基金投资参与转融通证券出借业务，将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、流动性情况、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势，选择风险调整后的收益高的品种进行参与，实现转融通证券出借业务对基金资产的最优贡献。在投资过程中，本基金将严格控制转融通证券出借业务的流动性风险和采用约定申报方式的信用风险管理，根据借券公司的分类评级、财务状况、管理水平和债务水平等因素，选择对手方，结合适度分散出借个股、出借期限和出借对手的理念方法，构造和优化组合，分散风险。
    四、投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%－95%，投资于标的
    指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
    （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
    券的10%；
    （4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
    （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
    10%；
    （6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
    57招募说明书
    产净值的0.5%；
    （7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
    金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
    （8）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    （9）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
    1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
    金资产净值的10%；
    2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
    有的股票总市值的20%；
    4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为90%-95%；
    5）基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
    得超过上一交易日基金资产净值的20%；
    6）基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
    保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
    手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
    58招募说明书股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
    30%；
    （13）本基金参与转融通证券出借业务，应遵守下列投资比例限制：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；
    2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的
    50%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
    使基金不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券借出业务。
    （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
    （15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除第（9）中的6）、（10）、（11）、（13）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
    上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
    合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    59招募说明书
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
    控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易将提交基金管理人董事会审议，并经三分之二以上独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    五、业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。本基金为指数增强型基金，标的指数为沪深300指数，因此业绩比较基准以沪深300指数收益率为主要组成部分。
    沪深300指数是由中证有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场300只股票，具备市场覆盖度广、代表性强、流动型强、指数编制方法透明等特点。
    它能够反映中国 A 股市场整体状况和发展趋势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实反映本基金的风险收益特征。
    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同
    60招募说明书等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    六、风险收益特征
    本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
    1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
    2、有利于基金资产的安全与增值；
    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
    额持有人的利益；
    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
    份额持有人的利益。
    5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
    人牟取任何不当利益。
    八、侧袋机制的实施和投资运作安排
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。
    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
    61招募说明书
    现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。
    九、基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以下内容摘自中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告。
    1、报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资1521279961.6791.84
    其中：股票1521279961.6791.84
    2基金投资--
    3固定收益投资91348575.385.51
    其中：债券91348575.385.51
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    7银行存款和结算备付金合计26355677.671.59
    8其他资产17518323.771.06
    9合计1656502538.49100.00
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）
    例(%)
    A 农、林、牧、渔业 490433.82 0.03
    B 采矿业 56445684.47 3.50
    C 制造业 914223396.76 56.62
    D 电力、热力、燃气及水 24377655.98 1.51
    62招募说明书
    生产和供应业
    E 建筑业 14402071.61 0.89
    F 批发和零售业 6451416.00 0.40
    交通运输、仓储和邮政
    G 40971447.32 2.54业
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息
    I 82675201.96 5.12技术服务业
    J 金融业 237303096.10 14.70
    K 房地产业 493517.00 0.03
    L 租赁和商务服务业 12243189.50 0.76
    M 科学研究和技术服务业 19079912.40 1.18
    水利、环境和公共设施
    N - -管理业
    居民服务、修理和其他
    O - -服务业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 672347.48 0.04
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计1409829370.4087.32
    （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）
    例(%)
    A 农、林、牧、渔业 815150.70 0.05
    B 采矿业 1024246.82 0.06
    C 制造业 97502136.17 6.04
    电力、热力、燃气及水
    D 1253059.62 0.08生产和供应业
    E 建筑业 1397974.00 0.09
    F 批发和零售业 3754298.00 0.23
    交通运输、仓储和邮政
    G 536518.46 0.03业
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息
    I 2172101.52 0.13技术服务业
    J 金融业 - -
    K 房地产业 - -
    L 租赁和商务服务业 488512.00 0.03
    63招募说明书
    M 科学研究和技术服务业 2443.98 0.00
    N 水利、环境和公共设施
    2179142.000.13
    管理业
    O 居民服务、修理和其他
    --服务业
    P 教育 325008.00 0.02
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计111450591.276.90
    （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
    4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
    细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    值比例（%）
    1300308中际旭创7530095631000.005.92
    2300750宁德时代16436664597481.664.00
    3603986兆易创新5170042135500.002.61
    4300502新易盛6051936735033.002.28
    5002384东山精密13850036335475.002.25
    6688256寒武纪2110733677273.852.09
    7600519贵州茅台2680131772317.491.97
    8601899紫金矿业122722330852386.221.91
    9600150中国船舶73876424962835.561.55
    10600030中信证券77854022367454.201.39
    5、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
    票投资明细占基金资产净
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
    值比例（%）
    1688498源杰科技46008675600.000.54
    2600487亨通光电496005423264.000.34
    3300223北京君正129003210810.000.20
    4688795摩尔线程42822898657.080.18
    64招募说明书
    5603083剑桥科技108002752596.000.17
    6、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券91348575.385.66
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计91348575.385.66
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
    细占基金资产净
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
    值比例（%）
    101979225国债1937700038095560.802.36
    201978525国债1324800025113111.891.56
    301982726国债0119400019525749.211.21
    401983526国债09860008614153.480.53
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
    券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
    明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    10、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
    细本基金本报告期末未持有权证投资。
    11、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/合约市值(元)公允价值变动风险说明
    65招募说明书卖）（元）
    ------
    公允价值变动总额合计（元）-
    股指期货投资本期收益（元）450568.74
    股指期货投资本期公允价值变动（元）-
    （2）本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    12、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    13、投资组合报告附注
    （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    14、其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金357564.89
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款17160758.88
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计17518323.77
    15、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    16、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    66招募说明书
    （1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    （2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明占基金资产流通受限部分的流通受限情况序号股票代码股票名称净值比例
    公允价值（元）说明
    （%）
    1688795摩尔线程2898657.080.18新股流通受限
    17、投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    67招募说明书
    第十部分基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本基金基金合同生效日为2016年7月22日，基金业绩数据截至2026年6月30日。
    基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中金沪深 300 指数增强 A业绩比业绩比较净值增净值增较基准基准收益
    阶段长率标*－**－*
    长率*收益率率标准差
    准差*
    **基金合同生效日起至
    2.48%0.64%1.70%0.72%0.78%-0.08%
    2016年12月31日
    2017年1月1日起至
    17.81%0.62%20.63%0.60%-2.82%0.02%
    2017年12月31日
    2018年1月1日起至
    -19.85%1.19%-24.12%1.27%4.27%-0.08%
    2018年12月31日
    2019年1月1日起至
    36.66%1.12%34.14%1.18%2.52%-0.06%
    2019年12月31日
    2020年1月1日起至
    46.44%1.38%25.86%1.36%20.58%0.02%
    2020年12月31日
    2021年1月1日起至
    -3.10%1.13%-4.85%1.11%1.75%0.02%
    2021年12月31日
    2022年1月1日起至
    -18.16%1.20%-20.58%1.22%2.42%-0.02%
    2022年12月31日
    2023年1月1日起至
    -6.62%0.77%-10.79%0.80%4.17%-0.03%
    2023年12月31日
    2024年1月1日起至
    16.39%1.22%14.04%1.27%2.35%-0.05%
    2024年12月31日
    2025年1月1日起至
    22.35%0.91%16.79%0.91%5.56%0.00%
    2025年12月31日
    68招募说明书
    2026年1月1日起至
    9.87%1.10%7.20%1.07%2.67%0.03%
    2026年6月30日
    基金合同生效日起至
    124.38%1.07%51.28%1.09%73.10%-0.02%
    2026年6月30日
    中金沪深 300 指数增强 C业绩比业绩比较净值增净值增较基准基准收益
    阶段长率标*－**－*
    长率*收益率率标准差
    准差*
    **2016年11月29日（分级开始日）至2016年-3.70%0.66%-6.05%0.76%2.35%-0.10%
    12月31日
    2017年1月1日起至
    18.75%0.62%20.63%0.60%-1.88%0.02%
    2017年12月31日
    2018年1月1日起至
    -19.75%1.19%-24.12%1.27%4.37%-0.08%
    2018年12月31日
    2019年1月1日起至
    38.71%1.12%34.14%1.18%4.57%-0.06%
    2019年12月31日
    2020年1月1日起至
    45.84%1.38%25.86%1.36%19.98%0.02%
    2020年12月31日
    2021年1月1日起至
    -3.48%1.13%-4.85%1.11%1.37%0.02%
    2021年12月31日
    2022年1月1日起至
    -18.49%1.20%-20.58%1.22%2.09%-0.02%
    2022年12月31日
    2023年1月1日起至
    -6.99%0.77%-10.79%0.80%3.80%-0.03%
    2023年12月31日
    2024年1月1日起至
    15.92%1.22%14.04%1.27%1.88%-0.05%
    2024年12月31日
    2025年1月1日起至
    21.88%0.91%16.79%0.91%5.09%0.00%
    2025年12月31日
    2026年1月1日起至
    9.65%1.10%7.20%1.07%2.45%0.03%
    2026年6月30日2016年11月29日（分级开始日）至2026年110.43%1.08%39.75%1.10%70.68%-0.02%
    6月30日
    69招募说明书
    中金沪深 300 指数增强 Y业绩比业绩比较净值增净值增较基准基准收益
    阶段长率标*－**－*
    长率*收益率率标准差
    准差*
    **2025年11月19日（分级开始日）至2025年2.60%0.79%1.29%0.77%1.31%0.02%
    12月31日
    2026年1月1日起至
    10.05%1.10%7.20%1.07%2.85%0.03%
    2026年6月30日2025年11月19日（分级开始日）至2026年12.90%1.04%8.59%1.01%4.31%0.03%
    6月30日
    注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    70招募说明书
    第十一部分基金的财产
    一、基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
    二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
    户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
    因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
    71招募说明书
    第十二部分基金资产的估值
    一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    三、估值方法
    1、证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值
    （1）交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值
    日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
    证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （2）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值。
    2、固定收益品种的估值
    （1）本基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市场、上海证券
    交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让
    的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央
    行票据、中期票据、短期融资券、同业存单等固定收益品种。
    （2）本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由
    第三方估值机构提供的价格数据。
    72招募说明书
    （3）第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活
    跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。
    3、处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
    的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
    （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
    易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    4、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    5、同一股票同时在两个或两个以上市场交易的，按股票所处的市场分别估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
    6、本基金参与转融通证券出借业务的，将参照行业协会的相关规定进行估值。
    7、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
    8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
    金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
    按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
    序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
    73招募说明书对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    四、估值程序
    1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当
    日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数
    点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
    或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
    五、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
    的准确性、及时性。当各类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
    “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
    74招募说明书
    据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
    时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
    由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
    但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
    得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
    75招募说明书
    金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
    基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
    管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    六、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
    商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    七、基金净值的确认
    基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。
    八、特殊情况的处理方法
    1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
    76招募说明书查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
    77招募说明书
    第十三部分基金的收益分配
    一、基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
    关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    二、基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    三、基金收益分配原则
    1、由于本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取
    销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
    2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
    金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；
    4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基
    准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
    6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
    78招募说明书
    四、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
    分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    五、收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定内在指定媒介公告。
    基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。
    六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
    七、实施侧袋机制期间的收益分配本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。
    79招募说明书
    第十四部分基金的费用与税收
    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、C 类基金份额的销售服务费；
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
    6、基金份额持有人大会费用；
    7、基金的证券、期货交易费用；
    8、基金的银行汇划费用；
    9、基金相关账户的开户及维护费用；
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.50%；Y 类基金份额
    适用优惠的管理费率，年管理费率为0.25%。各类基金份额的管理费的计算方法如下：
    H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
    H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费
    E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节
    80招募说明书
    假日、公休假等，支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年托管费率为 0.15%；Y 类基金份额
    适用优惠的托管费率，年托管费率为0.075%。各类基金份额的托管费的计算方法如下：
    H＝E×该类基金份额的年托管费率÷当年天数
    H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费
    E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    3、基金销售服务费
    本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。
    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
    H=E×0.40%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    C 类基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初2个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
    基金管理人、基金托管人可对本基金或某一类基金份额的管理费、托管费实施一定的优惠。上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及
    81招募说明书
    相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
    基金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用；
    4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从
    基金财产中列支；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、实施侧袋机制期间的基金费用
    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。
    五、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    82招募说明书
    第十五部分基金的会计与审计
    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
    会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
    会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
    并以书面方式确认。
    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
    相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
    换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
    83招募说明书
    第十六部分基金的信息披露
    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
    《基金合同》及其他有关规定。
    二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
    大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    84招募说明书
    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
    信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
    金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
    说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
    露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
    作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
    明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托
    85招募说明书
    管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    （二）基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
    （三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
    基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管
    理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
    （四）基金净值信息
    《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
    （五）基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
    额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
    86招募说明书
    中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
    《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
    金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
    期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    （七）临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    2、《基金合同》终止、基金清算；
    3、转换基金运作方式、基金合并；
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
    87招募说明书
    人变更；
    8、基金募集期延长或提前结束募集；
    9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
    负责人发生变动；
    10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
    重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其它重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
    14、基金收益分配事项；
    15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
    方式和费率发生变更；
    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
    17、本基金开始办理申购、赎回；
    18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
    19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延期支付赎回款项；
    20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    22、调整基金份额类别设置；
    23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
    格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    （八）澄清公告
    在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
    88招募说明书
    息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份
    额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
    （九）基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    （十）参与转融通证券出借业务的信息披露基金管理人应当在基金定期报告等文件中披露基金参与转通融证券出借业
    务的情况，并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。
    （十一）投资股指期货的信息披露
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    （十二）投资存托凭证的信息披露本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
    （十三）实施侧袋机制期间的信息披露
    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。
    （十四）中国证监会规定的其他信息
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
    89招募说明书
    基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
    露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或者电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
    基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    七、暂停或延迟披露基本信息的情形
    当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
    1、不可抗力；
    2、出现基金合同约定的暂停估值的情形；
    3、法律法规规定、中国证监会认定或《基金合同》约定的其他情形。
    八、信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
    90招募说明书
    第十七部分风险揭示
    一、投资于本基金的主要风险
    1、市场风险
    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
    （1）政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市
    场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。
    （2）经济周期风险
    证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行周期表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。
    （3）利率风险
    利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。如果市场利率上升，本基金持有的债券将面临价格下降、基金资产损失的风险。
    （4）收益率曲线风险
    收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，不同信用水平的货币市场投资品种具有不同的收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化，可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
    （5）购买力风险
    基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
    （6）上市公司经营风险
    上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金
    91招募说明书
    所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
    （7）再投资风险
    再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。
    （8）债券回购风险
    债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
    2、信用风险
    信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
    3、流动性风险
    由于市场或个券交易量不足，导致证券不能迅速、低成本的转变为现金，从而对基金收益造成不利影响。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，导致没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
    （1）基金申购、赎回安排
    本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎
    92招募说明书回，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金管理人将加强对申购、赎回环节的管理，合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购与大额赎回申请。具体内容详见本招募说明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”章节。
    （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。综合评估在正常市场环境下，本基金的流动性风险适中，但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投
    资者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。
    （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回申请、部分延期赎回或延缓
    支付赎回款项或中国证监会认定的其他措施。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
    （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。
    对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
    93招募说明书
    4、管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等会影响基金收益水平，从而产生风险。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。
    5、估值风险
    本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
    6、操作及技术风险
    基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。
    在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
    根据证券交易资金前端风险控制的相关业务规则，上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司将对证券交易资金进行前端风险控制，因不可抗力、意外事件、技术故障、重大差错等原因导致资金前端控制出现异常的，交易所、中国结算可能采取调整额度、暂停实施资金前端控制、限制交易单元交易权限等处置措施。当资金前端控制出现异常情况或交易所、中国结算采取相应措施，或在管理人、托管人向交易所、中国结算申报资金前端控制有关信息时信息传递不及时、申报信息不准确、申报流程不规范等原因均可能造成基金财产的损失。
    7、合规性风险
    94招募说明书
    基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。
    8、本基金特有风险
    （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    （2）目标指数波动的风险
    目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
    投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
    中产生跟踪偏离度与跟踪误差；
    2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
    权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
    合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，
    使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；
    5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
    水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
    6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中
    个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    （4）目标指数变更的风险
    95招募说明书
    尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
    本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控制在8%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    （6）指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
    有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    （7）成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
    1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
    出成份股以获取足额的现金以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的情况。基金管理人可以按照基金合同，根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回申请、部分延期赎回或延缓支付赎回款项、中国证监会
    96招募说明书
    认定的其他措施，投资者可能面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
    （8）主动增强投资的风险
    根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。
    （9）科创板股票投资风险
    科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    （10）转融通证券出借业务风险
    本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
    1）流动性风险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支
    付赎回款项的风险。
    2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益
    补偿以及借券费用的风险。
    3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
    为了更好的防范转融通证券出借业务所面临的各类风险，基金管理人将合理分散出借期限与借券证券公司的集中度。对通过约定申报方式参与的出借业务借券证券公司进行尽职调查与准入管理。加强关联交易管理，遵循持有人利益优先原则，按照市场公平合理价格执行。加强压力测试管理，合理确定出借证券的范围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。
    （11）存托凭证投资风险本基金的投资范围包括存托凭证。除面临与其他投资沪深市场股票的基金共同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的
    97招募说明书风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
    （12）流动性受限证券投资风险
    本基金可以投资流动性受限证券，可能由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现。同时由于流通受限证券的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。
    （13）投资北京证券交易所股票的风险
    本基金可投资北京证券交易所股票，北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，基金投资北京证券交易所股票可能面临流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营
    风险、退市风险、股价波动风险、投资战略配售股票风险、政策风险和监管规则
    变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。
    9、税负增加风险财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》第四条规定：资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。鉴于基金合同中基金管理人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资税费成本。
    10、启用侧袋机制的风险
    侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户
    98招募说明书
    进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
    和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
    实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
    基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
    启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
    11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
    的风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
    例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述及评价方法、
    结果很可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配。
    12、投资于Y类基金份额的特有风险
    （1）Y类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额
    99招募说明书类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。
    （2）个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资基金业务规定》
    要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类基金份额的风险。
    13、其他风险
    （1）随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展，如果投资于这些工具，基金可能会面临一些特殊的风险。
    （2）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
    （3）金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金
    管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致基金份额持有人利益受损。
    （4）基金管理人、基金托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。
    （5）其他不可预知、不可防范的风险。
    二、声明
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。
    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
    100招募说明书
    第十八部分侧袋机制
    一、侧袋机制的实施条件、实施程序
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
    （一）基金份额的申购与赎回
    1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
    2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
    3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
    （二）基金的投资
    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除
    101招募说明书外。
    （三）基金的费用
    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，有关费用可酌情收取或减免。基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。
    （四）基金的收益分配
    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
    （五）基金的信息披露
    1、基金净值信息
    基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
    2、定期报告
    侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
    3、临时报告
    基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申
    购赎回的影响、风险提示等重要信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
    （六）特定资产处置清算
    基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处
    102招募说明书
    置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
    （七）侧袋的审计基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如
    将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    103招募说明书
    第十九部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
    会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
    并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的；
    3、《基金合同》约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    104招募说明书
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月。
    四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
    5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
    登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
    105招募说明书
    七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    106招募说明书
    第二十部分基金合同的内容摘要基金合同的内容摘要见附件1。
    107招募说明书
    第二十一部分托管协议的内容摘要托管协议的内容摘要见附件2。
    108招募说明书
    第二十二部分对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，可增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
    一、对账单的寄送服务
    1、每次交易结束后，投资人可在 T+2 日后通过销售机构的网点查询和打印
    交易确认单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向投资人寄送交易确认单。
    2、每季度结束后10个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有
    人寄送纸质季度对账单；每年度结束后15个工作日内，基金管理人向定制对账单的基金份额持有人寄送纸质年度对账单。
    二、定期投资计划基金管理人通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。
    三、网上服务
    通过基金管理人网站或微信公众号，投资人可获得如下服务：
    1、自助开户、交易
    本基金管理人已开通个人的网上直销交易业务。个人投资者可通过基金管理人微信公众号（“中金基金”）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户
    资料修改、交易密码修改等各类业务。
    2、查询服务
    个人投资人和机构投资者可以通过基金管理人网站（www.ciccfund.com）查
    询所持有基金的基金份额、交易记录等信息。
    3、信息资讯服务
    109招募说明书
    投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。
    四、电子邮件服务
    基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值查询等服务。
    五、客户服务中心电话服务
    投资人或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余
    额、基金产品与服务等信息，拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166（免长途话费）可享有如下服务：
    1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投
    资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。
    2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理等服务。
    3、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资人可进行电话留言。
    基金管理人网站和电子信箱
    公司网址：www.ciccfund.com
    电子信箱：services@ciccfund.com
    六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客服电话并转人工电话服务进行咨询。
    110招募说明书
    第二十三部分其他应披露事项序号公告事项法定披露方式法定披露日期中金沪深300指数增强型发起式
    1证券投资基金2025年第2季度报中国证监会规定媒介2025-07-21
    告中金基金管理有限公司关于旗下
    2基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2025-07-30
    券的公告中金沪深300指数增强型发起式
    证券投资基金（A 类份额）基金
    3中国证监会规定媒介2025-08-01产品资料概要更新（2025年第2号）中金沪深300指数增强型发起式
    4证券投资基金更新招募说明书中国证监会规定媒介2025-08-01
    （2025年第2号）中金基金管理有限公司关于中金
    5沪深300指数增强型发起式证券中国证监会规定媒介2025-08-01
    投资基金变更基金简称的公告中金沪深300指数增强型发起式
    6中国证监会规定媒介2025-08-29
    证券投资基金2025年中期报告中金基金管理有限公司关于旗下
    7部分证券投资基金估值调整情况中国证监会规定媒介2025-09-05
    的公告中金沪深300指数增强型发起式
    8证券投资基金2025年第3季度报中国证监会规定媒介2025-10-28
    告关于中金沪深300指数增强型发
    9 起式证券投资基金增设Y类基金 中国证监会规定媒介 2025-11-04
    份额并相应修改法律文件的公告关于中金沪深300指数增强型发
    起式证券投资基金Y类基金份额
    10中国证监会规定媒介2025-11-04
    开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告中金沪深300指数增强型发起式
    证券投资基金（A 类份额）基金
    11中国证监会规定媒介2025-11-04产品资料概要更新（2025年第3号）中金沪深300指数增强型发起式
    12证券投资基金更新招募说明书中国证监会规定媒介2025-11-04
    （2025年第3号）
    111招募说明书
    中金沪深300指数增强型发起式
    13中国证监会规定媒介2025-11-04
    证券投资基金托管协议中金沪深300指数增强型发起式
    14中国证监会规定媒介2025-11-04
    证券投资基金基金合同中金基金管理有限公司高级管理
    15中国证监会规定媒介2025-11-08
    人员变更公告中金基金管理有限公司关于旗下
    16基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2025-12-03
    券的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    17基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2025-12-24
    券的公告中金沪深300指数增强型发起式
    18证券投资基金2025年第4季度报中国证监会规定媒介2026-01-22
    告中金基金管理有限公司关于旗下
    19基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-01-22
    券的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    20基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-01-28
    券的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    21基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-01-29
    券的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    22部分基金投资北交所股票及相关中国证监会规定媒介2026-02-07
    风险提示的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    23基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-03-19
    券的公告中金基金管理有限公司旗下公募
    24基金通过证券公司证券交易及佣中国证监会规定媒介2026-03-31
    金支付情况（2025年度）中金沪深300指数增强型发起式
    25中国证监会规定媒介2026-03-31
    证券投资基金2025年年度报告中金基金管理有限公司关于旗下
    26基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-04-14
    券的公告中金基金管理有限公司关于新增
    27中国证监会规定媒介2026-04-21
    基金直销账户的公告
    28中金沪深300指数增强型发起式中国证监会规定媒介2026-04-22
    112招募说明书
    证券投资基金2026年第1季度报告中金基金管理有限公司关于旗下
    29基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-04-29
    券的公告
    2025年度中金基金以股东身份
    30（通过公募基金持股）参与股东中国证监会规定媒介2026-04-30
    大会投票信息披露中金基金管理有限公司关于旗下
    31基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-06-17
    券的公告关于调整中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金申购金额32起点（包括转换转入、定期定额中国证监会规定媒介2026-06-25投资）及赎回份额下限（包括转换转出）的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    33基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-06-25
    券的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    34部分基金调整业绩比较基准并修中国证监会规定媒介2026-06-26
    订基金合同等法律文件的公告中金沪深300指数增强型发起式
    证券投资基金（A 类份额）基金
    35中国证监会规定媒介2026-06-26产品资料概要更新（2026年第1号）中金沪深300指数增强型发起式
    36证券投资基金更新招募说明书中国证监会规定媒介2026-06-26
    （2026年第1号）中金基金管理有限公司关于旗下
    37部分证券投资基金估值调整情况中国证监会规定媒介2026-06-27
    的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    38部分证券投资基金估值调整情况中国证监会规定媒介2026-07-01
    的公告中金基金管理有限公司关于旗下
    39基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-07-02
    券的公告中金沪深300指数增强型发起式
    40证券投资基金2026年第2季度报中国证监会规定媒介2026-07-21
    告
    113招募说明书
    中金基金管理有限公司关于旗下
    41基金投资关联方承销期内承销证中国证监会规定媒介2026-07-21
    券的公告
    114招募说明书
    第二十四部分招募说明书存放及查阅方式
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
    投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载招募说明书。
    115招募说明书
    第二十五部分备查文件
    （一）中国证监会准予中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件
    （二）《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
    （三）《中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》
    （四）关于申请募集中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金之法律意见书
    （五）基金管理人业务资格批复和营业执照
    （六）基金托管人业务资格批复和营业执照
    （七）中国证监会要求的其他文件
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。
    中金基金管理有限公司
    2026年7月31日
    116招募说明书
    附件1：基金合同的内容摘要
    一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务
    （一）基金份额持有人的权利和义务
    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
    包括但不限于：
    （1）分享基金财产收益；
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
    包括但不限于：
    （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；
    117招募说明书
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
    （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （9）基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于3年；
    （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （二）基金管理人的权利和义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
    但不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
    （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
    人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
    并获得《基金合同》规定的费用；
    118招募说明书
    （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。在符合
    《基金合同》及国家有关法律规定的范围内，制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定除调整托管费、管理费之外的基金费率结构和收费方式的调整；
    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券和转融通证券出借业务；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
    但不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
    基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    119招募说明书
    （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
    方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
    会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
    保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
    120招募说明书权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
    金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （三）基金托管人的权利和义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
    但不限于：
    （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
    （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算。
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    121招募说明书
    （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
    但不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
    产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
    额申购、赎回价格；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
    明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
    基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
    （12）建立并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    122招募说明书
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
    （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
    大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
    和银行监管机构，并通知基金管理人；
    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    （一）召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
    （1）终止《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；
    （2）更换基金管理人；
    （3）更换基金托管人；
    （4）转换基金运作方式；
    123招募说明书
    （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费（法律法规、中国证监会要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外）；
    （6）变更基金类别；
    （7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
    （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外）；
    （9）变更基金份额持有人大会程序；
    （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
    持有人大会：
    （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费或在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前
    提下变更收费方式、调整基金份额类别设置；
    （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
    （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
    改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
    （5）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
    （二）会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
    金管理人召集；
    124招募说明书
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
    60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
    由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
    求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
    60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
    金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
    开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
    基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    125招募说明书
    （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    （7）召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
    中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
    系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
    决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    （四）基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管
    机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
    代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
    126招募说明书一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
    形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
    （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
    管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
    （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
    持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
    （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
    出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
    合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；
    3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其
    127招募说明书
    他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
    4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书
    面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
    （五）议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
    并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    （1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
    大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
    128招募说明书
    截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    （六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
    表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
    审议、逐项表决。
    （七）计票
    1、现场开会
    （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
    金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
    129招募说明书人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    （八）生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
    130招募说明书
    持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
    1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
    基金份额10%以上（含10%）；
    2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
    记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
    于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
    会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
    人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
    5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
    6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
    之一以上（含二分之一）通过；
    7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
    分之二以上（含三分之二）通过。
    同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
    （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
    决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    三、基金合同的解除和终止的事由、程序
    （一）《基金合同》的变更
    131招募说明书
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
    大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
    并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
    （二）《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
    基金托管人承接的；
    3、《基金合同》约定的其他情形；
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
    132招募说明书
    报告出具法律意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月。
    （四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
    5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
    登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    四、争议解决方式
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。
    争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    133招募说明书
    《基金合同》受中国法律管辖。
    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
    134招募说明书
    附件2：托管协议的内容摘要
    一、托管协议当事人
    （一）基金管理人
    名称：中金基金管理有限公司
    住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
    法定代表人：李金泽
    成立时间：2014年2月10日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号
    注册资本：10亿元人民币
    组织形式：有限责任公司
    经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    存续期间：持续经营
    电话：010-63211122
    传真：010-66159121
    联系人：张显
    （二）基金托管人
    名称：中国工商银行股份有限公司
    住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
    法定代表人：廖林
    电话：（010）66105799
    传真：（010）66105798
    联系人：郭明
    成立时间：1984年1月1日
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：人民币35640625.7089万元批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
    135招募说明书能的决定》（国发[1983]146号）
    存续期间：持续经营
    经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
    承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
    代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
    证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
    府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管
    理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见
    证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
    外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
    外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
    代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
    行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
    金投资范围、投资对象进行监督。
    本基金将投资于以下金融工具：
    本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
    136招募说明书
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
    投融资比例进行监督：
    （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
    例为：
    基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%
    －95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
    因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
    下投资限制：
    1）股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%－95%，投资于标的指
    数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
    3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
    4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
    净值的0.5%；
    5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
    137招募说明书
    资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
    6）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    7）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
    A、本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
    B、本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    C、本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；
    D、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为90%-95%；
    E、基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
    得超过上一交易日基金资产净值的20%；
    F、基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
    开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    10）本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市
    公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
    138招募说明书票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
    11）本基金参与转融通证券出借业务，应遵守下列投资比例限制：
    A：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
    B：参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的
    50%；
    C：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
    D：证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。
    12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
    上市交易的股票合并计算。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
    使基金不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券借出业务。
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。
    （3）法规允许的基金投资比例调整期限除第 7）中的 F、8）、9）、11）项外，由于证券、期货市场波动、证券发行人上市公司合并或、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金原因导致投
    资比例的投资组合不符合上述规定投资比例约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。
    除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
    投资禁止行为进行监督：
    根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
    139招募说明书
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）向基金管理人、基金托管人出资。
    法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
    基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
    4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
    人参与银行间债券市场进行监督。
    （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监督。
    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
    对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于
    2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书
    面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会。
    （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
    基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
    140招募说明书
    管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
    （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
    国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。
    5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。
    （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
    金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
    确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
    在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
    基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
    141招募说明书告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
    对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
    对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
    需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人
    指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
    理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
    违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事
    142招募说明书
    项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
    基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
    基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产的保管
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
    行运用、处分、分配基金的任何财产。如果因基金托管人未按约定履行托管职责，导致基金财产（包括实物证券）损坏、灭失的，基金托管人应承担赔偿责任。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
    他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
    5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
    理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
    6、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
    143招募说明书基金财产。
    （二）募集资金的验证
    募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的中金基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
    若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。
    （三）基金的银行账户的开立和管理
    基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
    资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
    资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
    （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
    司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
    公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
    基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
    144招募说明书
    和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    （五）债券托管账户的开立和管理
    1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
    银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
    2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
    场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
    （六）其他账户的开设和管理在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
    （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
    （八）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
    托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
    145招募说明书
    存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
    五、基金资产净值计算和会计核算
    （一）基金资产净值的计算
    1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。
    根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    （二）基金资产估值方法
    1、估值对象
    基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应
    收款项、其它投资等资产及负债。
    2、估值方法
    本基金的估值方法为：
    （1）证券交易所上市的非固定收益类有价证券的估值
    146招募说明书
    *交易所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证
    券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    *交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技术确定公允价值。
    （2）固定收益品种的估值
    *基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、
    金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
    中期票据、短期融资券、同业存单等固定收益品种。
    *本基金在对银行间和交易所市场的固定收益品种估值时，主要依据由第三方估值机构提供的价格数据；
    *第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市
    场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则应采用估值技术确定其公允价值。
    （3）处于未上市期间的非固定收益类有价证券应区分如下情况处理：
    *送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    *首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    *首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    147招募说明书
    （4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
    日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    （5）同一股票同时在两个或两个以上市场交易的，按股票所处的市场分别估值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值；
    （6）本基金参与转融通证券出借业务的，将参照行业协会的相关规定进行估值；
    （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
    （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
    （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
    序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    （三）估值差错处理
    因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
    当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
    后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
    由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后
    148招募说明书
    仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
    基金管理人或基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
    （四）基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
    经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
    （五）基金定期报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
    在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理
    149招募说明书
    人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
    基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
    基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
    基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
    基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
    六、基金份额持有人名册的登记与保管基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
    6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
    150招募说明书
    包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销户之日起不得少于20年。
    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
    《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
    每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
    《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为20年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
    七、争议解决方式
    相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    151招募说明书
    八、托管协议的变更与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
    2、基金托管协议终止的情形
    发生以下情况，本托管协议终止：
    （1）《基金合同》终止；
    （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
    （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
    （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    152招募说明书
    附件3：标的指数编制方案
    沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。
    一、样本空间
    指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行
    的存托凭证组成：
    科创板证券：上市时间超过一年。
    创业板证券：上市时间超过三年。
    其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
    二、选样方法
    沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财
    务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
    1、对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排
    名后50%的证券；
    2、对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选
    取前300名的证券作为指数样本。
    三、指数计算
    沪深300指数以“点”为单位，精确到小数点后3位。
    1、基日与基点
    沪深300指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点。
    2、指数计算公式
    指数计算公式为：
    153招募说明书
    报告期样本的调整市值
    报告期指数=×1000除数其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数)。
    指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得。要计算调整股本数，需要确定自由流通量和分级靠档两个因素。
    当样本名单、股本结构发生变化或样本的调整市值出现非交易因素的变动时，根据样本股本维护规则，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。
    3、指数的实时计算
    沪深300指数实时计算，样本实时成交价格来自上海证券交易所与深圳证券交易所行情系统。
    具体做法是，在交易所交易时段，用交易所发布的实时行情计算指数(无成交者取交易所行情系统提供的开盘参考价或中证指数有限公司自行维护的开盘
    参考价)，并实时对外发布。其中各样本的计算价位（X）根据以下原则确定：
    若当日没有成交，则 X ＝ 开盘参考价若当日有成交，则 X ＝ 最新成交价当沪深证券交易所行情发生异常情况时，中证指数有限公司视情况决定是否继续计算指数。
    4、自由流通量
    为反映市场中实际流通股份的变动情况，沪深300指数剔除了上市公司股本中的限售股份，以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份，剩下的股本称为自由流通股本，也即自由流通量。
    （1）公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份
    （2）国有股份
    （3）战略投资者持有的股份
    （4）员工持股计划上市公司公告明确的限售股份和上述四类股东及其一致行动人持股达到或
    超过5%的股份，被视为非自由流通股本。
    154招募说明书
    自由流通量=样本总股本-非自由流通股本中证指数有限公司根据多种客观的信息来源估算自由流通量。
    四、指数调样
    依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年审核一次沪深300指数样本，并根据审核结果调整指数样本。一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。
    在有特殊事件发生，以致影响指数的代表性和可投资性时，中证指数有限公司将对沪深300指数样本做出必要的临时调整。
    注：有关标的指数具体编制方案、成份股信息及其后续更新详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。
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