东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投
    资基金招募说明书
    基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    二零二六年八月十五日【重要提示】东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2026年6月29日证监许可【2026】
    1624号文准予注册。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    本基金标的指数为中证云计算50指数。
    1、样本空间
    同中证全指指数的样本空间。
    2、选样方法
    （1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；
    （2）在剩余样本中，选取业务涉及提供基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）以及为云计算提供服务器、存储等硬件设备的上市公司证券作为待选样本；
    （3）对待选样本按照过去三年营业收入增速由高到低排名，剔
    除排名后20%的证券；（4）对剩余待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本；不足50只时，从被剔除的待选样本中按照过去三年营业收入增速由高到低依次补足50只。
    有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公
    司网站（www.csindex.com.cn）。
    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资
    产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。
    投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金的特有风险、市场
    风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险、投资特定品种（包括债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、科创板股票、存托凭证、参与融资、转融通证券出借业务、北交所股票等）的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包
    括：（1）指数化投资风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回
    报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停
    止服务的风险等；（2）ETF运作的风险，包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净
    值发生偏离的风险、组合证券停牌的风险、投资人申购失败的风险、
    投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、非沪市成份
    证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清
    单标识设置不合理的风险、套利风险、基金分红特殊安排的风险、第
    三方机构服务的风险、退市风险等。
    本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于金融衍生品或选择不将基金资产投资于金融衍生品，基金资产并非必然投资金融衍生品。
    本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间
    接成为本基金风险。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
    本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于股价波动风险、退市风险、流动性风险、投资集中风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。
    本基金将投资北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票，北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于上市公司经营风险、股价波动风险、流动性风险、退市
    风险、投资集中风险、转板风险、监管规则变化的风险等。
    本基金可投资于资产支持证券，可能面临与基础资产相关的风险如信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险如市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。
    具体风险揭示烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。
    基金管理人提醒投资人基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
    根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，当日竞价买入的基金份额，当日可以赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。
    投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用标的指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上
    市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用标的指数成份股或备选成份股中的
    深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
    投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记机构关于
    ETF的相关业务规则及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
    用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。目录一、绪言..................................................8
    二、释义..................................................9
    三、基金管理人..............................................15
    四、基金托管人..............................................25
    五、相关服务机构.............................................28
    六、基金的募集..............................................30
    七、基金合同的生效............................................38
    八、基金份额的折算与变更登记......................................39
    九、基金份额的上市交易..........................................40
    十、基金份额的申购与赎回.........................................42
    十一、基金的投资.............................................57
    十二、基金的财产.............................................65
    十三、基金资产的估值...........................................66
    十四、基金的收益与分配..........................................73
    十五、基金的费用与税收..........................................75
    十六、基金的会计与审计..........................................78
    十七、基金的信息披露...........................................79
    十八、风险揭示..............................................87
    十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................102
    二十、基金合同内容摘要.........................................104
    二十一、托管协议的内容摘要.......................................121
    二十二、对基金份额持有人的服务...................................136
    二十三、招募说明书的存放及查阅方式...............................138
    二十四、备查文件..........................................9一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
    本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决
    策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由上海东方证券资产管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。招募说明书主要向投资人披露与本基金相关事项的信息，是投资人据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    8二、释义
    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
    1、基金或本基金：指东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
    2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司
    3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
    4、基金合同或《基金合同》：指《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新8、基金份额发售公告：指《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》9、上市交易公告书：指《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》10、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（ExchangeTraded Fund）”
    11、 ETF联接基金或联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本
    基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金
    12、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    13、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
    第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
    次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民9共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及
    颁布机关对其不时做出的修订
    14、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的
    《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，
    并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    16、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    17、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
    1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
    不时做出的修订
    18、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
    的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
    19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
    21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
    务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
    合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用
    来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法
    律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    1026、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
    人
    27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
    办理基金份额的申购、赎回等业务
    28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由
    基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
    30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
    由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司
    31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
    投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、
    清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    32、基金登记机构：指上海东方证券资产管理有限公司或接受上海东方证券
    资产管理有限公司委托代为办理基金登记业务的机构
    33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
    管理的基金份额余额及其变动情况的账户
    34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
    基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
    35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
    产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    36、收益评价日:指基金管理人计算本基金相对业绩比较基准的超额收益率
    和/或本基金可供分配利润的日期
    37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
    不得超过3个月
    38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    1139、工作日：指证券交易所的正常交易日
    40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
    放日
    41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
    42、开放日：指为投资人办理本基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    44、《业务规则》：指上海证券交易所、基金登记机构、基金管理人及基金
    销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
    45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定购
    买基金份额的行为
    46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，
    以基金合同规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为
    47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
    定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
    48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
    等信息的文件
    49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
    应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合
    同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
    52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
    53、 现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最
    小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付
    或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
    54、 预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当
    日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
    1255、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人
    申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
    56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后
    根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
    57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不
    变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
    58、标的指数：指中证云计算50指数
    59、元：指人民币元
    60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
    行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
    62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    64、基金份额累计净值：指计算日基金份额净值与每份基金份额累计分红之
    和
    65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
    值和基金份额净值的过程
    66、货币市场工具：指现金（活期存款）；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
    67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
    以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
    股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报13刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服，且在基
    金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事
    件、证券交易所非正常暂停或停止交易
    70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
    台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    14三、基金管理人
    （一）基金管理人概况
    本基金基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基本信息如下：
    名称：上海东方证券资产管理有限公司
    住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
    办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
    法定代表人：杨斌
    设立日期：2010年7月28日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号
    开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：3亿元人民币
    存续期限：持续经营
    联系电话：（021）53952888
    联系人：彭轶君
    股东情况：东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。
    公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，是国内首家获批设立的券商系资产管理公司。
    （二）主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    杨斌先生，董事长，中共党员，经济学硕士。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证管办稽查处、稽查局案件审理处科员，上海证管办案件调查一处副主任科员，上海证监局稽查一处、机构二处主任科员、机构一处副处长、期货监管处处长、法制工作处处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、合规法务管理总部总经理、东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监、副总裁。
    15现任上海东方证券资产管理有限公司党委书记、董事长。
    成飞先生，董事、总经理，中共党员，经济学硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员、研究员、投资经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部副总经理、总经理、公司总裁助理、公司副总裁，国信证券股份有限公司副总裁、资产管理总部总经理，国信弘盛私募基金管理有限公司董事长，国信证券资产管理有限公司总经理、董事长。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理。
    尤文杰先生，董事，中共党员，经济学学士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理、合伙人，东方证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理。现任东方证券股份有限公司计划财务管理总部总经理，上海东方证券资产管理有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租赁（上海）有限公司监事。
    张云先生，董事，中共党员，管理学硕士。曾任上海安硕信息技术股份有限公司风险系统及数据高级顾问，国金证券股份有限公司风险管理部风险管理员、副总经理、总经理。现任东方证券股份有限公司风险管理总部总经理，上海东方证券资产管理有限公司董事，上海东证期货有限公司董事。
    王峰先生，董事，经济学、哲学双硕士。曾任渤海证券研究所研究员，天同证券研究所研究员，上海浦东发展银行总行基金托管部市场部产品岗，上投摩根基金管理有限公司市场与业务发展部总监，国联安基金管理有限公司总经理室副总经理，齐鲁证券有限公司总裁助理、北京资产管理分公司总经理，香港交易及结算所有限公司北京代表处高级副总裁，上海国泰君安资产管理有限公司副总裁，西藏云尚股权投资基金管理有限公司董事总经理，国泰君安证券股份有限公司私人客户部总经理助理、副总经理、投资总监。现任东方证券股份有限公司财富管理委员会委员、金融产品总部总经理，上海东方证券资产管理有限公司董事。
    周代希先生，职工董事、副总经理，中共党员，法学硕士。曾任深圳证券交易所会员管理部经理、金融创新实验室高级经理、固定收益与衍生品工作小组执行经理。现任上海东方证券资产管理有限公司职工董事、副总经理。
    彭卫东先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任中共武汉市委政法委员会主任科员，武汉市江岸区人民法院副院长，武汉市中级人民法院研究室主任，武汉
    16公安干部学院副院长，交通部长江航运公安局法制处处长，交通部政策法规司法制处处长，长江航运公安局上海分局党委书记、局长、督察长，上海中夏律师事务所律师，北京大成（上海）律师事务所高级法律顾问。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会成员，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。
    杨勤法先生，独立董事，中共党员，法学博士。曾任浙江时代银鹰律师事务所律师。现任华东政法大学副教授，重庆物奇微电子有限公司独立董事，江苏纽泰格科技集团股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司独立董事，上海东方证券资产管理有限公司独立董事，上海超导科技股份有限公司独立董事，上海市浩信律师事务所兼职律师。
    赵子夜先生，独立董事，管理学博士。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任上海财经大学会计学院教授，光明乳业股份有限公司独立董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事，上海爱科百发生物医药技术股份有限公司独立董事，上海陆家嘴（集团）有限公司兼职外部董事，上海东方证券资产管理有限公司独立董事。
    2、经营管理层人员
    成飞先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。
    胡雅丽女士，联席总经理、财务负责人，中共党员，管理学硕士，《新财富》白金分析师。曾任招商证券股份有限公司研究发展中心分析师、中信证券股份有限公司研究部首席分析师（MD）、光大证券股份有限公司研究所所长、上海东方证券
    资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司联席总经理、财务负责人。
    周陶女士，合规负责人、首席风险官，中共党员，经济学硕士。曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员，上海证监局机构监管一处主任科员、副处长，海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长，海通证券股份有限公司合规法务部总经理，上海海通证券资产管理有限公司合规总监。现任上海东方证券资产管理有限公司合规负责人、首席风险官。
    胡伟先生，副总经理，中共党员，工商管理硕士。曾任珠海市商业银行资金营运部债券交易员，华富基金管理有限公司总经理助理兼固定收益部总监，上海东方
    17证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
    周代希先生，副总经理（简历请参见上述关于职工董事的介绍）。
    刘峰先生，副总经理，中共党员，经济学学士。曾任华福证券有限责任公司职员、兴业银行股份有限公司资产托管部职员、委托处副处长、委托处处长、总经理
    助理、副总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
    杨海先生，副总经理，中共党员，法学硕士。曾任上海市卢湾区人民检察院公诉科助理检察员，交银租赁股份有限公司资产管理经理，上海浦东发展银行法律合规主管，长城证券股份有限公司资产管理创新业务部董事副总经理、产品总监，上海东方证券资产管理有限公司产品部总经理、智能客户服务部总经理、品牌部总经
    理、董事总经理、总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
    汤琳女士，副总经理，工商管理硕士。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部市场业务经理，上海东方证券资产管理有限公司综合管理部总监、董事总经理。现任上海东方证券资产管理有限公司副总经理。
    许可先生，首席信息官，中共党员，工学博士。曾任摩根士丹利管理服务（上海）有限公司证券衍生品技术部经理、副总裁（VP），东方证券股份有限公司系统研发总部研发经理、系统研发总部总经理助理、系统研发总部副总经理，上海东方证券资产管理有限公司总经理助理。现任上海东方证券资产管理有限公司首席信息官。
    3、本基金拟任基金经理
    杨可人先生，上海东方证券资产管理有限公司基金经理，2026年05月至今任东方红招瑞甄选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。复旦大学理学博士。曾任平安科技（深圳）有限公司智能投研团队高级数据分析师、高级投资经理，平安基金管理有限公司研究员、资深研究员、投资经理、基金经理。
    4、投资决策委员会成员
    权益投资决策委员会成员构成如下：主任委员成飞先生、委员胡雅丽女士、委
    员周陶女士、委员苗宇先生、委员周云先生、委员谭鹏万先生、委员蒋娜女士、委
    员徐习佳先生、委员李竞先生。
    固收投资决策委员会成员构成如下：主任委员成飞先生、副主任委员胡伟先生、
    委员周陶女士、委员纪文静女士、委员孔令超先生。
    185、上述人员之间不存在近亲属关系。
    （三）基金管理人的职责
    1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
    份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
    金财产；
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
    营方式管理和运作基金财产；
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
    所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为
    自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    7、依法接受基金托管人的监督；
    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注
    销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
    11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
    13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
    配基金收益；
    14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    1915、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
    配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
    料不少于法定最低期限；
    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
    投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
    和分配；
    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
    知基金托管人；
    20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
    管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
    务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
    23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
    律行为；
    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
    基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    26、建立并保存基金份额持有人名册；
    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
    1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办20法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生；
    2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全内部控制制度，
    采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
    （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
    （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家
    有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
    （1）越权或违规经营；
    （2）违反基金合同或托管协议；
    （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
    （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
    （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
    （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
    （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基
    金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
    （9）贬损同行，以提高自己；
    （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
    （11）以不正当手段谋求业务发展；
    21（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
    （13）其他法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。
    （五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    1、承销证券；
    2、违反规定向他人贷款或提供担保；
    3、从事承担无限责任的投资；
    4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
    5、向基金管理人、基金托管人出资；
    6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
    （六）基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
    有人谋取最大利益；
    2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
    3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
    金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    （七）基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的总体目标
    （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规、行业监管规则及公司内
    部规章制度，促进公司合法经营、规范运作经营理念的形成。
    （2）防范和化解经营风险和道德风险，提高经营管理效益，确保经营业务的
    稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展。
    （3）确保受托资产和公司的业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时。
    222、内部控制的原则
    （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
    （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司受托资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
    （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、制定内部控制制度的原则
    （1）合法合规性原则。公司内部控制制度应符合国家法律、法规、规章和各项规定。
    （2）全面性原则。内部控制制度应涵盖公司经营管理的各个环节不应留有制度上的空白或漏洞。
    （3）审慎性原则。制定内部控制制度应以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
    （4）适时性原则。内部控制制度的制定应随着有关法律法规的调整和公司经
    营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
    4、内部控制的组织体系
    基金管理人根据有关法律法规和公司章程的规定，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。董事会、经营管理层能够根据公司章程以及有关议事规则运行并行使职权。
    基金管理人设董事会，对股东负责。基金管理人已制定董事会议事规则，规定了董事会会议的召开及表决程序和职责等；并制定独立董事制度，进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作。
    经营管理层负责组织实施董事会决议，主持基金管理人的经营管理工作，负责经营管理中风险管理工作的日常运行，负责董事会授权范围内重大经营项目和创新
    23业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、全面风险管理委员会、产品委员会、信息技术治理委员会、估值委员会等委员会，并分别制定了相应的议事规则，对各项重大业务及投资进行决策与风险控制。
    5、内部控制的主要内容公司遵照法律法规和公司章程，按照业务的性质和特点以及《上海东方证券资产管理有限公司内部控制大纲》的有关要求严格制定管理制度、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施，并根据法律法规和公司业务发展的变化情况，适时进行修订。
    公司针对以下内容建立基本管理制度：投资管理、销售管理、资产证券化业务
    管理、合规与风险管理、会计运营、信息技术管理和数据治理、人力资源管理、资
    料档案管理、信息披露和紧急应变等。
    各职能部门在基本管理制度的基础上，制定部门业务规章，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行说明。
    6、基金管理人关于内部控制的声明
    （1）本基金管理人承诺以上内部控制的披露真实、准确。
    （2）本基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
    24四、基金托管人
    （一）基金托管人概况
    名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
    住所：北京市西城区金融大街25号
    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人：张金良
    成立时间：2004年09月17日
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：人民币贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万壹仟肆佰伍拾玖元整
    存续期间：持续经营
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
    联系人：王小飞
    联系电话：(021)60637103
    （二）主要人员情况
    中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业
    务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等
    12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自
    2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
    （三）基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。
    经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
    (R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2025年末，中国建设银行已托管1536只证券
    25投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020年度、2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2023年度，荣获《中国基金报》“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。
    2024 年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF 托管人”、《中国证券报》“ETF 金牛生态圈卓越托管机构（银行）”、《环球金融》“中国最佳次托管人”奖项。2025年度，荣获《中国基金报》“指数生态圈英华奖”、《环球金融》“中国最佳次托管人”等奖项。
    （四）基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行内部有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    3、内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
    26（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    1、监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。
    利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    2、监督流程
    （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例
    控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
    （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管
    理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
    27五、相关服务机构
    （一）基金份额发售机构
    1、网下现金发售和网下股票发售的直销机构
    名称：上海东方证券资产管理有限公司
    住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
    办公地址：上海市黄浦区外马路108号供销大厦8层
    法定代表人：杨斌
    传真：（021）63326381
    联系人：吴比
    客服电话：4009200808
    公司网址：www.dfham.com
    2、网下现金发售代理机构、网下股票发售代理机构和网上现金发售代理机构
    详见发售公告或基金管理人网站届时公示的基金发售代理机构名录。
    3、基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。
    （二）登记机构
    名称：中国证券登记结算有限责任公司
    住所：北京市西城区太平桥大街17号
    办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人：于文强
    电话：010-50938600
    传真：010-50938907
    联系人：赵亦清
    （三）出具法律意见书的律师事务所
    名称：上海市通力律师事务所
    住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
    办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
    负责人：韩炯
    28电话：021-31358666
    传真：021-31358600
    联系人：陈颖华
    经办律师：陈颖华、吴曹圆
    （四）审计基金财产的会计师事务所
    名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
    住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
    办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
    执行事务合伙人：邹俊
    联系电话：010-85085000
    传真：010-85185111
    经办注册会计师：张楠、倪益
    联系人：倪益
    29六、基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2026年6月29日证监许可【2026】
    1624号文准予注册。
    （一）基金类型股票型证券投资基金
    （二）基金运作方式交易型开放式
    （三）基金存续期限不定期
    （四）募集方式
    投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。具体开通方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。
    网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金
    管理人和/或其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人
    通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    本基金将通过基金销售机构公开发售。销售机构的具体名单详见基金管理人网站届时公示的基金销售机构名录。
    （五）募集场所投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按
    其提供的其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金基金份额发售公告、基金管理人官网相关公示或上海证券交易所网站。各销售机构的业务办理状况以其各自规定为准。
    基金管理人可以根据基金发售情况调整基金份额网下发售机构，并在官网公示。
    （六）募集期限
    自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公
    30告。
    基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短募集期，此类变更适用于所有销售机构。基金募集期若延长，最长不得超过前述募集期。
    （六）募集对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    （七）募集规模本基金的最低募集份额总额为2亿份，本基金的最低募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）为2亿元人民币。
    本基金的募集规模上限、募集规模控制的具体方案详见基金份额发售公告或其他相关公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此规模限制。
    （八）基金份额的发售面值和认购价格
    本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元/份。
    （九）认购开户
    投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。
    1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：
    （1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用标的指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与
    网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。
    （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    2、如投资者已开立证券账户，则应注意：
    （1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
    31（3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。
    （十）认购费用本基金的认购采用份额认购的原则。认购佣金由通过发售代理机构认购基金份额的投资人承担。
    认购费率如下表所示：
    认购份额（S） 认购费率
    S＜100万 0.3%
    S≥100万 1000元/笔
    1、通过基金管理人办理网下现金认购、网下股票认购时不收取认购费用。
    2、通过发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可
    参照上述费率结构，按照不超过0.30%的标准收取佣金。投资者多次通过发售代理机构提交现金认购申请的，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。
    认购费将用于支付募集期间销售费、市场推广等支出，不计入基金资产。
    （十一）网上现金认购
    1、认购时间
    详见基金份额发售公告及后续相关公告。
    2、认购金额的计算
    通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
    认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率（或若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）认购金额＝认购价格×认购份额×（1+佣金比率）（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）认购份额合计＝认购份额+认购资金产生的利息/认购价格
    认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。
    网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购款项的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。
    例：某投资者通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1000份本基金，假
    32设该发售代理机构确认的佣金比率为0.30%，并假设该笔认购金额产生利息1元，则
    投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：
    认购佣金＝1.00×1000×0.30%＝3.00元
    认购金额＝1.00×1000×（1+0.30%）＝1003.00元
    认购份额合计＝1000+1.00/1.00=1001份
    即投资者采用网上现金方式认购，假设该发售代理机构确认的佣金比率为
    0.30%，则投资人需准备1003.00元资金，假设该笔认购资金产生利息1元，则可得
    到1001份基金份额。
    3、认购限额
    网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    4、认购申请
    投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。
    5、清算交收
    T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收。
    6、认购确认
    在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。
    （十二）网下现金认购
    1、认购时间
    详见基金份额发售公告及后续相关公告。
    2、认购金额的计算
    （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，不
    收取认购费用，认购金额的计算公式为：
    认购金额＝认购价格×认购份额
    33认购份额合计＝认购份额+认购资金产生的利息/认购价格
    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。
    例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800000份，假假设认购资金产生的利息为10元，则投资人需准备的认购金额计算如下：
    认购金额＝1.00×800000=800000元
    认购份额合计＝800000+10/1.00=800010份
    即该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金800000份，则该投资人的认购金额为800000元，假设该笔认购资金产生利息10元，则可得到800010份基金份额。
    （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。
    3、认购限额
    网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资人可以多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    4、认购手续
    投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。
    5、清算交收
    T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。其中，现金认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息数额以基金管理人的记录为准。
    T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
    346、认购确认
    在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。
    （十三）网下股票认购
    1、认购时间
    详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。
    2、认购限额
    网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是符合要求的标的指数的成份股或已经公告的备选成份股，基金管理人另有规定的除外。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资人应以A股账户认购。投资人可以多次提交认购申请，但需符合相关法律法规、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
    3、认购手续
    投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。认购一经确认不得撤销。
    4、特殊情形
    （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
    （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股
    的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。
    （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报
    数量异常、长期停牌、流通（减持）受限或存在其它异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    （4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。
    （5）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基
    35金。
    5、清算交收
    T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。
    登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。
    6、认购份额的计算公式认购份额＝∑ni=1（第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）/1.00
    其中：
    （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。
    如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。
    （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券
    交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期
    间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：
    *除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息
    *送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
    *配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/
    （1+每股配股比例）36*送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）*除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）*除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）*除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
    （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数
    对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例确认。对于基金管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期
    间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
    7、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询
    认购确认情况
    8、特别提示：投资者须确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
    （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式
    本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构或基金管理人的记录为准；网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过
    户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。基金募集期间的信息披露费用、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
    37七、基金合同的生效
    （一）基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）
    不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票应予以冻结。
    （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期
    活期存款利息，对于基金募集期间网下股票认购所冻结的股票，应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任；登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；
    3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基
    金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
    38八、基金份额的折算与变更登记
    基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行基金份额折算。
    一、基金份额折算的时间
    基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。
    二、基金份额折算的原则
    基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（因小数点后的尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。
    基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
    四、如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对
    全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计
    基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时，每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。
    39九、基金份额的上市交易
    一、基金份额的上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
    （1）本基金场内基金资产净值不低于2亿元；
    （2）本基金场内基金份额持有人不少于1000人；
    （3）符合法律法规及上海证券交易所相关业务规则规定的其他条件。
    二、基金份额的上市交易本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    三、终止上市交易
    基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易：
    1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；
    2、基金合同终止；
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
    终止上市的，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。
    若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。
    四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告
    40基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，并由基金管理人
    或基金管理人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券
    内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并通过上海证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为：
    基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
    中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。
    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。
    五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。
    六、法律法规、监管部门和登记机构、上海证券交易所业务规则对上市交易的
    规定内容进行调整的，本基金参照执行，无需召开基金份额持有人大会审议。
    七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易
    的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
    八、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。
    41十、基金份额的申购与赎回
    （一）申购和赎回场所
    投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
    基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
    在未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
    （二）申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在基金管理人的相关公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体业务办理时间在基金管理人的相关公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，申请上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。
    （三）申购与赎回的原则
    421、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
    4、申购、赎回应遵守《业务规则》的规定；如上海证券交易所、中国证券登
    记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，基金管理人将在招募说明书中进行更新；
    5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
    资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
    基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （四）申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量的申购对价；投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
    投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规
    则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
    2、申购和赎回申请的确认
    正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请失败。
    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
    43构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。
    对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及
    其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
    投资者T日申购成功后，基金登记机构在T日收市后办理基金份额的交收登记与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+3日内办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
    投资者T日赎回成功后，基金登记机构在T日收市后办理基金份额的注销与沪市组合证券交收以及现金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+3日内办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
    如果基金登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
    投资人应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
    基金登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对基金份额持有人利益不存在实质性不利影响的前提下，对申购与赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （五）申购和赎回的数量限制
    1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体规定请参见届时发布的相关公告以及申购赎回清单。本基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依
    44照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告；
    2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体
    规定请参见招募说明书或相关公告；
    3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参
    见招募说明书或相关公告；
    4、基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购份额上限和净申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告；
    5、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购份额或净申购比例上
    限、单日净赎回份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告；
    6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
    金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
    大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人届时的相关公告；
    7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额等数量限制，或新增基金规模的控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （六）申购、赎回的对价及费用
    1、申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    2、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
    若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理
    45人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并根据相关法规规定进行信息披露。
    4、投资人在申购或赎回时，申购赎回代理券商可按照不超过0.3%的标准向投
    资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
    （七）申购赎回清单的内容与格式
    1、申购赎回清单的内容
    T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成
    份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
    禁止现金替代适用于沪市成份证券，是指在投资者申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于所有成份证券，对于沪市成份证券，可以现金替代是指在投资者申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于非沪市成份证券，可以现金替代是指在投资者申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相应结算。
    必须现金替代适用于所有成份证券，是指在投资者申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定替代金额作为替代。
    （2）可以现金替代
    1）对于沪市成份证券
    46*适用情形：对于沪市成份证券，可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因
    导致投资者无法在申购时买入的证券。登记机构先使用沪市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。
    *替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
    替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    对于使用现金替代的成份证券而言，设置申购现金替代溢价比例的原因是，基金管理人在证券恢复交易时买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购
    时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比例，具体的申购现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
    *替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
    在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权以收到的替代金额买入任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。
    T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差
    47额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日内），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    *替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的沪市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
    ∑ni=1第 i只替代证券的数量×该证券参考价格 × 100%现金替代比例 % =
    申购基金份额×参考基金份额净值其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价；“参考基金份额净值”目前为本基金T-1日除权除息调整的收盘价。
    如果上海证券交易所现金替代比例的计算方法、参考价格确定原则或参考基金
    份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定为准。
    2）对于非沪市成份证券
    *适用情形：投资者申购和赎回时的非沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的非沪市成份证券全部使用现金替代。
    *替代金额：对于可以现金替代的非沪市成份证券，替代金额的计算公式为：
    申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）；
    赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）。
    其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果交易所参考价格确定原则发生变化，以交易所通知规定的参考价格为准。
    申购时设置申购现金替代溢价比例的原因是，对于使用可以现金替代的非沪市
    48成份证券，基金管理人买入证券的实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参
    考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    赎回时设置赎回现金替代折价比例的原因是，对于使用可以现金替代的非沪市成份证券，基金管理人卖出证券的实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
    基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比例
    和赎回现金替代折价比例，具体的申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价比例以申购赎回清单公告为准。
    *替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例和赎回现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
    基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券；在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。
    时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。
    先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为：基金管理人在被替代证券的上市交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向被替代证券的上市交易所申报被替代证券的交易指令。
    T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投
    资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券
    49的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投
    资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定
    基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计
    算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未
    卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    特例情况：若自T日起，被替代证券的上市交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代
    证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照
    最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    50T+2日后的1个交易日内（若在特例情况下，则为T日起的21个交易日内），基
    金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    （3）必须现金替代
    1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的
    成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公
    告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券调整后T日开盘参考价。
    （4）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公告。
    （5）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻
    结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：
    T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的
    数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数编制机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部
    51分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
    T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与
    该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和）
    T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购赎回清单的格式
    基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。
    申购赎回清单的格式举例如下：
    基本信息（示例）
    最新公告日期 X基金名称东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称上海东方证券资产管理有限公司
    基金代码 X
    T-1日信息内容
    现金差额（单位：元）
    最小申购、赎回单位净值（单位：元）
    基金份额净值（单位：元）
    T日内容信息项目内容
    最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位：元） X
    现金替代比例上限 X%当日累计可申购的基金份额上限无当日累计可赎回的基金份额上限无当日净申购的基金份额上限无
    52当日净赎回的基金份额上限无
    单个证券账户当日净申购的基金份额上限无单个证券账户当日净赎回的基金份额上限无单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限无单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限无
    是否需要公布 IOPV 是
    最小申购、赎回单位（单位：份） X
    申购赎回的允许情况 X
    申购赎回模式 X成份股信息内容证券证券股票数量现金替代申购现金替代赎回现金替替代金额（单挂牌代码简称（股）标志溢价比例代折价比例位：人民币元）市场
    X X X X X X X
    以上申购赎回清单仅为示例，格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。
    （八）拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。
    2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市），基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或无法公布，或基金管理
    人在开市后发现基金份额参考净值计算错误。
    5、基金管理人无法按时公布基金份额净值。
    6、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、基金登记机构、证券经纪机构
    等因异常情况无法办理申购，或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。本项所称异常情况指无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。
    7、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限，如果一
    笔新的申购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。
    9、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
    53对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
    11、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的
    本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购份额超过单个投资人单日或单笔申购份额上限时。
    12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
    且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    13、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。
    发生上述第1、2、3、4、5、6、9、10、12、13项情形且基金管理人决定暂停
    接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    （九）暂停赎回或者延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回。
    2、因特殊情况包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时
    间非正常停市，基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。
    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
    4、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限，如果一
    笔新的赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。
    5、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
    6、出现基金管理人认为属于紧急事故的情况包括但不限于占基金相当比例的
    投资品种因停牌或其它客观情况无法变现，导致基金管理人不能出售或评估基金资
    54产。
    7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受基
    金份额持有人的赎回申请。
    8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
    采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
    9、法律法规规定、中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。
    发生除上述第4项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，并根据有关规定在规定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并按规定公告。
    （十）基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等其他业务
    基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、质押、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
    （十一）集合申购和其他服务
    1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购。在对基金份额持有人利益无
    实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则，并根据相关法规规定进行信息披露。
    2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
    基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前根据相关法规规定进行信息披露。
    3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，
    基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将根据相关法规规定进行信息披露。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利
    影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并根据相关法规规定进行信息披露。
    5、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现
    金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。
    556、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的
    特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    7、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书
    面委托代理协议。
    （十二）若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放
    式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露。
    （十三）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人无实质
    性不利影响的前提下，根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并根据相关法规规定进行信息披露。
    56十一、基金的投资
    （一）投资目标
    紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    （二）投资范围
    本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
    分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：
    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金
    资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    （三）投资策略
    1、股票投资策略
    本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票
    57投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形
    导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、
    增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）指数成份股定期或
    临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
    在正常市场情况下，本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
    在本基金运作过程中，如标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未做出调整的，基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则，在履行内部决策程序后，通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。
    2、存托凭证的投资策略
    本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流
    动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资，投资目的主要是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金资产支持证券的投资策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的。
    5、金融衍生品投资策略
    为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
    若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，综合考虑流动性、基差水平等因素。
    58若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综
    合考虑流动性、价格等因素。
    此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
    6、融资投资策略
    为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。
    7、参与转融通证券出借业务投资策略
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与转融通证券出借业务。
    本基金将根据市场情况和组合风险收益，在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
    若相关转融通证券出借业务的法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标和投资范围的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。
    （四）投资限制
    1、组合限制
    本基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于
    基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
    金资产净值的10%；
    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
    该资产支持证券规模的10%；
    （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
    59券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基
    金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （7）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （9）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
    纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
    1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
    值的10%，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
    2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
    票总市值的20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
    30%；
    3）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
    上一交易日基金资产净值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
    4）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （11）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
    1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
    60值的10%；
    2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；本基金开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
    3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照
    行权价乘以合约乘数计算；
    （12）参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
    他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
    1）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的
    出借证券应纳入流动性受限资产；
    3）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
    基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
    开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
    的15%；
    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
    致使基金不符合前款所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述（6）、（13）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基
    61金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
    当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
    金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行基金管理人及时根据《信息披露办法》规定在规定媒介公告。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
    3、关联交易原则
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
    制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
    62行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
    （五）标的指数与业绩比较基准
    本基金的标的指数为：中证云计算50指数。
    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证云计算50指数收益率。
    1、业绩比较基准设定的原因
    本基金为股票型ETF主要采用完全复制法跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的标的指数为中证云计算50指数，相应选取中证云计算50指数作为基准要素，同时将中证云计算50指数的基准要素权重设置为100%。
    综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。
    2、业绩比较基准所涉及的发布机构、代码、查询途径
    中证云计算50指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为931469，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。
    3、业绩比较基准的计算方法
    本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。
    4、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法
    本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
    在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，本基金可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下，本基金将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围的，本基金将采取合理措施避免跟踪误差过大。
    5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序
    本基金的业绩比较基准与标的指数一致，业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
    63的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管
    理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    若本基金调整业绩比较基准的要素权重，本基金将根据法律法规、中国证监会的规定和基金合同约定履行相关程序。
    （六）风险收益特征
    本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
    本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护
    基金份额持有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
    牟取任何不当利益。
    64十二、基金的财产
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。
    （二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    （三）基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户
    以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    （四）基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
    进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    65十三、基金资产的估值
    （一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    （二）估值对象
    基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股
    票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    （三）估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
    用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使
    潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    （四）估值方法
    661、上市或挂牌转让的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
    的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证
    券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （2）已上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；
    （3）已上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；
    （4）对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价；
    （5）对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价
    或推荐估值全价进行估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。
    回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；
    （6）已上市或挂牌转让且不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
    2、处于未上市或未挂牌转让期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
    同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；
    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机
    67构或行业协会有关规定确定公允价值；
    （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
    3、对于发行人已破产、发行人未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它可
    靠信息表明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服务机构如在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值
    存在重大不确定性的相关提示的，基金管理人在与基金托管人协商一致后，可采用价格区间中的数据作为该债券投资品种的公允价值。
    4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
    5、投资金融衍生品的估值方法
    （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    （3）股票期权根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
    6、存款的估值方法
    持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。如提前支取或利率发生变化，应及时进行账务调整。
    7、本基金参与融资业务的，按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
    8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
    9、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
    10、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
    使用模型估值的，应当审慎确定模型参数，不得随意调整。
    对于仅依赖基金管理人所提供数据（包括不限于基金管理人自建模型定价）且
    无法从其他渠道获取可靠数据进行会计核算的投资品种，基金管理人应对该估值数据的真实性、准确性、完整性、合规性负责，因上述估值数据错误导致估值结果的
    68不真实、不准确、不完整、不合规，基金托管人不承担任何责任。
    11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
    管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按
    国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
    及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据相关法律法规，基金管理人计算基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
    （五）估值程序
    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额
    的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
    基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
    （六）估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
    准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    691、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或基金登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任方应当对由于该估值错误遭受损失的当事人（“受损方”）的直接损失按下
    述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
    计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
    协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务，但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
    还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    70（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
    行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基
    金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
    金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
    并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有
    通行做法，在不违反法律法规且不损害投资者利益的前提下，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。
    （七）暂停估值的情形
    1、本基金投资所涉及的证券、期货交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停
    营业时；
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资
    产价值时；
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
    采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、法律法规规定、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。
    （八）基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息按规定予以公布。
    71（九）特殊情形的处理
    1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差
    不作为基金资产估值错误处理；
    2、由于证券、期货交易所、证券经纪商、指数编制机构、基金登记机构等第
    三方机构发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
    但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    72十四、基金的收益与分配
    （一）基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    （二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）基金收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则：
    1、本基金每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金可供分配利润
    进行评价，当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率大于0或者基金可供分配利润金额大于0元时，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
    2、本基金收益分配方式采用现金分红；
    3、每一基金份额享有同等分配权；
    4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本
    基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补浮动亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。
    （四）基金相对业绩比较基准的超额收益率计算
    收益评价日本基金相对业绩比较基准的超额收益率＝基金累计报酬率-业绩比较基准同期累计报酬率基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则
    73采用剔除上市后折算因素的基金份额净值）/基金上市前一上海证券交易所交易日
    基金份额净值-100%基金资产净值
    剔除上市后折算因素的基金份额净值＝×基金份额总额
    ∏i上市后第i次基金份额折算比例
    注：∏ 为连乘符号。当基金份额折算比例为N时，表示每一份基金份额折算为N份。
    业绩比较基准同期累计报酬率=收益评价日业绩比较基准数值（即标的指数收盘值）/基金上市前一上海证券交易所交易日业绩比较基准数值（即标的指数收盘值）-100%
    （五）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截至基金收益分配基准日的可供分配利润（如需）、
    基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
    （六）收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公告。
    （七）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
    74十五、基金的费用与税收
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监
    会另有规定的除外；
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
    5、基金份额持有人大会费用；
    6、基金的证券、期货、股票期权等交易费用；
    7、基金的银行汇划费用；
    8、基金的相关账户开户费和账户维护费；
    9、基金上市初费及年费、IOPV计算与发布费用、收益分配中发生的费用；
    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.50%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付时，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
    75方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付时，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
    上述基金费用的种类中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    （三）不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
    金财产的损失；
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
    4、标的指数许可使用费（由基金管理人承担）；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    （四）费用调整
    在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。
    基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （五）基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
    基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务
    76人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    77十六、基金的会计与审计
    （一）基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年
    度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并确认。
    （二）基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合法律法规规定
    的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换
    会计师事务所需在2日内在规定媒介公告。
    78十七、基金的信息披露
    （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本
    部分的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。
    （二）信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
    会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
    金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    79（五）公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
    （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
    基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。
    （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露
    及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
    （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
    作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
    明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会准予注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在规
    定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金合同、托管协议和基金产品资料概要登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
    3、《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合
    80同》生效公告。
    4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    基金管理人确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
    5、基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
    6、基金净值信息
    《基金合同》生效后，在基金份额上市交易且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值。
    在基金份额上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个交易日/开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露交易日/开放日的基金份额净值、基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    如法律法规将来另有规定的，本基金按照新规定执行。如需据此相应修改基金合同的，基金管理人与基金托管人协商一致，并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无须召开基金份额持有人大会。
    7、基金份额申购、赎回的对价
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
    申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    8、基金份额申购赎回清单
    在开始办理基金申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过基金
    81管理人网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合法律法规规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    如报告期内出现单一投资人持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告
    期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    10、临时报告与公告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    （2）终止《基金合同》、基金清算；
    （3）转换基金运作方式、基金合并；
    （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    82（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
    （8）基金募集期延长或提前结束募集；
    （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
    （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
    重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
    （14）基金收益分配事项；
    （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
    （16）基金份额净值估值错误达基金份额净值0.5%；
    （17）本基金开始办理申购、赎回；
    （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或暂停后重新接受申购、赎回申请；
    （19）基金份额停牌、复牌或终止上市交易；
    （20）调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
    （21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    （22）本基金调整基金份额类别设置；
    （23）本基金变更标的指数；
    （24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
    8311、澄清公告
    在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
    12、清算报告
    基金合同终止情形发生后，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    13、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    14、基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
    说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。
    15、基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募
    说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。
    16、基金管理人应当在定期报告等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政
    策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    17、基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
    额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
    基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    18、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内在中国证监会
    规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成
    84本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    19、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参与融资业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
    20、基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
    21、中国证监会规定的其他信息。
    （六）信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份申购赎回对价的现金部分、基金份额净
    值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开
    披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人在信息披露时，应说明基金托管人所复核的数据和信息。对于基金托管人复核结果与基金管理人无法达成一致的，基金管理人应按照有关法律法规进行信息披露。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
    85常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
    会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    （七）信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
    （八）当出现下述情况时，可暂停或延迟披露基金相关信息：
    1、不可抗力；
    2、发生暂停估值的情形；
    3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
    86十八、风险揭示
    证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
    本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
    基金管理人提醒投资人在作出投资决策后，须了解并自行承担以下风险：
    （一）东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金的主要风险
    本基金面临包括但不限于以下风险：
    1、本基金的特有风险
    （1）指数化投资风险
    本基金为指数型基金，以紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化为主要投资目标。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
    1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能与整个股票市场的平均回报率存在偏离。
    2）标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投
    资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    873）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标：
    *由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
    *标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。
    *成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生跟踪误差。
    *成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪误差。
    *由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差。
    *特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。
    *在本基金建仓期，由于基金组合股票与标的指数中权重存在差异，因而本基金对于标的指数的跟踪将存在偏离。
    *其他因素产生的跟踪误差。包括但不限于：因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构
    指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    4）指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    88投资人将面临本基金转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益
    优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    （2）ETF运作的风险
    1）可接受股票认购导致的风险
    本基金在募集期内允许投资者以单只或多只标的指数成份股或备选成份股参
    与认购基金份额，存在可能因接受股票认购导致基金投资组合回报与标的指数回报不一致、基金净值出现较大波动甚至亏损的风险。
    2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
    基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券
    内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。
    3）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控
    制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
    4）组合证券停牌的风险
    投资组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生投资组合证券停牌时可能面临如下风险：
    *基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    *停牌证券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
    *若证券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    89*在极端情况下，投资组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出组合
    中的证券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能根据基金合同的约定在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。
    5）投资人申购失败的风险
    如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。
    基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整申购份额上限，如果一笔新的申购申请被确认成功会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定
    的申购份额上限时，该笔申购申请将被拒绝。
    6）投资人赎回失败的风险
    如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求
    准备足额的现金，或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投资者赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人有权调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置并调整赎回份额上限，如果一笔新的赎回申请被确认成功会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定
    的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝。基金管理人可能在申购赎回清单中设置极低的赎回份额上限，投资人将面临无法赎回全部或部分份额的风险。
    7）基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。投资人在对赎回所获得的组合证券变现过程中，由于市场变化、部分组合证券流动性差等因素，组合证券变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
    8）非沪市成份证券申赎处理规则带来的风险本基金申购赎回清单对于非沪市成份证券的现金替代标识包括“可以现金替代”，在申购赎回环节中必须使用现金作为替代，并根据基金管理人实际买卖情况与投资者进行退补款，可能导致如下风险：
    90*由于非沪市成份证券采取基金管理人代买代卖模式，可能给投资者申购和赎
    回带来价格的不确定性。这种价格的不确定性可能影响本基金二级市场价格的折溢价水平。
    *因技术系统、通讯联络或其他原因可能导致基金管理人无法严格遵循“时间优先、实时申报”原则对“可以现金替代”的非沪市成份证券进行处理，基金管理人也不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率和结果做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准，由此可能影响投资者的投资损益。
    9）申购赎回清单差错风险
    如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比例、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。
    10）申购赎回清单标识设置不合理的风险
    基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。
    11）套利风险
    鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份股无法买入而受影响，折价套利会因组合证券无法卖出而受影响。
    12）基金分红特殊安排的风险
    本基金每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金可供分配利润进行评价，当收益评价日核定的基金相对业绩比较基准的超额收益率大于0或者基金可供分配利润金额大于0元时，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
    当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。
    91以上分红安排较为特殊，可能对投资者的投资行为和结果产生一定的影响。此外，在分红过程中可能因证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等对基金跟踪误差有所影响。请投资者知悉上述事项并做好相应安排。
    13）第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
    *申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
    *登记机构可能调整结算制度，从而对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    *第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。
    14）退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，基金份额不能继续进行二级市场交易。
    2、市场风险
    市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度
    等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化，产生风险。市场风险主要包括：
    （1）政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券
    市场产生一定的影响，可能导致证券价格波动，从而影响收益。
    （2）经济周期风险
    证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而周期性的经济运行表现将对证券市场的收益水平产生影响，从而对本基金的收益产生影响。
    （3）利率风险利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平，导致证券市场的价格和收益率的变动，使基金收益水平随之发生变化，从而产生风险。
    （4）上市公司经营风险
    上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素
    92等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
    （5）衍生品风险
    金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。
    （6）购买力风险
    投资者的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使投资者的实际收益下降。
    3、管理风险
    在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响基金的收益水平，从而产生风险。
    4、技术风险
    在基金的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等。
    5、操作风险
    基金管理人、基金托管人、证券、期货交易所、证券、期货登记结算机构等在
    业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。
    6、本基金的主要流动性风险及管理方法
    （1）基金申购、赎回安排
    本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。
    （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
    债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、
    93通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
    一般情况下，上述标的往往存在公开交易市场、具有活跃的交易特性、估值政策清晰，因此，从投资标的挑选上，流动性有一定保障。但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，并结合经验判断，针对不同情形采取相应的流动性管理措施，以期有效控制本基金的流动性风险。
    （3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于：
    1）暂停接受赎回申请；
    2）延缓支付赎回对价；
    3）暂停基金估值；
    4）中国证监会认定的其他措施。
    具体处理程序详见基金合同相关约定，以上流动性管理工具将使投资者无法及时全部或部分赎回基金份额，无法及时全部或部分获得赎回对价，无法办理申购，或者承担更高的投资成本等。
    （4）对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因
    市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。若基金管理人同时在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限，投资者将面临既无法在二级市场卖出ETF份额、又无法赎回全部或部分ETF份额的流动性风险。
    7、参与股指期货的风险
    （1）杠杆性风险。因股指期货采用保证金交易制度而存在杠杆效应，基金财
    94产可能因此产生更大的收益波动。
    （2）股指期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的方向发展，可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。
    （3）其他风险。本基金使用股指期货的目的是套期保值。在使用股指期货对
    冲市场风险的过程中，可能出现因股指期货合约与合约标的指数价差的波动影响基金套期保值效果的风险。在需要将股指期货合约展期时，旧合约的平仓价格与新合约的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。
    8、参与国债期货的风险
    （1）杠杆性风险。国债期货交易采用保证金交易方式，基金财产可能因此产
    生更大的波动，潜在损失可能被放大。
    （2）到期日风险。国债期货合约到期时，如本基金仍持有未平仓合约，交易
    所将按照交割结算价将本基金持有的合约进行交割，本基金存在无法继续持有到期合约的可能，具有到期日风险。国债期货合约采取实物交割方式，如本基金未能在规定期限内如数交付可交割国债或者未能在规定期限内如数缴纳交割货款，将构成交割违约，交易所将收取相应的惩罚性违约金。
    （3）强制平仓风险。如本基金参与交割不符合交易所或者期货公司相关业务规定，期货公司有权对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的费用和结果将由基金承担。
    （4）国债期货采用保证金交易、每日无负债结算的制度。若行情朝相反的方向发展，可导致基金的亏损放大，从而可能造成保证金不足，被要求追加保证金，如果没有在规定时间内补足保证金将面临被强制平仓的风险。
    （5）其他风险。本基金使用国债期货的目的是套期保值。使用国债期货对冲
    市场风险的过程中，可能出现因国债期货合约与合约标的之间价差的波动影响套期保值效果的风险。在需要将国债期货合约展期时，由于旧合约的平仓价格与新合约的开仓价格可能存在价差，本基金面临展期风险。
    9、参与股票期权的风险
    股票期权交易采用保证金交易的方式，基金财产的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权时面临的损失总额可能超过本基金支付的全部初始保证
    95金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。
    在参与股票期权交易的过程中，还面临股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动带来的市场风险；当市场上的交易量不足或者当没有办法在市场上找到合
    理的交易价格时，导致股票期权难以平仓或无法平仓的风险；交易对手不愿或无法履行合约而产生的信用风险。
    10、信用风险
    基金在交易过程中发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降，造成基金资产损失的风险。
    11、参与债券回购的风险
    债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险。其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，基金组合的风险也将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
    12、参与资产支持证券的投资风险
    （1）与基础资产相关的风险有信用风险、现金流预测风险和原始权益人的风险等。
    1）信用风险是指被购买的基础资产的信用风险将全部从原始权益人处最终转
    移至资产支持证券持有人，如果借款人的履约意愿下降或履约能力恶化，将可能给资产支持证券持有人带来投资损失。
    2）现金流预测风险是指，对基础资产未来现金流的预测可能会出现一定程度的偏差，优先级资产支持证券持有人可能面临现金流预测偏差导致的资产支持证券投资风险。
    3）原始权益人的风险是指，如果原始权益人转让的标的资产项下的债权存在
    权利瑕疵或转让资产行为不真实，将会导致资产支持证券持有人产生损失。
    96（2）与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。
    1）市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级收益。当市场利率上升时，资产支持证券的相对收益水平就会降低。
    2）流动性风险指资产支持证券持有人可能面临无法在合理的时间内以公允价
    格出售资产支持证券而遭受损失的风险。
    3）评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有资产支持证券的建议，而仅是对资产支持证券预期收益和/或本金偿付的可能性作出的判断，不能保证资产支持证券的评级将一直保持在该等级，评级机构可能会根据未来具体情况撤销资产支持证券的评级或降低资产支持证券的评级。评级机构撤销或降低资产支持证券的评级可能对资产支持证券的价值带来负面影响。
    4）提前偿付及延期偿付风险，指资产支持证券持有人可能在各档资产支持证
    券预期到期日之前或之后获得本金及收益偿付，导致实际投资期限短于或长于资产支持证券预期期限。
    13、投资科创板股票的风险
    本基金还可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
    （1）科创板上市公司股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为
    20%，且新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他
    板块更为剧烈的波动；
    （2）科创板上市公司退市的风险。科创板执行比A股其他板块更为严格退市标准，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，可能会对基金净值产生不利影响；
    （3）科创板股票流动性较差的风险。由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体活跃度可能弱于A股其他板块；科创板机构投资者占比较大，股票存在一致性预期的可能性高于A股其他板块，在特殊时期存在基金交易成交等待时间较长或无法成交的可能；
    （4）科创板上市公司所发行的股票，其商业模式、盈利模式等可能存在一定
    的相似性，因此，本基金所持仓的科创板股票股价存在同向波动的可能，从而产生
    97对基金净值不利的影响等。
    14、参与存托凭证的风险
    存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。
    （1）与存托凭证相关的风险
    1）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券，存托凭证与基础证券所代表的权利在范围和行使方式等方面的存在差异。同时，存托凭证具有证券交易普遍存在的宏观经济风险、政策风险、市场风险、不可抗力风险。
    2）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但
    不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、发行主体和存托人可能对存托协议
    作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。
    3）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法
    冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。
    4）若存托凭证退市，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基
    础证券、本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、存托人无法继续按照存托协议的约定提供相应服务等风险。
    （2）与存托凭证的境外基础证券发行人相关的风险
    1）境外基础证券发行人在境外注册设立，适用境外注册地公司法等法律法规
    的规定以及境外上市地相关规则。本基金可能需要承担跨境行使权利或者维护权利的成本和负担。同时，本基金参与存托凭证享有的权益可能受境外法律变化影响。
    2）境外基础证券发行人可能仅在境内市场发行并上市较小规模的存托凭证，
    公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有；另外若发行人设置投票权差
    异安排的，投资者投票权利也可能存在较大差异。本基金可能无法实际参与公司重大事务的决策。
    3）境外基础证券发行人如果采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带
    来合规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相
    98关主体违约等风险。
    4）境外基础证券发行人决定分红后，将有换汇、清算等程序，可能导致本基
    金取得分红派息时间较境外有所延迟。同时，延迟期间的汇率波动，也可能导致本基金实际取得分红派息与境外投资者存在一定差异。分红派息还可能因外汇管制、注册地法规政策等发生延迟或税费。
    5）本基金无法直接作为境外基础证券发行人境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。
    （3）与境内外交易机制相关的风险
    1）存托凭证和境外基础证券分别在境内和境外上市，由于境内外市场的交易
    时差和交易制度的差异，存托凭证的交易价格可能受到境外市场开盘价或者收盘价的影响，从而出现大幅波动。
    2）存托凭证首次公开发行的价格可能高于境外基础证券的发行价格或者二级
    市场交易价格，境外基础证券的交易价格也可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，影响境内存托凭证价格；因境内外市场股权登记日、除权除息日的不同，境内外证券在除权除息日也可能出现较大价格差异。
    ３）在境内法律及监管政策允许的情况下，境外基础证券可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的存托凭证流通数量，可能引起存托凭证交易价格波动。
    ４）境内外市场证券停复牌制度存在差异，存托凭证与境外基础证券可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。
    15、参与融资业务的风险
    本基金可参与融资业务，融资业务除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险外，因融资业务的杠杆效应，基金财产可能因此产生更大的收益波动。
    16、参与转融通证券出借业务的风险
    本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性风险。面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；
    （2）信用风险。证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿
    99及借券费用的风险；（3）市场风险。证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
    17、投资北交所股票的风险
    北交所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异。本基金投资北交所股票，将面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，可能的风险包括但不限于：
    （1）北交所上市公司经营风险北交所上市公司的资质可能较沪深证券交易所的上市公司差。部分公司有规模小、对单一技术依赖度高、受技术更新迭代影响较大、对核心技术人员依赖度较高、
    客户集中度高、议价能力不强等特点，因此抗市场风险和行业风险的能力较弱，业务收入的波动也较大。
    （2）北交所股票股价波动较大的风险
    北交所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所的制度规则
    存在一定的差别，北交所股票新股上市首日无涨跌幅限制，其后涨跌幅限制比例为
    30%，可能导致北交所股票股价波动幅度较大。
    （3）北交所股票流动性较差的风险
    与沪深证券交易所上市公司相比，北交所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；北交所上市公司股权相对集中，市场整体流动性低于沪深证券交易所。基金所持的北交所股票变现时可能面临较高的冲击成本，也可能因所持北交所股票流动性枯竭，导致基金资产无法及时变现及其他相关流动性风险。
    （4）北交所上市公司退市风险
    根据北交所退市制度，上市公司退市情形较多，一旦所投资的北交所上市公司进入退市流程，有可能退入新三板创新层或基础层挂牌交易，或转入退市公司板块，基金可能无法及时将该企业调出投资组合，从而面临退出难度较大、流动性变差、变现成本较高以及股价大幅波动的风险，可能对基金净值造成不利影响。
    （5）投资集中风险
    北交所上市的公司大部分为新兴产业公司，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金净值波动。
    100（6）转板风险
    基金所投资北交所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》和中国证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，均可能引起基金净值波动。
    （7）监管规则变化的风险
    北交所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。
    18、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
    风险
    本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、
    证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
    19、其他风险
    （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。
    （2）基金管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业
    务许可等原因不能履行职责，可能导致基金资产的损失，从而带来风险。
    （二）声明
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
    须自行承担投资风险。
    2、本基金通过销售机构进行销售，但是，基金并不是销售机构的存款或负债，
    也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收益或本金安全。
    101十九、基金合同的变更、终止与基金财产的
    清算
    （一）《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会
    决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，基
    金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。
    （二）《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金
    托管人承接的；
    3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    4、《基金合同》约定的其他情形；
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成
    立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
    人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
    102估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现后，发布基金财产清算公告；
    （2）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （4）对基金财产进行估值和变现；
    （5）制作清算报告；
    （6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
    （7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （8）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不
    能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合法律法规规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限按照法律法规的规定执行。
    103二十、基金合同内容摘要
    （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    1、基金份额持有人的权利与义务
    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
    利包括但不限于：
    1）分享基金财产收益；
    2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议
    事项行使表决权；
    6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    7）监督基金管理人的投资运作；
    8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提
    起诉讼或仲裁；
    9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
    务包括但不限于：
    1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
    2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，
    自主做出投资决策，自行承担投资风险；
    3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》
    104所规定的费用；
    5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
    6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
    7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    2、基金管理人的权利与义务
    （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
    括但不限于：
    1）依法募集资金；
    2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管
    理基金财产；
    3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
    其他费用；
    4）销售基金份额；
    5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
    反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
    7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获
    得《基金合同》规定的费用；
    10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行
    使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证
    105券出借业务；
    14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
    其他法律行为；
    15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金
    提供服务的外部机构；
    16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回
    等的业务规则；
    17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
    括但不限于：
    1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
    份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
    2）办理基金备案手续；
    3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
    4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经
    营方式管理和运作基金财产；
    5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证
    所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为
    自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    7）依法接受基金托管人的监督；
    8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注
    销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
    9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
    106告义务；
    12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
    13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
    配基金收益；
    14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
    或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资
    料不少于法定最低期限；
    17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证
    投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
    和分配；
    19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通
    知基金托管人；
    20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托
    管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事
    务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；
    23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法
    律行为；
    10724）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
    基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
    25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    26）建立并保存基金份额持有人名册；
    27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    3、基金托管人的权利与义务
    （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
    括但不限于：
    1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管
    基金财产；
    2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
    其他费用；
    3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
    4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为
    基金办理证券交易资金清算；
    5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份
    有限公司开设银行间债券托管账户；
    6）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    7）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
    括但不限于：
    1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
    的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保
    108基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财
    产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
    为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
    8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
    购、赎回对价的现金部分；
    9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基
    金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管
    理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限按
    照法律法规的规定执行；
    12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
    13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回
    对价的现金部分；
    15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
    会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
    17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银
    109行业监督管理机构，并通知基金管理人；
    19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
    不因其退任而免除；
    20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
    基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    以本基金为目标ETF的联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
    持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集
    本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    110本基金份额持有人大会不设日常机构。
    1、召开事由
    （1）除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定的，当出现或需要
    决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
    1）终止《基金合同》；
    2）更换基金管理人；
    3）更换基金托管人；
    4）转换基金运作方式；
    5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
    6）变更基金类别；
    7）本基金与其他基金的合并；
    8）变更基金投资目标、范围或策略；
    9）变更基金份额持有人大会程序；
    10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市
    的除外；
    14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    （2）在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
    无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    2）调整本基金的申购费率或变更收费方式；
    3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变
    动而应当对《基金合同》进行修改；
    1114）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
    涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
    5）基金管理人、相关证券交易所、基金登记机构在法律法规规定或中国证监
    会许可的范围内调整或修改《业务规则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容；
    6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回
    清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；
    7）在履行适当程序后，推出新业务或服务；
    8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
    （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
    召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
    基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
    112（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
    基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    1）会议召开的时间、地点和会议形式；
    2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
    5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    7）召集人需要通知的其他事项。
    （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定并在会议通
    知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式、委托的公证
    机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
    （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
    决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
    113构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
    代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有
    基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和
    会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效
    的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额
    的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记
    日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
    （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前提交至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布
    相关提示性公告；
    2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收
    取表决意见的，不影响表决效力；
    3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人
    所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基
    114金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额
    持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
    4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表
    决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明需符合法律法
    规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
    （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用
    网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会
    议召开方式上，本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
    5、议事内容与程序
    （1）议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
    律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    （2）议事程序
    1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
    115表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
    份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
    决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
    表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    7、计票
    （1）现场开会
    1161）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应
    当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持
    有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，
    可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，
    不影响计票的效力。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    1179、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条
    件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    （三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    1、《基金合同》的变更
    （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
    大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
    （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，基金管理人应当在决议生效后2日内在规定媒介公告。
    2、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
    （1）基金份额持有人大会决定终止的；
    （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
    （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    （4）《基金合同》约定的其他情形；
    （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    3、基金财产的清算
    （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
    118金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    （4）基金财产清算程序：
    1）基金合同终止情形出现后，发布基金财产清算公告；
    2）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    4）对基金财产进行估值和变现；
    5）制作清算报告；
    6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
    出具法律意见书；
    7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    8）对基金剩余财产进行分配。
    （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
    不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合法律法规规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    119基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限按照法律法规的规定执行。
    （四）争议解决方式
    各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。
    争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》适用中华人民共和国法律（为《基金合同》之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
    （五）基金合同存放地和投资人取得合同的方式
    《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
    120二十一、托管协议的内容摘要
    （一）基金托管协议当事人
    1、基金管理人（以下或称“管理人”）
    名称：上海东方证券资产管理有限公司
    住所：上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
    法定代表人：杨斌
    设立日期：2010年7月28日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2010]518号
    开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2013]1131号
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：3亿元人民币
    存续期限：持续经营
    联系电话：（021）53952888
    联系人：彭轶君
    2、基金托管人（以下或称“托管人”）
    名称：中国建设银行股份有限公司
    住所：北京市西城区金融大街25号
    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码：100033
    法定代表人：张金良
    成立日期：2004年09月17日
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：人民币贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万壹仟肆佰伍拾玖元整
    存续期间：持续经营
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办
    理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
    府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
    121信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行
    业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资
    范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式，将拟投资的标的证券库提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化，对标的证券库予以更新和调整并及时书面通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。
    本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。为更好实现投资目标，本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证（包括创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
    分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：
    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金
    资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
    122当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
    （1）本基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于
    基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
    金资产净值的10%；
    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
    （4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
    资产支持证券规模的10%；
    （5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
    益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
    （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
    持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （7）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
    （8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （9）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴
    纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    （10）本基金参与股指期货和/或国债期货交易，应当遵守下列要求：
    1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
    值的10%，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
    2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
    票总市值的20%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
    30%；
    3）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
    上一交易日基金资产净值的20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货
    123合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
    4）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
    （11）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：
    1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
    值的10%；
    2）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值按照
    行权价乘以合约乘数计算；
    （12）参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其
    他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （13）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：
    1）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    2）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的
    出借证券应纳入流动性受限资产；
    3）本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30％；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
    基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
    的15%；
    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
    致使基金不符合前款所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
    124（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行基金管理人及时根据《信息披露办法》规定在规定媒介公告。
    除第（6）、（13）、（14）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之
    外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
    金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
    本基金如需参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户，基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立衍生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协
    议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
    制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
    1254、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理
    人投资流通受限证券进行监督。
    基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    （1）此处的流通受限证券与上文提及的流动性受限资产并不完全一致，包括
    由法律法规或中国证监会规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重大消息或其他原因而
    临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。基金投资流通受限证券，还应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定。
    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
    国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。基金托管人不承担因基金管理人过错产生的流通受限证券登记存管问题造成的基金托管人无法安全保管本
    基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失。
    （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人在切实履行监督义务后，不承担任何责任。如因基金管理人过错导致本基金出现损
    126失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的直接损失。
    （3）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向
    基金托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
    1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
    结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
    4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
    （4）基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证
    监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。
    （5）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
    1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
    2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的
    建立与完善情况。
    3）有关比例限制的执行情况。
    4）信息披露情况。
    （6）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产
    净值计算、基金份额净值计算、基金份额累计净值计算、应收资金到账、基金费用
    开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    6、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备
    技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，
    127有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督。
    7、基金托管人投资监督的准确性和完整性受限于基金管理人、证券经纪商及
    其他中介机构提供的数据和信息。基金托管人在充分获取所必需数据信息的前提下提供投资监督服务。基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和
    本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
    政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当及时通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
    10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
    时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金
    托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其
    他专用账户、复核基金管理人计算的基金净值信息、根据基金管理人指令办理清算
    交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    1282、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同
    时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
    （四）基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则
    （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
    （2）基金托管人应安全保管基金财产。
    （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。
    （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基金财产的完整与独立。
    （5）基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊
    情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用）。
    （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
    确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任，
    129但应给予积极的配合和协助。
    （7）除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    （1）基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开
    立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结。
    （2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）、基金份
    额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，募集的股票应予以冻结，并由登记机构过户至本基金的证券账户，同时在规定时间内，聘请符合法律法规规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的
    2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
    （3）若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理
    人在相关机构的协助下，按法律法规的相关规定及基金合同的相关约定办理退款、证券退还等事宜。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。
    3、基金托管资金账户的开立和管理
    （1）基金托管人应为本基金在其营业机构开立基金的托管资金账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。户名原则上应当包含开户主体和产品名称字样。如法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    （2）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    （3）基金托管资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    （4）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
    130（5）基金管理人应于基金终止运作后及时完成收益兑付、费用结清及其他应
    收应付款项资金划转，在委托资产/投资者赎回款全部划出后的10个工作日内向基金托管人发出销户申请。
    4、基金证券账户和证券资金账户的开立和管理
    （1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
    （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
    托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    证券账户开户费由本基金财产承担。证券账户开户费由基金管理人先行垫付待本基金启始运营后基金管理人可向基金托管人发送划款指令将代垫开户费从
    本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券账户开通信息通知基金管理人。
    （4）基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券资金账户，用于基金财
    产证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管人开立的基金托管资金账户建立第三方存管关系。
    交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方存管对应关系一经确定，不得更改，如果必须更改，应由基金管理人发起，经过基金托管人书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券资金账户另行开立托管资金账户以外的其他银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
    131（5）账户注销时，在遵守中国证券登记结算公司的相关规定下，由基金管理
    人和基金托管人协商确认主要办理人。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配合的，另一方应予以配合。
    （6）若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
    他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    5、银行间账户的开设和管理
    《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理（1）在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
    （2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人
    存放于基金托管人的保管库，也可存入法律法规有关规定允许的各类代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。
    132除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括
    但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应尽可能保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式或双方协商一致的其他方式将重大
    合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限按照法律法规的规定执行。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
    （五）基金资产净值的计算
    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每
    个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
    2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
    《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
    （六）基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限按照法律法规的规定执行。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
    在基金托管人根据《基金合同》、本协议要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    （七）争议解决方式
    133因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
    仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
    （八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
    2、基金托管协议终止出现的情形
    （1）《基金合同》终止；
    （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
    （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
    （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
    3、基金财产的清算
    （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
    成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
    管人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    134（4）基金财产清算程序：
    1）基金合同终止情形出现后，发布基金财产清算公告；
    2）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    3）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    4）对基金财产进行估值和变现；
    5）制作清算报告；
    6）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告
    出具法律意见书；
    7）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    8）对基金剩余财产进行分配。
    （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
    不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （6）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （7）基金财产清算剩余资产的分配：
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （8）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合法律法规规
    定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （9）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限按照法律法规的规定执行。
    135二十二、对基金份额持有人的服务
    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
    （一）基金份额持有人交易资料的寄送服务
    基金合同生效后每次交易结束后，投资者可在T＋2日后通过销售机构的网点查询和打印确认单。
    基金管理人在每季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易或季度末最后一个交易日仍持有份额的投资者寄送季度对账单。
    由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或
    邮局投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更预留联系方式。
    （二）免费信息定制服务
    基金客户可以通过拨打电话、发送邮件等方式定制每周基金净值、季度电子对
    账单等服务，基金管理人通过手机短信、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息。
    （三）客户呼叫中心电话服务
    客户呼叫中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。
    客户呼叫中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8小时的坐席服务，投资者可以通过该客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
    （四）客户投诉受理服务
    投资者可以通过各销售机构网点柜台、客户呼叫中心人工热线、书信、电子邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务以及基金管理人的政策规定进行投诉。
    （五）基金管理人客户服务联络方式
    客户呼叫热线：4009200808，工作时间内可转人工坐席。
    传真：（021）63326981
    136公司网址：www.dfham.com
    电子信箱：service@dfham.com
    （六）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
    联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
    137二十三、招募说明书的存放及查阅方式
    本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
    138二十四、备查文件
    （一）中国证监会准予东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
    （二）《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    （三）《东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    （四）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （五）基金托管人业务资格批件、营业执照
    （六）关于申请募集注册东方红中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书
    （七）中国证监会要求的其他文件
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅。
    上海东方证券资产管理有限公司
    二〇二六年八月十五日
    139